Cad é trádáil HFT, straitéisí agus rioscaí, halgartaim

Trádáil ard-minicíochta – cad é, conas a oibríonn HFT, na príomhstraitéisí le haghaidh trádála ard-minicíochta. Má tá staidéar déanta agat roimhe seo ar ghnéithe
na trádála algartamacha , ansin is dócha gur chuala tú a leithéid de rud mar thrádáil HFT. Maíonn Statics go dtarlaíonn leath na trádála ar fad i margadh na SA trí HFT. Mar sin, cad é trádáil ard-minicíochta? Smaoinigh san Airteagal seo.

HFT trádála – cad é, faisnéis ghinearálta

Is cineál trádála algartamaíoch é Trádáil Ard-Minicíochta arb iad is sainairíonna é tréimhsí gearra sealúchais, ardluais agus láimhdeachas caipitil. Úsáidtear ríomhairí cumhachtacha le haghaidh trádála, a dhéanann líon mór idirbheart gach soicind. De ghnáth is méideanna beaga iad seo a ligeann duit an margadh a thástáil. Baineann trádáil HFT go díreach le luas. Ceadaíonn an modh leat a rianú fiú athruithe íosta i bpraghsanna, chomh maith le neamhréireachtaí idir praghsanna ar roinnt malartuithe. Úsáidtear trádáil ard-minicíochta i stoc, airgeadra agus margaí eile. Ach le déanaí úsáideadh é freisin i dtrádáil cripte, toisc go gceadaíonn sé duit roinnt idirbheart a dhéanamh i soicind amháin, rud a thugann deiseanna infheistíochta gan teorainn duit. Tá seirbhísí speisialta ann a sholáthraíonn a n-ardáin trádála HFT d’infheisteoirí.

Conas a oibríonn an córas HFT

Is í uathoibriú iomlán an eochair do thrádáil HFT ardchaighdeáin. Mar sin féin, ní chiallaíonn sé seo go bhfuil an modh seo oiriúnach do gach duine. Tá na ríomhairí a úsáidtear sa phróiseas trádála cláraithe chun halgartaim chasta a óstáil. Déanann siad anailís i gcónaí ar spikes praghais síos go dtí na milleasoicindí. Cruthaíonn speisialtóirí halgartaim ionas gur féidir le ríomhairí truicear agus treochtaí fáis nó meatha ama a bhrath. De ghnáth bíonn impulses den sórt sin dofheicthe ag trádálaithe eile, fiú iad siúd a bhfuil taithí fhairsing acu. Bunaithe ar an anailís, osclaíonn na cláir go huathoibríoch níos mó seasaimh ag luas ard. Is é príomhsprioc trádálaí a bheith ar an gcéad duine a brabús as an treocht a bhrath an algartam.

Tábhachtach! Nílimid ag caint faoi léimeanna móra i bpraghsanna, ach luaineachtaí gearrthéarmacha a thagann le feiceáil nuair a théann imreoirí móra isteach sa mhargadh.

Is féidir trádáil ard-minicíochta ar an malartán a úsáid, ní hamháin sa ghnáth-mhargadh stoc, ach freisin sa mhargadh cryptocurrency. Mar sin féin, ní féidir le gach duine algartaim a úsáid i gceart. Is ionann na féidearthachtaí a bhaineann le NFT a úsáid anseo agus atá sa mhargadh rialta. Ach is fiú cuimhneamh go bhfuil praghsanna cryptocurrency níos so-ghalaithe, agus mar sin tá rioscaí níos mó sa mhargadh crypto. Ach, dá réir sin, tá seans níos mó a thuilleamh freisin. Nóta! Tá comhshuíomh ar cheann de na modhanna NFT a ligeann duit airgead a thuilleamh ar cryptocurrency. Úsáidtear é i gcásanna ina bhfuil an freastalaí trádála suite in aice leis an ionad próiseála sonraí. Tá sé go maith nuair a bhíonn an freastalaí suite san áit chéanna leis an malartú – ligeann sé seo duit sonraí a aistriú beagnach láithreach. D’fhéadfadh sé nach ábhar imní an mhoill ama don trádálaí meánach.

Cad iad na straitéisí agus na halgartaim a úsáidtear i dtrádáil HFT

Tá roinnt modhanna ann a ligeann duit airgead a dhéanamh ar mhargaí tapa. Déanaimis machnamh ar chuid acu.

Déanamh margaidh

Molann an straitéis go leor orduithe a ghiniúint ar an dá thaobh den phraghas – níos airde má dhíoltar na scaireanna, agus níos ísle má cheannaítear iad. A bhuí leis seo, feictear leachtacht an mhargaidh, agus is fusa do thrádálaithe príobháideacha “pointí iontrála” a aimsiú. Maidir leis an trádálaí NFT, sa chás seo tuilleann sé ar an soláthar agus éileamh scaipeadh. Má tá tóir ar ionstraimí airgeadais, tá leachtacht ard acu ar an margadh cheana féin. Ach le níos lú leachtachta, níl sé chomh héasca do thrádálaí ceannaitheoir a aimsiú.
Má cheannaigh infheisteoir urrús íseal-leacht, ní bheidh sé in ann é a dhíol go tapa. Beidh orainn fanacht leis an gceannaitheoir. Nó tabhair an páipéar ar phraghas níos ísle do thrádálaí HFT, ach faoi láthair. Buíochas leis seo, tuilleann trádálaithe HFT ar urrúis. Chomh maith leis sin, is féidir le déantóirí margaidh coimisiún breise a fháil ón malartú chun leachtacht a chruthú sa mhargadh.

Eadrána

Is é brí an mhodha seo ná neamhréiteach i bpraghsanna a aimsiú ag láithreáin éagsúla. Is é sin, tuilleann trádálaí ar éagothroime praghais idir ionstraimí nó margaí gaolmhara. Ligeann halgartaim duit comhghaolta a aimsiú idir ionstraimí airgeadais éagsúla, agus airgead a dhéanamh air. Sampla maith is ea stoc agus todhchaí air. Rogha straitéise eile is ea moill arbatráiste. Sa chás seo tuilleann an díoltóir ar rochtain luath ar fhaisnéis. Rochtain ar fhaisnéis thábhachtach nóiméad níos luaithe ná imreoirí eile agus soláthraíonn an trádálaí leis an ioncam is mó. Chun rochtain a fháil ar fhaisnéis den sórt sin, tá an freastalaí suite gar d’ionaid sonraí na malartuithe.

Pulse adhainte

I gcásanna áirithe, spreagann infheisteoirí HFT rannpháirtithe sa mhargadh i mbun trádála todhchaíochtaí, rud is cúis le harduithe praghais. Sampla maith is ea an borradh ar ionramháil ar scála mór a breathnaíodh ar an stocmhargadh in 2012. Is féidir ionstraimí a thrádáiltear ar ardáin éagsúla a idirnascadh. Ciallaíonn sé seo nuair a athraíonn an praghas ar mhalartú amháin, athraíonn an praghas ar an malartán eile freisin. Mar sin féin, ní chuirtear faisnéis ar fáil láithreach. Mar shampla, tá níos mó ná 1200 km nó 5 milleasoicindí idir malartuithe stoc Chicago agus Nua-Eabhrac. Ciallaíonn sé seo nach mbeidh a fhios ag róbait a oibríonn i Nua-Eabhrac cad atá ar siúl i Chicago ar feadh cúig milleasoicind. https://articles.opexflow.com/stock-exchange/nasdaq.htm Nuair a bhíonn spíc i ngníomhaíocht an mhargaidh trasna malartuithe, bíonn “as sioncronaithe” sealadach trasna malartuithe. Sa chás seo, d’fhéadfadh praghas na todhchaíochtaí a bheith difriúil ó phraghas na scaireanna. Arís, is féidir le trádálaí airgead maith a dhéanamh ar na luaineachtaí seo. Cad é HFT agus cad iad na tascanna a réitíonn forbróirí & innealtóirí – trádáil ardmhinicíochta i réaltachtaí nua-aimseartha: https://youtu.be/662q9FVqp50

Cén bogearraí atá ag teastáil

Tá dhá bhealach ann chun Trádáil Ard-Minicíochta a iontráil. Agus is é an chéad rogha bróicéir tiomnaithe a aimsiú. Mura bhfuil an rogha seo oiriúnach agus go bhfuil an trádálaí ag iarraidh trádáil ard-minicíochta a mháistir ar a chuid féin, is féidir leat trealamh speisialta a cheannach agus bogearraí cumhachtacha a shuiteáil. Tá roinnt tairiscintí ar an margadh sa treo seo.

1. Ar dtús, roghnaigh cén straitéis a leanfaidh tú. Ní dhíolfaidh an forbróir bogearraí ach an clár féin duit. Ach beidh ort déileáil le comharthaí, halgartaim agus straitéisí leat féin.
2. Bí réidh le haghaidh costais arda. Is dócha, beidh ort íoc as seirbhísí bróicéir, Idirlíon cobhsaí, comhlonnú.

Sula dtosaíonn tú ag tuilleamh airgid, beidh gá na cláir a chumrú. Mar threalamh, molann saineolaithe lasc ardluais a cheannach – mar shampla, Arista 24-port. Má úsáidtear trealamh den sórt sin, ansin beidh an mhoill ó chalafort go calafort cothrom le 350 nana-soicindí. Is féidir leat lasc a úsáid freisin ó Blade Networks, a bhfuil praghas buiséid níos mó aige, ach a oibríonn ar an Fulcrum ASIC ag an am céanna. Beidh cárta líonra ag teastáil ón trádálaí freisin a bhfuil tiománaí seachbhóthar eithne aige. Mar shampla, d’fhéadfadh sé a bheith ina adapter líonra 10G-PCIE2-8C2-2S ó Myricom le haghaidh tráchta UDP. Moltar an córas Chronos mar bhogearraí ultra-tapa. Tá leagan “saincheaptha” de Gentoo Linux oiriúnach dó. De na bróicéirí, tá tóir ar ITI Capital go háirithe. Is féidir nascadh ar dhá bhealach:

1. Nasc díreach (DMA).
2. Geata SMART.

Chun an chéad mhodh a úsáid, ní mór duit bogearraí atá in ann nascadh leis an malartú. Caithfidh an chumhacht crua-earraí cuí a bheith aige. Is féidir cumhacht crua-earraí a fheiceáil ar an scáileán.
Is féidir leat an modh seo a úsáid ar bhealaí éagsúla:

• Le VPN.
• Freastalaí fíorúil ar cíos ó ITI Capital.
• Socrú an fhreastalaí sa chrios saor in aisce,. Tá an freastalaí cliant lonnaithe san áit chéanna i lárionad sonraí DataSpace, ach ní san áit chomhlonnaithe, ach i bhfoirgneamh in aice láimhe. Tá an rogha seo i bhfad níos saoire.
• Socrúchán freastalaí an chliaint sa chrios comhlonnaithe.

Maidir leis an dara rogha, is seachfhreastalaí teorannaithe é SMARTgate atá suiteáilte idir
an robot trádála agus an geata malairte. A bhuíochas leis an modh seo, is féidir leis an gcliant trádáil ó chuntas amháin, trí nasc ar gach margaí an Mhalartú Moscó.
Chun rochtain a fháil ar chuntas ar an malartú seo, ní mór duit cliceáil ar an gcnaipe “Oscail cuntas” sa chúinne uachtarach ar dheis.
Iarrfaidh an córas ort d’uimhir fón póca agus do sheoladh ríomhphoist a chur isteach. Beidh ort d’uimhir theileafóin a fhíorú freisin.
Tar éis sin, iarrfar ar an gcliant sonraí iomlána a chur isteach faoi féin – uimhir theileafóin agus seoladh ríomhphoist, sonraí pas agus TIN. Ag an deireadh, beidh ort an conradh a shíniú trí SMS.
Seolfar faisnéis mhionsonraithe ar conas an teirminéal a úsáid chuig do r-phost. Chun an teirminéal a shuiteáil, níl le déanamh ach cliceáil ar an gcnaipe “Download”. Beidh suiteáil bhreise simplí agus soiléir.
Iarrfaidh an córas ainm úsáideora agus pasfhocal – tiocfaidh na sonraí seo mar aon le nasc íoslódáil chuig do ríomhphost. Tar éis sin, déanfar an críochfort a shuiteáil ar an ríomhaire.

Buntáistí agus míbhuntáistí a bhaineann le trádáil HFT

In ainneoin gur úsáideadh trádáil ard-minicíochta ar an margadh domhanda ar feadh i bhfad, tá an dearcadh ina leith débhríoch. Dá bhrí sin, déanaimid machnamh ar na buntáistí agus na míbhuntáistí a bhaineann leis an modh seo. Áirítear ar na buntáistí:

1. Leachtacht a mhéadú sa phróiseas chun idirbhearta a dhéanamh.
2. Méadú ar an méid trádála.
3. An scaipeadh tairiscint-iarraidh a ísliú.
4. Éifeachtúlacht praghsála a mhéadú.

Ach tá míbhuntáistí ann freisin:

1. Mar gheall ar thrádáil ard-minicíochta, éiríonn an luaineacht sna margaí beagán níos mó, ós rud é go bhfuil go leor trádálaithe HFT a thuilleann a bhuíochas dó.
2. Infheisteoirí a oibríonn le trádáil ard-minicíochta a thuilleamh ar chostas na n-imreoirí beaga.
3. Uaireanta tá an cineál seo ioncaim a bhaineann le trádáil toirmiscthe – mar shampla, layering nó spoofing.

Is éard atá i gceist le trádáil thoirmiscthe ná cúbláil mhargaidh uathoibrithe a ligeann duit imreoirí eile a scoitheadh. Cuireann spoofers go leor orduithe ar thaobh amháin den leabhar orduithe, agus mar sin tá an chuma ar an scéal go bhfuil go leor infheisteoirí sa mhargadh ag iarraidh sócmhainní a cheannach nó a dhíol. Ar dtús, cruthaíonn manipulators sraitheanna líon mór orduithe, agus ansin iad a chealú – eascraíonn sé seo go n-ardaíonn nó go dtiteann praghas na sócmhainne go géar. Trádáil ard-minicíochta (ón mBéarla “HFT, Ard-minicíocht trádála”) – cad é, halgartaim agus straitéisí a úsáidtear: https://youtu.be/Rc3GsNv1ffU

Cad iad na cásanna agus cé atá in ann trádáil HF a úsáid

Is féidir le duine ar bith an cineál tuillimh seo a úsáid, ós rud é go bhfuil an chuma ar halgartaim anois gur féidir le duine ar bith a cheannach. Ach ba chóir do thosaitheoirí a bheith cúramach go háirithe. Tá an modh seo oiriúnach go háirithe d’infheisteoirí institiúideacha a thuigeann an margadh agus atá in ann déileáil le spikes praghais gan choinne. Sula dtéann tú ar aghaidh go dtí trádáil ard-minicíochta, is fearr do lámh a thriail ar ghnáththrádáil agus taithí a fháil chun an margadh a thuiscint. B’fhéidir go mbeadh sé níos fearr tosú le
trádáil ionlae ar dtús , agus gan ach ansin bogadh ar aghaidh go HFT.

Ceisteanna agus freagraí

Conas is féidir leat a bheith i do thrádálaí HFT? Is féidir leat comhaontú a thabhairt i gcrích le bróicéir, nó do bhogearraí féin a cheannach.
Conas a oibríonn an Straitéis Déantúsaíochta Margaidh? Cruthaíonn an t-infheisteoir giniúint ordú ar an dá thaobh den phraghas. Ar an difríocht sna praghsanna agus tá tuilleamh.
Cad is comhshuíomh ann? Is é seo ceann de na modhanna HFT, nuair a chuirtear an freastalaí in aice le lárionad sonraí an mhalartaithe. Ligeann sé seo duit an t-am a chaitear de ghnáth ar aistriú sonraí a íoslaghdú. Úsáidtear an modh seo i go leor straitéisí trádála ard-minicíochta.