Biashara ya HFT ni nini, mikakati na hatari, algoriti

Biashara ya masafa ya juu – ni nini, jinsi HFT inavyofanya kazi, mikakati kuu ya biashara ya masafa ya juu. Ikiwa hapo awali umesoma vipengele
vya biashara ya algorithmic , basi labda umesikia kitu kama HFT trading. Takwimu zinadai kuwa nusu ya biashara zote katika soko la Marekani hufanyika kupitia HFT. Kwa hivyo ni nini biashara ya masafa ya juu? Fikiria katika makala hii.

Biashara ya HFT – ni nini, habari ya jumla

High Frequency Trading ni aina ya biashara ya algoriti inayojulikana kwa muda mfupi wa kushikilia, kasi ya juu na mauzo ya mtaji. Kompyuta zenye nguvu hutumiwa kwa biashara, ambayo hufanya idadi kubwa ya shughuli kila sekunde. Kawaida hizi ni kiasi kidogo ambacho hukuruhusu kujaribu soko. Biashara ya HFT inahusiana moja kwa moja na kasi. Njia hiyo inakuwezesha kufuatilia hata mabadiliko madogo katika bei, pamoja na tofauti kati ya bei kwenye kubadilishana kadhaa. Biashara ya masafa ya juu hutumiwa katika hisa, sarafu na masoko mengine. Lakini hivi karibuni pia imetumika katika biashara ya crypto, kwani inakuwezesha kufanya shughuli kadhaa kwa sekunde moja tu, ambayo inakupa fursa za uwekezaji usio na ukomo. Kuna huduma maalum ambazo hutoa majukwaa yao ya biashara ya HFT kwa wawekezaji.

Jinsi mfumo wa HFT unavyofanya kazi

Ufunguo wa biashara ya hali ya juu ya HFT ni otomatiki kamili. Hata hivyo, hii haina maana kwamba njia hii inafaa kwa kila mtu. Kompyuta zinazotumika katika mchakato wa biashara zimepangwa kupangisha algoriti changamano. Wao huchanganua mara kwa mara kupanda kwa bei hadi milisekunde. Algorithms huundwa na wataalamu ili kompyuta iweze kugundua vichochezi na mitindo ya ukuaji au kupungua kwa wakati. Kawaida msukumo huo hauonekani kwa wafanyabiashara wengine, hata wale walio na uzoefu mkubwa. Kulingana na uchambuzi, programu hufungua moja kwa moja nafasi zaidi kwa kasi ya juu. Lengo kuu la mfanyabiashara ni kuwa wa kwanza kupata faida kutokana na mwenendo unaotambuliwa na algorithm.

Muhimu! Hatuzungumzii juu ya kuruka kwa bei kubwa, lakini mabadiliko ya muda mfupi ambayo yanaonekana wakati wachezaji wakubwa wanaingia sokoni.

Biashara ya masafa ya juu kwenye ubadilishanaji inaweza kutumika sio tu katika soko la kawaida la hisa, lakini pia katika soko la cryptocurrency. Walakini, sio kila mtu anayeweza kutumia algorithms kwa usahihi. Uwezekano wa kutumia NFT hapa ni sawa na katika soko la kawaida. Lakini inafaa kukumbuka kuwa bei ya cryptocurrency ni tete zaidi, kwa hivyo kuna hatari zaidi katika soko la crypto. Lakini, ipasavyo, pia kuna nafasi zaidi za kupata. Kumbuka! Ukusanyaji ni mojawapo ya mbinu za NFT zinazokuwezesha kupata pesa kwa kutumia cryptocurrency. Inatumika katika hali ambapo seva ya biashara iko karibu na kituo cha usindikaji wa data. Ni vizuri wakati seva iko katika sehemu sawa na kubadilishana – hii inakuwezesha kuhamisha data karibu mara moja. Kucheleweshwa kwa wakati kwa mfanyabiashara wa wastani kunaweza kuwa sio muhimu.

Ni mikakati na kanuni gani zinazotumika katika biashara ya HFT

Kuna njia kadhaa zinazokuwezesha kupata pesa kwa mikataba ya haraka. Acheni tuchunguze baadhi yao.

Utengenezaji wa soko

Mkakati unapendekeza kutoa maagizo mengi kwa pande zote mbili za bei – ya juu ikiwa hisa zinauzwa, na chini ikiwa zitanunuliwa. Shukrani kwa hili, ukwasi wa soko huonekana, na wafanyabiashara binafsi hupata “pointi za kuingia” kwa urahisi zaidi. Kwa mfanyabiashara wa NFT, katika kesi hii anapata juu ya usambazaji na mahitaji ya kuenea. Ikiwa vyombo vya kifedha ni maarufu, basi tayari wana ukwasi mkubwa kwenye soko. Lakini kwa ukwasi mdogo, si rahisi sana kwa mfanyabiashara kupata mnunuzi.
Ikiwa mwekezaji alinunua dhamana ya chini ya kioevu, hataweza kuiuza haraka. Itabidi tusubiri mnunuzi. Au mpe karatasi kwa bei ya chini kwa mfanyabiashara wa HFT, lakini hivi sasa. Shukrani kwa hili, wafanyabiashara wa HFT wanapata kwa dhamana. Pia, watunga soko wanaweza kupokea tume ya ziada kutoka kwa kubadilishana kwa kuunda ukwasi kwenye soko.

Usuluhishi

Maana ya njia hii ni kupata tofauti katika bei katika tovuti tofauti. Hiyo ni, mfanyabiashara hupata kwa usawa wa bei kati ya vyombo au masoko yanayohusiana. Algorithms hukuruhusu kupata uhusiano kati ya vyombo tofauti vya kifedha, na upate pesa juu yake. Mfano mzuri ni hisa na hatima juu yake. Chaguo jingine la mkakati ni usuluhishi wa kuchelewesha. Mfanyabiashara katika kesi hii hupata mapato kwa ufikiaji wa mapema wa habari. Upatikanaji wa taarifa muhimu muda mfupi mapema kuliko wachezaji wengine na hutoa mfanyabiashara na mapato kuu. Ili kupata habari kama hiyo, seva iko karibu na vituo vya data vya kubadilishana.

Mapigo ya moto

Katika baadhi ya matukio, wawekezaji wa HFT huwachochea washiriki wa soko katika biashara ya siku zijazo, ambayo husababisha kuongezeka kwa bei. Mfano mzuri ni kuongezeka kwa udanganyifu mkubwa ambao ulionekana kwenye soko la hisa mnamo 2012. Vyombo vinavyouzwa kwenye majukwaa tofauti vinaweza kuunganishwa. Hii ina maana kwamba wakati bei kwenye ubadilishaji mmoja inabadilika, bei kwenye ubadilishaji mwingine pia hubadilika. Walakini, habari haijatolewa mara moja. Kwa mfano, kuna zaidi ya kilomita 1200 au milisekunde 5 kati ya soko la hisa la Chicago na New York. Hii inamaanisha kuwa roboti zinazofanya kazi New York hazitajua kinachoendelea Chicago kwa milisekunde tano. https://articles.opexflow.com/stock-exchange/nasdaq.htm Wakati kuna ongezeko la shughuli za soko katika ubadilishanaji, kunakuwa na “kutopatana” kwa muda katika ubadilishanaji. Katika kesi hii, bei ya siku zijazo inaweza kuwa tofauti na bei ya hisa. Tena, mfanyabiashara anaweza kupata pesa nzuri juu ya mabadiliko haya. HFT ni nini na watengenezaji na wahandisi hutatua kazi gani – biashara ya masafa ya juu katika hali halisi ya kisasa: https://youtu.be/662q9FVqp50

Ni programu gani inahitajika

Kuna njia mbili za kuingiza Uuzaji wa Frequency ya Juu. Na chaguo la kwanza ni kupata broker aliyejitolea. Ikiwa chaguo hili halifai na mfanyabiashara anataka kufanya biashara ya juu-frequency peke yake, unaweza kununua vifaa maalum na kufunga programu yenye nguvu. Kuna matoleo kadhaa kwenye soko katika mwelekeo huu.

1. Kwanza, chagua mkakati gani utafuata. Msanidi programu atakuuzia programu yenyewe tu. Lakini utalazimika kushughulika na ishara, algorithms na mikakati peke yako.
2. Kuwa tayari kwa gharama kubwa. Uwezekano mkubwa zaidi, utalazimika kulipia huduma za wakala, mtandao thabiti, ugawaji.

Kabla ya kuanza kupata pesa, programu zitahitajika kusanidiwa. Kama vifaa, wataalam wanapendekeza kununua swichi ya kasi – kwa mfano, Arista yenye bandari 24. Ikiwa vifaa vile vinatumiwa, basi ucheleweshaji wa bandari hadi bandari utakuwa nanoseconds 350. Unaweza pia kutumia kubadili kutoka kwa Mitandao ya Blade, ambayo ina bei ya bajeti zaidi, lakini wakati huo huo inafanya kazi kwenye Fulcrum ASIC. Mfanyabiashara pia atahitaji kadi ya mtandao ambayo ina kiendesha kernel bypass. Kwa mfano, inaweza kuwa adapta ya mtandao ya 10G-PCIE2-8C2-2S kutoka Myricom kwa trafiki ya UDP. Mfumo wa Chronos unapendekezwa kama programu ya haraka sana. Toleo la “desturi” la Gentoo Linux linafaa kwake. Kati ya madalali, ITI Capital ni maarufu sana. Uunganisho unawezekana kwa njia mbili:

1. Uunganisho wa moja kwa moja (DMA).
2. SMARTgate.

Ili kutumia njia ya kwanza, unahitaji programu ambayo inaweza kuunganisha kwenye kubadilishana. Lazima iwe na nguvu inayofaa ya vifaa. Nguvu ya vifaa inaweza kuonekana kwenye skrini.
Unaweza kutumia njia hii kwa njia kadhaa:

• Na VPN.
• Kodisha seva pepe kutoka ITI Capital.
• Uwekaji wa seva katika eneo la bure. Seva ya mteja iko katika sehemu moja katika kituo cha data cha DataSpace, lakini si mahali pa kugawanyika, lakini katika jengo la jirani. Chaguo hili ni nafuu zaidi.
• Uwekaji wa seva ya mteja katika eneo la mgao.

Kuhusu chaguo la pili, SMARTgate ni seva ya proksi yenye kikomo ambayo imewekwa kati
ya roboti ya biashara na lango la kubadilishana. Shukrani kwa njia hii, mteja anaweza kufanya biashara kutoka kwa akaunti moja, kupitia unganisho kwenye masoko yote ya Soko la Moscow.
Ili kufikia akaunti kwenye ubadilishanaji huu, lazima ubofye kitufe cha “Fungua akaunti” kwenye kona ya juu kulia.
Mfumo utakuuliza uweke nambari yako ya simu ya rununu na anwani ya barua pepe. Utahitaji pia kuthibitisha nambari yako ya simu.
Baada ya hayo, mteja ataulizwa kuingiza data kamili kuhusu yeye mwenyewe – nambari ya simu na anwani ya barua pepe, maelezo ya pasipoti na TIN. Mwishoni, utahitaji kusaini mkataba kupitia SMS.
Maelezo ya kina kuhusu jinsi ya kutumia terminal yatatumwa kwa barua pepe yako. Ili kufunga terminal, bonyeza tu kwenye kitufe cha “Pakua”. Ufungaji zaidi utakuwa rahisi na wazi.
Mfumo utauliza jina la mtumiaji na nenosiri – data hizi zitakuja pamoja na kiungo cha kupakua kwa barua pepe yako. Baada ya hayo, terminal itawekwa kwenye kompyuta.

Manufaa na hasara za biashara ya HFT

Licha ya ukweli kwamba biashara ya juu-frequency imetumika kwenye soko la dunia kwa muda mrefu, mtazamo kuelekea ni utata. Kwa hivyo, tunazingatia faida na hasara zote za njia hii. Faida ni pamoja na:

1. Kuongeza ukwasi katika mchakato wa kufanya miamala.
2. Kuongezeka kwa kiasi cha biashara.
3. Kupunguza uenezaji wa ombi la zabuni.
4. Kuongeza ufanisi wa bei.

Lakini pia kuna hasara:

1. Kwa sababu ya biashara ya masafa ya juu, hali tete katika soko inakuwa kubwa zaidi, kwani ni shukrani kwake kwamba wafanyabiashara wengi wa HFT wanapata.
2. Wawekezaji wanaofanya kazi na biashara ya juu-frequency hupata kwa gharama ya wachezaji wadogo.
3. Wakati mwingine aina hii ya mapato inahusishwa na biashara marufuku – kwa mfano, layering au spoofing.

Biashara iliyopigwa marufuku inahusisha udanganyifu wa kiotomatiki wa soko ambao hukuruhusu kuwapita wachezaji wengine. Wadanganyifu hutoa maagizo mengi upande mmoja wa kitabu cha kuagiza, kwa hivyo inaonekana kama kuna wawekezaji wengi kwenye soko wanaotaka kununua au kuuza mali. Manipulators ya layering kwanza huunda idadi kubwa ya maagizo, na kisha uwafute – hii inasababisha ukweli kwamba bei ya mali huongezeka au huanguka kwa kasi. Biashara ya masafa ya juu (kutoka kwa Kiingereza “HFT, High-frequency trading”) – ni nini, algoriti na mikakati inayotumika: https://youtu.be/Rc3GsNv1ffU

Katika hali gani na ni nani anayeweza kutumia biashara ya HF

Mtu yeyote anaweza kutumia aina hii ya mapato, kwani algorithms sasa zimeonekana ambazo mtu yeyote anaweza kununua. Lakini wanaoanza wanapaswa kuwa waangalifu haswa. Njia hii inafaa hasa kwa wawekezaji wa taasisi ambao wanaelewa soko na wanaweza kukabiliana na spikes za bei zisizotarajiwa. Kabla ya kuendelea na biashara ya masafa ya juu, ni bora kujaribu mkono wako katika biashara ya kawaida na kupata uzoefu ili kuanza kuelewa soko. Huenda ikawa bora kuanza na
biashara ya siku moja kwanza , na kisha tu kuendelea na HFT.

Maswali na majibu

Unawezaje kuwa mfanyabiashara wa HFT? Unaweza kuhitimisha makubaliano na wakala, au kununua programu yako mwenyewe.
Je, mkakati wa Utengenezaji Soko unafanyaje kazi? Mwekezaji huunda uzalishaji wa kuagiza pande zote mbili za bei. Juu ya tofauti katika bei hizi na kuna mapato.
Ugawaji ni nini? Hii ni mojawapo ya mbinu za HFT, wakati seva imewekwa karibu na kituo cha data cha kubadilishana. Hii hukuruhusu kupunguza muda ambao kwa kawaida hutumika katika uhamishaji data. Njia hii hutumiwa katika mikakati mingi ya biashara ya masafa ya juu.