Naon dagang HFT, strategi jeung resiko, algoritma

Dagang frékuénsi luhur – naon éta, kumaha jalanna HFT, strategi utama pikeun dagang frékuénsi luhur. Upami anjeun saacanna ngulik fitur
dagang algorithmic , maka anjeun panginten parantos ngupingkeun hal sapertos dagang HFT. Statics ngaklaim yén satengah sadaya dagang di pasar AS lumangsung ngaliwatan HFT. Janten naon dagang frekuensi tinggi? Pertimbangkeun dina tulisan ieu.

HFT dagang – naon eta, informasi umum

Dagang Frekuensi Tinggi mangrupikeun jinis dagang algoritmik anu dicirikeun ku période panyekel anu pondok, kecepatan tinggi sareng pergantian modal. Komputer anu kuat dianggo pikeun dagang, anu ngalaksanakeun sajumlah ageung transaksi unggal detik. Biasana ieu jilid leutik anu ngamungkinkeun anjeun pikeun nguji pasar. dagang HFT langsung patali jeung speed. Metoda ieu ngidinan Anjeun pikeun ngalacak parobahan harga komo minimal, kitu ogé discrepancies antara harga dina sababaraha séntral. Dagang frékuénsi luhur dianggo dina saham, mata uang sareng pasar sanés. Tapi ayeuna-ayeuna ogé parantos dianggo dina perdagangan crypto, sabab ngamungkinkeun anjeun ngalakukeun sababaraha transaksi dina sadetik, anu masihan anjeun kasempetan investasi anu henteu terbatas. Aya jasa husus nu nyadiakeun platform dagang HFT maranéhna pikeun investor.

Kumaha sistem HFT jalan

Konci pikeun dagang HFT kualitas luhur nyaéta otomatisasi pinuh. Nanging, ieu sanés hartosna yén metode ieu cocog pikeun sadayana. Komputer anu dianggo dina prosés dagang diprogram pikeun nyayogikeun algoritma anu kompleks. Aranjeunna terus-terusan nganalisis paku harga turun ka milliseconds. Algoritma diciptakeun ku spesialis supados komputer tiasa ngadeteksi pemicu sareng tren kamekaran atanapi turunna waktos. Biasana dorongan sapertos kitu henteu katingali ku padagang sanés, bahkan anu gaduh pangalaman éksténsif. Dumasar kana analisa, program sacara otomatis muka langkung seueur posisi dina kecepatan anu luhur. Tujuan utama padagang nyaéta janten anu pangheulana untung tina tren anu dideteksi ku algoritma.

Kadé! Urang teu ngawangkong ngeunaan luncat badag dina harga, tapi rada fluctuations jangka pondok anu muncul nalika pamaén badag asup ka pasar.

Dagang frékuénsi luhur dina bursa bisa dipaké teu ngan di pasar saham biasa, tapi ogé di pasar cryptocurrency. Nanging, henteu sadayana tiasa nganggo algoritma anu leres. Kamungkinan ngagunakeun NFT di dieu sami sareng di pasar biasa. Tapi éta patut remembering yén harga cryptocurrency leuwih volatile, jadi aya leuwih resiko dina pasar crypto. Tapi, sasuai, aya ogé leuwih kasempetan pikeun earn. Catetan! Collocation mangrupikeun salah sahiji metodeu NFT anu ngamungkinkeun anjeun pikeun earn cryptocurrency. Hal ieu dipaké dina kasus dimana server dagang lokasina di deukeutna ka puseur processing data. Éta saé nalika pangladén aya di tempat anu sami sareng bursa – ieu ngamungkinkeun anjeun nransfer data ampir langsung. Reureuh dina waktu keur padagang rata bisa jadi teu masalah.

Naon strategi sareng algoritma anu dianggo dina perdagangan HFT

Aya sababaraha métode nu ngidinan Anjeun pikeun nyieun duit dina poéna gancang. Hayu urang nganggap sababaraha di antarana.

Pemasaran

strategi proposes pikeun ngahasilkeun loba pesenan dina dua sisi harga – luhur lamun biasa dijual, sarta handap lamun dibeuli. Hatur nuhun kana ieu, liquidity pasar némbongan, sarta padagang swasta manggihan “titik éntri” leuwih gampang. Sedengkeun pikeun padagang NFT, dina hal ieu anjeunna earns on sumebarna suplai jeung paménta. Upami instrumen kauangan populer, maka aranjeunna parantos ngagaduhan likuiditas anu luhur di pasar. Tapi kalawan kirang liquidity, teu jadi gampang pikeun padagang a manggihan meuli.
Lamun investor meuli kaamanan low-cair, anjeunna moal bisa ngajual eta gancang. Urang kudu nungguan nu meuli. Atanapi masihan kertas dina harga anu langkung handap ka padagang HFT, tapi ayeuna. Hatur nuhun kana ieu, padagang HFT earn on jaminan. Ogé, produsén pasar tiasa nampi komisi tambahan tina bursa pikeun nyiptakeun likuiditas di pasar.

Arbitrase

Harti tina metoda ieu pikeun manggihan hiji bédana harga di situs béda. Hartina, padagang earns on kateusaruaan harga antara instrumen atawa pasar patali. Algoritma ngidinan Anjeun pikeun manggihan korelasi antara instrumen finansial béda, sarta nyieun duit dina eta. Conto anu saé nyaéta saham sareng futures di dinya. pilihan strategi sejen nyaeta reureuh Arbitrage. The padagang dina hal ieu earns on aksés mimiti informasi. Aksés ka informasi penting moment saméméhna ti pamaén séjén sarta nyadiakeun padagang jeung panghasilan utama. Pikeun ngaksés inpormasi sapertos kitu, pangladén lokasina caket sareng pusat data séntral.

Pulsa hurung

Dina sababaraha kasus, investor HFT ngangsonan pamilon pasar kana dagang futures, nu ngabalukarkeun paku harga. Conto anu saé nyaéta lonjakan dina manipulasi skala ageung anu dititénan dina pasar saham di 2012. Instrumén traded on platform béda bisa interconnected. Ieu ngandung harti yén nalika harga dina hiji bursa robah, harga di bursa séjén ogé robah. Sanajan kitu, informasi teu disadiakeun langsung. Contona, aya leuwih ti 1200 km atawa 5 milidetik antara bursa saham Chicago jeung New York. Ieu ngandung harti yén robot anu beroperasi di New York moal terang naon anu lumangsung di Chicago salami lima milidetik. https://articles.opexflow.com/stock-exchange/nasdaq.htm Lamun aya spike dina aktivitas pasar sakuliah séntral, aya hiji samentara “teu sinkron” sakuliah séntral. Dina hal ieu, harga futures bisa jadi béda ti harga saham. Deui, padagang bisa nyieun duit alus dina fluctuations ieu. Naon HFT sareng tugas naon anu direngsekeun ku pamekar & insinyur – dagang frekuensi tinggi dina realitas modern: https://youtu.be/662q9FVqp50

software naon diperlukeun

Aya dua cara pikeun ngasupkeun Dagang Frekuensi Tinggi. Jeung pilihan kahiji nyaéta pikeun manggihan calo dedicated. Upami pilihan ieu henteu cocog sareng padagang hoyong ngawasaan dagang frekuensi tinggi nyalira, anjeun tiasa mésér alat khusus sareng masang parangkat lunak anu kuat. Aya sababaraha nawaran dina pasaran arah ieu.

1. Mimiti, pilih strategi mana anu anjeun bakal nuturkeun. Pangembang software bakal ngajual anjeun ngan program sorangan. Tapi anjeun kedah ngurus sinyal, algoritma sareng strategi nyalira.
2. Disiapkeun pikeun waragad luhur. Paling dipikaresep, anjeun bakal kudu mayar jasa calo, Internet stabil, collocation.

Sateuacan anjeun ngawitan earn artos, programna kedah dikonpigurasikeun. Salaku alat, para ahli nyarankeun mésér switch-speed tinggi – contona, 24-port Arista. Upami alat-alat sapertos kitu dianggo, tunda port-to-port bakal 350 nanodetik. Anjeun oge bisa make switch ti Blade Networks, nu boga harga leuwih anggaran, tapi dina waktos anu sareng dianggo dina Fulcrum ASIC. Padagang ogé peryogi kartu jaringan anu gaduh supir bypass kernel. Contona, bisa jadi adaptor jaringan 10G-PCIE2-8C2-2S ti Myricom pikeun lalulintas UDP. Sistem Chronos disarankeun salaku parangkat lunak ultra-gancang. Versi “custom” Gentoo Linux cocog pikeun éta. Tina calo, ITI Capital utamana populér. Sambungan tiasa ku dua cara:

1. Sambungan langsung (DMA).
2. SMARTgate.

Pikeun nganggo metodeu anu munggaran, anjeun peryogi parangkat lunak anu tiasa nyambung ka bursa. Éta kedah gaduh kakuatan hardware anu pas. kakuatan hardware bisa ditempo dina layar.
Anjeun tiasa nganggo metode ieu ku sababaraha cara:

• Kalayan VPN.
• Nyéwa server virtual ti ITI Capital.
• Nempatkeun server dina zona bébas. Server klien perenahna di tempat anu sami dina pusat data DataSpace, tapi henteu di tempat kolokasi, tapi di gedong tatangga. Pilihan ieu langkung mirah.
• Penempatan server klien dina zona kolokasi.

Sedengkeun pikeun pilihan kadua, SMARTgate mangrupakeun server proxy watesan anu dipasang antara
robot dagang jeung gateway bursa. Hatur nuhun kana metodeu ieu, klien tiasa dagang tina hiji akun, ngalangkungan sambungan kana sadaya pasar Bursa Moscow.
Pikeun ngaksés akun dina bursa ieu, anjeun kedah klik tombol “Buka akun” di pojok katuhu luhur.
Sistem bakal naroskeun anjeun ngalebetkeun nomer telepon sélulér sareng alamat email anjeun. Anjeun ogé kedah pariksa nomer telepon anjeun.
Saatos éta, klien bakal dipenta pikeun ngalebetkeun data lengkep ngeunaan dirina – nomer telepon sareng alamat email, detil paspor sareng TIN. Dina ahir, anjeun bakal kudu asup kontrak via SMS.
Inpormasi lengkep ngeunaan cara ngagunakeun terminal bakal dikirim ka email anjeun. Pikeun masang terminal, ngan klik dina tombol “Download”. Pamasangan salajengna bakal saderhana sareng jelas.
Sistem bakal naroskeun nami pangguna sareng kecap konci – data ieu bakal aya sareng tautan unduhan kana surat anjeun. Sanggeus éta, terminal bakal dipasang dina komputer.

Kaunggulan jeung kalemahan HFT dagang

Najan kanyataan yén dagang frékuénsi luhur geus lila dipaké dina pasar dunya, sikep ka arah éta ambigu. Kituna, urang nganggap duanana kaunggulan jeung kalemahan tina metoda ieu. Kaunggulan ngawengku:

1. Ningkatkeun likuiditas dina prosés transaksi.
2. Ningkatkeun volume dagang.
3. Nurunkeun sumebar nawar-nanya.
4. Ningkatkeun efisiensi harga.

Tapi aya ogé kalemahan:

1. Alatan dagang frékuénsi luhur, volatility di pasar jadi rada gede, sabab éta berkat loba padagang HFT earn.
2. Investor anu damel sareng dagang frekuensi tinggi kéngingkeun biaya pamaén alit.
3. Kadang-kadang jenis ieu panghasilan pakait sareng dagang dilarang – contona, layering atanapi spoofing.

dagang dilarang ngalibatkeun manipulasi pasar otomatis nu ngidinan Anjeun pikeun nyusul pamaén séjén. Spoofers nempatkeun seueur pesenan dina hiji sisi buku pesenan, janten sigana aya seueur investor di pasar anu badé mésér atanapi ngajual aset. Layering manipulators mimitina nyieun angka nu gede ngarupakeun pesenan, lajeng ngabolaykeun aranjeunna – ieu ngakibatkeun kanyataan yén harga asset naek atawa ragrag sharply. Dagang frékuénsi luhur (tina basa Inggris “HFT, Dagang frékuénsi luhur”) – naon éta, algoritma sareng strategi anu dianggo: https://youtu.be/Rc3GsNv1ffU

Dina kasus naon jeung saha bisa make dagang HF

Saha waé tiasa nganggo jinis panghasilan ieu, sabab algoritma ayeuna parantos muncul yén saha waé tiasa mésér. Tapi beginners kudu utamana ati. Metoda ieu utamana cocog pikeun investor institusional anu ngarti pasar jeung sanggup Cope jeung paku harga kaduga. Sateuacan ngaléngkah ka dagang frekuensi tinggi, éta langkung saé pikeun nyobian panangan anjeun dina dagang biasa sareng mangtaun pangalaman supados mimiti ngartos pasar. Panginten langkung saé ngamimitian
perdagangan intraday heula , teras teras teraskeun kana HFT.

Patarosan jeung jawaban

Kumaha anjeun tiasa janten padagang HFT? Anjeun tiasa nyimpulkeun perjanjian sareng calo, atanapi mésér parangkat lunak anjeun nyalira.
Kumaha jalanna strategi Marketmaking? Investor nyiptakeun generasi pesenan dina dua sisi harga. Dina bédana dina harga ieu jeung aya earnings.
Naon ari kolokasi? Ieu salah sahiji metodeu HFT, nalika server disimpen deukeut puseur data bursa. Ieu ngidinan Anjeun pikeun ngaleutikan waktu nu biasana spent dina mindahkeun data. Metoda ieu dipaké dina loba strategi dagang frékuénsi luhur.