Kini iṣowo HFT, awọn ilana ati awọn ewu, awọn algoridimu

Iṣowo igbohunsafẹfẹ-giga – kini o jẹ, bawo ni HFT ṣe n ṣiṣẹ, awọn ilana akọkọ fun iṣowo-igbohunsafẹfẹ giga. Ti o ba ti kọ ẹkọ tẹlẹ awọn ẹya ara ẹrọ
ti iṣowo algorithmic , lẹhinna o ti gbọ iru nkan bii iṣowo HFT. Awọn iṣiro sọ pe idaji gbogbo iṣowo ni ọja AMẸRIKA waye nipasẹ HFT. Nitorina kini iṣowo-igbohunsafẹfẹ giga? Lẹnnupọndo hosọ ehe ji.

Iṣowo HFT – kini o jẹ, alaye gbogbogbo

Iṣowo Igbohunsafẹfẹ giga jẹ iru iṣowo algorithmic ti a ṣe afihan nipasẹ awọn akoko idaduro kukuru, iyara giga ati iyipada olu. Awọn kọnputa ti o lagbara ni a lo fun iṣowo, eyiti o ṣe nọmba nla ti awọn iṣowo ni gbogbo iṣẹju-aaya. Nigbagbogbo iwọnyi jẹ awọn iwọn kekere ti o gba ọ laaye lati ṣe idanwo ọja naa. Iṣowo HFT jẹ ibatan taara si iyara. Ọna naa ngbanilaaye lati tọpinpin paapaa awọn iyipada kekere ninu awọn idiyele, bakanna bi awọn aiṣedeede laarin awọn idiyele lori awọn paṣipaarọ pupọ. Iṣowo-igbohunsafẹfẹ ti a lo ni ọja, owo ati awọn ọja miiran. Ṣugbọn laipẹ o tun ti lo ni iṣowo crypto, bi o ṣe gba ọ laaye lati ṣe ọpọlọpọ awọn iṣowo ni iṣẹju-aaya kan, eyiti o fun ọ ni awọn anfani idoko-owo ailopin. Awọn iṣẹ pataki wa ti o pese awọn iru ẹrọ iṣowo HFT wọn si awọn oludokoowo.

Bawo ni HFT eto ṣiṣẹ

Bọtini si iṣowo HFT didara ga jẹ adaṣe ni kikun. Sibẹsibẹ, eyi ko tumọ si pe ọna yii dara fun gbogbo eniyan. Awọn kọmputa ti o ti wa ni lilo ninu awọn iṣowo ilana ti wa ni siseto lati gbalejo eka aligoridimu. Wọn ṣe itupalẹ awọn spikes idiyele nigbagbogbo si awọn milliseconds. Awọn alugoridimu jẹ ipilẹṣẹ nipasẹ awọn alamọja ki awọn kọnputa le rii awọn okunfa ati awọn aṣa idagbasoke tabi idinku ni akoko. Nigbagbogbo iru awọn itusilẹ jẹ alaihan si awọn oniṣowo miiran, paapaa awọn ti o ni iriri nla. Da lori itupalẹ, awọn eto laifọwọyi ṣii awọn ipo diẹ sii ni iyara giga. Ifojusi akọkọ ti oniṣowo kan ni lati jẹ akọkọ lati jere lati aṣa ti a rii nipasẹ algorithm.

Pataki! A ko sọrọ nipa awọn fo nla ni awọn idiyele, ṣugbọn dipo awọn iyipada igba kukuru ti o han nigbati awọn oṣere nla wọ ọja naa.

Iṣowo igbohunsafẹfẹ-giga lori paṣipaarọ le ṣee lo kii ṣe ni ọja iṣura lasan nikan, ṣugbọn tun ni ọja cryptocurrency. Sibẹsibẹ, kii ṣe gbogbo eniyan le lo awọn algoridimu ni deede. Awọn iṣeeṣe ti lilo NFT nibi jẹ kanna bi ni ọja deede. Ṣugbọn o tọ lati ranti pe awọn idiyele cryptocurrency jẹ iyipada diẹ sii, nitorinaa awọn eewu diẹ sii wa ni ọja crypto. Ṣugbọn, gẹgẹbi, awọn aye diẹ sii tun wa lati jo’gun. Akiyesi! Collocation jẹ ọkan ninu awọn ọna NFT ti o fun ọ laaye lati jo’gun lori cryptocurrency. O ti lo ni awọn ọran nibiti olupin iṣowo wa ni isunmọtosi si ile-iṣẹ iṣelọpọ data. O dara nigbati olupin naa ba wa ni aaye kanna bi paṣipaarọ – eyi n gba ọ laaye lati gbe data fere lesekese. Idaduro ni akoko fun onijaja apapọ le ma ṣe pataki.

Awọn ilana ati awọn algoridimu wo ni a lo ni iṣowo HFT

Awọn ọna pupọ lo wa ti o gba ọ laaye lati ṣe owo lori awọn iṣowo iyara. Mì gbọ mí ni gbadopọnna delẹ to yé mẹ.

Tita ọja

Awọn nwon.Mirza tanmo lati se ina ọpọlọpọ awọn ibere ni ẹgbẹ mejeeji ti awọn owo – ti o ga ti o ba ti awọn mọlẹbi ti wa ni ta, ati kekere ti o ba ti won ti wa ni ra. Ṣeun si eyi, oloomi ọja han, ati awọn oniṣowo aladani rii “awọn aaye titẹsi” ni irọrun diẹ sii. Bi fun NFT onisowo, ninu apere yi o jo’gun lori ipese ati eletan itankale. Ti awọn ohun elo inawo ba jẹ olokiki, lẹhinna wọn ti ni oloomi giga tẹlẹ ni ọja naa. Ṣugbọn pẹlu kekere oloomi, kii ṣe rọrun fun oniṣowo kan lati wa olura kan.
Ti oludokoowo ba ra aabo olomi kekere kan, kii yoo ni anfani lati ta ni kiakia. A yoo ni lati duro fun ẹniti o ra. Tabi fun iwe ni idiyele kekere si oniṣowo HFT, ṣugbọn ni bayi. Ṣeun si eyi, awọn oniṣowo HFT jo’gun lori awọn sikioriti. Paapaa, awọn oluṣe ọja le gba igbimọ afikun lati paṣipaarọ fun ṣiṣẹda oloomi ni ọja naa.

Idajọ

Itumọ ọna yii ni lati wa iyatọ ninu awọn idiyele ni awọn aaye oriṣiriṣi. Iyẹn ni, oniṣowo n gba owo lori aidogba owo laarin awọn ohun elo tabi awọn ọja ti o jọmọ. Awọn algoridimu gba ọ laaye lati wa awọn ibamu laarin awọn oriṣiriṣi awọn ohun elo inawo, ati ṣe owo lori rẹ. Apẹẹrẹ ti o dara jẹ ọja iṣura ati awọn ọjọ iwaju lori rẹ. Aṣayan ilana miiran jẹ idaduro arbitrage. Onisowo ninu ọran yii n gba wọle ni kutukutu si alaye. Wiwọle si alaye pataki ni akoko kan ju awọn oṣere miiran lọ ati pese iṣowo pẹlu owo oya akọkọ. Lati wọle si iru alaye bẹẹ, olupin naa wa ni isunmọtosi si awọn ile-iṣẹ data ti awọn paṣipaarọ.

iginisonu polusi

Ni awọn igba miiran, awọn oludokoowo HFT ru awọn olukopa ọja sinu iṣowo ọjọ iwaju, eyiti o fa awọn spikes idiyele. Apẹẹrẹ to dara julọ ni ifọwọyi titobi nla ti a ṣe akiyesi ni ọja iṣura ni ọdun 2012. Awọn ohun elo ti a ta lori awọn iru ẹrọ oriṣiriṣi le jẹ asopọ. Eyi tumọ si pe nigbati idiyele lori paṣipaarọ kan yipada, idiyele lori paṣipaarọ miiran tun yipada. Sibẹsibẹ, alaye ko pese lẹsẹkẹsẹ. Fun apẹẹrẹ, diẹ sii ju 1200 km tabi 5 milliseconds laarin awọn paṣipaarọ ọja iṣura Chicago ati New York. Eyi tumọ si pe awọn roboti ti n ṣiṣẹ ni New York kii yoo mọ ohun ti n ṣẹlẹ ni Chicago fun awọn milliseconds marun. https://articles.opexflow.com/stock-exchange/nasdaq.htm Nigba ti iwasoke ba wa ni iṣẹ-ọja kọja awọn paṣipaaro, igba diẹ wa “ko si amuṣiṣẹpọ” kọja awọn paṣipaarọ. Ni idi eyi, iye owo awọn ọjọ iwaju le yatọ si iye owo awọn mọlẹbi. Lẹẹkansi, oniṣowo kan le ṣe owo to dara lori awọn iyipada wọnyi. Kini HFT ati awọn iṣẹ ṣiṣe wo ni awọn olupilẹṣẹ & awọn onimọ-ẹrọ yanju – iṣowo-igbohunsafẹfẹ giga ni awọn ojulowo ode oni: https://youtu.be/662q9FVqp50

Ohun ti software wa ni ti nilo

Awọn ọna meji lo wa lati tẹ Iṣowo Igbohunsafẹfẹ giga. Ati aṣayan akọkọ ni lati wa alagbata igbẹhin kan. Ti aṣayan yii ko ba dara ati pe oluṣowo naa fẹ lati ṣakoso iṣowo-igbohunsafẹfẹ lori ara rẹ, o le ra awọn ohun elo pataki ati fi software ti o lagbara sii. Awọn ipese pupọ wa lori ọja ni itọsọna yii.

1. Ni akọkọ, yan iru ilana ti iwọ yoo tẹle. Olùgbéejáde sọfitiwia yoo ta ọ ni eto naa funrararẹ. Ṣugbọn iwọ yoo ni lati koju awọn ifihan agbara, awọn algoridimu ati awọn ọgbọn lori tirẹ.
2. Ṣetan fun awọn idiyele giga. O ṣeese julọ, iwọ yoo ni lati sanwo fun awọn iṣẹ ti alagbata, Intanẹẹti iduroṣinṣin, akojọpọ.

Ṣaaju ki o to bẹrẹ owo, awọn eto yoo nilo lati tunto. Gẹgẹbi ohun elo, awọn amoye ṣeduro rira iyipada iyara to gaju – fun apẹẹrẹ, Arista 24-ibudo kan. Ti o ba ti lo iru ẹrọ bẹ, lẹhinna idaduro ibudo-si-ibudo yoo jẹ 350 nanoseconds. O tun le lo iyipada lati Awọn nẹtiwọki Blade, eyiti o ni idiyele isuna diẹ sii, ṣugbọn ni akoko kanna ṣiṣẹ lori Fulcrum ASIC. Onisowo naa yoo tun nilo kaadi nẹtiwọọki ti o ni awakọ fori ekuro kan. Fun apẹẹrẹ, o le jẹ oluyipada nẹtiwọki 10G-PCIE2-8C2-2S lati Myricom fun ijabọ UDP. Eto Chronos ni a gbaniyanju bi sọfitiwia iyara-gaara. Ẹya “aṣa” ti Gentoo Linux dara fun rẹ. Ninu awọn alagbata, ITI Capital jẹ olokiki paapaa. Asopọmọra ṣee ṣe ni awọn ọna meji:

1. Asopọ taara (DMA).
2. SMARTgate.

Lati lo ọna akọkọ, o nilo sọfitiwia ti o le sopọ si paṣipaarọ naa. O gbọdọ ni agbara hardware ti o yẹ. Agbara ohun elo le rii loju iboju.
O le lo ọna yii ni awọn ọna pupọ:

• Pẹlu VPN kan.
• Yalo olupin foju kan lati ITI Capital.
• Gbigbe olupin ni agbegbe ọfẹ. Olupin alabara wa ni aaye kanna ni ile-iṣẹ dataSpace, ṣugbọn kii ṣe ni aaye akojọpọ, ṣugbọn ni ile adugbo. Aṣayan yii jẹ din owo pupọ.
• Gbigbe olupin onibara ni agbegbe akojọpọ.

Bi fun aṣayan keji, SMARTgate jẹ olupin aṣoju ti o ni opin ti o fi sii laarin
robot iṣowo ati ẹnu-ọna paṣipaarọ. Ṣeun si ọna yii, onibara le ṣe iṣowo lati akọọlẹ kan, nipasẹ asopọ kan lori gbogbo awọn ọja ti Moscow Exchange.
Lati wọle si akọọlẹ kan lori paṣipaarọ yii, o gbọdọ tẹ bọtini “Ṣii akọọlẹ kan” ni igun apa ọtun oke.
Eto naa yoo beere lọwọ rẹ lati tẹ nọmba foonu alagbeka rẹ ati adirẹsi imeeli sii. Iwọ yoo tun nilo lati jẹrisi nọmba foonu rẹ.
Lẹhin iyẹn, a yoo beere lọwọ alabara lati tẹ data pipe nipa ararẹ – nọmba foonu ati adirẹsi imeeli, awọn alaye iwe irinna ati TIN. Ni ipari, iwọ yoo nilo lati fowo si iwe adehun nipasẹ SMS.
Alaye alaye lori bi o ṣe le lo ebute naa yoo firanṣẹ si imeeli rẹ. Lati fi sori ẹrọ ni ebute, o kan tẹ lori “Download” bọtini. Siwaju fifi sori yoo jẹ rọrun ati ki o ko o.
Eto naa yoo beere fun orukọ olumulo ati ọrọ igbaniwọle – awọn data wọnyi yoo wa pẹlu ọna asopọ igbasilẹ si meeli rẹ. Lẹhin iyẹn, ebute naa yoo fi sii lori kọnputa naa.

Awọn anfani ati awọn alailanfani ti iṣowo HFT

Bíótilẹ o daju pe iṣowo-igbohunsafẹfẹ ti a ti lo lori ọja agbaye fun igba pipẹ, iwa si ọna rẹ jẹ aibikita. Nitorinaa, a ṣe akiyesi mejeeji awọn anfani ati ailagbara ti ọna yii. Awọn anfani pẹlu:

1. Alekun oloomi ni ilana ṣiṣe awọn iṣowo.
2. Mu iwọn iṣowo pọ si.
3. Sokale idu-beere itankale.
4. Jijẹ ṣiṣe ti idiyele.

Ṣugbọn awọn alailanfani tun wa:

1. Nitori iṣowo-igbohunsafẹfẹ giga, iyipada ninu awọn ọja di diẹ diẹ sii, niwon o jẹ ọpẹ si ọpọlọpọ awọn oniṣowo HFT.
2. Awọn oludokoowo ti n ṣiṣẹ pẹlu iṣowo-igbohunsafẹfẹ giga jo’gun laibikita fun awọn oṣere kekere.
3. Nigba miiran iru owo-wiwọle yii ni nkan ṣe pẹlu iṣowo eewọ – fun apẹẹrẹ, fifin tabi sisọ.

Iṣowo eewọ pẹlu ifọwọyi ọja adaṣe ti o fun ọ laaye lati bori awọn oṣere miiran. Spoofers gbe ọpọlọpọ awọn aṣẹ ni ẹgbẹ kan ti iwe aṣẹ, nitorinaa o dabi pe ọpọlọpọ awọn oludokoowo wa ni ọja ti n wa lati ra tabi ta awọn ohun-ini. Layering manipulators akọkọ ṣẹda kan ti o tobi nọmba ti ibere, ati ki o si fagilee wọn – yi nyorisi si ni otitọ wipe awọn owo ti awọn dukia dide tabi ṣubu ndinku. Iṣowo igbohunsafẹfẹ giga (lati Gẹẹsi “HFT, iṣowo-igbohunsafẹfẹ giga”) – kini o jẹ, awọn algoridimu ati awọn ọgbọn ti a lo: https://youtu.be/Rc3GsNv1ffU

Ni awọn ọran wo ati tani o le lo iṣowo HF

Ẹnikẹni le lo iru awọn dukia yii, nitori awọn algoridimu ti han bayi pe ẹnikẹni le ra. Ṣugbọn awọn olubere yẹ ki o ṣọra paapaa. Ọna yii jẹ pataki ni pataki fun awọn oludokoowo igbekalẹ ti o loye ọja ati ni anfani lati koju pẹlu awọn spikes idiyele airotẹlẹ. Ṣaaju ki o to lọ si iṣowo-igbohunsafẹfẹ giga, o dara lati gbiyanju ọwọ rẹ ni iṣowo lasan ati ni iriri lati bẹrẹ lati ni oye ọja naa. O le dara julọ lati bẹrẹ pẹlu
iṣowo intraday ni akọkọ , ati lẹhinna lọ siwaju si HFT.

Awọn ibeere ati idahun

Bawo ni o ṣe le di oniṣowo HFT kan? O le pari adehun pẹlu alagbata kan, tabi ra sọfitiwia tirẹ.
Bawo ni ilana Titaja ṣiṣẹ? Oludokoowo ṣẹda iran aṣẹ ni ẹgbẹ mejeeji ti idiyele naa. Lori iyatọ ninu awọn idiyele wọnyi ati awọn dukia wa.
Kini ikojọpọ? Eyi jẹ ọkan ninu awọn ọna HFT, nigbati olupin naa ba wa nitosi aarin data ti paṣipaarọ naa. Eyi n gba ọ laaye lati dinku akoko ti o nlo nigbagbogbo lori gbigbe data. Ọna yii ni a lo ni ọpọlọpọ awọn ilana iṣowo igbohunsafẹfẹ-giga.