HFT වෙළඳාම යනු කුමක්ද, උපාය මාර්ග සහ අවදානම්, ඇල්ගොරිතම

අධි-සංඛ්‍යාත වෙළඳාම – එය කුමක්ද, HFT ක්‍රියා කරන ආකාරය, අධි-සංඛ්‍යාත වෙළඳාම සඳහා ප්‍රධාන උපාය මාර්ග. ඔබ මීට පෙර
ඇල්ගොරිතම වෙළඳාමේ විශේෂාංග අධ්‍යයනය කර ඇත්නම් , ඔබ බොහෝ විට HFT වෙළඳාම වැනි දෙයක් අසා ඇත. Statics පවසන්නේ එක්සත් ජනපද වෙළඳපොලේ සියලුම වෙළඳාම් වලින් අඩක් HFT හරහා සිදුවන බවයි. එසේනම් අධි-සංඛ්‍යාත වෙළඳාම යනු කුමක්ද? මෙම ලිපියෙන් සලකා බලන්න.

HFT වෙළඳාම – එය කුමක්ද, සාමාන්ය තොරතුරු

අධි සංඛ්‍යාත වෙළඳාම යනු කෙටි රඳවා ගැනීමේ කාල සීමාවන්, අධික වේගය සහ ප්‍රාග්ධන පිරිවැටුම මගින් සංලක්ෂිත ඇල්ගොරිතම වෙළඳාමකි. සෑම තත්පරයකම විශාල ගනුදෙනු ප්‍රමාණයක් සිදු කරන වෙළඳාම සඳහා බලවත් පරිගණක භාවිතා වේ. සාමාන්යයෙන් මේවා වෙළඳපල පරීක්ෂා කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසන කුඩා වෙළුම් වේ. HFT වෙළඳාම වේගය සමඟ කෙලින්ම සම්බන්ධ වේ. මෙම ක්‍රමය මඟින් මිල ගණන් වල අවම වෙනස්කම් මෙන්ම හුවමාරු කිහිපයක මිල අතර විෂමතා පවා නිරීක්ෂණය කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි. අධි-සංඛ්‍යාත වෙළඳාම කොටස්, මුදල් සහ අනෙකුත් වෙලඳපොලවල භාවිතා වේ. නමුත් මෑතකදී එය ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳාමේදී ද භාවිතා කර ඇත, එය ඔබට තත්පරයක් තුළ ගනුදෙනු කිහිපයක් කිරීමට ඉඩ සලසයි, එමඟින් ඔබට අසීමිත ආයෝජන අවස්ථා ලබා දේ. ආයෝජකයින්ට ඔවුන්ගේ HFT වෙළඳ වේදිකා සපයන විශේෂ සේවාවන් තිබේ.

HFT පද්ධතිය ක්‍රියා කරන ආකාරය

උසස් තත්ත්වයේ HFT වෙළඳාම සඳහා යතුර සම්පූර්ණ ස්වයංක්‍රීයකරණයයි. කෙසේ වෙතත්, මෙම ක්රමය සෑම කෙනෙකුටම සුදුසු බව මින් අදහස් නොවේ. වෙළඳ ක්‍රියාවලියේදී භාවිතා කරන පරිගණක සංකීර්ණ ඇල්ගොරිතම සඳහා සත්කාරකත්වය සැපයීමට වැඩසටහන්ගත කර ඇත. ඔවුන් නිරතුරුවම මිල ඉහළ යාම මිලි තත්පර දක්වා විශ්ලේෂණය කරයි. ඇල්ගොරිතම විශේෂඥයින් විසින් නිර්මාණය කර ඇති අතර එමඟින් පරිගණකයට කාලයාගේ ඇවෑමෙන් වර්ධනයේ හෝ අඩුවීමේ ප්‍රේරක සහ ප්‍රවණතා හඳුනා ගත හැකිය. සාමාන්යයෙන් එවැනි ආවේගයන් වෙනත් වෙළඳුන්ට, පුළුල් අත්දැකීම් ඇති අයට පවා නොපෙනේ. විශ්ලේෂණය මත පදනම්ව, වැඩසටහන් ස්වයංක්‍රීයව ඉහළ වේගයකින් වැඩි ස්ථාන විවෘත කරයි. වෙළෙන්දෙකුගේ ප්‍රධාන ඉලක්කය වන්නේ ඇල්ගොරිතම මගින් අනාවරණය කරගත් ප්‍රවණතාවයෙන් පළමු ලාභය ලැබීමයි.

වැදගත්! අපි කතා කරන්නේ විශාල ක්‍රීඩකයින් වෙළඳපොළට ඇතුළු වන විට පෙනෙන කෙටි කාලීන උච්චාවචනයන් මිස මිලෙහි විශාල පැනීම් ගැන නොවේ.

විනිමය මත අධි-සංඛ්‍යාත වෙළඳාම සාමාන්‍ය කොටස් වෙළඳපොලේ පමණක් නොව, ගුප්තකේතන මුදල් වෙළඳපොලේ ද භාවිතා කළ හැකිය. කෙසේ වෙතත්, සෑම කෙනෙකුටම ඇල්ගොරිතම නිවැරදිව භාවිතා කළ නොහැක. මෙහි NFT භාවිතා කිරීමේ හැකියාව සාමාන්‍ය වෙළඳපොලේ ඇති ආකාරයටම වේ. නමුත් cryptocurrency මිල ගණන් වඩාත් වාෂ්පශීලී බව මතක තබා ගැනීම වටී, එබැවින් crypto වෙළඳපොලේ වැඩි අවදානම් පවතී. එහෙත්, ඒ අනුව, උපයා ගැනීමට වැඩි අවස්ථා ද තිබේ. සටහන! Collocation යනු ඔබට cryptocurrency මත උපයා ගැනීමට ඉඩ සලසන NFT ක්‍රමවලින් එකකි. වෙළඳ සේවාදායකය දත්ත සැකසුම් මධ්‍යස්ථානයට ආසන්නව පිහිටා ඇති අවස්ථා වලදී එය භාවිතා වේ. සේවාදායකය හුවමාරු කරන ස්ථානයේම පිහිටා ඇති විට එය හොඳයි – මෙය ඔබට ක්ෂණිකව දත්ත මාරු කිරීමට ඉඩ සලසයි. සාමාන්‍ය වෙළෙන්දාගේ කාලය ප්‍රමාද වීම වැදගත් නොවනු ඇත.

HFT වෙළඳාමේදී භාවිතා කරන උපාය මාර්ග සහ ඇල්ගොරිතම මොනවාද

ඉක්මන් ගනුදෙනු මත මුදල් ඉපයීමට ඔබට ඉඩ සලසන ක්රම කිහිපයක් තිබේ. ඒවායින් සමහරක් අපි සලකා බලමු.

වෙළඳපල සෑදීම

උපායමාර්ගය යෝජනා කරන්නේ මිලෙහි දෙපැත්තෙන්ම බොහෝ ඇණවුම් උත්පාදනය කිරීමටයි – කොටස් විකුණන්නේ නම් ඉහළ සහ ඒවා මිලදී ගන්නේ නම් අඩුය. මේ සඳහා ස්තූතියි, වෙළඳපල ද්රවශීලතාවය පෙනෙන අතර, පුද්ගලික වෙළඳුන් “ඇතුල්වීම් ස්ථාන” වඩාත් පහසුවෙන් සොයා ගනී. NFT වෙළෙන්දා සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, මෙම අවස්ථාවේ දී ඔහු සැපයුම සහ ඉල්ලුම පැතිරීම මත උපයා ගනී. මූල්‍ය උපකරණ ජනප්‍රිය නම්, ඒවා දැනටමත් වෙළඳපොලේ ඉහළ ද්‍රවශීලතාවයක් ඇත. නමුත් අඩු ද්‍රවශීලතාවයකින් වෙළෙන්දෙකුට ගැනුම්කරුවෙකු සොයා ගැනීම එතරම් පහසු නැත.
ආයෝජකයෙකු අඩු දියර සුරැකුම්පතක් මිලට ගත්තේ නම්, ඔහුට එය ඉක්මනින් විකිණීමට නොහැකි වනු ඇත. අපි ගැනුම්කරු එනතුරු බලා සිටීමට සිදු වනු ඇත. නැත්නම් HFT වෙළෙන්දෙකුට අඩු මිලට කඩදාසි ලබා දෙන්න, නමුත් දැන්. මෙයට ස්තූතියි, HFT වෙළඳුන් සුරැකුම්පත් මත උපයා ගනී. එසේම, වෙළඳපොලේ ද්රවශීලතාවය ඇති කිරීම සඳහා වෙළඳපල නිෂ්පාදකයින්ට හුවමාරුවෙන් අමතර කොමිස් මුදලක් ලබා ගත හැකිය.

බේරුම්කරණය

මෙම ක්රමයේ අර්ථය වන්නේ විවිධ වෙබ් අඩවිවල මිල ගණන්වල විෂමතාවයක් සොයා ගැනීමයි. එනම්, වෙළෙන්දෙක් උපකරණ හෝ අදාළ වෙලඳපොලවල් අතර මිල අසමානතාවය මත උපයයි. ඇල්ගොරිතම ඔබට විවිධ මූල්‍ය උපකරණ අතර සහසම්බන්ධතා සොයා ගැනීමට සහ එයින් මුදල් ඉපයීමට ඉඩ සලසයි. හොඳ උදාහරණයක් වන්නේ තොගයක් සහ එහි අනාගතයයි. තවත් උපාය මාර්ගයක් වන්නේ බේරුම්කරණය ප්‍රමාද කිරීමයි. මෙම නඩුවේ වෙළෙන්දා තොරතුරු වෙත ඉක්මන් ප්රවේශය මත උපයා ගනී. අනෙකුත් ක්‍රීඩකයින්ට වඩා මොහොතකට පෙර වැදගත් තොරතුරු වෙත ප්‍රවේශ වීම සහ වෙළෙන්දාට ප්‍රධාන ආදායම සපයයි. එවැනි තොරතුරු වෙත ප්රවේශ වීම සඳහා, සේවාදායකය හුවමාරු වල දත්ත මධ්යස්ථාන වලට ආසන්නව පිහිටා ඇත.

ජ්වලන ස්පන්දනය

සමහර අවස්ථාවලදී, HFT ආයෝජකයින් වෙළඳපල සහභාගිවන්නන් අනාගත වෙළඳාමට පොළඹවයි, එය මිල ඉහළ යාමට හේතු වේ. හොඳ උදාහරණයක් වන්නේ 2012 දී කොටස් වෙළඳපොලේ නිරීක්ෂණය වූ මහා පරිමාණ උපාමාරුවල වැඩිවීමයි. විවිධ වේදිකාවල වෙළඳාම් කරන ලද උපකරණ එකිනෙකට සම්බන්ධ කළ හැකිය. මෙයින් අදහස් කරන්නේ එක් හුවමාරුවක මිල වෙනස් වන විට අනෙක් හුවමාරුවේ මිල ද වෙනස් වන බවයි. කෙසේ වෙතත්, තොරතුරු ක්ෂණිකව ලබා නොදේ. උදාහරණයක් ලෙස, චිකාගෝ සහ නිව් යෝර්ක් කොටස් හුවමාරුව අතර කිලෝමීටර 1200 ක් හෝ මිලි තත්පර 5 කට වඩා තිබේ. මෙයින් අදහස් කරන්නේ නිව් යෝර්ක් හි ක්‍රියාත්මක වන රොබෝවරු මිලි තත්පර පහකට චිකාගෝ හි සිදුවන්නේ කුමක්ද යන්න නොදැන සිටින බවයි. https://articles.opexflow.com/stock-exchange/nasdaq.htm හුවමාරු හරහා වෙලඳපොල ක්‍රියාකාරකම්වල ඉහල යාමක් ඇති විට, හුවමාරු හරහා තාවකාලික “සමමුහුර්ත වීමක්” ඇත. මෙම අවස්ථාවේදී, අනාගත මිල කොටස්වල මිලට වඩා වෙනස් විය හැකිය. නැවතත්, මෙම උච්චාවචනයන් මත වෙළෙන්දෙකුට හොඳ මුදල් උපයා ගත හැකිය. HFT යනු කුමක්ද සහ සංවර්ධකයින් සහ ඉංජිනේරුවන් විසඳන කාර්යයන් මොනවාද – නවීන යථාර්ථයන්හි අධි-සංඛ්‍යාත වෙළඳාම: https://youtu.be/662q9FVqp50

අවශ්ය මෘදුකාංග මොනවාද

අධි සංඛ්‍යාත වෙළඳාමට ඇතුළු වීමට ක්‍රම දෙකක් තිබේ. පළමු විකල්පය වන්නේ කැපවූ තැරැව්කරුවෙකු සොයා ගැනීමයි. මෙම විකල්පය සුදුසු නොවේ නම් සහ වෙළෙන්දාට තමාගේම අධි-සංඛ්‍යාත වෙළඳාම ප්‍රගුණ කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබට විශේෂ උපකරණ මිලදී ගෙන බලවත් මෘදුකාංග ස්ථාපනය කළ හැකිය. මෙම දිශාවට වෙළඳපොලේ දීමනා කිහිපයක් තිබේ.

1. පළමුව, ඔබ අනුගමනය කරන උපාය මාර්ගය තෝරන්න. මෘදුකාංග සංවර්ධකයා ඔබට විකුණනු ලබන්නේ වැඩසටහනම පමණි. නමුත් ඔබ විසින්ම සංඥා, ඇල්ගොරිතම සහ උපාය මාර්ග සමඟ කටයුතු කිරීමට සිදුවනු ඇත.
2. අධික වියදම් සඳහා සූදානම් වන්න. බොහෝ දුරට ඉඩ, ඔබ තැරැව්කරුවකුගේ සේවාවන් සඳහා ගෙවීමට සිදු වනු ඇත, ස්ථාවර අන්තර්ජාලය, collocation.

ඔබ මුදල් ඉපයීම ආරම්භ කිරීමට පෙර, වැඩසටහන් වින්යාසගත කිරීමට අවශ්ය වනු ඇත. උපකරණ ලෙස, විශේෂඥයන් අධිවේගී ස්විචයක් මිලදී ගැනීම නිර්දේශ කරයි – උදාහරණයක් ලෙස, 24-port Arista. එවැනි උපකරණ භාවිතා කරන්නේ නම්, වරායෙන් වරායට ප්‍රමාදය නැනෝ තත්පර 350 කි. ඔබට Blade Networks වෙතින් ස්විචයක් භාවිතා කළ හැකිය, එය වඩා අයවැය මිලක් ඇත, නමුත් ඒ සමඟම Fulcrum ASIC මත ක්රියා කරයි. වෙළෙන්දාට කර්නල් බයිපාස් ධාවකයක් ඇති ජාල කාඩ්පතක් ද අවශ්‍ය වේ. උදාහරණයක් ලෙස, එය UDP ගමනාගමනය සඳහා Myricom වෙතින් 10G-PCIE2-8C2-2S ජාල ඇඩැප්ටරයක් ​​විය හැකිය. Chronos පද්ධතිය අතිශය වේගවත් මෘදුකාංගයක් ලෙස නිර්දේශ කෙරේ. Gentoo Linux හි “අභිරුචි” අනුවාදයක් ඒ සඳහා සුදුසු වේ. තැරැව්කරුවන් අතරින්, ITI Capital විශේෂයෙන් ජනප්රියයි. සම්බන්ධතාවය ක්රම දෙකකින් කළ හැකිය:

1. සෘජු සම්බන්ධතාවය (DMA).
2. SMARTgate.

පළමු ක්රමය භාවිතා කිරීම සඳහා, ඔබට හුවමාරු කිරීමට සම්බන්ධ විය හැකි මෘදුකාංග අවශ්ය වේ. එයට සුදුසු දෘඪාංග බලයක් තිබිය යුතුය. දෘඪාංග බලය තිරය මත දැකිය හැකිය.
ඔබට මෙම ක්‍රමය ක්‍රම කිහිපයකින් භාවිතා කළ හැකිය:

• VPN එකක් සමඟ.
• ITI Capital වෙතින් අතථ්‍ය සේවාදායකයක් කුලියට ගන්න.
• නිදහස් කලාපයේ සේවාදායකය ස්ථානගත කිරීම. සේවාදායක සේවාදායකය DataSpace දත්ත මධ්‍යස්ථානයේ එකම ස්ථානයේ පිහිටා ඇත, නමුත් collocation ස්ථානයේ නොව, අසල්වැසි ගොඩනැගිල්ලක. මෙම විකල්පය බෙහෙවින් ලාභදායී වේ.
• collocation කලාපයේ සේවාදායකයාගේ සේවාදායකය ස්ථානගත කිරීම.

දෙවන විකල්පය සඳහා, SMARTgate යනු
වෙළඳ රොබෝවරයා සහ හුවමාරු ද්වාරය අතර ස්ථාපනය කර ඇති සීමාකාරී ප්‍රොක්සි සේවාදායකයකි. මෙම ක්‍රමයට ස්තූතියි, සේවාදායකයාට මොස්කව් හුවමාරුවේ සියලුම වෙළඳපලවල සම්බන්ධතාවයක් හරහා තනි ගිණුමකින් වෙළඳාම් කළ හැකිය.
මෙම හුවමාරුවේ ගිණුමකට ප්‍රවේශ වීමට, ඔබ ඉහළ දකුණු කෙළවරේ ඇති “ගිණුමක් විවෘත කරන්න” බොත්තම ක්ලික් කළ යුතුය.
ඔබගේ ජංගම දුරකථන අංකය සහ ඊමේල් ලිපිනය ඇතුළත් කිරීමට පද්ධතිය ඔබෙන් අසයි. ඔබට ඔබගේ දුරකථන අංකය සත්‍යාපනය කිරීමටද අවශ්‍ය වනු ඇත.
ඊට පසු, සේවාදායකයාට තමා පිළිබඳ සම්පූර්ණ දත්ත ඇතුළත් කිරීමට අසනු ඇත – දුරකථන අංකය සහ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය, විදේශ ගමන් බලපත්‍ර විස්තර සහ TIN. අවසානයේදී, ඔබ SMS හරහා කොන්ත්රාත්තුව අත්සන් කිරීමට අවශ්ය වනු ඇත.
ටර්මිනලය භාවිතා කරන ආකාරය පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක තොරතුරු ඔබගේ විද්‍යුත් තැපෑලට යවනු ලැබේ. ටර්මිනලය ස්ථාපනය කිරීමට, “බාගන්න” බොත්තම ක්ලික් කරන්න. තවදුරටත් ස්ථාපනය සරල හා සරල වනු ඇත.
පද්ධතිය පරිශීලක නාමයක් සහ මුරපදයක් ඉල්ලා සිටිනු ඇත – මෙම දත්ත ඔබගේ තැපෑලට බාගත කිරීමේ සබැඳියක් සමඟ පැමිණේ. ඊට පසු, ටර්මිනලය පරිගණකයේ ස්ථාපනය කරනු ලැබේ.

HFT වෙළඳාමේ වාසි සහ අවාසි

අධි-සංඛ්‍යාත වෙළඳාම දිගු කලක් තිස්සේ ලෝක වෙළඳපොලේ භාවිතා කර ඇතත්, ඒ පිළිබඳ ආකල්පය අපැහැදිලි ය. එබැවින්, මෙම ක්රමයේ වාසි සහ අවාසි යන දෙකම අපි සලකා බලමු. වාසි ඇතුළත් වේ:

1. ගනුදෙනු කිරීමේ ක්රියාවලියේ ද්රවශීලතාව වැඩි කිරීම.
2. වෙළඳාමේ පරිමාව වැඩි වීම.
3. ලංසු ඇසීමේ ව්‍යාප්තිය අඩු කිරීම.
4. මිලකරණයේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීම.

නමුත් අවාසි ද ඇත:

1. අධි-සංඛ්‍යාත වෙළඳාම හේතුවෙන්, බොහෝ HFT වෙළඳුන් උපයන්නේ එයට ස්තූතිවන්ත වන බැවින්, වෙළඳපලවල අස්ථාවරත්වය තරමක් වැඩි වේ.
2. අධි-සංඛ්‍යාත වෙළඳාම සමඟ වැඩ කරන ආයෝජකයින් කුඩා ක්‍රීඩකයන්ගේ වියදමින් උපයති.
3. සමහර විට මෙම ආකාරයේ ආදායම තහනම් වෙළඳාම සමඟ සම්බන්ධ වේ – උදාහරණයක් ලෙස, ස්ථර කිරීම හෝ වංචා කිරීම.

තහනම් වෙළඳාම යනු ඔබට අනෙකුත් ක්‍රීඩකයින් අභිබවා යාමට ඉඩ සලසන ස්වයංක්‍රීය වෙළඳපල හැසිරවීමකි. Spoofers ඇණවුම් පොතේ එක් පැත්තක බොහෝ ඇණවුම් කරයි, එබැවින් වත්කම් මිලදී ගැනීමට හෝ විකිණීමට අපේක්ෂා කරන බොහෝ ආයෝජකයින් වෙළඳපොලේ සිටින බව පෙනේ. Layring manipulators ප්රථමයෙන් ඇණවුම් විශාල සංඛ්යාවක් නිර්මාණය කර, පසුව ඒවා අවලංගු කරන්න – මෙය වත්කම්වල මිල ඉහළ යාම හෝ තියුනු ලෙස පහත වැටීමට හේතු වේ. අධි-සංඛ්‍යාත වෙළඳාම (ඉංග්‍රීසියෙන් “HFT, අධි-සංඛ්‍යාත වෙළඳාම”) – එය කුමක්ද, ඇල්ගොරිතම සහ භාවිතා කරන උපාය මාර්ග: https://youtu.be/Rc3GsNv1ffU

කුමන අවස්ථාවලදී සහ HF වෙළඳාම භාවිතා කළ හැක්කේ කාටද?

ඕනෑම කෙනෙකුට මිලදී ගත හැකි ඇල්ගොරිතම දැන් දර්ශනය වී ඇති බැවින් ඕනෑම කෙනෙකුට මෙම ආකාරයේ ඉපැයීම් භාවිතා කළ හැකිය. නමුත් ආරම්භකයින් විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් විය යුතුය. මෙම ක්‍රමය විශේෂයෙන්ම යෝග්‍ය වන්නේ වෙළෙඳපොළ අවබෝධ කර ගන්නා සහ අනපේක්ෂිත මිල ඉහළ යාම සමඟ සාර්ථකව කටයුතු කිරීමට සමත් ආයතනික ආයෝජකයින් සඳහා ය. අධි-සංඛ්‍යාත වෙළඳාමට යාමට පෙර, වෙළඳපල තේරුම් ගැනීමට පටන් ගැනීම සඳහා සාමාන්‍ය වෙළඳාම් කිරීමට සහ අත්දැකීම් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කිරීම වඩා හොඳය. පළමුව අභ්‍යන්තර වෙළඳාමෙන් ආරම්භ කිරීම වඩා හොඳ විය හැකි
අතර පසුව පමණක් HFT වෙත යන්න.

ප්රශ්න සහ පිළිතුරු

ඔබට HFT වෙළෙන්දෙකු වන්නේ කෙසේද? ඔබට තැරැව්කරුවෙකු සමඟ ගිවිසුමක් අවසන් කළ හැකිය, නැතහොත් ඔබේම මෘදුකාංගයක් මිලදී ගන්න.
Marketmaking උපාය මාර්ගය ක්‍රියාත්මක වන්නේ කෙසේද? ආයෝජකයා මිලෙහි දෙපැත්තෙන්ම ඇණවුම් උත්පාදනය කරයි. මෙම මිල ගණන් වල වෙනස මත සහ ඉපැයීම් ඇත.
collocation යනු කුමක්ද? හුවමාරුවේ දත්ත මධ්‍යස්ථානය අසල සේවාදායකය තබා ඇති විට මෙය HFT ක්‍රමයකි. සාමාන්‍යයෙන් දත්ත හුවමාරුව සඳහා වැය වන කාලය අවම කර ගැනීමට මෙය ඔබට ඉඩ සලසයි. මෙම ක්‍රමය බොහෝ අධි-සංඛ්‍යාත වෙළඳ උපාය මාර්ගවල භාවිතා වේ.