Wat ass HFT Handel, Strategien a Risiken, Algorithmen

Héichfrequenzhandel – wat et ass, wéi HFT funktionnéiert, d’Haaptstrategien fir Héichfrequenzhandel. Wann Dir virdru d’Features
vum algorithmesche Handel studéiert hutt, dann hutt Dir wahrscheinlech sou eppes wéi HFT Handel héieren. Statik behaapt datt d’Halschent vun all Handel am US Maart duerch HFT stattfënnt. Also wat ass Héichfrequenzhandel? Betruecht an dësem Artikel.

HFT Handel – wat ass et, allgemeng Informatioun

High Frequency Trading ass eng Aart vun algorithmesche Handel charakteriséiert duerch kuerz Haltperioden, Héichgeschwindegkeet a Kapitalomsaz. Mächteg Computere gi fir den Handel benotzt, déi all Sekonn eng grouss Unzuel vun Transaktiounen ausféieren. Normalerweis sinn dës kleng Bänn, déi Iech erlaben de Maart ze testen. HFT Handel ass direkt mat der Geschwindegkeet verbonnen. D’Methode erlaabt Iech och minimal Ännerungen an de Präisser ze verfolgen, wéi och Ënnerscheeder tëscht Präisser op verschiddenen Austausch. Héichfrequenz Handel gëtt an der Bourse, Währung an aner Mäert benotzt. Awer viru kuerzem gouf et och am Krypto-Handel benotzt, well et Iech erlaabt e puer Transaktiounen an nëmmen enger Sekonn ze maachen, wat Iech onlimitéiert Investitiounsméiglechkeeten gëtt. Et gi speziell Servicer déi hir HFT Handelsplattformen un Investisseuren ubidden.

Wéi den HFT System funktionnéiert

De Schlëssel fir qualitativ héichwäerteg HFT Handel ass voll Automatisatioun. Allerdéngs heescht dat net datt dës Method fir jiddereen gëeegent ass. D’Computeren, déi am Handelsprozess benotzt ginn, sinn programméiert fir komplex Algorithmen ze hosten. Si analyséieren dauernd Präisspikes bis op Millisekonnen. Algorithmen gi vu Spezialisten erstallt fir datt Computeren Ausléiser an Trends vu Wuesstum oder Réckgang an der Zäit entdecken kënnen. Normalerweis sinn esou Impulser onsichtbar fir aner Händler, och déi mat extensiv Erfahrung. Baséierend op der Analyse maachen d’Programmer automatesch méi Positiounen mat héijer Geschwindegkeet op. D’Haaptziel vun engem Händler ass deen Éischten ze profitéieren vum Trend deen vum Algorithmus festgestallt gëtt.

Wichteg! Mir schwätzen net vu grousse Spréng an de Präisser, mee éischter kuerzfristeg Schwankungen, déi optrieden wann grouss Spiller op de Maart kommen.

Héichfrequenzhandel um Austausch kann net nëmmen am gewéinleche Börsemaart benotzt ginn, awer och am Krypto-Währungsmarkt. Wéi och ëmmer, net jiddereen kann Algorithmen richteg benotzen. D’Méiglechkeeten fir NFT hei ze benotzen sinn déiselwecht wéi am normale Maart. Awer et ass derwäert ze erënneren datt d’Krypto-Währungspräisser méi onbestänneg sinn, sou datt et méi Risiken am Kryptomaart sinn. Awer deementspriechend ginn et och méi Chancen ze verdéngen. Notéiert! Collocation ass eng vun den NFT Methoden déi Iech erlaabt Iech op cryptocurrency ze verdéngen. Et gëtt benotzt a Fäll wou den Handelsserver an der Noperschaft vum Dateveraarbechtungszentrum läit. Et ass gutt wann de Server an der selwechter Plaz wéi den Austausch läit – dëst erlaabt Iech bal direkt Daten ze transferéieren. D’Verzögerung an der Zäit fir den duerchschnëttleche Händler kann egal sinn.

Wéi eng Strategien an Algorithmen ginn am HFT Handel benotzt

Et gi verschidde Methoden, déi Iech erlaben Suen op séier Deals ze maachen. Loosst eis e puer vun hinnen betruechten.

Marketmaking

D’Strategie proposéiert vill Bestellungen op béide Säiten vum Präis ze generéieren – méi héich wann d’Aktie verkaaft ginn, a manner wann se kaaft ginn. Dank dësem erschéngt Maart Liquiditéit, a privat Händler fannen “Entrée Punkten” méi einfach. Wat den NFT Händler ugeet, an dësem Fall verdéngt hien op der Offer an der Demande Verbreedung. Wann finanziell Instrumenter populär sinn, dann hu se schonn eng héich Liquiditéit um Maart. Awer mat manner Liquiditéit ass et net sou einfach fir en Händler e Keefer ze fannen.
Wann en Investisseur eng niddreg flësseg Sécherheet kaaft huet, kann hien et net séier verkafen. Mir mussen op de Keefer waarden. Oder gitt de Pabeier zu engem méi niddrege Präis un en HFT Händler, awer elo. Dank dësem verdéngen HFT Händler op Wäertpabeieren. Och Maarthändler kënnen eng zousätzlech Kommissioun vum Austausch kréien fir Liquiditéit um Maart ze kreéieren.

Arbitrage

D’Bedeitung vun dëser Method ass eng Diskrepanz an de Präisser op verschiddene Siten ze fannen. Dat ass, en Händler verdéngt op Präisongläichheet tëscht Instrumenter oder Zesummenhang Mäert. Algorithmen erlaben Iech Korrelatiounen tëscht verschiddene finanziell Instrumenter ze fannen, a Suen op et maachen. E gutt Beispill ass eng Aktie an eng Futures op et. Eng aner Strategieoptioun ass Verzögerungsarbitrage. Den Händler an dësem Fall verdéngt fréi Zougang zu Informatioun. Zougang zu wichteg Informatiounen e Moment virdrun wéi aner Spiller a gëtt den Händler mat der Haaptrei Akommes. Fir sou Informatioun ze kréien, ass de Server an der Noperschaft zu den Datenzentere vun den Austausch.

Zündimpuls

A verschiddene Fäll provozéieren HFT Investisseuren Maart Participanten an Futureshandel, wat Präisspikes verursaacht. E gutt Beispill ass de Stroum an der grousser Manipulatioun, déi am Joer 2012 op der Bourse observéiert gouf. Instrumenter, déi op verschiddene Plattformen gehandelt ginn, kënne matenee verbonne sinn. Dëst bedeit datt wann de Präis op engem Austausch ännert, de Präis op deem aneren Austausch och ännert. Informatioun gëtt awer net direkt geliwwert. Zum Beispill ginn et méi wéi 1200 km oder 5 Millisekonnen tëscht de Chicago an New York Bourse. Dëst bedeit datt Roboter, déi zu New York operéieren, net wësse wat zu Chicago lass ass fir fënnef Millisekonnen. https://articles.opexflow.com/stock-exchange/nasdaq.htm. An dësem Fall kann de Präis vun de Futures anescht sinn wéi de Präis vun den Aktien. Erëm kann en Händler gutt Sue maachen op dës Schwankungen. Wat ass HFT a wéi eng Aufgaben léisen d’Entwéckler an d’Ingenieuren – Héichfrequenzhandel a modernen Realitéiten: https://youtu.be/662q9FVqp50

Wat Software ass néideg

Et ginn zwou Weeër fir High Frequency Trading anzeginn. An déi éischt Optioun ass en engagéierten Broker ze fannen. Wann dës Optioun net gëeegent ass an den Händler wëll héich-Frequenz Handel op seng eege Meeschtesch, kënnt Dir speziell Ausrüstung kafen a mächteg Software installéieren. Et gi verschidde Offeren um Maart an dëser Richtung.

1. Éischt, wielt déi Strategie Dir wäert verfollegen. De Softwareentwéckler wäert Iech nëmmen de Programm selwer verkafen. Awer Dir musst mat Signaler, Algorithmen a Strategien op Iech selwer këmmeren.
2. Bereet Iech op héich Käschten. Wahrscheinlech musst Dir fir d’Servicer vun engem Broker bezuelen, stabil Internet, Kollokatioun.

Ier Dir ufänkt Suen ze verdéngen, mussen d’Programmer konfiguréiert ginn. Als Ausrüstung recommandéiere Experten en High-Speed-Schalter ze kafen – zum Beispill e 24-Port Arista. Wann esou Ausrüstung benotzt gëtt, da wäert d’Port-zu-Port Verzögerung 350 Nanosekonne sinn. Dir kënnt och e Schalter vu Blade Networks benotzen, deen e méi Budgetpräis huet, awer gläichzäiteg op der Fulcrum ASIC funktionnéiert. Den Händler brauch och eng Netzwierkkaart déi e Kernel Contournement Chauffer huet. Zum Beispill kann et en 10G-PCIE2-8C2-2S Netzadapter vu Myricom fir UDP Traffic sinn. De Chronos System gëtt als ultraschnell Software recommandéiert. Eng “personaliséiert” Versioun vu Gentoo Linux ass dofir gëeegent. Vun de Broker ass ITI Capital besonnesch populär. D’Verbindung ass op zwou Weeër méiglech:

1. Direkt Verbindung (DMA).
2. SMARTgate.

Fir déi éischt Method ze benotzen, braucht Dir Software, déi mat den Austausch verbannen kann. Et muss déi entspriechend Hardware Kraaft hunn. Hardware Muecht kann um Écran gesi ginn.
Dir kënnt dës Method op verschidde Weeër benotzen:

• Mat engem VPN.
• Rent e virtuelle Server vun ITI Capital.
• Placement vum Server an der fräier Zone. De Client Server läit op der selwechter Plaz am DataSpace Datenzenter, awer net op der Plaz vun der Kollokatioun, mee an engem Nopeschgebai. Dës Optioun ass vill méi bëlleg.
• Placement vum Server vum Client an der Kollokatiounszone.

Wat déi zweet Optioun ugeet, ass SMARTgate e limitéierende Proxy Server deen tëscht
dem Handelsroboter an dem Austauschpaart installéiert ass. Dank dëser Method kann de Client vun engem eenzege Kont Handel, duerch eng Verbindung op all Mäert vun der Moskau Exchange.
Fir Zougang zu engem Kont op dësem Austausch, musst Dir op de Knäppchen “Kont opmaachen” an der oberer rechter Ecke klickt.
De System freet Iech Är Handysnummer an E-Mailadress anzeginn. Dir musst och Är Telefonsnummer z’iwwerpréiwen.
Duerno gëtt de Client gefrot fir komplett Daten iwwer sech selwer ze gitt – Telefonsnummer an E-Mail Adress, Passdetailer an TIN. Um Enn musst Dir de Kontrakt per SMS ënnerschreiwen.
Detailléiert Informatioun iwwer wéi Dir den Terminal benotzt gëtt op Är E-Mail geschéckt. Fir den Terminal ze installéieren, klickt einfach op de “Download” Knäppchen. Weider Installatioun wäert einfach a kloer ginn.
De System freet e Benotzernumm a Passwuert – dës Donnéeë kommen zesumme mat engem Downloadlink op Är Mail. Duerno gëtt den Terminal um Computer installéiert.

Virdeeler an Nodeeler vum HFT Handel

Trotz der Tatsaach, datt héich-Frequenz Handel op der Welt Maart fir eng laang Zäit benotzt gouf, ass d’Astellung zu et zweedeiteg. Dofir betruechte mir souwuel d’Virdeeler an Nodeeler vun dëser Method. D’Virdeeler enthalen:

1. Erhéijung vun der Liquiditéit am Prozess vun Transaktiounen.
2. Erhéijung vum Handelsvolumen
3. Ofsenkung vun der Offer-Ask Verbreedung.
4. Erhéijung vun der Effizienz vun Präisser.

Awer et ginn och Nodeeler:

1. Wéinst héije Frequenzhandel gëtt d’Volatilitéit op de Mäert e bësse méi grouss, well et ass dank deem datt vill HFT Händler verdéngen.
2. Investisseuren, déi mat héijer Frequenzhandel schaffen, verdéngen op Käschte vu klenge Spiller.
3. Heiansdo ass dës Zort vun Akommes mat verbuedenen Handel assoziéiert – zum Beispill Schichten oder Spoofing.

Verbueden Handel beinhalt automatiséiert Maartmanipulatioun, déi Iech erlaabt aner Spiller z’iwwerhuelen. Spoofers setzen vill Bestellungen op enger Säit vum Bestellungsbuch, sou datt et ausgesäit wéi wann et vill Investisseuren um Maart sinn, déi Verméigen kafen oder verkafen. Layering Manipulatoren erstellen fir d’éischt eng grouss Zuel vun Uerderen, an annuléieren se dann – dëst féiert zu der Tatsaach datt de Präis vum Verméigen staark eropgeet oder fällt. Héichfrequenzhandel (vum Engleschen “HFT, Héichfrequenzhandel”) – wat ass et, benotzt Algorithmen a Strategien: https://youtu.be/Rc3GsNv1ffU

A wéi enge Fäll a wien kann HF Handel benotzen

Jiddereen kann dës Zort vun Akommes benotzen, well Algorithmen elo opgetaucht sinn, déi jidderee ka kafen. Awer Ufänger sollten besonnesch virsiichteg sinn. Dës Method ass besonnesch gëeegent fir institutionell Investisseuren, déi de Maart verstinn a fäeg sinn onerwaart Präisspikes ze këmmeren. Ier Dir op Héichfrequenzhandel weidergeet, ass et besser Är Hand beim normalen Handel ze probéieren an Erfahrung ze sammelen fir de Maart ze verstoen. Et ass vläicht besser fir als éischt mam
Intraday Handel unzefänken , an nëmmen dann op HFT weider ze goen.

Froen an Äntwerten

Wéi kënnt Dir en HFT Händler ginn? Dir kënnt en Accord mat engem Broker ofschléissen, oder Är eege Software kafen.
Wéi funktionnéiert d’Marketmaking Strategie? Den Investisseur erstellt Bestellungsgeneratioun op béide Säiten vum Präis. Op den Ënnerscheed an dëse Präisser an et gëtt Akommes.
Wat ass eng Kollektioun? Dëst ass eng vun den HFT Methoden, wann de Server no beim Datenzenter vum Austausch plazéiert ass. Dëst erlaabt Iech d’Zäit ze minimiséieren déi normalerweis un den Datenübertragung verbruecht gëtt. Dës Method gëtt a ville High-Frequenz Handelsstrategien benotzt.