एचएफटी ट्रेडिंग क्या है, रणनीतियां और जोखिम, एल्गोरिदम

उच्च आवृत्ति व्यापार – यह क्या है, एचएफटी कैसे काम करता है, उच्च आवृत्ति व्यापार के लिए मुख्य रणनीतियां। यदि आपने पहले
एल्गोरिथम ट्रेडिंग की विशेषताओं का अध्ययन किया है , तो आपने शायद एचएफटी ट्रेडिंग जैसी बात सुनी होगी। स्टैटिक्स का दावा है कि अमेरिकी बाजार में सभी ट्रेडिंग का आधा हिस्सा एचएफटी के माध्यम से होता है। तो उच्च आवृत्ति व्यापार क्या है? इस लेख में विचार करें।

एचएफटी ट्रेडिंग – यह क्या है, सामान्य जानकारी

हाई फ़्रीक्वेंसी ट्रेडिंग एक प्रकार का एल्गोरिथम ट्रेडिंग है, जिसमें शॉर्ट होल्डिंग पीरियड, हाई स्पीड और कैपिटल टर्नओवर की विशेषता होती है। ट्रेडिंग के लिए शक्तिशाली कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है, जो हर सेकेंड में बड़ी संख्या में लेनदेन करते हैं। आमतौर पर ये छोटे वॉल्यूम होते हैं जो आपको बाजार का परीक्षण करने की अनुमति देते हैं। एचएफटी ट्रेडिंग सीधे गति से संबंधित है। यह विधि आपको कीमतों में न्यूनतम परिवर्तनों के साथ-साथ कई एक्सचेंजों पर कीमतों के बीच विसंगतियों को ट्रैक करने की अनुमति देती है। उच्च आवृत्ति व्यापार का उपयोग स्टॉक, मुद्रा और अन्य बाजारों में किया जाता है। लेकिन हाल ही में इसका उपयोग क्रिप्टो ट्रेडिंग में भी किया गया है, क्योंकि यह आपको केवल एक सेकंड में कई लेन-देन करने की अनुमति देता है, जो आपको असीमित निवेश के अवसर प्रदान करता है। ऐसी विशेष सेवाएं हैं जो निवेशकों को उनके एचएफटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करती हैं।

एचएफटी सिस्टम कैसे काम करता है

उच्च गुणवत्ता वाले एचएफटी व्यापार की कुंजी पूर्ण स्वचालन है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि यह विधि सभी के लिए उपयुक्त है। ट्रेडिंग प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर जटिल एल्गोरिदम को होस्ट करने के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं। वे लगातार मिलीसेकंड तक मूल्य स्पाइक्स का विश्लेषण करते हैं। एल्गोरिदम विशेषज्ञों द्वारा बनाए जाते हैं ताकि कंप्यूटर ट्रिगर्स और समय में वृद्धि या गिरावट के रुझान का पता लगा सकें। आम तौर पर ऐसे आवेग अन्य व्यापारियों के लिए अदृश्य होते हैं, यहां तक ​​​​कि व्यापक अनुभव वाले भी। विश्लेषण के आधार पर, प्रोग्राम स्वचालित रूप से उच्च गति से अधिक स्थान खोलते हैं। एक ट्रेडर का मुख्य लक्ष्य एल्गोरिथम द्वारा खोजे गए ट्रेंड से सबसे पहले लाभ प्राप्त करना होता है।

जरूरी! हम कीमतों में बड़े उछाल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि छोटी अवधि के उतार-चढ़ाव के बारे में बात कर रहे हैं जो बड़े खिलाड़ियों के बाजार में प्रवेश करने पर दिखाई देते हैं।

एक्सचेंज पर हाई-फ़्रीक्वेंसी ट्रेडिंग का उपयोग न केवल नियमित शेयर बाजार में किया जा सकता है, बल्कि क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार में भी किया जा सकता है। हालांकि, हर कोई एल्गोरिदम का सही तरीके से उपयोग नहीं कर सकता है। यहां एनएफटी का उपयोग करने की संभावनाएं नियमित बाजार की तरह ही हैं। लेकिन यह याद रखने योग्य है कि क्रिप्टोक्यूरेंसी की कीमतें अधिक अस्थिर हैं, इसलिए क्रिप्टो बाजार में अधिक जोखिम हैं। लेकिन, तदनुसार, कमाई के अधिक मौके भी हैं। ध्यान दें! कोलोकेशन एनएफटी विधियों में से एक है जो आपको क्रिप्टोकुरेंसी पर कमाई करने की अनुमति देता है। इसका उपयोग उन मामलों में किया जाता है जहां ट्रेडिंग सर्वर डेटा प्रोसेसिंग सेंटर के करीब स्थित होता है। यह अच्छा है जब सर्वर एक्सचेंज के समान स्थान पर स्थित हो – यह आपको लगभग तुरंत डेटा स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। औसत व्यापारी के लिए समय की देरी मायने नहीं रखती।लेकिन एक संस्थागत व्यापारी के लिए, प्रत्येक मिलीसेकंड मायने रखता है।

एचएफटी ट्रेडिंग में किन रणनीतियों और एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है

ऐसे कई तरीके हैं जो आपको त्वरित सौदों पर पैसा बनाने की अनुमति देते हैं। आइए उनमें से कुछ पर विचार करें।

बाजार बनाना

रणनीति कीमत के दोनों तरफ कई ऑर्डर उत्पन्न करने का प्रस्ताव करती है – यदि शेयर बेचे जाते हैं तो अधिक और यदि वे खरीदे जाते हैं तो कम। इसके लिए धन्यवाद, बाजार में तरलता दिखाई देती है, और निजी व्यापारियों को “प्रवेश बिंदु” अधिक आसानी से मिल जाते हैं। जहां तक ​​एनएफटी ट्रेडर का सवाल है, इस मामले में वह सप्लाई और डिमांड स्प्रेड पर कमाता है। यदि वित्तीय साधन लोकप्रिय हैं, तो उनके पास पहले से ही बाजार में उच्च तरलता है। लेकिन कम तरलता के साथ, एक व्यापारी के लिए खरीदार खोजना इतना आसान नहीं है।
अगर किसी निवेशक ने लो-लिक्विड सिक्योरिटी खरीदी है, तो वह उसे जल्दी नहीं बेच पाएगा। हमें खरीदार का इंतजार करना होगा। या किसी एचएफटी ट्रेडर को कम कीमत पर पेपर दें, लेकिन अभी। इसके लिए धन्यवाद, एचएफटी व्यापारी प्रतिभूतियों पर कमाते हैं। साथ ही, बाजार में तरलता पैदा करने के लिए बाजार निर्माता एक्सचेंज से अतिरिक्त कमीशन प्राप्त कर सकते हैं।

मध्यस्थता करना

इस पद्धति का अर्थ विभिन्न स्थलों पर कीमतों में विसंगति का पता लगाना है। अर्थात्, एक व्यापारी उपकरणों या संबंधित बाजारों के बीच मूल्य असमानता पर कमाता है। एल्गोरिदम आपको विभिन्न वित्तीय साधनों के बीच सहसंबंध खोजने और उस पर पैसा बनाने की अनुमति देता है। एक अच्छा उदाहरण स्टॉक और उस पर वायदा है। एक अन्य रणनीति विकल्प देरी मध्यस्थता है। इस मामले में व्यापारी सूचना तक जल्दी पहुंच पर कमाता है। अन्य खिलाड़ियों की तुलना में एक पल पहले महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंच और व्यापारी को मुख्य आय प्रदान करता है। इस तरह की जानकारी तक पहुंचने के लिए, सर्वर एक्सचेंजों के डेटा केंद्रों के करीब स्थित है।

इग्निशन पल्स

कुछ मामलों में, एचएफटी निवेशक बाजार सहभागियों को वायदा कारोबार के लिए उकसाते हैं, जिससे कीमतों में तेजी आती है। एक अच्छा उदाहरण बड़े पैमाने पर हेरफेर में उछाल है जो 2012 में शेयर बाजार में देखा गया था। विभिन्न प्लेटफार्मों पर कारोबार किए जाने वाले उपकरणों को आपस में जोड़ा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि जब एक एक्सचेंज की कीमत बदलती है, तो दूसरे एक्सचेंज की कीमत भी बदल जाती है। हालांकि तुरंत जानकारी नहीं दी जाती है। उदाहरण के लिए, शिकागो और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंजों के बीच 1200 किमी या 5 मिलीसेकंड से अधिक की दूरी है। इसका मतलब है कि न्यूयॉर्क में काम करने वाले रोबोट पांच मिलीसेकंड तक नहीं जान पाएंगे कि शिकागो में क्या हो रहा है। https://articles.opexflow.com/stock-exchange/nasdaq.htm विभिन्न एक्सचेंजों पर बाजार गतिविधि में तेज उछाल के साथ, विभिन्न एक्सचेंजों पर अस्थायी “आउट ऑफ सिंक” होता है। इस मामले में, वायदा की कीमत शेयरों की कीमत से भिन्न हो सकती है। फिर से, एक व्यापारी इन उतार-चढ़ावों पर अच्छा पैसा कमा सकता है। एचएफटी क्या है और डेवलपर्स और इंजीनियर किन कार्यों को हल करते हैं – आधुनिक वास्तविकताओं में उच्च आवृत्ति व्यापार: https://youtu.be/662q9FVqp50

किस सॉफ्टवेयर की जरूरत है

हाई फ़्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में प्रवेश करने के दो तरीके हैं। और पहला विकल्प एक समर्पित ब्रोकर ढूंढना है। यदि यह विकल्प उपयुक्त नहीं है और व्यापारी अपने दम पर उच्च आवृत्ति व्यापार में महारत हासिल करना चाहता है, तो आप विशेष उपकरण खरीद सकते हैं और शक्तिशाली सॉफ्टवेयर स्थापित कर सकते हैं। इस दिशा में मार्केट में कई ऑफर्स मौजूद हैं।

1. सबसे पहले, चुनें कि आप किस रणनीति का पालन करेंगे। सॉफ्टवेयर डेवलपर आपको केवल प्रोग्राम ही बेचेगा। लेकिन आपको संकेतों, एल्गोरिदम और रणनीतियों से खुद ही निपटना होगा।
2. उच्च लागत के लिए तैयार रहें। सबसे अधिक संभावना है, आपको ब्रोकर, स्थिर इंटरनेट, कॉलोकेशन की सेवाओं के लिए भुगतान करना होगा।

इससे पहले कि आप पैसा कमाना शुरू करें, कार्यक्रमों को कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता होगी। उपकरण के रूप में, विशेषज्ञ हाई-स्पीड स्विच खरीदने की सलाह देते हैं – उदाहरण के लिए, 24-पोर्ट अरिस्टा। यदि ऐसे उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो पोर्ट-टू-पोर्ट विलंब 350 नैनोसेकंड होगा। आप ब्लेड नेटवर्क्स के एक स्विच का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसका बजट मूल्य अधिक है, लेकिन साथ ही यह फुलक्रम एएसआईसी पर भी काम करता है। व्यापारी को एक नेटवर्क कार्ड की भी आवश्यकता होगी जिसमें कर्नेल बाईपास ड्राइवर हो। उदाहरण के लिए, यह UDP ट्रैफ़िक के लिए Myricom का 10G-PCIE2-8C2-2S नेटवर्क एडेप्टर हो सकता है। क्रोनोस सिस्टम को अल्ट्रा-फास्ट सॉफ्टवेयर के रूप में अनुशंसित किया जाता है। Gentoo Linux का एक “कस्टम” संस्करण इसके लिए उपयुक्त है। दलालों में आईटीआई कैपिटल विशेष रूप से लोकप्रिय है। कनेक्शन दो तरह से संभव है:

1. डायरेक्ट कनेक्शन (डीएमए)।
2. स्मार्टगेट।

पहली विधि का उपयोग करने के लिए, आपको सॉफ़्टवेयर की आवश्यकता होती है जो एक्सचेंज से जुड़ सकता है। इसमें उपयुक्त हार्डवेयर शक्ति होनी चाहिए। हार्डवेयर पावर को स्क्रीन पर देखा जा सकता है।
आप इस विधि का कई तरीकों से उपयोग कर सकते हैं:

• एक वीपीएन के साथ।
• आईटीआई कैपिटल से वर्चुअल सर्वर किराए पर लें।
• सर्वर को फ्री जोन में रखना। क्लाइंट सर्वर डेटास्पेस डेटा सेंटर में एक ही स्थान पर स्थित होता है, लेकिन स्थानान्तरण के स्थान पर नहीं, बल्कि एक पड़ोसी भवन में होता है। यह विकल्प काफी सस्ता है।
• कॉलोकेशन ज़ोन में क्लाइंट के सर्वर का प्लेसमेंट।

दूसरे विकल्प के लिए, SMARTgate एक सीमित प्रॉक्सी सर्वर है जो
ट्रेडिंग रोबोट और एक्सचेंज गेटवे के बीच स्थापित है। इस पद्धति के लिए धन्यवाद, ग्राहक मास्को एक्सचेंज के सभी बाजारों में एक कनेक्शन के माध्यम से एकल खाते से व्यापार कर सकता है।
इस एक्सचेंज पर किसी खाते तक पहुंचने के लिए, आपको ऊपरी दाएं कोने में “खाता खोलें” बटन पर क्लिक करना होगा।
सिस्टम आपको अपना मोबाइल फोन नंबर और ईमेल पता दर्ज करने के लिए कहेगा। आपको अपना फ़ोन नंबर भी सत्यापित करना होगा।
उसके बाद, क्लाइंट को अपने बारे में पूरा डेटा दर्ज करने के लिए कहा जाएगा – फोन नंबर और ईमेल पता, पासपोर्ट विवरण और टिन। अंत में, आपको एसएमएस के माध्यम से अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी।
टर्मिनल के उपयोग के बारे में विस्तृत जानकारी आपके ईमेल पर भेजी जाएगी। टर्मिनल स्थापित करने के लिए, बस “डाउनलोड” बटन पर क्लिक करें। आगे की स्थापना सरल और सीधी होगी।
सिस्टम उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड मांगेगा – ये डेटा आपके मेल के डाउनलोड लिंक के साथ आएगा। उसके बाद, कंप्यूटर पर टर्मिनल स्थापित किया जाएगा।

एचएफटी ट्रेडिंग के फायदे और नुकसान

इस तथ्य के बावजूद कि विश्व बाजार में लंबे समय से उच्च आवृत्ति व्यापार का उपयोग किया गया है, इसके प्रति रवैया अस्पष्ट है। इसलिए, हम इस पद्धति के फायदे और नुकसान दोनों पर विचार करते हैं। फायदे में शामिल हैं:

1. लेन-देन करने की प्रक्रिया में तरलता बढ़ाना।
2. ट्रेडिंग वॉल्यूम में वृद्धि।
3. बिड-आस्क स्प्रेड को कम करना।
4. मूल्य निर्धारण की दक्षता बढ़ाना।

लेकिन नुकसान भी हैं:

1. उच्च-आवृत्ति व्यापार के कारण, बाजारों में अस्थिरता कुछ अधिक हो जाती है, क्योंकि इसके लिए धन्यवाद कि कई एचएफटी व्यापारी कमाते हैं।
2. उच्च आवृत्ति व्यापार के साथ काम करने वाले निवेशक छोटे खिलाड़ियों की कीमत पर कमाते हैं।
3. कभी-कभी इस प्रकार की आय निषिद्ध व्यापार से जुड़ी होती है – उदाहरण के लिए, लेयरिंग या स्पूफिंग।

निषिद्ध व्यापार में स्वचालित बाजार हेरफेर शामिल है जो आपको अन्य खिलाड़ियों से आगे निकलने की अनुमति देता है। स्पूफर्स ऑर्डर बुक के एक तरफ बहुत सारे ऑर्डर देते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि बाजार में बहुत सारे निवेशक संपत्ति खरीदने या बेचने की तलाश में हैं। लेयरिंग मैनिपुलेटर्स पहले बड़ी संख्या में ऑर्डर बनाते हैं और फिर उन्हें रद्द कर देते हैं – यह इस तथ्य की ओर जाता है कि परिसंपत्ति की कीमत तेजी से बढ़ती या गिरती है। उच्च आवृत्ति व्यापार (अंग्रेजी “एचएफटी, उच्च आवृत्ति व्यापार” से) – यह क्या है, एल्गोरिदम और रणनीतियों का उपयोग किया जाता है: https://youtu.be/Rc3GsNv1ffU

किन मामलों में और कौन एचएफ ट्रेडिंग का उपयोग कर सकता है

इस प्रकार की कमाई का उपयोग कोई भी कर सकता है, क्योंकि एल्गोरिदम अब प्रकट हो गए हैं कि कोई भी खरीद सकता है। लेकिन शुरुआती लोगों को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। यह विधि विशेष रूप से संस्थागत निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो बाजार को समझते हैं और अप्रत्याशित मूल्य स्पाइक्स का सामना करने में सक्षम हैं। हाई-फ़्रीक्वेंसी ट्रेडिंग पर आगे बढ़ने से पहले, सामान्य ट्रेडिंग में अपना हाथ आज़माना और बाज़ार को समझना शुरू करने के लिए अनुभव हासिल करना बेहतर है। बेहतर होगा कि
पहले इंट्राडे ट्रेडिंग से शुरुआत करें और उसके बाद ही एचएफटी की ओर बढ़ें।

सवाल और जवाब

आप एचएफटी ट्रेडर कैसे बन सकते हैं? आप ब्रोकर के साथ एक समझौता कर सकते हैं, या अपना खुद का सॉफ्टवेयर खरीद सकते हैं।
मार्केटमेकिंग रणनीति कैसे काम करती है? निवेशक कीमत के दोनों तरफ ऑर्डर जनरेशन बनाता है। इन कीमतों में अंतर पर और कमाई होती है।
एक कोलोकेशन क्या है? यह एचएफटी विधियों में से एक है, जब सर्वर को एक्सचेंज के डेटा सेंटर के पास रखा जाता है। यह आपको उस समय को कम करने की अनुमति देता है जो आमतौर पर डेटा ट्रांसफर पर खर्च होता है। इस पद्धति का उपयोग कई उच्च-आवृत्ति व्यापारिक रणनीतियों में किया जाता है।