Cos’è il trading HFT, strategie e rischi, algoritmi

Trading ad alta frequenza: cos’è, come funziona HFT, le principali strategie per il trading ad alta frequenza. Se hai già studiato le caratteristiche
del trading algoritmico , probabilmente hai sentito parlare di trading HFT. Statics afferma che la metà di tutti gli scambi nel mercato statunitense avviene tramite HFT. Allora, cos’è il trading ad alta frequenza? Considera in questo articolo.

Trading HFT – che cos’è, informazioni generali

Il trading ad alta frequenza è un tipo di trading algoritmico caratterizzato da brevi periodi di detenzione, alta velocità e rotazione del capitale. Per il trading vengono utilizzati potenti computer, che eseguono un numero enorme di transazioni ogni secondo. Solitamente si tratta di piccoli volumi che permettono di testare il mercato. Il trading HFT è direttamente correlato alla velocità. Il metodo consente di tenere traccia anche delle variazioni minime dei prezzi, nonché delle discrepanze tra i prezzi su più borse. Il trading ad alta frequenza viene utilizzato nei mercati azionari, valutari e altri. Ma recentemente è stato utilizzato anche nel trading di criptovalute, poiché ti consente di effettuare diverse transazioni in un solo secondo, il che ti offre opportunità di investimento illimitate. Ci sono servizi speciali che forniscono le loro piattaforme di trading HFT agli investitori.Ciò ti consente di beneficiare delle fluttuazioni dei prezzi delle criptovalute.

Come funziona il sistema HFT

La chiave per il trading HFT di alta qualità è la completa automazione. Tuttavia, questo non significa che questo metodo sia adatto a tutti. I computer utilizzati nel processo di trading sono programmati per ospitare algoritmi complessi. Analizzano costantemente i picchi di prezzo fino a millisecondi. Gli algoritmi sono creati da specialisti in modo che i computer possano rilevare fattori scatenanti e tendenze di crescita o declino nel tempo. Di solito tali impulsi sono invisibili agli altri trader, anche quelli con una vasta esperienza. Sulla base dell’analisi, i programmi aprono automaticamente più posizioni ad alta velocità. L’obiettivo principale di un trader è quello di essere il primo a trarre profitto dal trend rilevato dall’algoritmo.

Importante! Non stiamo parlando di grandi balzi dei prezzi, ma piuttosto di fluttuazioni a breve termine che compaiono quando i grandi player entrano nel mercato.

Il trading ad alta frequenza in borsa può essere utilizzato non solo nel mercato azionario ordinario, ma anche nel mercato delle criptovalute. Tuttavia, non tutti possono utilizzare correttamente gli algoritmi. Le possibilità di utilizzare NFT qui sono le stesse del mercato normale. Ma vale la pena ricordare che i prezzi delle criptovalute sono più volatili, quindi ci sono più rischi nel mercato delle criptovalute. Ma, di conseguenza, ci sono anche più possibilità di guadagnare. Nota! La collocazione è uno dei metodi NFT che ti consente di guadagnare con criptovaluta. Viene utilizzato nei casi in cui il server di negoziazione si trova in prossimità del centro di elaborazione dati. È positivo quando il server si trova nello stesso posto dello scambio: ciò ti consente di trasferire i dati quasi istantaneamente. Il ritardo nel tempo per il trader medio potrebbe non avere importanza.

Quali strategie e algoritmi vengono utilizzati nel trading HFT

Ci sono diversi metodi che ti permettono di fare soldi con affari veloci. Consideriamone alcuni.

Fare mercato

La strategia propone di generare molti ordini su entrambi i lati del prezzo: più alti se le azioni vengono vendute e più basse se vengono acquistate. Grazie a ciò, appare la liquidità del mercato e i trader privati ​​trovano più facilmente i “punti di ingresso”. Quanto al trader NFT, in questo caso guadagna sullo spread domanda e offerta. Se gli strumenti finanziari sono popolari, hanno già un’elevata liquidità sul mercato. Ma con meno liquidità, non è così facile per un trader trovare un acquirente.
Se un investitore ha acquistato un titolo a bassa liquidità, non sarà in grado di venderlo rapidamente. Dovremo aspettare l’acquirente. Oppure dai la carta a un prezzo inferiore a un trader HFT, ma subito. Grazie a questo, i trader HFT guadagnano sui titoli. Inoltre, i market maker possono ricevere una commissione aggiuntiva dallo scambio per la creazione di liquidità nel mercato.

Arbitrato

Il significato di questo metodo è trovare una discrepanza nei prezzi in siti diversi. Cioè, un trader guadagna sulla disuguaglianza di prezzo tra strumenti o mercati correlati. Gli algoritmi ti consentono di trovare correlazioni tra diversi strumenti finanziari e di fare soldi su di esso. Un buon esempio è un’azione e un future su di essa. Un’altra opzione strategica è l’arbitraggio ritardato. Il commerciante in questo caso guadagna sull’accesso anticipato alle informazioni. Accede alle informazioni importanti un momento prima rispetto agli altri giocatori e fornisce al trader il reddito principale. Per accedere a tali informazioni, il server si trova in prossimità dei data center degli scambi.

Impulso di accensione

In questo caso, il prezzo dei futures potrebbe essere diverso dal prezzo delle azioni. Ancora una volta, un trader può guadagnare bene con queste fluttuazioni. Che cos’è l’HFT e quali compiti risolvono sviluppatori e ingegneri – trading ad alta frequenza nelle realtà moderne: https://youtu.be/662q9FVqp50

Quale software è necessario

Ci sono due modi per entrare nel trading ad alta frequenza. E la prima opzione è trovare un broker dedicato. Se questa opzione non è adatta e il trader vuole padroneggiare il trading ad alta frequenza da solo, puoi acquistare attrezzature speciali e installare un potente software. Ci sono diverse offerte sul mercato in questa direzione.

1. Per prima cosa, scegli quale strategia seguirai. Lo sviluppatore del software ti venderà solo il programma stesso. Ma dovrai affrontare da solo segnali, algoritmi e strategie.
2. Preparati a costi elevati. Molto probabilmente, dovrai pagare per i servizi di un broker, Internet stabile, collocazione.

Prima di iniziare a guadagnare denaro, i programmi dovranno essere configurati. Come attrezzatura, gli esperti raccomandano l’acquisto di uno switch ad alta velocità, ad esempio un Arista a 24 porte. Se viene utilizzata tale attrezzatura, il ritardo da porta a porta sarà di 350 nanosecondi. Puoi anche utilizzare uno switch di Blade Networks, che ha un prezzo più budget, ma allo stesso tempo funziona sull’ASIC Fulcrum. Il commerciante avrà anche bisogno di una scheda di rete con un driver di bypass del kernel. Ad esempio, potrebbe essere una scheda di rete 10G-PCIE2-8C2-2S di Myricom per il traffico UDP. Il sistema Chronos è consigliato come software ultraveloce. Una versione “custom” di Gentoo Linux è adatta per questo. Tra i broker, ITI Capital è particolarmente popolare. La connessione è possibile in due modi:

1. Connessione diretta (DMA).
2. SMARTgate.

Per utilizzare il primo metodo, è necessario un software in grado di connettersi allo scambio. Deve avere la potenza hardware appropriata. La potenza dell’hardware può essere visualizzata sullo schermo.
Puoi utilizzare questo metodo in diversi modi:

• Con una VPN.
• Noleggia un server virtuale da ITI Capital.
• Posizionamento del server nella zona franca. Il server client si trova nella stessa posizione nel data center di DataSpace, ma non nel luogo di co-locazione, ma in un edificio adiacente. Questa opzione è molto più economica.
• Posizionamento del server del client nella zona di collocazione.

Per quanto riguarda la seconda opzione, SMARTgate è un server proxy limitante che viene installato tra
il robot di trading e il gateway di scambio. Grazie a questo metodo, il cliente può fare trading da un unico conto, attraverso una connessione su tutti i mercati della borsa di Mosca.
Per accedere a un account su questo scambio, devi fare clic sul pulsante “Apri un account” nell’angolo in alto a destra.
Il sistema ti chiederà di inserire il tuo numero di cellulare e indirizzo email. Dovrai anche verificare il tuo numero di telefono.
Successivamente, al cliente verrà chiesto di inserire i dati completi su se stesso: numero di telefono e indirizzo e-mail, dettagli del passaporto e TIN. Al termine, dovrai firmare il contratto tramite SMS.
Informazioni dettagliate su come utilizzare il terminale verranno inviate alla tua e-mail. Per installare il terminale, basta cliccare sul pulsante “Download”. L’ulteriore installazione sarà semplice e diretta.
Il sistema richiederà un nome utente e una password: questi dati verranno forniti con un collegamento per il download alla tua posta. Successivamente, il terminale verrà installato sul computer.

Vantaggi e svantaggi del trading HFT

Nonostante il fatto che il trading ad alta frequenza sia utilizzato da molto tempo sul mercato mondiale, l’atteggiamento nei suoi confronti è ambiguo. Pertanto, consideriamo sia i vantaggi che gli svantaggi di questo metodo. I vantaggi includono:

1. Aumento della liquidità nel processo di esecuzione delle transazioni.
2. Aumento del volume degli scambi.
3. Abbassare lo spread bid-ask.
4. Aumentare l’efficienza dei prezzi.

Ma ci sono anche degli svantaggi:

1. A causa del trading ad alta frequenza, la volatilità nei mercati diventa leggermente maggiore, poiché è grazie ad essa che molti trader HFT guadagnano.
2. Gli investitori che lavorano con il trading ad alta frequenza guadagnano a spese dei piccoli giocatori.
3. A volte questo tipo di reddito è associato a scambi vietati, ad esempio stratificazione o spoofing.

Il trading proibito implica la manipolazione automatizzata del mercato che ti consente di superare altri giocatori. Gli spoofer piazzano molti ordini su un lato del book degli ordini, quindi sembra che ci siano molti investitori sul mercato che cercano di acquistare o vendere asset. I manipolatori di stratificazione prima creano un gran numero di ordini e poi li annullano: questo porta al fatto che il prezzo dell’attività aumenta o diminuisce bruscamente. Trading ad alta frequenza (dall’inglese “HFT, High-frequency trading”) – che cos’è, algoritmi e strategie utilizzate: https://youtu.be/Rc3GsNv1ffU

In quali casi e chi può utilizzare il trading HF

Chiunque può utilizzare questo tipo di guadagno, poiché ora sono comparsi algoritmi che chiunque può acquistare. Ma i principianti dovrebbero prestare particolare attenzione. Questo metodo è particolarmente adatto per gli investitori istituzionali che conoscono il mercato e sono in grado di far fronte a picchi di prezzo imprevisti. Prima di passare al trading ad alta frequenza, è meglio cimentarsi nel trading ordinario e acquisire esperienza per iniziare a capire il mercato. Potrebbe essere meglio iniziare prima con
il trading intraday e solo dopo passare all’HFT.

Domande e risposte

Come puoi diventare un trader HFT? Puoi concludere un accordo con un broker o acquistare il tuo software.
Come funziona la strategia di Marketmaking? L’investitore crea la generazione di ordini su entrambi i lati del prezzo. Sulla differenza di questi prezzi e ci sono guadagni.
Che cos’è una collocazione? Questo è uno dei metodi HFT, quando il server è posizionato vicino al centro dati dello scambio. Ciò consente di ridurre al minimo il tempo normalmente impiegato per il trasferimento dei dati. Questo metodo è utilizzato in molte strategie di trading ad alta frequenza.