Kio estas HFT-komerco, strategioj kaj riskoj, algoritmoj

Altfrekvenca komerco – kio ĝi estas, kiel HFT funkcias, la ĉefaj strategioj por altfrekvenca komerco. Se vi antaŭe studis la funkciojn
de algoritma komerco , tiam vi verŝajne aŭdis ion kiel HFT-komerco. Statiko asertas, ke duono de la tuta komerco en la usona merkato okazas per HFT. Do kio estas altfrekvenca komerco? Konsideru en ĉi tiu artikolo.

HFT-komerco – kio ĝi estas, ĝeneralaj informoj

Altfrekvenca Komerco estas speco de algoritma komerco karakterizita de mallongaj tenaj periodoj, alta rapido kaj kapitalspezo. Potencaj komputiloj estas uzataj por komercado, kiuj efektivigas grandegan nombron da transakcioj ĉiun sekundon. Kutime ĉi tiuj estas malgrandaj volumoj, kiuj permesas vin testi la merkaton. HFT-komerco rekte rilatas al rapideco. La metodo permesas spuri eĉ minimumajn ŝanĝojn en prezoj, kaj ankaŭ diferencojn inter prezoj en pluraj interŝanĝoj. Altfrekvenca komerco estas uzata en la akcioj, valutoj kaj aliaj merkatoj. Sed lastatempe ĝi ankaŭ estis uzata en kripta komerco, ĉar ĝi ebligas al vi fari plurajn transakciojn en nur unu sekundo, kio donas al vi senlimajn investajn ŝancojn. Estas specialaj servoj, kiuj provizas siajn HFT-komercajn platformojn al investantoj.

Kiel funkcias la HFT- sistemo

La ŝlosilo por altkvalita HFT-komerco estas plena aŭtomatigo. Tamen, ĉi tio ne signifas, ke ĉi tiu metodo taŭgas por ĉiuj. La komputiloj uzataj en la komerca procezo estas planitaj por gastigi kompleksajn algoritmojn. Ili konstante analizas prezojn ĝis milisekundoj. Algoritmoj estas kreitaj de specialistoj tiel ke komputiloj povas detekti ellasilon kaj tendencojn de kresko aŭ malkresko en tempo. Kutime tiaj impulsoj estas nevideblaj por aliaj komercistoj, eĉ tiuj kun vasta sperto. Surbaze de la analizo, la programoj aŭtomate malfermas pli da pozicioj al alta rapideco. La ĉefa celo de komercisto estas esti la unua profiti de la tendenco detektita de la algoritmo.

Grave! Ni ne parolas pri grandaj saltoj en prezoj, sed prefere mallongdaŭraj fluktuoj, kiuj aperas kiam grandaj ludantoj eniras la merkaton.

Altfrekvenca komerco sur la interŝanĝo povas esti uzata ne nur en la ordinara borso, sed ankaŭ en la kripta mona merkato. Tamen, ne ĉiuj povas uzi algoritmojn ĝuste. La eblecoj uzi NFT ĉi tie estas la samaj kiel en la regula merkato. Sed indas memori, ke prezoj de kripta monero estas pli volatilaj, do estas pli da riskoj en la kripta merkato. Sed, sekve, estas ankaŭ pli da ŝancoj por gajni. Notu! Lokigo estas unu el la NFT-metodoj, kiuj permesas vin gajni per kripta monero. Ĝi estas uzata en kazoj kie la komerca servilo situas proksime al la datuma prilaborado. Estas bone, kiam la servilo situas en la sama loko kiel la interŝanĝo – ĉi tio ebligas al vi transdoni datumojn preskaŭ tuj. La malfruo en tempo por la averaĝa komercisto eble ne gravas.

Kiaj strategioj kaj algoritmoj estas uzataj en HFT-komerco

Estas pluraj metodoj, kiuj permesas vin gajni monon per rapidaj ofertoj. Ni konsideru kelkajn el ili.

Merkatfarado

La strategio proponas generi multajn mendojn ambaŭflanke de la prezo – pli alta se la akcioj estas venditaj, kaj pli malaltaj se ili estas aĉetitaj. Danke al ĉi tio, merkata likvideco aperas, kaj privataj komercistoj trovas “enirpunktojn” pli facile. Koncerne al la NFT-komercisto, en ĉi tiu kazo li gajnas sur la disvastiĝo de propono kaj postulo. Se financaj instrumentoj estas popularaj, tiam ili jam havas altan likvidecon en la merkato. Sed kun malpli da likvideco, ne estas tiel facile por komercisto trovi aĉetanton.
Se investanto aĉetis malaltan likvan sekurecon, li ne povos vendi ĝin rapide. Ni devos atendi la aĉetanton. Aŭ donu la paperon je pli malalta prezo al HFT-komercisto, sed nun. Danke al ĉi tio, HFT-komercistoj gajnas per valorpaperoj. Ankaŭ, merkatfaristoj povas ricevi plian komisionon de la interŝanĝo por krei likvidecon en la merkato.

Arbitracio

La signifo de ĉi tiu metodo estas trovi diferencon en prezoj ĉe malsamaj retejoj. Tio estas, komercisto enspezas pro prezo-malegaleco inter instrumentoj aŭ rilataj merkatoj. Algoritmoj permesas vin trovi korelaciojn inter malsamaj financaj instrumentoj, kaj gajni monon per ĝi. Bona ekzemplo estas akcio kaj estontecoj sur ĝi. Alia strategia opcio estas prokrasta arbitraĝo. La komercisto en ĉi tiu kazo gajnas per frua aliro al informoj. Aliro al gravaj informoj momento pli frue ol aliaj ludantoj kaj provizas la komerciston kun la ĉefa enspezo. Por aliri tiajn informojn, la servilo situas proksime al la datumcentroj de la interŝanĝoj.

Pulso de ŝaltado

En iuj kazoj, HFT-investantoj provokas merkatajn partoprenantojn en estonteco-komercon, kio kaŭzas prezojn. Bona ekzemplo estas la kresko de grandskala manipulado, kiu estis observita en la borso en 2012. Instrumentoj komercitaj sur malsamaj platformoj povas esti interligitaj. Ĉi tio signifas, ke kiam la prezo de unu interŝanĝo ŝanĝiĝas, ankaŭ la prezo de la alia interŝanĝo ŝanĝiĝas. Tamen, informoj ne estas donitaj tuj. Ekzemple, estas pli ol 1200 km aŭ 5 milisekundoj inter la borsoj de Ĉikago kaj Novjorko. Ĉi tio signifas, ke robotoj funkciantaj en Novjorko ne scios, kio okazas en Ĉikago dum kvin milisekundoj. https://articles.opexflow.com/stock-exchange/nasdaq.htm Kiam estas piko en merkata agado trans interŝanĝoj, estas provizora “malsinkroniĝo” inter interŝanĝoj. En ĉi tiu kazo, la prezo de estontecoj povas esti malsama al la prezo de akcioj. Denove, komercisto povas gajni bonan monon pro ĉi tiuj fluktuoj. Kio estas HFT kaj kiajn taskojn solvas programistoj kaj inĝenieroj – altfrekvenca komerco en modernaj realaĵoj: https://youtu.be/662q9FVqp50

Kia programaro necesas

Estas du manieroj eniri Altfrekvencan Komercon. Kaj la unua opcio estas trovi dediĉitan makleriston. Se ĉi tiu opcio ne taŭgas kaj la komercisto volas memstare majstri altfrekvencan komercon, vi povas aĉeti specialajn ekipaĵojn kaj instali potencan programaron. Estas pluraj ofertoj sur la merkato en ĉi tiu direkto.

1. Unue, elektu kiun strategion vi sekvos. La programisto vendos al vi nur la programon mem. Sed vi devos trakti signalojn, algoritmojn kaj strategiojn memstare.
2. Estu preta por altaj kostoj. Plej verŝajne, vi devos pagi por la servoj de makleristo, stabila Interreto, kunlokado.

Antaŭ ol vi komencas gajni monon, la programoj devos esti agordita. Kiel ekipaĵo, spertuloj rekomendas aĉeti altrapidan ŝaltilon – ekzemple 24-havenan Arista. Se tia ekipaĵo estas uzata, tiam la port-al-havena prokrasto estos 350 nanosekundoj. Vi ankaŭ povas uzi ŝaltilon de Blade Networks, kiu havas pli buĝetan prezon, sed samtempe funkcias sur la Fulcrum ASIC. La komercisto ankaŭ bezonos retan karton, kiu havas kernan pretervojon. Ekzemple, ĝi povus esti 10G-PCIE2-8C2-2S retadaptilo de Myricom por UDP-trafiko. La Chronos-sistemo estas rekomendita kiel ultrarapida programaro. Por ĝi taŭgas “persona” versio de Gentoo Linukso. El la makleristoj, ITI Capital estas speciale populara. Konekto eblas laŭ du manieroj:

1. Rekta konekto (DMA).
2. SMARTgate.

Por uzi la unuan metodon, vi bezonas programaron, kiu povas konekti al la interŝanĝo. Ĝi devas havi la taŭgan aparatan potencon. Aparataro potenco videblas sur la ekrano.
Vi povas uzi ĉi tiun metodon en pluraj manieroj:

• Kun VPN.
• Luu virtualan servilon de ITI Capital.
• Lokigo de la servilo en la libera zono. La klientservilo situas en la sama loko en la datumcentro de DataSpace, sed ne en la loko de lokado, sed en najbara konstruaĵo. Ĉi tiu opcio estas multe pli malmultekosta.
• Lokigo de la servilo de la kliento en la kunlokiga zono.

Koncerne al la dua opcio, SMARTgate estas limiga prokura servilo, kiu estas instalita inter
la komerca roboto kaj la interŝanĝa enirejo. Danke al ĉi tiu metodo, la kliento povas komerci de ununura konto, per konekto sur ĉiuj merkatoj de la Moskva Interŝanĝo.
Por aliri konton en ĉi tiu interŝanĝo, vi devas alklaki la butonon “Malfermu konton” en la supra dekstra angulo.
La sistemo petos vin enigi vian poŝtelefonnumeron kaj retadreson. Vi ankaŭ devos kontroli vian telefonnumeron.
Post tio, la kliento estos petita enigi kompletajn datumojn pri si – telefonnumero kaj retadreso, pasportdetaloj kaj TIN. Fine, vi devos subskribi la kontrakton per SMS.
Detalaj informoj pri kiel uzi la terminalon estos senditaj al via retpoŝto. Por instali la terminalon, simple alklaku la butonon “Elŝuti”. Plia instalado estos simpla kaj simpla.
La sistemo petos uzantnomon kaj pasvorton – ĉi tiuj datumoj venos kune kun elŝuta ligilo al via poŝto. Post tio, la terminalo estos instalita sur la komputilo.

Avantaĝoj kaj malavantaĝoj de HFT-komerco

Malgraŭ la fakto, ke altfrekvenca komerco estas uzata sur la monda merkato dum longa tempo, la sinteno al ĝi estas ambigua. Tial ni konsideras ambaŭ la avantaĝojn kaj malavantaĝojn de ĉi tiu metodo. La avantaĝoj inkluzivas:

1. Pliigante likvidecon en la procezo de farado de transakcioj.
2. Pliiĝo en komerca volumo.
3. Malaltigi la disvastigon de oferto-peto.
4. Pliigante la efikecon de prezoj.

Sed estas ankaŭ malavantaĝoj:

1. Pro altfrekvenca komerco, la volatilo en la merkatoj fariĝas iom pli granda, ĉar danke al ĝi multaj HFT-komercistoj gajnas.
2. Investantoj laborantaj kun altfrekvenca komerco gajnas koste de malgrandaj ludantoj.
3. Kelkfoje ĉi tiu speco de enspezo estas asociita kun malpermesita komerco – ekzemple, tavoligado aŭ parodiado.

Malpermesita komerco implikas aŭtomatan merkatan manipuladon, kiu ebligas vin preterpasi aliajn ludantojn. Spoofers faras multajn mendojn unuflanke de la mendolibro, do ŝajnas, ke ekzistas multaj investantoj en la merkato, kiuj serĉas aĉeti aŭ vendi aktivaĵojn. Tavoligantaj manipulantoj unue kreas grandan nombron da mendoj, kaj poste nuligas ilin – ĉi tio kondukas al la fakto, ke la prezo de la valoraĵo altiĝas aŭ malaltiĝas akre. Altfrekvenca komerco (el la angla “HFT, High-frequency trading”) – kio ĝi estas, algoritmoj kaj strategioj uzataj: https://youtu.be/Rc3GsNv1ffU

En kiuj kazoj kaj kiu povas uzi HF-komercon

Ĉiu povas uzi ĉi tiun tipon de enspezoj, ĉar nun aperis algoritmoj, kiujn ĉiu povas aĉeti. Sed komencantoj devas esti speciale singardaj. Ĉi tiu metodo estas speciale taŭga por instituciaj investantoj, kiuj komprenas la merkaton kaj kapablas elteni neatenditajn prezojn. Antaŭ ol transiri al altfrekvenca komerco, estas pli bone provi vian manon ĉe ordinara komerco kaj akiri sperton por komenci kompreni la merkaton. Eble pli bone komenci kun
intrataga komerco unue , kaj nur tiam pluiri al HFT.

Demandoj kaj respondoj

Kiel vi povas fariĝi HFT-komercisto? Vi povas fini interkonsenton kun makleristo, aŭ aĉeti vian propran programaron.
Kiel funkcias la merkatfarada strategio? La investanto kreas ordon-generadon ambaŭflanke de la prezo. Sur la diferenco en ĉi tiuj prezoj kaj estas enspezoj.
Kio estas kolokigo? Ĉi tiu estas unu el la HFT-metodoj, kiam la servilo estas metita proksime de la datumcentro de la interŝanĝo. Ĉi tio ebligas al vi minimumigi la tempon, kiu estas kutime pasigita por transdono de datumoj. Ĉi tiu metodo estas uzata en multaj altfrekvencaj komercaj strategioj.