Kaj je HFT trgovanje, strategije in tveganja, algoritmi

Visokofrekvenčno trgovanje – kaj je to, kako deluje HFT, glavne strategije za visokofrekvenčno trgovanje. Če ste že preučevali značilnosti
algoritemskega trgovanja , potem ste verjetno že slišali za trgovanje HFT. Statics trdi, da polovica vsega trgovanja na ameriškem trgu poteka prek HFT. Kaj je torej visokofrekvenčno trgovanje? Razmislite v tem članku.

HFT trgovanje – kaj je to, splošne informacije

Visokofrekvenčno trgovanje je vrsta algoritemskega trgovanja, za katero so značilna kratka obdobja držanja, visoka hitrost in obrat kapitala. Za trgovanje se uporabljajo zmogljivi računalniki, ki vsako sekundo izvedejo ogromno transakcij. Običajno so to majhne količine, ki vam omogočajo, da preizkusite trg. Trgovanje HFT je neposredno povezano s hitrostjo. Metoda vam omogoča sledenje tudi minimalnim spremembam cen, pa tudi neskladjem med cenami na več borzah. Visokofrekvenčno trgovanje se uporablja na delniških, valutnih in drugih trgih. A v zadnjem času se uporablja tudi v kripto trgovanju, saj omogoča izvedbo več transakcij v samo eni sekundi, kar vam daje neomejene naložbene možnosti. Obstajajo posebne storitve, ki vlagateljem ponujajo svoje trgovalne platforme HFT.

Kako deluje sistem HFT

Ključ do visokokakovostnega trgovanja HFT je popolna avtomatizacija. Vendar to ne pomeni, da je ta metoda primerna za vse. Računalniki, ki se uporabljajo v procesu trgovanja, so programirani za gostovanje kompleksnih algoritmov. Nenehno analizirajo skoke cen do milisekunde. Algoritme izdelajo strokovnjaki, da lahko računalniki pravočasno zaznajo sprožilce in trende rasti ali upada. Običajno so takšni impulzi nevidni drugim trgovcem, tudi tistim z bogatimi izkušnjami. Programi na podlagi analize samodejno odprejo več pozicij z veliko hitrostjo. Glavni cilj trgovca je prvi pridobiti dobiček od trenda, ki ga zazna algoritem.

Pomembno! Ne govorimo o velikih skokih cen, temveč o kratkoročnih nihanjih, ki se pojavijo ob vstopu velikih igralcev na trg.

Visokofrekvenčno trgovanje na borzi se lahko uporablja ne le na običajnem borznem trgu, ampak tudi na trgu kriptovalut. Vendar pa algoritmov ne morejo uporabljati vsi pravilno. Možnosti uporabe NFT tukaj so enake kot na običajnem trgu. Vendar velja spomniti, da so cene kriptovalut bolj spremenljive, zato je na kripto trgu več tveganj. A temu primerno je tudi več možnosti za zaslužek. Opomba! Kolokacija je ena od metod NFT, ki vam omogoča zaslužek s kriptovaluto. Uporablja se v primerih, ko se trgovalni strežnik nahaja v neposredni bližini centra za obdelavo podatkov. Dobro je, če je strežnik na istem mestu kot izmenjava – to vam omogoča skoraj takojšen prenos podatkov. Časovna zamuda za povprečnega trgovca morda ni pomembna.

Katere strategije in algoritmi se uporabljajo pri trgovanju HFT

Obstaja več načinov, ki vam omogočajo, da zaslužite s hitrimi posli. Razmislimo o nekaterih od njih.

Tržno ustvarjanje

Strategija predlaga ustvarjanje številnih naročil na obeh straneh cene – višje, če se delnice prodajo, in nižje, če se kupijo. Zahvaljujoč temu se pojavi likvidnost trga, zasebni trgovci pa lažje najdejo “vstopne točke”. Kar zadeva trgovca z NFT, v tem primeru zasluži na razmiku ponudbe in povpraševanja. Če so finančni instrumenti priljubljeni, potem imajo na trgu že visoko likvidnost. A ob manjši likvidnosti trgovcu ni tako enostavno najti kupca.
Če je vlagatelj kupil nizko likviden vrednostni papir, ga ne bo mogel hitro prodati. Bomo morali počakati na kupca. Ali dajte papir po nižji ceni trgovcu HFT, vendar takoj. Zahvaljujoč temu trgovci HFT zaslužijo na vrednostnih papirjih. Prav tako lahko vzdrževalci trga od borze prejmejo dodatno provizijo za ustvarjanje likvidnosti na trgu.

Arbitraža

Pomen te metode je najti neskladje v cenah na različnih mestih. To pomeni, da trgovec zasluži na neenakosti cen med instrumenti ali povezanimi trgi. Algoritmi vam omogočajo, da najdete korelacije med različnimi finančnimi instrumenti in na tem zaslužite. Dober primer je delnica in terminska pogodba nanjo. Druga strateška možnost je arbitraža z zamudo. Trgovec v tem primeru zasluži na zgodnjem dostopu do informacij. Dostop do pomembnih informacij trenutek prej kot drugi igralci in trgovcu zagotavlja glavni dohodek. Za dostop do takih informacij je strežnik nameščen v neposredni bližini podatkovnih centrov borz.

Impulz vžiga

V nekaterih primerih vlagatelji HFT izzovejo udeležence na trgu k terminskemu trgovanju, kar povzroči skoke cen. Dober primer je porast obsežnih manipulacij, ki so ga opazili na borzi leta 2012. Instrumenti, s katerimi se trguje na različnih platformah, so lahko med seboj povezani. To pomeni, da ko se spremeni cena na eni borzi, se spremeni tudi cena na drugi borzi. Vendar informacije niso posredovane takoj. Med borzo v Chicagu in New Yorku je na primer več kot 1200 km ali 5 milisekund. To pomeni, da roboti, ki delujejo v New Yorku, pet milisekund ne bodo vedeli, kaj se dogaja v Chicagu. https://articles.opexflow.com/stock-exchange/nasdaq.htm Ko pride do skoka tržne dejavnosti na borzah, pride do začasne “neusklajenosti” med borzami. V tem primeru se lahko cena terminskih pogodb razlikuje od cene delnic. Spet lahko trgovec na teh nihanjih dobro zasluži. Kaj je HFT in katere naloge rešujejo razvijalci in inženirji – visokofrekvenčno trgovanje v sodobni realnosti: https://youtu.be/662q9FVqp50

Katera programska oprema je potrebna

Obstajata dva načina za vstop v visokofrekvenčno trgovanje. In prva možnost je, da poiščete namenskega posrednika. Če ta možnost ni primerna in trgovec želi sam obvladati visokofrekvenčno trgovanje, lahko kupite posebno opremo in namestite zmogljivo programsko opremo. Na trgu je več ponudb v tej smeri.

1. Najprej izberite, kateri strategiji boste sledili. Razvijalec programske opreme vam bo prodal samo sam program. Toda s signali, algoritmi in strategijami se boste morali ukvarjati sami.
2. Bodite pripravljeni na visoke stroške. Najverjetneje boste morali plačati za storitve posrednika, stabilen internet, kolokacijo.

Preden začnete služiti denar, je treba programe konfigurirati. Strokovnjaki kot opremo priporočajo nakup stikala za visoke hitrosti – na primer 24-port Arista. Če se uporablja taka oprema, bo zakasnitev od vrat do vrat 350 nanosekund. Uporabite lahko tudi stikalo iz Blade Networks, ki ima bolj proračunsko ceno, vendar hkrati deluje na Fulcrum ASIC. Trgovec bo potreboval tudi omrežno kartico, ki ima obvodni gonilnik jedra. Na primer, lahko je 10G-PCIE2-8C2-2S omrežni adapter podjetja Myricom za promet UDP. Sistem Chronos priporočamo kot ultra hitro programsko opremo. Zanj je primerna različica Gentoo Linuxa po meri. Od posrednikov je še posebej priljubljen ITI Capital. Povezava je možna na dva načina:

1. Neposredna povezava (DMA).
2. SMARTgate.

Za uporabo prve metode potrebujete programsko opremo, ki se lahko poveže z borzo. Imeti mora ustrezno strojno moč. Moč strojne opreme lahko vidite na zaslonu.
To metodo lahko uporabite na več načinov:

• Z VPN.
• Najemite virtualni strežnik pri ITI Capital.
• Postavitev strežnika v prosto cono. Odjemalski strežnik se nahaja na istem mestu v podatkovnem centru DataSpace, vendar ne v kraju kolokacije, temveč v sosednjem objektu. Ta možnost je veliko cenejša.
• Postavitev odjemalčevega strežnika v kolokacijsko cono.

Kar zadeva drugo možnost, je SMARTgate omejevalni proxy strežnik, ki je nameščen med
trgovalnim robotom in menjalnim prehodom. Zahvaljujoč tej metodi lahko stranka trguje z enega računa prek povezave na vseh trgih Moskovske borze.
Za dostop do računa na tej borzi morate klikniti na gumb “Odpri račun” v zgornjem desnem kotu.
Sistem vas bo prosil, da vnesete svojo številko mobilnega telefona in elektronski naslov. Prav tako boste morali potrditi svojo telefonsko številko.
Po tem bo stranka pozvana, da vnese popolne podatke o sebi – telefonsko številko in e-poštni naslov, podatke o potnem listu in TIN. Na koncu boste morali podpisati pogodbo prek SMS-a.
Podrobne informacije o uporabi terminala bodo poslane na vaš e-poštni naslov. Če želite namestiti terminal, kliknite na gumb “Prenesi”. Nadaljnja namestitev bo preprosta in jasna.
Sistem bo zahteval uporabniško ime in geslo – ti podatki bodo prišli skupaj s povezavo za prenos na vašo pošto. Po tem bo terminal nameščen na računalniku.

Prednosti in slabosti trgovanja HFT

Kljub dejstvu, da se visokofrekvenčno trgovanje na svetovnem trgu uporablja že dolgo, je odnos do njega dvoumen. Zato upoštevamo tako prednosti kot slabosti te metode. Prednosti vključujejo:

1. Povečanje likvidnosti v procesu sklepanja poslov.
2. Povečanje obsega trgovanja.
3. Znižanje razmika ponudbe in povpraševanja.
4. Povečanje učinkovitosti oblikovanja cen.

Vendar obstajajo tudi slabosti:

1. Zaradi visokofrekvenčnega trgovanja postane volatilnost na trgih nekoliko večja, saj prav po njegovi zaslugi zasluži veliko trgovcev HFT.
2. Vlagatelji, ki se ukvarjajo z visokofrekvenčnim trgovanjem, zaslužijo na račun majhnih igralcev.
3. Včasih je ta vrsta dohodka povezana s prepovedanim trgovanjem – na primer z razslojevanjem ali ponarejanjem.

Prepovedano trgovanje vključuje avtomatizirano tržno manipulacijo, ki vam omogoča prehitevanje drugih igralcev. Prevarant oddaja veliko naročil na eni strani knjige naročil, zato je videti, da je na trgu veliko vlagateljev, ki želijo kupiti ali prodati sredstva. Manipulatorji slojev najprej ustvarijo veliko število naročil, nato pa jih prekličejo – to vodi do dejstva, da cena sredstva močno naraste ali pade. Visokofrekvenčno trgovanje (iz angleškega “HFT, High-frequency trading”) – kaj je to, uporabljeni algoritmi in strategije: https://youtu.be/Rc3GsNv1ffU

V katerih primerih in kdo lahko uporablja HF trgovanje

Vsakdo lahko uporablja to vrsto zaslužka, saj so se zdaj pojavili algoritmi, ki jih lahko kupi vsak. Toda začetniki bi morali biti še posebej previdni. Ta metoda je še posebej primerna za institucionalne vlagatelje, ki razumejo trg in se znajo spopasti z nepričakovanimi skoki cen. Preden preidete na visokofrekvenčno trgovanje, je bolje, da se preizkusite v običajnem trgovanju in pridobite izkušnje, da začnete razumeti trg. Morda je bolje, da najprej začnete s
trgovanjem znotraj dneva in šele nato preidete na HFT.

Vprašanja in odgovori

Kako lahko postanete HFT trgovec? Lahko sklenete pogodbo s posrednikom ali kupite svojo programsko opremo.
Kako deluje strategija ustvarjanja trga? Vlagatelj ustvarja generiranje naročil na obeh straneh cene. Na razliki v teh cenah je zaslužek.
Kaj je kolokacija? To je ena od metod HFT, ko je strežnik nameščen blizu podatkovnega centra centrale. To vam omogoča, da zmanjšate čas, ki se običajno porabi za prenos podatkov. Ta metoda se uporablja v številnih strategijah visokofrekvenčnega trgovanja.