高頻度取引-それが何であるか、HFTがどのように機能するか、高頻度取引の主な戦略。以前にアルゴリズム取引の機能を研究したことがあるなら
、おそらくHFT取引のようなことを聞いたことがあるでしょう。Staticsは、米国市場でのすべての取引の半分がHFTを介して行われていると主張しています。では、高頻度取引とは何ですか？この記事で検討してください。
HFT取引-それは何ですか、一般的な情報
高頻度取引は、保有期間が短く、高速で資本回転率が高いことを特徴とするアルゴリズム取引の一種です。強力なコンピューターが取引に使用され、毎秒膨大な数のトランザクションを実行します。通常、これらは市場をテストできる少量です。HFT取引は、速度に直接関係しています。この方法では、価格の最小限の変化や、複数の取引所での価格間の不一致を追跡できます。高頻度取引は、株式、通貨、その他の市場で使用されています。しかし最近では、わずか1秒間に複数の取引を行うことができ、無制限の投資機会が得られるため、暗号取引でも使用されています。投資家にHFT取引プラットフォームを提供する特別なサービスがあります。
HFTシステムの仕組み
高品質のHFT取引の鍵は、完全な自動化です。ただし、これはこの方法がすべての人に適していることを意味するものではありません。取引プロセスで使用されるコンピューターは、複雑なアルゴリズムをホストするようにプログラムされています。彼らは常にミリ秒までの価格の急上昇を分析します。アルゴリズムは専門家によって作成されているため、コンピューターは時間の経過に伴う成長または衰退のトリガーと傾向を検出できます。通常、そのような衝動は、豊富な経験を持つトレーダーでさえ、他のトレーダーには見えません。分析に基づいて、プログラムは自動的により多くのポジションを高速で開きます。トレーダーの主な目標は、アルゴリズムによって検出されたトレンドから最初に利益を得ることです。
重要！価格の大幅な上昇ではなく、大企業が市場に参入したときに現れる短期的な変動について話します。
取引所での高頻度取引は、通常の株式市場だけでなく、暗号通貨市場でも使用できます。ただし、すべての人がアルゴリズムを正しく使用できるわけではありません。ここでNFTを使用する可能性は、通常の市場と同じです。しかし、暗号通貨の価格はより不安定であるため、暗号市場にはより多くのリスクがあることを覚えておく価値があります。しかし、それに応じて、稼ぐチャンスも増えます。ノート！コロケーションは、暗号通貨で稼ぐことを可能にするNFTメソッドの1つです。トレーディングサーバーがデータ処理センターのすぐ近くにある場合に使用されます。サーバーが取引所と同じ場所にあると便利です。これにより、ほぼ瞬時にデータを転送できます。平均的なトレーダーの時間の遅れは問題ではないかもしれません。
HFT取引で使用される戦略とアルゴリズム
あなたが迅速な取引でお金を稼ぐことを可能にするいくつかの方法があります。それらのいくつかを考えてみましょう。
マーケットメイキング
この戦略では、価格の両側で多くの注文を生成することを提案しています。株式が売却された場合は高く、購入された場合は低くなります。このおかげで、市場の流動性が現れ、民間業者は「エントリーポイント」をより簡単に見つけることができます。NFTトレーダーに関しては、この場合、彼は需要と供給のスプレッドで稼ぎます。金融商品が人気がある場合、それらはすでに市場で高い流動性を持っています。しかし、流動性が低いため、トレーダーが買い手を見つけるのはそれほど簡単ではありません。
仲裁
この方法の意味は、さまざまなサイトでの価格の不一致を見つけることです。つまり、トレーダーは商品間または関連市場間の価格の不平等で収益を上げます。アルゴリズムを使用すると、さまざまな金融商品間の相関関係を見つけて、それでお金を稼ぐことができます。良い例は、株式とその先物です。別の戦略オプションは、アービトラージの遅延です。この場合の商人は、情報への早期アクセスで稼ぎます。他のプレイヤーよりも少し早く重要な情報にアクセスし、トレーダーに主な収入を提供します。このような情報にアクセスするために、サーバーは取引所のデータセンターのすぐ近くに配置されています。
点火パルス
場合によっては、HFT投資家は市場参加者を先物取引に誘導し、それが価格の急上昇を引き起こします。良い例は、2012年に株式市場で観察された大規模な操作の急増です。異なるプラットフォームで取引される商品は相互接続できます。つまり、一方の取引所の価格が変わると、もう一方の取引所の価格も変わります。ただし、情報はすぐには提供されません。たとえば、シカゴとニューヨークの証券取引所の間には1200kmまたは5ミリ秒以上あります。これは、ニューヨークで動作しているロボットが5ミリ秒の間シカゴで何が起こっているかを知らないことを意味します。https://articles.opexflow.com/stock-exchange/nasdaq.htmさまざまな取引所での市場活動の急増に伴い、さまざまな取引所で一時的に「同期がとれていない」状態になっています。
必要なソフトウェア
高頻度取引に参加するには2つの方法があります。そして最初のオプションは、専用のブローカーを見つけることです。このオプションが適切でなく、トレーダーが自分で高頻度取引を習得したい場合は、特別な機器を購入して強力なソフトウェアをインストールできます。この方向で市場にはいくつかのオファーがあります。
- まず、従う戦略を選択します。ソフトウェア開発者は、プログラム自体のみを販売します。ただし、シグナル、アルゴリズム、戦略は自分で処理する必要があります。
- 高額な費用に備えてください。ほとんどの場合、あなたはブローカー、安定したインターネット、コロケーションのサービスにお金を払わなければならないでしょう。
- ダイレクト接続（DMA）。
- SMARTgate。
最初の方法を使用するには、取引所に接続できるソフトウェアが必要です。適切なハードウェア電源が必要です。画面にハードウェアの電源が表示されます。
- VPNを使用します。
- ITIキャピタルから仮想サーバーを借ります。
- フリーゾーンへのサーバーの配置。クライアントサーバーは、DataSpaceデータセンターの同じ場所にありますが、コロケーションの場所ではなく、隣接する建物にあります。このオプションははるかに安価です。
- コロケーションゾーンでのクライアントのサーバーの配置。
2番目のオプションに関しては、SMARTgateは
トレーディングロボットと交換ゲートウェイの間にインストールされる制限プロキシサーバーです。この方法のおかげで、クライアントはモスクワ証券取引所のすべての市場での接続を介して、単一のアカウントから取引することができます。
HFT取引の長所と短所
高頻度取引が世界市場で長い間使用されてきたという事実にもかかわらず、それに対する態度は曖昧です。したがって、この方法の長所と短所の両方を考慮します。利点は次のとおりです。
- 取引を行う過程で流動性を高める。
- 取引量の増加。
- ビッドアスクスプレッドを下げる。
- 価格設定の効率を高める。
ただし、欠点もあります。
- 高頻度取引により、多くのHFTトレーダーが稼ぐのはそのおかげで、市場のボラティリティはやや大きくなります。
- 高頻度取引を行う投資家は、小規模なプレーヤーを犠牲にして収益を上げます。
- この種の収入は、禁止されている取引に関連している場合があります。たとえば、階層化やなりすましなどです。
禁止されている取引には、他のプレーヤーを追い抜くことができる自動化された市場操作が含まれます。スプーファーは注文書の片面にたくさんの注文を出すので、資産を売買しようとしている投資家が市場にたくさんいるようです。階層化マニピュレータは、最初に多数の注文を作成し、次にそれらをキャンセルします。これにより、資産の価格が急激に上昇または下降するという事実につながります。高頻度取引（英語の「HFT、高頻度取引」から）-それは何ですか、使用されるアルゴリズムと戦略：https：//youtu.be/Rc3GsNv1ffU
どのような場合に、誰がHF取引を使用できるか
誰でも購入できるアルゴリズムが登場したため、誰でもこのタイプの収益を使用できます。ただし、初心者は特に注意が必要です。この方法は、市場を理解し、予想外の価格高騰に対処できる機関投資家に特に適しています。高頻度取引に移る前に、市場を理解し始めるために、通常の取引を試して経験を積むことをお勧めします。最初に日中の取引から始めて、それからHFTに移る
方が良いかもしれません
。
質問と回答
どのようにしてHFTトレーダーになることができますか？ブローカーと契約を結ぶか、独自のソフトウェアを購入することができます。
マーケットメイキング戦略はどのように機能しますか？投資家は、価格の両側で注文生成を作成します。これらの価格と収益の違いについて。
コロケーションとは何ですか？これは、サーバーが取引所のデータセンターの近くに配置されている場合のHFT方式の1つです。これにより、通常データ転送に費やされる時間を最小限に抑えることができます。この方法は、多くの高頻度取引戦略で使用されています。
