Apa dagang HFT, strategi lan risiko, algoritma

Dagang frekuensi dhuwur – apa iku, cara kerja HFT, strategi utama kanggo dagang frekuensi dhuwur. Yen sampeyan sadurunge wis sinau fitur
saka dagang algoritma , sampeyan bisa uga wis krungu bab kayata HFT dagang. Statics nyatakake yen setengah saka kabeh dagang ing pasar AS ditindakake liwat HFT. Dadi apa dagang frekuensi dhuwur? Coba ing artikel iki.

HFT dagang – apa iku, informasi umum

Dagang Frekuensi Dhuwur minangka jinis dagang algoritmik sing ditondoi kanthi wektu ditahan sing cendhak, kacepetan dhuwur lan turnover modal. Komputer sing kuat digunakake kanggo dagang, sing nindakake akeh transaksi saben detik. Biasane iki volume cilik sing ngidini sampeyan nyoba pasar. Dagang HFT langsung ana hubungane karo kacepetan. Cara kasebut ngidini sampeyan nglacak owah-owahan rega sing paling sithik, uga bedane rega ing sawetara ijol-ijolan. Dagang frekuensi dhuwur digunakake ing saham, mata uang lan pasar liyane. Nanging bubar uga wis digunakake ing dagang crypto, amarga ngidini sampeyan nggawe sawetara transaksi mung siji detik, sing menehi kesempatan investasi tanpa watesan. Ana layanan khusus sing nyedhiyakake platform dagang HFT kanggo para investor.

Cara kerja sistem HFT

Kunci kanggo dagang HFT sing berkualitas yaiku otomatisasi lengkap. Nanging, iki ora ateges cara iki cocok kanggo kabeh wong. Komputer sing digunakake ing proses dagang diprogram kanggo dadi tuan rumah algoritma kompleks. Dheweke terus-terusan nganalisa lonjakan rega nganti milliseconds. Algoritma digawe dening spesialis supaya komputer bisa ndeteksi pemicu lan tren wutah utawa nyuda wektu. Biasane impuls kasebut ora katon dening pedagang liyane, malah sing duwe pengalaman ekstensif. Adhedhasar analisis, program kanthi otomatis mbukak luwih akeh posisi kanthi cepet. Tujuan utama pedagang yaiku dadi sing pertama entuk bathi saka tren sing dideteksi dening algoritma.

Penting! Kita ora ngomong babagan mundhak gedhe ing rega, nanging fluktuasi jangka pendek sing katon nalika pemain gedhe mlebu pasar.

Dagang frekuensi dhuwur ing ijol-ijolan bisa digunakake ora mung ing pasar saham biasa, nanging uga ing pasar cryptocurrency. Nanging, ora saben wong bisa nggunakake algoritma kanthi bener. Kemungkinan nggunakake NFT ing kene padha karo pasar biasa. Nanging kudu dieling-eling yen rega mata uang kripto luwih molah malih, saengga ana risiko luwih akeh ing pasar crypto. Nanging, miturut, ana uga luwih akeh kemungkinan kanggo entuk. Wigati! Kolokasi minangka salah sawijining cara NFT sing ngidini sampeyan entuk mata uang digital. Iki digunakake ing kasus ing ngendi server dagang dumunung ing cedhak pusat pangolahan data. Iku apik nalika server dumunung ing panggonan sing padha karo ijol-ijolan – iki ngidini sampeyan nransfer data meh langsung. Wektu tundha kanggo pedagang rata-rata bisa uga ora masalah.

Apa strategi lan algoritma sing digunakake ing dagang HFT

Ana sawetara cara sing ngidini sampeyan nggawe dhuwit kanthi cepet. Ayo dipikirake sawetara.

Pemasaran

Strategi kasebut ngusulake kanggo ngasilake akeh pesenan ing loro-lorone rega – luwih dhuwur yen saham didol, lan luwih murah yen dituku. Thanks kanggo iki, likuiditas pasar katon, lan pedagang pribadi nemokake “titik entri” luwih gampang. Kanggo pedagang NFT, ing kasus iki dheweke entuk panyebaran pasokan lan permintaan. Yen instrumen finansial populer, mula wis duwe likuiditas dhuwur ing pasar. Nanging kanthi likuiditas sing kurang, ora gampang pedagang golek panuku.
Yen investor tuku keamanan kurang cair, dheweke ora bakal bisa ngedol kanthi cepet. Kita kudu ngenteni sing tuku. Utawa menehi kertas kanthi rega murah menyang pedagang HFT, nanging saiki. Thanks kanggo iki, pedagang HFT entuk sekuritas. Uga, produsen pasar bisa nampa komisi tambahan saka ijol-ijolan kanggo nggawe likuiditas ing pasar.

Arbitrase

Tegese metode iki yaiku nemokake bedo ing rega ing macem-macem situs. Yaiku, pedagang entuk ketimpangan rega ing antarane instrumen utawa pasar sing gegandhengan. Algoritma ngidini sampeyan nemokake korélasi antarane instrumen finansial sing beda-beda, lan entuk dhuwit. Conto sing apik yaiku saham lan berjangka. Pilihan strategi liyane yaiku arbitrase tundha. Pedagang ing kasus iki entuk akses awal menyang informasi. Akses menyang informasi penting wayahe sadurungé saka pemain liyane lan nyedhiyani sudagar karo income utama. Kanggo ngakses informasi kasebut, server kasebut cedhak karo pusat data ijol-ijolan.

Pulsa ignition

Ing sawetara kasus, investor HFT provoke peserta pasar menyang dagang berjangka, kang nimbulaké lonjakan rega. Conto sing apik yaiku mundhake manipulasi skala gedhe sing diamati ing pasar saham ing 2012. Instrumen sing didagang ing platform sing beda-beda bisa disambungake. Iki tegese nalika rega ing siji ijol-ijolan diganti, rega ing ijol-ijolan liyane uga ganti. Nanging, informasi ora langsung diwenehake. Contone, ana luwih saka 1200 km utawa 5 milidetik antarane bursa saham Chicago lan New York. Iki tegese robot sing beroperasi ing New York ora bakal ngerti apa sing kedadeyan ing Chicago sajrone limang milidetik. https://articles.opexflow.com/stock-exchange/nasdaq.htm Nalika ana lonjakan ing kegiatan pasar antarane ijol-ijolan, ana sementara “ora sinkron” antarane ijol-ijolan. Ing kasus iki, rega berjangka bisa beda karo rega saham. Maneh, pedagang bisa entuk dhuwit kanthi fluktuasi kasebut. Apa HFT lan tugas apa sing ditindakake para pangembang & insinyur – dagang frekuensi dhuwur ing kasunyatan modern: https://youtu.be/662q9FVqp50

Piranti lunak apa sing dibutuhake

Ana rong cara kanggo mlebu Dagang Frekuensi Dhuwur. Lan pilihan pisanan yaiku golek makelar khusus. Yen pilihan iki ora cocog lan pedagang pengin nguwasani dagang frekuensi dhuwur dhewe, sampeyan bisa tuku peralatan khusus lan nginstal piranti lunak sing kuat. Ana sawetara tawaran ing pasar ing arah iki.

1. Pisanan, pilih strategi sing bakal sampeyan tindakake. Pangembang piranti lunak bakal ngedol sampeyan mung program kasebut. Nanging sampeyan kudu ngatasi sinyal, algoritma lan strategi dhewe.
2. Siapke biaya dhuwur. Paling kamungkinan, sampeyan kudu mbayar kanggo layanan saka broker, Internet stabil, collocation.

Sadurunge miwiti entuk dhuwit, program kasebut kudu dikonfigurasi. Minangka peralatan, ahli menehi saran kanggo tuku ngalih kacepetan dhuwur – contone, 24-port Arista. Yen peralatan kasebut digunakake, tundha port-to-port bakal dadi 350 nanodetik. Sampeyan uga bisa nggunakake ngalih saka Blade Networks, kang wis rega budget luwih, nanging ing wektu sing padha dianggo ing Fulcrum ASIC. Pedagang uga butuh kertu jaringan sing duwe driver bypass kernel. Contone, bisa uga adaptor jaringan 10G-PCIE2-8C2-2S saka Myricom kanggo lalu lintas UDP. Sistem Chronos dianjurake minangka piranti lunak ultra-cepet. Versi “custom” Gentoo Linux cocok kanggo iku. Saka makelar, ITI Capital utamané populer. Sambungan bisa kanthi rong cara:

1. Sambungan langsung (DMA).
2. SMARTgate.

Kanggo nggunakake cara pisanan, sampeyan butuh piranti lunak sing bisa nyambung menyang ijol-ijolan. Sampeyan kudu nduweni daya hardware sing cocog. Daya hardware bisa katon ing layar.
Sampeyan bisa nggunakake cara iki ing sawetara cara:

• Kanthi VPN.
• Nyewa server virtual saka ITI Capital.
• Penempatan server ing zona bebas. Server klien dumunung ing panggonan sing padha ing pusat data DataSpace, nanging ora ing panggonan collocation, nanging ing bangunan tetanggan. Opsi iki luwih murah.
• Penempatan server klien ing zona kolokasi.

Minangka kanggo opsi kapindho, SMARTgate minangka server proxy mbatesi sing diinstal ing antarane
robot dagang lan gateway ijol-ijolan. Thanks kanggo metode iki, klien bisa dagang saka akun siji, liwat sambungan ing kabeh pasar Moscow Exchange.
Kanggo ngakses akun ing ijol-ijolan iki, sampeyan kudu ngeklik tombol “Bukak akun” ing pojok sisih ndhuwur.
Sistem bakal njaluk sampeyan ngetik nomer ponsel lan alamat email. Sampeyan uga kudu verifikasi nomer telpon.
Sawise iku, klien bakal dijaluk ngetik data lengkap babagan awake dhewe – nomer telpon lan alamat email, rincian paspor lan TIN. Ing pungkasan, sampeyan kudu mlebu kontrak liwat SMS.
Informasi rinci babagan cara nggunakake terminal bakal dikirim menyang email sampeyan. Kanggo nginstal terminal, mung klik tombol “Download”. Instalasi luwih bakal prasaja lan langsung.
Sistem bakal njaluk jeneng pangguna lan sandhi – data iki bakal teka bebarengan karo link download kanggo mail. Sawise iku, terminal bakal diinstal ing komputer.

Kaluwihan lan cacat dagang HFT

Senadyan kasunyatan sing dagang frekuensi dhuwur wis digunakake ing pasar donya kanggo dangu, sikap menyang iku ambigu. Mulane, kita nimbang loro kaluwihan lan cacat saka cara iki. Kaluwihan kalebu:

1. Tambah likuiditas ing proses nggawe transaksi.
2. Tambah ing volume dagang.
3. Ngurangi panyebaran bid-ask.
4. Nambah efisiensi rega.

Nanging ana uga kekurangan:

1. Amarga dagang frekuensi dhuwur, volatilitas ing pasar dadi luwih gedhe, amarga amarga akeh pedagang HFT entuk.
2. Investor sing nggarap dagang frekuensi dhuwur entuk biaya pemain cilik.
3. Kadhangkala jinis penghasilan iki digandhengake karo perdagangan sing dilarang – contone, layering utawa spoofing.

Dagang sing dilarang kalebu manipulasi pasar otomatis sing ngidini sampeyan nyusul pemain liyane. Spoofers nggawe akeh pesenan ing salah sawijining sisih buku pesenan, mula katon akeh investor ing pasar sing pengin tuku utawa ngedol aset. Layering manipulators pisanan nggawe nomer akeh pesenan, lan banjur mbatalake wong – iki ndadékaké kanggo kasunyatan sing rega aset mundhak utawa tiba banget. Dagang frekuensi dhuwur (saka basa Inggris “HFT, Dagang frekuensi dhuwur”) – apa iku, algoritma lan strategi sing digunakake: https://youtu.be/Rc3GsNv1ffU

Ing kasus apa lan sing bisa nggunakake dagang HF

Sapa wae bisa nggunakake jinis pangentukan iki, amarga algoritma saiki wis katon yen sapa wae bisa tuku. Nanging pamula kudu ati-ati. Cara iki luwih cocok kanggo investor institusi sing ngerti pasar lan bisa ngatasi lonjakan rega sing ora dikarepake. Sadurunge pindhah menyang dagang frekuensi dhuwur, luwih becik nyoba tangan sampeyan ing dagang biasa lan entuk pengalaman supaya bisa ngerti pasar. Bisa uga luwih apik kanggo miwiti
perdagangan intraday dhisik , banjur pindhah menyang HFT.

Pitakonan lan jawaban

Kepiye sampeyan bisa dadi pedagang HFT? Sampeyan bisa nganakke persetujuan karo makelar, utawa tuku piranti lunak dhewe.
Kepiye cara strategi Pemasaran? Investor nggawe generasi pesenan ing loro-lorone rega. Ing prabédan ing prices iki lan ana pangentukan.
Apa iku kolokasi? Iki minangka salah sawijining cara HFT, nalika server diselehake ing cedhak pusat data ijol-ijolan. Iki ngidini sampeyan nyilikake wektu sing biasane digunakake kanggo transfer data. Cara iki digunakake ing akeh strategi dagang frekuensi dhuwur.