הויך-אָפטקייַט טריידינג – וואָס עס איז, ווי HFT אַרבעט, די הויפּט סטראַטעגיעס פֿאַר הויך-אָפטקייַט טריידינג. אויב איר האָט פריער געלערנט די פֿעיִקייטן
פון אַלגערידאַמיק טריידינג , איר מיסטאָמע געהערט אַזאַ אַ זאַך ווי HFT טריידינג. סטאַטיקס קליימז אַז האַלב פון אַלע טריידינג אין די יו. עס. מאַרק נעמט אָרט דורך HFT. אַזוי וואָס איז הויך-אָפטקייַט טריידינג? באַטראַכטן אין דעם אַרטיקל.
- HFT טריידינג – וואָס איז עס, אַלגעמיין אינפֿאָרמאַציע
- ווי די HFT סיסטעם אַרבעט
- וואָס סטראַטעגיעס און אַלגערידאַמז זענען געניצט אין HFT טריידינג
- מאַרקעמאַקינג
- אַרביטריישאַן
- יגנישאַן שטופּ
- וואָס ווייכווארג איז דארף
- אַדוואַנטאַגעס און דיסאַדוואַנטידזשיז פון HFT טריידינג
- אין וואָס קאַסעס און ווער קענען נוצן HF טריידינג
- פראגעס און ענטפֿערס
HFT טריידינג – וואָס איז עס, אַלגעמיין אינפֿאָרמאַציע
הויך פרעקווענסי טריידינג איז אַ טיפּ פון אַלגערידאַם טריידינג קעראַקטערייזד דורך קורץ האלטן פּיריאַדז, הויך גיכקייַט און קאַפּיטאַל ויסקער. שטאַרק קאָמפּיוטערס זענען געניצט פֿאַר טריידינג, וואָס דורכפירן אַ ריזיק נומער פון טראַנזאַקשאַנז יעדער רגע. יוזשאַוואַלי דאָס זענען קליין וואַליומז וואָס לאָזן איר צו פּרובירן די מאַרק. HFT טריידינג איז גלייַך שייַכות צו גיכקייַט. דער אופֿן אַלאַוז איר צו שפּור אפילו מינימאַל ענדערונגען אין פּרייסיז, ווי געזונט ווי דיסקרעפּאַנסיז צווישן פּרייסיז אויף עטלעכע יקסטשיינדזשיז. הויך-אָפטקייַט טריידינג איז געניצט אין לאַגער, קראַנטקייַט און אנדערע מארקפלעצער. אָבער לעצטנס עס איז אויך געניצט אין קריפּטאָ טריידינג, ווייַל עס אַלאַוז איר צו מאַכן עטלעכע טראַנזאַקשאַנז אין בלויז איין רגע, וואָס גיט איר אַנלימאַטאַד ינוועסמאַנט אַפּערטונאַטיז. עס זענען ספּעציעל באַדינונגס וואָס צושטעלן זייער HFT טריידינג פּלאַטפאָרמס צו ינוועסטערז.
ווי די HFT סיסטעם אַרבעט
דער שליסל צו הויך-קוואַליטעט HFT טריידינג איז פול אָטאַמיישאַן. אָבער, דאָס טוט נישט מיינען אַז דעם אופֿן איז פּאַסיק פֿאַר אַלעמען. די קאָמפּיוטערס וואָס זענען געניצט אין די טריידינג פּראָצעס זענען פּראָוגראַמד צו באַלעבאָס קאָמפּלעקס אַלגערידאַמז. זיי קעסיידער אַנאַלייז פּרייַז ספּייקס אַראָפּ צו מיליסעקאַנדז. אַלגערידאַמז זענען באשאפן דורך ספּעשאַלאַסץ אַזוי אַז קאָמפּיוטערס קענען דעטעקט טריגערז און טרענדס פון וווּקס אָדער אַראָפּגיין אין צייט. וסואַללי אַזאַ ימפּאַלסיז זענען ומזעיק פֿאַר אנדערע טריידערז, אַפֿילו יענע מיט ברייט דערפאַרונג. באַזירט אויף די אַנאַליסיס, די מגילה אויטאָמאַטיש עפענען מער שטעלעס מיט אַ הויך גיכקייַט. דער הויפּט ציל פון אַ טריידער איז צו זיין דער ערשטער צו נוץ פון דעם גאַנג דיטעקטאַד דורך די אַלגערידאַם.
וויכטיק! מיר זענען נישט גערעדט וועגן גרויס דזשאַמפּס אין פּרייסיז, אָבער גאַנץ קורץ-טערמין פלאַקטשויישאַנז וואָס דערשייַנען ווען גרויס פּלייַערס אַרייַן די מאַרק.
הויך-אָפטקייַט טריידינג אויף דער וועקסל קענען ווערן געניצט ניט בלויז אין דער פּראָסט לאַגער מאַרק, אָבער אויך אין די קריפּטאָקוררענסי מאַרק. אָבער, ניט אַלעמען קענען נוצן אַלגערידאַמז ריכטיק. די פּאַסאַבילאַטיז פון ניצן NFT דאָ זענען די זעלבע ווי אין די רעגולער מאַרק. אבער עס איז ווערט רימעמבערינג אַז קריפּטאָ קראַנטקייַט פּרייסיז זענען מער וואַלאַטאַל, אַזוי עס זענען מער ריסקס אין די קריפּטאָ מאַרק. אָבער, אַקאָרדינגלי, עס זענען אויך מער גיכער צו פאַרדינען. נאטיץ! קאָלאָקאַטיאָן איז איינער פון די NFT מעטהאָדס אַז אַלאַוז איר צו פאַרדינען אויף קריפּטאָקוררענסי. עס איז געניצט אין קאַסעס ווען די טריידינג סערווער איז נאָענט צו די דאַטן פּראַסעסינג צענטער. עס איז גוט ווען דער סערווער איז ליגן אין דער זעלביקער אָרט ווי דער וועקסל – דאָס אַלאַוז איר צו אַריבערפירן דאַטן כּמעט טייקעף. די פאַרהאַלטן אין צייט פֿאַר די דורכשניטלעך טריידער קען נישט ענין.
וואָס סטראַטעגיעס און אַלגערידאַמז זענען געניצט אין HFT טריידינג
עס זענען עטלעכע מעטהאָדס וואָס לאָזן איר צו מאַכן געלט אויף שנעל דילז. זאל ס באַטראַכטן עטלעכע פון זיי.
מאַרקעמאַקינג
די סטראַטעגיע לייגט צו דזשענערייט פילע אָרדערס אויף ביידע זייטן פון די פּרייַז – העכער אויב די שאַרעס זענען סאָלד, און נידעריקער אויב זיי זענען געקויפט. דאַנק צו דעם, מאַרק ליקווידיטי אויס, און פּריוואַט טריידערז געפֿינען “פּאָזיציע פונקטן” מער לייכט. ווי פֿאַר די NFT טריידער, אין דעם פאַל ער ערנז אויף די צושטעלן און פאָדערונג פאַרשפּרייטן. אויב פינאַנציעל ינסטראַמאַנץ זענען פאָלקס, זיי האָבן שוין הויך ליקווידיטי אין די מאַרק. אבער מיט ווייניקער ליקווידיטי, עס איז נישט אַזוי גרינג פֿאַר אַ טריידער צו געפֿינען אַ קוינע.
אַרביטריישאַן
דער טייַטש פון דעם אופֿן איז צו געפֿינען אַ דיסקרעפּאַנסי אין פּרייסיז אויף פאַרשידענע זייטלעך. אַז איז, אַ טריידער ערנז אויף פּרייַז ינאַקוואַלאַטי צווישן ינסטראַמאַנץ אָדער פֿאַרבונדענע מארקפלעצער. אַלגערידאַמז לאָזן איר צו געפֿינען קאָראַליישאַנז צווישן פאַרשידענע פינאַנציעל ינסטראַמאַנץ און מאַכן געלט אויף עס. א גוט בייַשפּיל איז אַ לאַגער און אַ פיוטשערז אויף עס. אן אנדער סטראַטעגיע אָפּציע איז פאַרהאַלטן אַרביטראַזש. דער סוחר אין דעם פאַל ערנז אויף פרי אַקסעס צו אינפֿאָרמאַציע. אַקסעס צו וויכטיק אינפֿאָרמאַציע אַ מאָמענט פריער ווי אנדערע פּלייַערס און גיט די טריידער די הויפּט האַכנאָסע. צו צוטריט אַזאַ אינפֿאָרמאַציע, דער סערווער איז ליגן אין נאָענט פּראַקסימאַטי צו די דאַטן סענטערס פון די יקסטשיינדזשיז.
יגנישאַן שטופּ
אין עטלעכע קאַסעס, HFT ינוועסטערז אַרויסרופן מאַרק פּאַרטיסאַפּאַנץ אין פיוטשערז טריידינג, וואָס ז פּרייז ספּייקס. א גוט בייַשפּיל איז די סערדזש אין גרויס-וואָג מאַניפּיאַליישאַן וואָס איז באמערקט אין די לאַגער מאַרק אין 2012. ינסטרומענץ טריידיד אויף פאַרשידענע פּלאַטפאָרמס קענען זיין ינטערקאַנעקטיד. דאָס מיינט אַז ווען די פּרייַז אויף איין וועקסל ענדערונגען, די פּרייַז אויף די אנדערע וועקסל אויך ענדערונגען. אָבער, אינפֿאָרמאַציע איז נישט צוגעשטעלט מיד. פֿאַר בייַשפּיל, עס זענען מער ווי 1200 קילאמעטער אָדער 5 מיליסעקאַנדז צווישן די טשיקאַגאָ און ניו יארק בערזע. דאָס מיינט אַז ראָובאַץ וואָס אַרבעטן אין ניו יארק וועלן נישט וויסן וואָס איז געשעעניש אין טשיקאַגאָ פֿאַר פינף מיליסעקאַנדז. https://articles.opexflow.com/stock-exchange/nasdaq.htm ווען עס איז אַ ספּייק אין מאַרק טעטיקייט אַריבער יקסטשיינדזשיז, עס איז אַ צייַטווייַליק “אויס פון סינק” צווישן יקסטשיינדזשיז. אין דעם פאַל, די פּרייַז פון פיוטשערז קען זיין אַנדערש פון די פּרייַז פון שאַרעס. ווידער, אַ טריידער קענען מאַכן גוט געלט אויף די פלאַקטשויישאַנז. וואָס איז HFT און וואָס טאַסקס טאָן דעוועלאָפּערס און ענדזשאַנירז סאָלווע – הויך-אָפטקייַט טריידינג אין מאָדערן ריאַלאַטיז: https://youtu.be/662q9FVqp50
וואָס ווייכווארג איז דארף
עס זענען צוויי וועגן צו אַרייַן הויך פרעקווענסי טריידינג. און דער ערשטער אָפּציע איז צו געפֿינען אַ דעדאַקייטאַד מעקלער. אויב דעם אָפּציע איז נישט פּאַסיק און דער טריידער וויל צו בעל הויך-אָפטקייַט טריידינג אויף זיין אייגן, איר קענען קויפן ספּעציעל ויסריכט און ינסטאַלירן שטאַרק ווייכווארג. עס זענען עטלעכע אָפפערס אויף דעם מאַרק אין דעם ריכטונג.
- ערשטער, קלייַבן וואָס סטראַטעגיע איר וועט נאָכפאָלגן. די ווייכווארג דעוועלאָפּער וועט פאַרקויפן איר בלויז די פּראָגראַם זיך. אָבער איר וועט האָבן צו האַנדלען מיט סיגנאַלז, אַלגערידאַמז און סטראַטעגיעס אויף דיין אייגן.
- זיין צוגעגרייט פֿאַר הויך קאָס. רובֿ מסתּמא, איר וועט האָבן צו באַצאָלן פֿאַר די סערוויסעס פון אַ מעקלער, סטאַביל אינטערנעט, קאָלאָקאַטיאָן.
- דירעקט קשר (דמאַ).
- SMARTgate.
צו נוצן דער ערשטער אופֿן, איר דאַרפֿן ווייכווארג וואָס קענען פאַרבינדן צו דער וועקסל. עס מוזן האָבן די צונעמען ייַזנוואַרג מאַכט. ייַזנוואַרג מאַכט קענען זיין געזען אויף דעם עקראַן.
- מיט אַ VPN.
- דינגען אַ ווירטואַל סערווער פֿון ITI Capital.
- פּלייסמאַנט פון די סערווער אין די פריי זאָנע. דער קליענט סערווער איז ליגן אין דער זעלביקער אָרט אין די DataSpace דאַטן צענטער, אָבער נישט אין דעם אָרט פון קאַלאָקאַטיאָן, אָבער אין אַ ארומיקע בנין. דעם אָפּציע איז פיל טשיפּער.
- פּלייסמאַנט פון דער קליענט ס סערווער אין די קאַלאָקאַטיאָן זאָנע.
ווי פֿאַר די רגע אָפּציע, SMARTgate איז אַ לימאַטינג פּראַקסי סערווער וואָס איז אינסטאַלירן צווישן
די טריידינג ראָבאָט און דער וועקסל גייטוויי. דאַנק צו דעם אופֿן, דער קליענט קענען האַנדלען פֿון אַ איין חשבון דורך אַ קשר אויף אַלע מארקפלעצער פון די מאָסקווע עקסטשאַנגע.
אַדוואַנטאַגעס און דיסאַדוואַנטידזשיז פון HFT טריידינג
טראָץ דער פאַקט אַז הויך-אָפטקייַט טריידינג איז געניצט אויף די וועלט מאַרק פֿאַר אַ לאַנג צייַט, די שטעלונג צו עס איז אַמביגיואַס. דעריבער, מיר באַטראַכטן ביידע די אַדוואַנטידזשיז און דיסאַדוואַנטידזשיז פון דעם אופֿן. די אַדוואַנידזשיז אַרייַננעמען:
- ינקרעאַסינג ליקווידיטי אין דעם פּראָצעס פון מאכן טראַנזאַקשאַנז.
- פאַרגרעסערן אין טריידינג באַנד.
- לאָוערינג די באַפעלן-פרעגן פאַרשפּרייטן.
- ינקרעאַסינג די עפעקטיווקייַט פון פּרייסינג.
אבער עס זענען אויך דיסאַדוואַנטידזשיז:
- רעכט צו הויך-אָפטקייַט טריידינג, די וואַלאַטילאַטי אין די מארקפלעצער ווערט אַ ביסל גרעסער, ווייַל עס איז דאַנק צו אים אַז פילע HFT טריידערז פאַרדינען.
- ינוועסטערז ארבעטן מיט הויך-אָפטקייַט טריידינג פאַרדינען אויף די קאָסט פון קליין פּלייַערס.
- מאל דעם טיפּ פון האַכנאָסע איז פֿאַרבונדן מיט פּראָוכיבאַטאַד טריידינג – פֿאַר בייַשפּיל, לייערינג אָדער ספּאָאָפינג.
פּראָוכיבאַטאַד טריידינג ינוואַלווז אָטאַמייטיד מאַרק מאַניפּיאַליישאַן אַז אַלאַוז איר צו יבעריאָגן אנדערע פּלייַערס. ספּאָאָפערס שטעלן אַ פּלאַץ פון אָרדערס אויף איין זייַט פון די סדר בוך, אַזוי עס קוקט ווי עס זענען אַ פּלאַץ פון ינוועסטערז אין די מאַרק וואָס זוכן צו קויפן אָדער פאַרקויפן אַסעץ. לייַערינג מאַניפּיאַלייטערז ערשטער מאַכן אַ גרויס נומער פון אָרדערס, און דעמאָלט באָטל מאַכן זיי – דאָס פירט צו די פאַקט אַז די פּרייַז פון די אַסעט ריסעס אָדער פאלס שארף. הויך-אָפטקייַט טריידינג (פון די ענגליש “HFT, הויך-אָפטקייַט טריידינג”) – וואָס איז עס, אַלגערידאַמז און סטראַטעגיעס געניצט: https://youtu.be/Rc3GsNv1ffU
אין וואָס קאַסעס און ווער קענען נוצן HF טריידינג
ווער עס יז קענען נוצן דעם טיפּ פון פאַרדינסט, זינט אַלגערידאַמז האָבן איצט ארויס אַז ווער עס יז קענען קויפן. אבער ביגינערז זאָל זיין ספּעציעל אָפּגעהיט. דער אופֿן איז ספּעציעל פּאַסיק פֿאַר ינסטיטושאַנאַל ינוועסטערז וואָס פֿאַרשטיין די מאַרק און זענען ביכולת צו קאָפּע מיט אומגעריכט פּרייז ספּייקס. איידער איר מאַך אויף צו הויך-אָפטקייַט טריידינג, עס איז בעסער צו פּרובירן דיין האַנט אין פּראָסט טריידינג און באַקומען דערפאַרונג צו אָנהייבן צו פֿאַרשטיין די מאַרק. עס קען זיין בעסער צו אָנהייבן מיט
ינטראַדיי טריידינג ערשטער , און נאָר דעמאָלט מאַך אויף צו HFT.
פראגעס און ענטפֿערס
ווי קענען איר ווערן אַ HFT טריידער? איר קענען פאַרענדיקן אַ העסקעם מיט אַ מעקלער אָדער קויפן דיין אייגענע ווייכווארג.
ווי טוט די מאַרקעטמאַקינג סטראַטעגיע אַרבעט? דער ינוועסטער קריייץ סדר דור אויף ביידע זייטן פון די פּרייַז. אויף די חילוק אין די פּרייסיז און עס איז פאַרדינסט.
וואָס איז אַ קאָלאָקאַטיאָן? דאָס איז איינער פון די HFT מעטהאָדס ווען דער סערווער איז געשטעלט לעבן די דאַטן צענטער פון דער וועקסל. דאָס אַלאַוז איר צו מינאַמייז די צייט וואָס איז יוזשאַוואַלי פארבראכט אויף דאַטן אַריבערפירן. דעם אופֿן איז געניצט אין פילע הויך-אָפטקייַט טריידינג סטראַטעגיעס.
