Kedu ihe bụ azụmaahịa HFT, atụmatụ na ihe egwu, algọridim

Azụmahịa dị elu – ihe ọ bụ, ka HFT si arụ ọrụ, atụmatụ bụ isi maka ịzụ ahịa ugboro ugboro. Ọ bụrụ na ị mụọlarị atụmatụ
nke algorithmic trading , mgbe ahụ, ị ​​​​nwere ike nụ ihe dị ka ịzụ ahịa HFT. Statics na-ekwu na ọkara nke azụmaahịa niile na ahịa US na-ewere ọnọdụ site na HFT. Ya mere, ihe bụ elu-ugboro ahia? Tụlee n’isiokwu a.

HFT trading – kedu ihe ọ bụ, ozi izugbe

Ịzụ ahịa ugboro ugboro dị elu bụ ụdị azụmaahịa algọridim nke ejiri oge njide dị mkpụmkpụ mara, ọsọ dị elu na ntụgharị ego. A na-eji kọmpụta dị ike eme ihe maka ịzụ ahịa, nke na-eme ọtụtụ azụmahịa kwa sekọnd ọ bụla. Ọtụtụ mgbe, ndị a bụ obere mpịakọta na-enye gị ohere ịnwale ahịa ahụ. Azụmahịa HFT metụtara ọsọ ọsọ. Usoro ahụ na-enye gị ohere ịgbaso ọbụna obere mgbanwe na ọnụahịa, yana ọdịiche dị n’etiti ọnụ ahịa na ọtụtụ mgbanwe. A na-eji azụmaahịa dị elu na ngwaahịa, ego na ahịa ndị ọzọ. Mana n’oge na-adịbeghị anya ejirila ya na azụmaahịa crypto, ebe ọ na-enye gị ohere ịme ọtụtụ azụmahịa n’ime otu sekọnd, nke na-enye gị ohere itinye ego na-akparaghị ókè. Enwere ọrụ pụrụ iche na-enye ndị na-etinye ego n’ịzụ ahịa HFT ha.

Ka usoro HFT si arụ ọrụ

Isi ihe maka ịzụ ahịa HFT dị elu bụ akpaaka zuru oke. Otú ọ dị, nke a apụtaghị na usoro a dị mma maka onye ọ bụla. A na-ahazi kọmpụta ndị a na-eji na usoro ịzụ ahịa iji kwado algọridim dị mgbagwoju anya. Ha na-enyocha ọnụ ahịa mkpọda ruo milliseconds mgbe niile. Ndị ọkachamara na-emepụta algọridim ka kọmpụta nwee ike ịchọpụta ihe na-akpalite na ọnọdụ nke uto ma ọ bụ ịdalata n’oge. Ọtụtụ mgbe, ndị ahịa ndị ọzọ anaghị ahụ mkpali dị otú ahụ, ọbụna ndị nwere ahụmahụ dị ukwuu. Dabere na nyocha ahụ, mmemme na-emeghe ọtụtụ ọnọdụ na oke ọsọ. Ebumnuche bụ isi nke onye na-ere ahịa bụ ịbụ onye mbụ na-enweta uru site na omume nke algọridim chọpụtara.

Ihe dị mkpa! Anyị anaghị ekwu maka nnukwu jumps na ọnụahịa, kama ọ bụ mgbanwe dị mkpirikpi na-apụta mgbe nnukwu ndị egwuregwu na-abanye n’ahịa.

Enwere ike iji azụmaahịa dị elu na mgbanwe mgbanwe ọ bụghị naanị na ahịa ngwaahịa nkịtị, kamakwa na ahịa cryptocurrency. Agbanyeghị, ọ bụghị onye ọ bụla nwere ike iji algọridim n’ụzọ ziri ezi. Ohere nke iji NFT ebe a bụ otu ihe ahụ na ahịa oge niile. Mana ọ bara uru icheta na ọnụ ahịa ego ego na-agbanwe agbanwe, yabụ enwere ọtụtụ ihe egwu na ahịa crypto. Mana, n’ihi ya, enwerekwa ohere ịnweta ego. Mara! Collocation bụ otu n’ime ụzọ NFT na-enye gị ohere irite na cryptocurrency. A na-eji ya eme ihe n’ọnọdụ ebe ihe nkesa ahia dị nso na ebe nhazi data. Ọ dị mma mgbe ihe nkesa dị n’otu ebe dị ka mgbanwe – nke a na-enye gị ohere ịnyefe data ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo. Oge igbu oge maka onye ahịa nkezi nwere ike ọ gaghị adị mkpa.

Kedu atụmatụ na algọridim na-eji na ịzụ ahịa HFT

Enwere ụzọ dị iche iche na-enye gị ohere ịme ego na azụmahịa ngwa ngwa. Ka anyị tụlee ụfọdụ n’ime ha.

Ịzụ ahịa

Usoro ahụ na-atụ aro ịmepụta ọtụtụ iwu n’akụkụ abụọ nke ọnụahịa – elu ma ọ bụrụ na a na-ere òkè ndị ahụ, ma dị ala ma ọ bụrụ na azụrụ ha. N’ihi nke a, ego ahịa ahịa na-apụta, na ndị na-azụ ahịa onwe ha na-achọta “isi ihe ntinye” n’ụzọ dị mfe. Maka onye na-ere ahịa NFT, na nke a, ọ na-enweta ego na ntinye na mgbasawanye. Ọ bụrụ na ngwá ọrụ ego na-ewu ewu, mgbe ahụ, ha enweelarị nnukwu ego n’ahịa. Mana na obere ego, ọ naghị adị mfe maka onye na-ere ahịa ịchọta onye zụrụ ya.
Ọ bụrụ na onye na-etinye ego zụtara nchekwa mmiri dị ala, ọ gaghị enwe ike ire ya ngwa ngwa. Anyị ga-echere onye zụrụ ya. Ma ọ bụ nye akwụkwọ akụkọ ahụ na ọnụ ala dị ala nye onye na-ere ahịa HFT, mana ugbu a. N’ihi nke a, ndị ahịa HFT na-enweta ego na nchekwa. Ọzọkwa, ndị na-eme ahịa nwere ike ịnweta ọrụ ọzọ site na mgbanwe maka ịmepụta ego n’ahịa.

Mkpebi ikpe

Ihe usoro a pụtara bụ ịchọta ọdịiche dị na ọnụahịa na saịtị dị iche iche. Ya bụ, onye na-ere ahịa na-enweta ego na ahaghị nhata n’etiti ngwa ma ọ bụ ahịa ndị metụtara ya. Algorithms na-enye gị ohere ịchọta njikọ n’etiti ngwa ego dị iche iche, wee nweta ego na ya. Ezi ihe atụ bụ ngwaahịa na ọdịnihu na ya. Nhọrọ atụmatụ ọzọ bụ igbu oge ikpe ikpe. Onye ahịa na nke a na-enweta ego na ịnweta ozi n’oge. Ịnweta ozi dị mkpa obere oge karịa ndị egwuregwu ndị ọzọ ma na-enye onye na-ere ahịa isi ego. Iji nweta ozi dị otú ahụ, ihe nkesa ahụ dị nso na ebe data nke mgbanwe.

Mkpali ọkụ

N’ọnọdụ ụfọdụ, ndị na-etinye ego na HFT na-akpasu ndị sonyere ahịa n’ahịa ahịa n’ọdịnihu, nke na-ebute mkpọ ọnụ ahịa. Otu ezigbo ihe atụ bụ mmụba n’ịghọ aghụghọ n’uju nke a hụrụ n’ahịa ahịa n’afọ 2012. Ngwa ndị a na-ere na nyiwe dị iche iche nwere ike ijikọ ọnụ. Nke a pụtara na mgbe ọnụahịa dị n’otu mgbanwe gbanwere, ọnụahịa na mgbanwe nke ọzọ na-agbanwekwa. Agbanyeghị, anaghị enye ozi ozugbo. Dịka ọmụmaatụ, enwere ihe karịrị 1200 km ma ọ bụ milliseconds 5 n’etiti mgbanwe ngwaahịa ngwaahịa Chicago na New York. Nke a pụtara na robots na-arụ ọrụ na New York agaghị ama ihe na-eme na Chicago maka milliseconds ise. https://articles.opexflow.com/stock-exchange/nasdaq.htm Mgbe enwere mmụba na ọrụ ahịa n’ofe mgbanwe, enwere oge “enweghị mmekọrịta” n’ofe mgbanwe. N’okwu a, ọnụahịa nke ọdịnihu nwere ike ịdị iche na ọnụahịa nke mbak. Ọzọ, onye na-ere ahịa nwere ike ime ezigbo ego na mgbanwe ndị a. Kedu ihe bụ HFT na kedu ọrụ ndị mmepe & ndị injinia na-edozi – ịzụ ahịa ugboro ugboro na eziokwu ọgbara ọhụrụ: https://youtu.be/662q9FVqp50

Kedu ngwa ngwa achọrọ

Enwere ụzọ abụọ iji banye Trading Frequency High. Na nhọrọ mbụ bụ ịchọta onye na-ere ahịa raara onwe ya nye. Ọ bụrụ na nhọrọ a adịghị mma na onye na-ere ahịa chọrọ ịmụta ịzụ ahịa ugboro ugboro n’onwe ya, ị nwere ike ịzụta ngwá ọrụ pụrụ iche ma wụnye ngwanrọ dị ike. Enwere ọtụtụ onyinye na ahịa na ntụziaka a.

1. Nke mbụ, họrọ atụmatụ ị ga-agbaso. Onye nrụpụta ngwanrọ ga-ere gị naanị mmemme n’onwe ya. Mana ị ga-emerịrị akara ngosi, algọridim na atụmatụ n’onwe gị.
2. Jikere maka ọnụ ahịa dị elu. O yikarịrị, ị ga-akwụ ụgwọ maka ọrụ nke onye na-ere ahịa, ịntanetị kwụsiri ike, mkpokọta.

Tupu ịmalite ịkpata ego, mmemme ga-adị mkpa ka ahazi ya. Dị ka akụrụngwa, ndị ọkachamara na-atụ aro ịzụta ihe ngbanwe dị elu – dịka ọmụmaatụ, Arista ọdụ ụgbọ mmiri 24. Ọ bụrụ na eji ngwá ọrụ dị otú ahụ, mgbe ahụ, nkwụsịtụ ọdụ ụgbọ mmiri ga-abụ 350 nanoseconds. Ị nwekwara ike iji mgba ọkụ si na Blade Networks, nke nwere ọnụ ahịa ego karịa, ma n’otu oge ahụ na-arụ ọrụ na Fulcrum ASIC. Onye na-ere ahịa ga-achọkwa kaadị netwọk nwere onye ọkwọ ụgbọ ala kernel. Dịka ọmụmaatụ, ọ nwere ike ịbụ ihe nkwụnye netwọkụ 10G-PCIE2-8C2-2S sitere na Myricom maka okporo ụzọ UDP. A na-akwado usoro Chronos ka ọ bụrụ ngwa ngwa ngwa ngwa. Ụdị Gentoo Linux nke “omenala” dabara maka ya. N’ime ndị na-ere ahịa, ITI Capital na-ewu ewu karịsịa. Njikọ ga-ekwe omume n’ụzọ abụọ:

1. Njikọ ozugbo (DMA).
2. SMARTgate.

Iji jiri usoro nke mbụ, ịchọrọ ngwanrọ nwere ike jikọọ na mgbanwe ahụ. Ọ ga-enwerịrị ike ngwaike kwesịrị ekwesị. Enwere ike ịhụ ike ngwaike na ihuenyo.
Ị nwere ike iji usoro a n’ọtụtụ ụzọ:

• Site na VPN.
• Rụta ihe nkesa mebere site na ITI Capital.
• Ndokwa nkesa na mpaghara efu. Ihe nkesa ndị ahịa dị n’otu ebe dị na DataSpace data center, ma ọ bụghị n’ebe a na-akpakọrịta, ma na ụlọ agbata obi. Nhọrọ a dị ọnụ ala karịa.
• Ndokwa nkesa nke onye ahịa na mpaghara mkpokọta.

Maka nhọrọ nke abụọ, SMARTgate bụ ihe nkesa proxy na-egbochi nke arụnyere n’etiti
robot trading na ọnụ ụzọ mgbanwe. Ekele maka usoro a, onye ahịa nwere ike ịzụ ahịa site na otu akaụntụ, site na njikọ na ahịa niile nke Moscow Exchange.
Iji nweta akaụntụ na mgbanwe a, ị ga-pịa bọtịnụ “Mepee akaụntụ” dị n’akụkụ aka nri elu.
Sistemu ga-agwa gị ka itinye nọmba ekwentị mkpanaaka gị na adreesị ozi-e. Ị ga-achọkwa inyocha nọmba ekwentị gị.
Mgbe nke ahụ gasịrị, a ga-agwa onye ahịa ka ọ tinye data zuru ezu banyere onwe ya – nọmba ekwentị na adreesị ozi-e, nkọwa paspọtụ na TIN. Na njedebe, ị ga-achọ ịbanye nkwekọrịta site na SMS.
A ga-eziga ozi zuru ezu maka otu esi eji ọdụ ọdụ na email gị. Iji wụnye ọnụ, dị nnọọ pịa bọtịnụ “Download”. Nrụnye ọzọ ga-adị mfe ma kwụ ọtọ.
Sistemu ga-ajụ maka aha njirimara na paswọọdụ – data ndị a ga-abịa yana njikọ nbudata na mail gị. Mgbe nke ahụ gasịrị, a ga-etinye ọnụ na kọmputa ahụ.

Uru na ọghọm dị na azụmaahịa HFT

N’agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na a na-eji ịzụ ahịa dị elu na-ere ahịa n’ahịa ụwa ruo ogologo oge, àgwà ya na-enweghị isi. Ya mere, anyị na-atụle ma uru na ọghọm nke usoro a. Uru gụnyere:

1. Na-abawanye liquidity na usoro nke ime azụmahịa.
2. Mmụba na olu azụmaahịa.
3. Na-ebelata mgbasa ozi-ịjụ.
4. Na-abawanye arụmọrụ nke ọnụahịa.

Mana enwerekwa ọghọm:

1. N’ihi ịzụ ahịa ugboro ugboro dị elu, mgbanwe dị na ahịa na-aghọwanye nke ukwuu, ebe ọ bụ na ọ bụ ekele maka ya na ọtụtụ ndị ahịa HFT na-enweta.
2. Ndị na-achụ ego na-arụ ọrụ na ịzụ ahịa ugboro ugboro dị elu na-enweta ego na-efu nke obere ndị egwuregwu.
3. Mgbe ụfọdụ, ụdị ego a na-enweta na-ejikọta ya na ịzụ ahịa amachibidoro – dịka ọmụmaatụ, ịkwa akwa ma ọ bụ ịkwanye.

Azụmahịa amachibidoro gụnyere ịmegharị ahịa akpaghị aka nke na-enye gị ohere ịgafe ndị egwuregwu ndị ọzọ. Spoofers na-etinye ọtụtụ iwu n’otu akụkụ nke akwụkwọ iwu, n’ihi ya, ọ dị ka enwere ọtụtụ ndị na-etinye ego n’ahịa na-achọ ịzụta ma ọ bụ ree ihe onwunwe. Ndị na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-ebu ụzọ mepụta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke iwu, wee kagbuo ha – nke a na-eduga n’eziokwu na ọnụahịa nke ihe onwunwe na-ebili ma ọ bụ daa nke ọma. Azụmahịa dị elu (site na Bekee “HFT, ịzụ ahịa dị elu”) – kedu ihe ọ bụ, algọridim na atụmatụ ejiri: https://youtu.be/Rc3GsNv1ffU

N’ọnọdụ ndị dị aṅaa na onye nwere ike iji ahia HF

Onye ọ bụla nwere ike iji ụdị ego a, ebe ọ bụ na algọridim apụtala ugbu a na onye ọ bụla nwere ike ịzụta. Ma ndị mbido kwesịrị ịkpachara anya karịsịa. Usoro a dabara adaba maka ndị na-etinye ego na ụlọ ọrụ na-aghọta ahịa ma nwee ike ịnagide spikes ọnụahịa a na-atụghị anya ya. Tupu ịkwaga n’ahịa ahịa dị elu, ọ ka mma ịnwale aka gị na ịzụ ahịa nkịtị ma nweta ahụmahụ iji malite ịghọta ahịa ahụ. Ọ nwere ike ịka mma ịmalite
ịzụ ahịa intraday mbụ , wee gaa n’ihu na HFT.

Ajụjụ na azịza

Kedu ka ị ga-esi bụrụ onye ahịa HFT? Ị nwere ike ịmekọrịta nkwekọrịta na onye na-ere ahịa, ma ọ bụ zụta ngwanrọ nke gị.
Kedu ka atụmatụ ahịa ahịa si arụ ọrụ? Onye na-etinye ego na-emepụta usoro iwu n’akụkụ abụọ nke ọnụahịa ahụ. Na ihe dị iche na ọnụahịa ndị a na enwere ego.
Gịnị bụ collocation? Nke a bụ otu n’ime ụzọ HFT, mgbe etinyere ihe nkesa n’akụkụ ebe data nke mgbanwe. Nke a na-enye gị ohere ibelata oge a na-ejikarị na mbufe data. A na-eji usoro a n’ọtụtụ atụmatụ azụmaahịa dị elu.