Kodi malonda a HFT ndi chiyani, njira ndi zoopsa, ma aligorivimu

Kugulitsa pafupipafupi – chomwe chiri, momwe HFT imagwirira ntchito, njira zazikulu zopangira malonda apamwamba. Ngati mudaphunzirapo kale
za malonda a algorithmic , ndiye kuti mwina munamvapo ngati malonda a HFT. Statics imati theka la malonda onse pamsika waku US kumachitika kudzera mu HFT. Ndiye kugulitsa pafupipafupi kwambiri ndi chiyani? Lingalirani m’nkhani ino.

HFT malonda – ndi chiyani, zambiri

High Frequency Trading ndi mtundu wa malonda a algorithmic omwe amadziwika ndi nthawi yayitali, kuthamanga kwambiri komanso kubweza ndalama. Makompyuta amphamvu amagwiritsidwa ntchito pochita malonda, omwe amachita kuchuluka kwazinthu sekondi iliyonse. Kawirikawiri awa ndi mabuku ang’onoang’ono omwe amakulolani kuyesa msika. Kugulitsa kwa HFT kumagwirizana mwachindunji ndi liwiro. Njirayi imakulolani kuti muzitsatira ngakhale kusintha kochepa pamitengo, komanso kusiyana pakati pa mitengo pamagulu angapo. Malonda apamwamba kwambiri amagwiritsidwa ntchito muzinthu, ndalama ndi misika ina. Koma posachedwapa wakhala akugwiritsidwa ntchito pa malonda a crypto, chifukwa amakupatsani mwayi wochita malonda angapo mu sekondi imodzi yokha, yomwe imakupatsani mwayi wopeza ndalama zopanda malire. Pali ntchito zapadera zomwe zimapereka nsanja zawo zamalonda za HFT kwa osunga ndalama.

Momwe dongosolo la HFT limagwirira ntchito

Chinsinsi cha malonda apamwamba a HFT ndi makina athunthu. Komabe, izi sizikutanthauza kuti njirayi ndi yoyenera kwa aliyense. Makompyuta omwe amagwiritsidwa ntchito pochita malonda amapangidwa kuti azikhala ndi ma algorithms ovuta. Amasanthula nthawi zonse kukwera kwamitengo mpaka ma milliseconds. Ma aligorivimu amapangidwa ndi akatswiri kuti makompyuta athe kuzindikira zoyambitsa ndi zochitika za kukula kapena kuchepa kwa nthawi. Kawirikawiri zikhumbo zoterezi siziwoneka kwa amalonda ena, ngakhale omwe ali ndi chidziwitso chochuluka. Kutengera kusanthula, mapulogalamuwa amatsegula okha maudindo ambiri pa liwiro lalikulu. Cholinga chachikulu cha wochita malonda ndikukhala woyamba kupindula ndi zomwe zadziwika ndi algorithm.

Zofunika! Sitikunena za kulumpha kwakukulu kwamitengo, koma kusinthasintha kwakanthawi kochepa komwe kumawoneka osewera akulu akalowa pamsika.

Kugulitsa pafupipafupi pakusinthana kumatha kugwiritsidwa ntchito osati pamsika wamba wamba, komanso pamsika wa cryptocurrency. Komabe, si aliyense amene angagwiritse ntchito ma algorithms molondola. Mwayi wogwiritsa ntchito NFT apa ndi wofanana ndi pamsika wamba. Koma ndi bwino kukumbukira kuti mitengo ya cryptocurrency imakhala yosasunthika, kotero pali zoopsa zambiri pamsika wa crypto. Koma, motero, palinso mwayi wopeza ndalama. Zindikirani! Collocation ndi imodzi mwa njira za NFT zomwe zimakupatsani mwayi wopeza ndalama pa cryptocurrency. Amagwiritsidwa ntchito panthawi yomwe seva yogulitsa malonda ili pafupi ndi malo opangira deta. Ndibwino pamene seva ili pamalo omwewo monga kusinthanitsa – izi zimakulolani kusamutsa deta pafupifupi nthawi yomweyo. Kuchedwa kwa nthawi kwa wamalonda wamba sikungakhale kofunikira.

Ndi njira ziti ndi ma algorithms omwe amagwiritsidwa ntchito pakugulitsa kwa HFT

Pali njira zingapo zomwe zimakulolani kuti mupange ndalama pazochita mwachangu. Tiyeni tikambirane zina mwa izo.

Kupanga malonda

Njirayi ikufuna kupanga maoda ambiri kumbali zonse ziwiri za mtengowo – apamwamba ngati magawowo akugulitsidwa, ndi kutsika ngati agulidwa. Chifukwa cha izi, ndalama zamsika zimawonekera, ndipo amalonda achinsinsi amapeza “malo olowera” mosavuta. Ponena za wamalonda wa NFT, pakadali pano amapeza ndalama pakugawa ndi kufalikira. Ngati zida zandalama ndizodziwika, ndiye kuti ali ndi ndalama zambiri pamsika. Koma ndi ndalama zochepa, sikophweka kuti wochita malonda apeze wogula.
Ngati wogulitsa ndalama adagula chitetezo chochepa chamadzimadzi, sangathe kugulitsa mwamsanga. Tidikirira wogula. Kapena perekani pepalalo pamtengo wotsika kwa wogulitsa HFT, koma pakali pano. Chifukwa cha izi, amalonda a HFT amapeza ndalama pachitetezo. Komanso, opanga msika atha kulandira komisheni yowonjezerapo kuchokera pakusinthana kopanga ndalama pamsika.

Kuthetsa

Tanthauzo la njirayi ndikupeza kusiyana kwamitengo pamasamba osiyanasiyana. Ndiko kuti, wogulitsa amapeza pa kusalingana kwamitengo pakati pa zida kapena misika yogwirizana. Ma algorithms amakulolani kuti mupeze kulumikizana pakati pa zida zosiyanasiyana zachuma, ndikupanga ndalama pamenepo. Chitsanzo chabwino ndi katundu ndi tsogolo pa izo. Njira inanso ndiyo kuchedwa arbitrage. Wamalonda pankhaniyi amapeza ndalama zopezera zambiri. Kupeza zambiri zofunika mphindi kale kuposa osewera ena ndipo amapereka wamalonda ndi ndalama yaikulu. Kuti mupeze chidziwitso chotere, seva ili pafupi kwambiri ndi malo opangira deta.

Ignition pulse

Nthawi zina, osunga ndalama a HFT amalimbikitsa omwe akutenga nawo gawo pamsika kuti achite malonda am’tsogolo, zomwe zimapangitsa kuti mitengo ichuluke. Chitsanzo chabwino ndi kuchuluka kwachinyengo komwe kunachitika pamsika wamasheya mu 2012. Zida zomwe zimagulitsidwa pamapulatifomu osiyanasiyana zimatha kulumikizidwa. Izi zikutanthauza kuti pamene mtengo pakusinthana kumodzi ukusintha, mtengo pakusinthana kwina umasinthanso. Komabe, chidziwitso sichimaperekedwa nthawi yomweyo. Mwachitsanzo, pali oposa 1200 km kapena 5 milliseconds pakati pa Chicago ndi New York stock exchanges. Izi zikutanthauza kuti maloboti omwe akugwira ntchito ku New York sangadziwe zomwe zikuchitika ku Chicago kwa ma milliseconds asanu. https://articles.opexflow.com/stock-exchange/nasdaq.htm Pakakhala kuchulukirachulukira pamsika pakusinthitsa, pamakhala “kusagwirizana” kwakanthawi pakusinthana. Pankhaniyi, mtengo wamtsogolo ukhoza kukhala wosiyana ndi mtengo wa magawo. Apanso, wochita malonda akhoza kupanga ndalama zabwino pa kusinthasintha uku. Kodi HFT ndi chiyani ndipo ndi ntchito ziti zomwe opanga & mainjiniya amathetsa – kugulitsa pafupipafupi muzochitika zamakono: https://youtu.be/662q9FVqp50

Ndi mapulogalamu ati omwe amafunikira

Pali njira ziwiri zolowera Kugulitsa Kwapamwamba. Ndipo njira yoyamba ndikupeza broker wodzipereka. Ngati njirayi si yoyenera ndipo wogulitsa akufuna kudziwa malonda apamwamba pawokha, mutha kugula zida zapadera ndikuyika mapulogalamu amphamvu. Pali zotsatsa zingapo pamsika mbali iyi.

1. Choyamba, sankhani njira yomwe mungatsatire. Wopanga mapulogalamu adzakugulitsani pulogalamu yokhayokha. Koma muyenera kuthana ndi ma sign, ma aligorivimu ndi njira zanu nokha.
2. Khalani okonzekera kukwera mtengo. Mwinamwake, mudzayenera kulipira ntchito za broker, intaneti yokhazikika, collocation.

Musanayambe kupeza ndalama, mapulogalamuwa adzafunika kukonzedwa. Monga zida, akatswiri amalangiza kugula chosinthira chothamanga kwambiri – mwachitsanzo, doko la 24 Arista. Ngati zida zotere zitagwiritsidwa ntchito, ndiye kuti kuchedwa kwa doko kudzakhala 350 nanoseconds. Mukhozanso kugwiritsa ntchito kusintha kuchokera ku Blade Networks, yomwe ili ndi mtengo wochuluka wa bajeti, koma nthawi yomweyo imagwira ntchito pa Fulcrum ASIC. Wogulitsa adzafunikanso khadi la netiweki lomwe lili ndi kernel bypass driver. Mwachitsanzo, ikhoza kukhala 10G-PCIE2-8C2-2S netiweki adaputala kuchokera Myricom kwa UDP traffic. Dongosolo la Chronos limalimbikitsidwa ngati pulogalamu yothamanga kwambiri. Mtundu wa “mwambo” wa Gentoo Linux ndiwoyenera. Mwa ogulitsa, ITI Capital ndiyotchuka kwambiri. Kugwirizana kumatheka m’njira ziwiri:

1. Kulumikizana kwachindunji (DMA).
2. SMARTgate.

Kuti mugwiritse ntchito njira yoyamba, mukufunikira mapulogalamu omwe angagwirizane ndi kusinthanitsa. Iyenera kukhala ndi mphamvu yoyenera ya hardware. Mphamvu ya Hardware imatha kuwoneka pazenera.
Mutha kugwiritsa ntchito njirayi m’njira zingapo:

• Ndi VPN.
• Rentini seva yeniyeni kuchokera ku ITI Capital.
• Kuyika kwa seva pamalo aulere. Seva yamakasitomala ili pamalo omwewo mu dataSpace data center, koma osati pamalo ophatikizana, koma mnyumba yoyandikana nayo. Njira iyi ndi yotsika mtengo kwambiri.
• Kuyika kwa seva ya kasitomala m’dera logawira.

Ponena za njira yachiwiri, SMARTgate ndi seva yochepetsera yomwe imayikidwa pakati
pa robot yogulitsa ndi njira yosinthira. Chifukwa cha njirayi, kasitomala akhoza kugulitsa kuchokera ku akaunti imodzi, kupyolera mu mgwirizano pamisika yonse ya Moscow Exchange.
Kuti mupeze akaunti pakusinthana uku, muyenera dinani batani la “Tsegulani akaunti” pakona yakumanja yakumanja.
Dongosolo lidzakufunsani kuti mulowetse nambala yanu yafoni ndi imelo adilesi. Muyeneranso kutsimikizira nambala yanu yafoni.
Pambuyo pake, kasitomala adzafunsidwa kuti alowetse zonse zokhudza iye mwini – nambala ya foni ndi imelo, tsatanetsatane wa pasipoti ndi TIN. Pamapeto pake, muyenera kusaina mgwirizano kudzera pa SMS.
Zambiri zamomwe mungagwiritsire ntchito terminal zidzatumizidwa ku imelo yanu. Kuti muyike terminal, ingodinani pa batani la “Download”. Kuyika kwina kudzakhala kosavuta komanso komveka.
Dongosolo lidzafunsa dzina lolowera ndi mawu achinsinsi – izi zibwera pamodzi ndi ulalo wotsitsa wamakalata anu. Pambuyo pake, terminal imayikidwa pa kompyuta.

Ubwino ndi kuipa kwa malonda a HFT

Ngakhale kuti malonda othamanga kwambiri akhala akugwiritsidwa ntchito pamsika wapadziko lonse kwa nthawi yaitali, malingaliro awo ndi osadziwika bwino. Choncho, timaganizira ubwino ndi kuipa kwa njira imeneyi. Ubwino wake ndi:

1. Kuwonjezeka kwa liquidity pakupanga ma transaction.
2. Kuwonjezeka kwa malonda.
3. Kuchepetsa kufalikira kwa bid-ask.
4. Kuonjezera mphamvu ya mitengo.

Koma palinso zovuta zake:

1. Chifukwa cha malonda ochulukirachulukira, kusakhazikika m’misika kumakhala kwakukulu, chifukwa ndichifukwa chake amalonda ambiri a HFT amapeza.
2. Otsatsa omwe amagwira ntchito ndi malonda apamwamba kwambiri amapeza ndalama za osewera ang’onoang’ono.
3. Nthawi zina ndalama zamtunduwu zimagwirizanitsidwa ndi malonda oletsedwa – mwachitsanzo, kusanjika kapena spoofing.

Kugulitsa koletsedwa kumaphatikizapo kusintha kwa msika komwe kumakulolani kuti mudutse osewera ena. Spoofers amaika maoda ambiri mbali imodzi ya bukhu la madongosolo, kotero zikuwoneka kuti pali osunga ndalama ambiri pamsika omwe akufuna kugula kapena kugulitsa katundu. Opanga ma manipulators amayamba kupanga maulamuliro ambiri, kenako amawaletsa – izi zimapangitsa kuti mtengo wa katunduyo ukukwera kapena kutsika kwambiri. Kugulitsa pafupipafupi (kuchokera ku Chingerezi “HFT, High-frequency trading”) – ndi chiyani, ma aligorivimu ndi njira zomwe zimagwiritsidwa ntchito: https://youtu.be/Rc3GsNv1ffU

Muzochitika ziti komanso ndani angagwiritse ntchito malonda a HF

Aliyense atha kugwiritsa ntchito phindu lamtunduwu, popeza ma aligorivimu awoneka kuti aliyense angathe kugula. Koma oyamba ayenera kusamala kwambiri. Njirayi ndiyoyenera makamaka kwa osunga mabungwe omwe amamvetsetsa msika ndipo amatha kuthana ndi kukwera kwamitengo kosayembekezereka. Musanapitirire kumalonda apamwamba kwambiri, ndi bwino kuyesa dzanja lanu pazamalonda wamba ndikupeza chidziwitso kuti muyambe kumvetsetsa msika. Zingakhale bwino kuyamba ndi
malonda a intraday kaye , kenako ndikupita ku HFT.

Mafunso ndi mayankho

Kodi mungakhale bwanji ochita malonda a HFT? Mutha kupanga mgwirizano ndi broker, kapena kugula pulogalamu yanu.
Kodi njira ya Marketmaking imagwira ntchito bwanji? Wogulitsa ndalama amapanga dongosolo la dongosolo kumbali zonse za mtengo. Pa kusiyana kwa mitengo iyi ndipo pali zopindula.
Kodi collocation ndi chiyani? Iyi ndi imodzi mwa njira za HFT, pamene seva imayikidwa pafupi ndi malo opangira deta. Izi zimakuthandizani kuti muchepetse nthawi yomwe imagwiritsidwa ntchito potengera kusamutsa deta. Njirayi imagwiritsidwa ntchito munjira zambiri zamalonda zapamwamba.