O le a le HFT fefaʻatauaʻiga, taʻiala ma lamatiaga, algorithms

Fefa’ataua’iga maualuga – o le a le mea, fa’afefea ona galue le HFT, o ta’iala autu mo fefa’ataua’iga maualuga. Afai na e suʻesuʻeina muamua foliga
o le algorithmic trading , atonu na e faʻalogo i se mea e pei o le HFT trading. Fai mai Statics o le afa o fefaʻatauaiga uma i le maketi a Amerika e faia i le HFT. O le a la le fefaʻatauaʻiga maualuga? Mafaufau i lenei mataupu.

HFT fefaʻatauaʻiga – o le a le mea, faʻamatalaga lautele

High Frequency Trading o se ituaiga o fefaʻatauaʻiga algorithmic e faʻaalia i taimi puʻupuʻu puʻupuʻu, maualuga saoasaoa ma tupe faʻaalu tupe. O komepiuta mamana e faʻaaogaina mo fefaʻatauaiga, lea e faia ai le tele o fefaʻatauaiga i sekone uma. E masani lava o ni voluma laiti ia e mafai ai ona e suʻeina le maketi. HFT fefaʻatauaʻiga e fesoʻotaʻi saʻo ma le saoasaoa. O le auala e mafai ai ona e siaki e oʻo lava i suiga laiti i tau, faʻapea foʻi ma eseesega i le va o tau i luga o le tele o fefaʻatauaiga. Fefa’ataua’iga maualuga e fa’aaogaina i fa’atauga, tupe ma isi maketi. Ae talu ai nei na faʻaaogaina foi i le crypto fefaʻatauaʻiga, aua e mafai ai ona e faia ni fefaʻatauaiga i le na o le tasi le sekone, lea e te maua ai avanoa e le faʻatapulaʻaina. O loʻo i ai auaunaga faʻapitoa e tuʻuina atu a latou HFT fefaʻatauaʻiga tulaga i tagata teu tupe.

Fa’afefea ona galue le HFT system

Ole ki ile maualuga ole HFT fefaʻatauaʻiga ole masini atoa. Ae peitai, e le faapea o lenei metotia e talafeagai mo tagata uma. O komepiuta o loʻo faʻaaogaina i le faʻagasologa o fefaʻatauaiga ua faʻapipiʻiina e faʻafeiloaʻi ai algorithms faigata. Latou te su’esu’eina i taimi uma tau fa’aoso i lalo i milliseconds. Algorithms e faia e tagata tomai faapitoa ina ia mafai e komepiuta ona iloa faʻaoso ma faiga o le tuputupu aʻe poʻo le paʻu i le taimi. E masani lava o ia lagona e le vaaia e isi faioloa, e oo lava ia i latou e tele le poto masani. Faʻavae i luga o le auʻiliʻiliga, e otometi lava ona tatalaina e polokalame nisi avanoa i se saoasaoa maualuga. O le sini autu a le faioloa o le avea lea ma tagata muamua e maua se tupe mama mai le tulaga ua iloa e le algorithm.

Taua! Matou te le o talanoa e uiga i le osooso tetele i tau, ae o suiga pupuu e aliali mai pe a ulufale le au taaalo tetele i le maketi.

O fefaʻatauaʻiga maualuga i luga o le fefaʻatauaʻiga e mafai ona faʻaaogaina e le gata i maketi masani masani, ae faʻapea foʻi i le maketi cryptocurrency. Ae ui i lea, e le mafai e tagata uma ona faʻaoga saʻo algorithms. O avanoa e faʻaaoga ai le NFT iinei e tutusa ma le maketi masani. Ae e taua le manatuaina o tau o le cryptocurrency e sili atu ona fesuisuiai, o lea e tele atu ai tulaga lamatia i le maketi crypto. Ae, e tusa ai, e tele foi avanoa e maua ai. Manatua! Collocation o se tasi o auala NFT e mafai ai ona e maua i luga o le cryptocurrency. E faʻaaogaina i mataupu o loʻo tuʻu ai le ‘auʻaunaga fefaʻatauaʻiga i tafatafa o le nofoaga autu o faʻamaumauga. E lelei pe’ā tu’u le ‘au’aunaga i le nofoaga e tasi e pei o le fefa’ataua’iga – e mafai ai e oe ona fa’aliliuina fa’amatalaga toetoe lava a vave. O le tuai i le taimi mo le faioloa masani atonu e le afaina.

O a fuafuaga ma algorithms o loʻo faʻaaogaina i le HFT fefaʻatauaʻiga

E tele auala e mafai ai ona e maua tupe i luga o fefaʻatauaiga vave. Seʻi o tatou iloiloina nisi o na mea.

Maketi

O le fuafuaga o loʻo fuafua e faʻatupuina le tele o poloaiga i itu uma e lua o le tau – maualuga pe a faʻatau atu sea, ma maualalo pe a faʻatau. Faʻafetai i lenei mea, o loʻo faʻaalia le faʻatauvaʻa o maketi, ma e faigofie ona maua e le aufaioloa tumaoti “mea e ulufale ai”. Ae mo le faioloa o le NFT, i le tulaga lea na te maua ai i luga o le sapalai ma le manaoga e salalau. Afai e taʻutaʻua mea tau tupe, o lona uiga ua i ai le maualuga o le suavai i le maketi. Ae i le itiiti ifo o le suavai, e le faigofie tele mo se faioloa ona maua se tagata faʻatau.
Afai e faʻatau e se tagata fai pisinisi se puipuiga maualalo-vai, o le a le mafai ona vave faʻatau atu. E tatau ona tatou faatali mo le tagata faatau. Po’o le tu’uina atu o le pepa i se tau maualalo i le HFT faioloa, ae o le taimi nei. Faʻafetai i lenei mea, HFT faioloa maua i luga o securities. E le gata i lea, e mafai e le au fai maketi ona maua se komisi faaopoopo mai le fesuiaiga mo le fatuina o le suavai i le maketi.

Fa’amasinoga

O le uiga o lenei metotia o le sailia lea o se eseesega i tau i nofoaga eseese. O lona uiga, e maua e le faioloa le le tutusa o tau i le va o meafaigaluega poʻo maketi faʻapitoa. Algorithms fa’atagaina oe e su’e fa’atasiga i le va o meafaigāluega tau tupe, ma maua ai tupe. O se faʻataʻitaʻiga lelei o se faʻasoa ma se lumanaʻi i luga. O le isi fuafuaga o le fa’atuai arbitrage. E maua e le faioloa i lenei tulaga le vave maua o faamatalaga. Avanoa i faʻamatalaga taua i se taimi muamua atu nai lo isi tagata taʻalo ma tuʻuina atu i le faioloa le tupe maua autu. Mo le mauaina o ia faʻamatalaga, o loʻo tuʻu le ‘auʻaunaga i tafatafa o nofoaga autu o faʻamatalaga o fefaʻatauaiga.

Fa’amumu fatu

I nisi tulaga, e faʻaosoina e le aufaipisinisi a le HFT tagata auai i maketi i fefaʻatauaiga i le lumanaʻi, lea e mafua ai le maualuga o tau. O se faʻataʻitaʻiga lelei o le siʻitia i luga o le tele o faʻataʻitaʻiga na matauina i le maketi o oloa i le 2012. O mea faigaluega fa’atau i luga o fa’avae eseese e mafai ona feso’ota’i. O lona uiga pe a suia le tau o le tasi fesuiaiga, e suia foi le tau o le isi fesuiaiga. Ae ui i lea, e leʻi vave tuʻuina atu faʻamatalaga. Mo se faʻataʻitaʻiga, e sili atu i le 1200 km poʻo le 5 milliseconds i le va o Chicago ma Niu Ioka faʻatau oloa. O lona uiga e le iloa e robots o loʻo galulue i Niu Ioka le mea o loʻo tupu i Chicago mo le lima miliseconds. https://articles.opexflow.com/stock-exchange/nasdaq.htm A iai se faʻatuputeleina o gaioiga maketi i fefaʻatauaiga, o loʻo i ai se taimi le tumau “e le o faʻatasi” i fefaʻatauaiga. I lenei tulaga, o le tau o le lumanaʻi atonu e ese mai le tau o sea. Ma le isi, e mafai e se faioloa ona maua ni tupe lelei i nei fesuiaiga. O le a le HFT ma o a galuega e foia e le au atinaʻe & inisinia – fefaʻatauaʻiga maualuga i mea moni faʻaonapo nei: https://youtu.be/662q9FVqp50

O le a le polokalama e manaʻomia

E lua auala e ulufale ai High Frequency Trading. Ma o le filifiliga muamua o le suʻeina lea o se tagata faʻatau pisinisi. Afai e le talafeagai lenei filifiliga ma e manaʻo le faioloa e faʻatautaia fefaʻatauaʻiga maualuga na o ia lava, e mafai ona e faʻatau meafaigaluega faʻapitoa ma faʻapipiʻi polokalama mamana. E tele ofo i luga o le maketi i lenei itu.

1. Muamua, filifili po o le fea fuafuaga e te mulimuli ai. E na’o le polokalame lava ia e fa’atau atu ia te oe e le tagata e faia polokalame. Ae e tatau ona e taulimaina faailoilo, algorithms ma fuafuaga na o oe.
2. Ia saunia mo tau maualuluga. E foliga mai, e tatau ona e totogia le tautua a se tagata fai pisinisi, Initaneti mautu, collocation.

Ae e te leʻi amata maua se tupe, e manaʻomia le faʻatulagaina o polokalame. I le avea ai ma meafaigaluega, ua fautuaina e le au atamamai le faʻatauina o se kilia maualuga – mo se faʻataʻitaʻiga, 24-port Arista. Afai e faʻaaogaina ia mea faigaluega, ona faʻatuai lea o le port-to-port e 350 nanoseconds. E mafai foi ona e faʻaogaina se ki mai Blade Networks, lea e sili atu le tau o le paketi, ae i le taimi lava e tasi e galue i le Fulcrum ASIC. O le a manaʻomia foʻi e le faioloa se kata fesoʻotaʻiga o loʻo i ai se avetaʻavale ole kernel. Mo se faʻataʻitaʻiga, e mafai ona avea ma fesoʻotaʻiga fesoʻotaʻiga 10G-PCIE2-8C2-2S mai Myricom mo fefaʻatauaiga UDP. O le Chronos system o loʻo fautuaina e avea ma polokalama sili ona vave. O se “aganuu” version o Gentoo Linux e talafeagai mo ia. Mai le au fai pisinisi, ITI Capital e sili ona lauiloa. E mafai ona fesoʻotaʻi i auala e lua:

1. So’oga sa’o (DMA).
2. SMARTgate.

Mo le faʻaogaina o le auala muamua, e te manaʻomia le polokalama e mafai ona faʻafesoʻotaʻi i le fesuiaiga. E tatau ona i ai le mana o meafaigaluega talafeagai. E mafai ona iloa le malosi o meafaigaluega i luga o le lau.
E mafai ona e faʻaogaina lenei metotia i ni auala se tele:

• Faatasi ai ma se VPN.
• Totogi se ‘au’aunaga fa’akomepiuta mai le ITI Capital.
• Tuuina o le server i le sone saoloto. O lo’o iai le ‘au’aunaga a le kalani i le nofoaga e tasi i le nofoaga autu o fa’amaumauga o DataSpace, ae le o le nofoaga o lo’o tu’ufa’atasia, ae i totonu o se fale tuaoi. O lenei filifiliga e sili atu ona taugofie.
• Tu’u le ‘au’aunaga a le kalani ile sone fa’asoa.

Ae mo le filifiliga lona lua, SMARTgate o se faʻatapulaʻaina sui sui server lea e faʻapipiʻiina i le va
o le robot fefaʻatauaʻiga ma le faitotoa fefaʻatauaʻiga. Faʻafetai i lenei metotia, e mafai e le kalani ona fefaʻatauaʻi mai se teugatupe se tasi, e ala i se fesoʻotaʻiga i luga o maketi uma o le Moscow Exchange.
Ina ia maua se teugatupe i lenei fesuiaiga, e tatau ona e kiliki i le “Tatala se tala” faamau i le tulimanu pito i luga taumatau.
O le a fai atu le faiga ia te oe e ulufale i lau numera telefoni feaveai ma tuatusi imeli. E mana’omia fo’i le fa’amaonia o lau numera telefoni.
A maeʻa lena, o le a talosagaina le kalani e tuʻuina atu faʻamatalaga atoatoa e uiga ia te ia lava – numera telefoni ma tuatusi imeli, faʻamatalaga tusifolau ma TIN. I le faaiuga, e tatau ona e sainia le konekarate e ala i SMS.
O fa’amatalaga au’ili’ili ile fa’aogaina ole laina ole a lafo ile imeli. Ina ia faʻapipiʻi le laina, naʻo le kiliki i luga o le “Download” button. O isi faʻapipiʻi o le a faigofie ma manino.
O le a fesili le faiga mo se username ma upu faataga – o nei faamatalaga o le a sau faatasi ma se sootaga download i lau meli. A maeʻa lena, o le a faʻapipiʻi le laina i luga o le komepiuta.

Tulaga lelei ma le le lelei o fefaʻatauaʻiga HFT

E ui lava i le mea moni o fefaʻatauaʻiga maualuga-telefoni ua faʻaaogaina i luga o le maketi o le lalolagi mo se taimi umi, o uiga faʻaalia i ai e le mautonu. O le mea lea, matou te mafaufau uma i le lelei ma le le lelei o lenei metotia. O tulaga lelei e aofia ai:

1. Faʻateleina le suavai i le faʻagasologa o fefaʻatauaiga.
2. Fa’ateleina le aofa’i o fefa’ataua’iga.
3. Fa’aitiitia le salalau ole tauofoga.
4. Faʻateleina le lelei o le tau.

Ae e iai foʻi faʻaletonu:

1. Ona o le maualuga o fefaʻatauaʻiga, o le fesuiaiga i maketi e fai si sili atu, talu ai e faʻafetai i le tele o HFT faioloa maua.
2. O tagata fai pisinisi o loʻo galulue faʻatasi ma fefaʻatauaʻiga maualuga e maua i le tau o tama taʻaloga.
3. O nisi taimi o lenei ituaiga o tupe maua e fesoʻotaʻi ma fefaʻatauaʻiga faʻasaina – mo se faʻataʻitaʻiga, faʻapipiʻi poʻo le taufaasese.

Fefa’ataua’iga fa’asaina e aofia ai le fa’aogaina o maketi e fa’atagaina oe e fa’ato’ilalo isi ta’aalo. E tele oka e fai e Spoofers i le tasi itu o le tusi oka, e foliga mai e tele le aufaipisinisi i le maketi o loo saili e faatau pe faatau atu aseta. Layering manipulators muamua faia se numera tele o poloaiga, ona faalēaogā ai lea – o le mea lea e oʻo atu ai i le mea moni o le tau o le aseta e maualuga pe pa’ū malosi. Fefaʻatauaʻiga maualuga (mai le Igilisi “HFT, High-frequency trading”) – o le a, algorithms ma taʻiala faʻaaogaina: https://youtu.be/Rc3GsNv1ffU

O a tulaga ma o ai e mafai ona faʻaogaina HF fefaʻatauaʻiga

Soʻo se tasi e mafai ona faʻaogaina lenei ituaiga o tupe maua, talu ai o algorithms ua faʻaalia nei e mafai e se tasi ona faʻatau. Ae o tagata amata e tatau ona faʻaeteete faapitoa. O lenei metotia e sili ona talafeagai mo le aufaipisinisi faʻalapotopotoga o loʻo malamalama i le maketi ma mafai ona faʻafetaui le tau e leʻi mafaufauina. Aʻo leʻi alu i luga i fefaʻatauaʻiga maualuga, e sili atu le faʻataʻitaʻiina o lou lima i fefaʻatauaʻiga masani ma maua le poto masani ina ia amata ona malamalama i le maketi. Atonu e sili atu le amata
ile fefa’ataua’iga i totonu ole aso muamua , ona fa’asolo lea ile HFT.

Fesili ma tali

E fa’apefea ona avea oe ma faioloa HFT? E mafai ona e fa’ai’u se maliliega ma se tagata fai pisinisi, pe fa’atau sau lava polokalama.
E fa’afefea ona galue le fuafuaga a Maketi? E faia e le tagata fa’afaigaluega tupe le fa’atonuga i itu uma e lua o le tau. I luga o le eseesega i nei tau ma o loʻo i ai tupe maua.
O le a le tu’ufa’atasiga? O se tasi lea o auala HFT, pe a tuʻu le ‘auʻaunaga i tafatafa o le nofoaga autu o faʻamatalaga. Ole mea lea e mafai ai ona e fa’aitiitia le taimi e masani ona fa’aalu ile fesiitaiga o fa’amatalaga. O lenei metotia e faʻaaogaina i le tele o taʻiala tau fefaʻatauaʻiga maualuga.