Hvað er HFT viðskipti, aðferðir og áhættur, reiknirit

Hátíðniviðskipti – hvað það er, hvernig HFT virkar, helstu aðferðir við hátíðniviðskipti. Ef þú hefur áður rannsakað eiginleika
reikniritviðskipta , þá hefur þú líklega heyrt eitthvað eins og HFT viðskipti. Statics heldur því fram að helmingur allra viðskipta á Bandaríkjamarkaði fari fram í gegnum HFT. Svo hvað er hátíðniviðskipti? Hugleiddu í þessari grein.

HFT viðskipti – hvað er það, almennar upplýsingar

Hátíðniviðskipti eru tegund reikniritviðskipta sem einkennist af stuttum geymslutíma, miklum hraða og veltu fjármagns. Í viðskiptum eru notaðar öflugar tölvur sem framkvæma gífurlegan fjölda viðskipta á hverri sekúndu. Venjulega eru þetta lítið magn sem gerir þér kleift að prófa markaðinn. HFT viðskipti eru beintengd hraða. Aðferðin gerir þér kleift að fylgjast með jafnvel lágmarksbreytingum á verði, sem og misræmi milli verðs á nokkrum kauphöllum. Hátíðniviðskipti eru notuð á hlutabréfa-, gjaldeyris- og öðrum mörkuðum. En nýlega hefur það einnig verið notað í dulritunarviðskiptum, þar sem það gerir þér kleift að gera nokkur viðskipti á aðeins einni sekúndu, sem gefur þér ótakmarkaða fjárfestingartækifæri. Það eru sérstök þjónusta sem veitir fjárfestum HFT viðskiptavettvang sinn.

Hvernig HFT kerfið virkar

Lykillinn að hágæða HFT-viðskiptum er full sjálfvirkni. Hins vegar þýðir þetta ekki að þessi aðferð henti öllum. Tölvurnar sem eru notaðar í viðskiptaferlinu eru forritaðar til að hýsa flókin reiknirit. Þeir greina stöðugt verðhækkanir niður í millisekúndur. Reiknirit eru búin til af sérfræðingum þannig að tölvur geti greint kveikjur og þróun vaxtar eða hnignunar í tíma. Venjulega eru slíkar hvatir ósýnilegar öðrum kaupmönnum, jafnvel þeim sem hafa mikla reynslu. Byggt á greiningunni opna forritin sjálfkrafa fleiri stöður á miklum hraða. Meginmarkmið kaupmanns er að vera fyrstur til að hagnast á þróuninni sem reikniritið greinir.

Mikilvægt! Við erum ekki að tala um stór verðhækkun heldur skammtímasveiflur sem koma fram þegar stórir aðilar koma inn á markaðinn.

Hátíðniviðskipti í kauphöllinni er ekki aðeins hægt að nota á venjulegum hlutabréfamarkaði heldur einnig á dulritunargjaldmiðlamarkaði. Hins vegar geta ekki allir notað reiknirit rétt. Möguleikarnir á að nota NFT hér eru þeir sömu og á venjulegum markaði. En það er þess virði að muna að verð dulritunargjaldmiðla eru sveiflukenndari, svo það eru meiri áhættur á dulritunarmarkaðnum. En í samræmi við það eru líka meiri möguleikar á að vinna sér inn. Athugið! Collocation er ein af NFT aðferðunum sem gerir þér kleift að græða á dulritunargjaldmiðli. Það er notað í þeim tilvikum þar sem viðskiptaþjónninn er staðsettur í nálægð við gagnavinnslustöðina. Það er gott þegar þjónninn er staðsettur á sama stað og skiptistöðin – þetta gerir þér kleift að flytja gögn nánast samstundis. Töfin á tíma fyrir meðalkaupmann skiptir kannski ekki máli.

Hvaða aðferðir og reiknirit eru notuð í HFT-viðskiptum

Það eru nokkrar aðferðir sem gera þér kleift að græða peninga á skjótum samningum. Við skulum íhuga nokkrar þeirra.

Markaðsgerð

Stefnan leggur til að mynda margar pantanir beggja vegna verðsins – hærri ef hlutabréfin eru seld og lægri ef þau eru keypt. Þökk sé þessu birtist lausafjárstaða á markaði og einkakaupmenn finna „inngangsstaði“ auðveldara. Hvað varðar NFT kaupmanninn, í þessu tilfelli græðir hann á framboði og eftirspurn. Ef fjármálagerningar eru vinsælir eru þeir nú þegar með mikla lausafjárstöðu á markaðnum. En með minna lausafé er það ekki svo auðvelt fyrir kaupanda að finna kaupanda.
Ef fjárfestir keypti lítið vökvabréf mun hann ekki geta selt það fljótt. Við verðum að bíða eftir kaupanda. Eða gefðu blaðið á lægra verði til HFT kaupmanns, en núna. Þökk sé þessu græða HFT kaupmenn á verðbréfum. Einnig geta viðskiptavakar fengið viðbótarþóknun frá kauphöllinni fyrir að skapa lausafé á markaðnum.

Gerðardómur

Merking þessarar aðferðar er að finna misræmi í verði á mismunandi stöðum. Það er, kaupmaður græðir á verðójöfnuði milli gerninga eða tengdra markaða. Reiknirit gera þér kleift að finna fylgni milli mismunandi fjármálagerninga og græða peninga á því. Gott dæmi er hlutabréf og framtíðarsamningar á því. Annar stefnumöguleiki er seinkun arbitrage. Söluaðilinn í þessu tilfelli ávinnur sér snemma aðgang að upplýsingum. Aðgangur að mikilvægum upplýsingum augnabliki fyrr en aðrir leikmenn og veitir kaupmanninum helstu tekjur. Til að fá aðgang að slíkum upplýsingum er þjónninn staðsettur í nálægð við gagnaver kauphallanna.

Kveikjupúls

Í sumum tilfellum ögra HFT fjárfestar markaðsaðila til framtíðarviðskipta, sem veldur verðhækkunum. Gott dæmi er aukningin í stórfelldri meðferð sem varð vart á hlutabréfamarkaði árið 2012. Hægt er að tengja tæki sem verslað er með á mismunandi kerfum. Þetta þýðir að þegar verð á annarri kauphöllinni breytist breytist verðið á hinni kauphöllinni líka. Upplýsingar eru þó ekki veittar strax. Til dæmis eru meira en 1200 km eða 5 millisekúndur á milli kauphallanna í Chicago og New York. Þetta þýðir að vélmenni sem starfa í New York munu ekki vita hvað er að gerast í Chicago í fimm millisekúndur. https://articles.opexflow.com/stock-exchange/nasdaq.htm Þegar aukning er í markaðsvirkni milli kauphalla, er tímabundið „ósamstilltur“ milli kauphalla. Í þessu tilviki getur verð á framtíðarsamningum verið frábrugðið verði hlutabréfa. Aftur, kaupmaður getur þénað góða peninga á þessum sveiflum. Hvað er HFT og hvaða verkefni leysa verktaki og verkfræðingar – hátíðniviðskipti í nútíma veruleika: https://youtu.be/662q9FVqp50

Hvaða hugbúnað er þörf

Það eru tvær leiðir til að slá inn hátíðniviðskipti. Og fyrsti kosturinn er að finna sérstakan miðlara. Ef þessi valkostur hentar ekki og kaupmaðurinn vill ná tökum á hátíðniviðskiptum á eigin spýtur er hægt að kaupa sérstakan búnað og setja upp öflugan hugbúnað. Það eru nokkur tilboð á markaðnum í þessa átt.

1. Veldu fyrst hvaða stefnu þú munt fylgja. Hugbúnaðarframleiðandinn mun aðeins selja þér forritið sjálft. En þú verður að takast á við merki, reiknirit og aðferðir á eigin spýtur.
2. Vertu viðbúinn háum kostnaði. Líklegast verður þú að borga fyrir þjónustu miðlara, stöðugt internet, sambúð.

Áður en þú byrjar að vinna sér inn peninga þarf að stilla forritin. Sem búnaður mæla sérfræðingar með því að kaupa háhraða rofa – til dæmis 24-porta Arista. Ef slíkur búnaður er notaður, þá verður töf frá höfn til hafnar 350 nanósekúndur. Þú getur líka notað rofa frá Blade Networks, sem er með ódýrara verði, en virkar á sama tíma á Fulcrum ASIC. Söluaðilinn mun einnig þurfa netkort sem er með kjarna framhjáhaldsbílstjóra. Til dæmis gæti það verið 10G-PCIE2-8C2-2S net millistykki frá Myricom fyrir UDP umferð. Mælt er með Chronos kerfinu sem ofurhraðan hugbúnað. “Sérsniðin” útgáfa af Gentoo Linux er hentug fyrir það. Af miðlarum er ITI Capital sérstaklega vinsælt. Tenging er möguleg á tvo vegu:

1. Bein tenging (DMA).
2. SMARTgate.

Til að nota fyrstu aðferðina þarftu hugbúnað sem getur tengst skiptistöðinni. Það verður að hafa viðeigandi vélbúnaðarafl. Vélbúnaðarkraftur má sjá á skjánum.
Þú getur notað þessa aðferð á nokkra vegu:

• Með VPN.
• Leigðu sýndarþjónn frá ITI Capital.
• Staðsetning netþjónsins á frísvæðinu. Biðlaraþjónninn er staðsettur á sama stað í DataSpace gagnaverinu, en ekki á samlokunarstað heldur í nágrannabyggingu. Þessi valkostur er miklu ódýrari.
• Staðsetning netþjóns viðskiptavinar á samsetningarsvæðinu.

Hvað seinni valkostinn varðar, þá er SMARTgate takmarkandi umboðsþjónn sem er settur upp á milli
viðskiptavélmennisins og kauphallargáttarinnar. Þökk sé þessari aðferð getur viðskiptavinurinn átt viðskipti frá einum reikningi í gegnum tengingu á öllum mörkuðum Moskvu kauphallarinnar.
Til að fá aðgang að reikningi á þessari kauphöll verður þú að smella á “Opna reikning” hnappinn í efra hægra horninu.
Kerfið mun biðja þig um að slá inn farsímanúmerið þitt og netfang. Þú þarft einnig að staðfesta símanúmerið þitt.
Eftir það verður viðskiptavinurinn beðinn um að slá inn heildargögn um sjálfan sig – símanúmer og netfang, vegabréfsupplýsingar og TIN. Í lokin þarftu að skrifa undir samninginn með SMS.
Ítarlegar upplýsingar um hvernig á að nota flugstöðina verða sendar á netfangið þitt. Til að setja upp flugstöðina, smelltu bara á hnappinn „Hlaða niður“. Frekari uppsetning verður einföld og auðveld.
Kerfið mun biðja um notandanafn og lykilorð – þessi gögn munu koma ásamt niðurhalstengli á póstinn þinn. Eftir það verður flugstöðin sett upp á tölvunni.

Kostir og gallar HFT-viðskipta

Þrátt fyrir að hátíðniviðskipti hafi lengi verið notuð á heimsmarkaði er afstaðan til þeirra óljós. Þess vegna skoðum við bæði kosti og galla þessarar aðferðar. Kostirnir eru meðal annars:

1. Aukið lausafé í viðskiptum.
2. Aukning á viðskiptamagni.
3. Lækkun kaup- og söluálags.
4. Að auka skilvirkni verðlagningar.

En það eru líka ókostir:

1. Vegna hátíðniviðskipta verða sveiflur á mörkuðum heldur meiri þar sem það er þeim að þakka sem margir HFT kaupmenn græða.
2. Fjárfestar sem vinna með hátíðniviðskipti græða á kostnað lítilla leikmanna.
3. Stundum er þessi tegund tekna tengd bönnuðum viðskiptum – til dæmis lagskipting eða skopstæling.

Bönnuð viðskipti fela í sér sjálfvirka markaðsmisnotkun sem gerir þér kleift að ná öðrum spilurum. Spoofers setja fullt af pöntunum á annarri hlið pantanabókarinnar, svo það lítur út fyrir að það séu margir fjárfestar á markaðnum að leita að því að kaupa eða selja eignir. Laying manipulators búa fyrst til fjölda pantana og hætta þeim síðan – þetta leiðir til þess að verð eignarinnar hækkar eða lækkar verulega. Hátíðniviðskipti (frá ensku “HFT, High-frequency trading”) – hvað er það, reiknirit og aðferðir notaðar: https://youtu.be/Rc3GsNv1ffU

Í hvaða tilvikum og hverjir geta notað HF viðskipti

Allir geta notað þessa tegund af tekjum, þar sem reiknirit hafa nú birst sem allir geta keypt. En byrjendur ættu að vera sérstaklega varkárir. Þessi aðferð hentar sérstaklega fagfjárfestum sem skilja markaðinn og geta tekist á við óvæntar verðhækkanir. Áður en farið er yfir í hátíðniviðskipti er betra að reyna fyrir sér í venjulegum viðskiptum og öðlast reynslu til að byrja að skilja markaðinn. Það gæti verið betra að byrja með
viðskipti innan dagsins fyrst og fara síðan yfir í HFT.

Spurningar og svör

Hvernig geturðu orðið HFT kaupmaður? Þú getur gert samning við miðlara eða keypt þinn eigin hugbúnað.
Hvernig virkar Markaðssköpunarstefnan? Fjárfestirinn skapar pöntun beggja vegna verðsins. Á mismun á þessum verðum og það er tekjur.
Hvað er sambúð? Þetta er ein af HFT aðferðunum, þegar þjónninn er staðsettur nálægt gagnaveri kauphallarinnar. Þetta gerir þér kleift að lágmarka þann tíma sem venjulega fer í gagnaflutning. Þessi aðferð er notuð í mörgum hátíðniviðskiptaaðferðum.