Bazirganiya HFT çi ye, stratejî û xetere, algorîtmayan

Bazirganiya frekansa bilind – ew çi ye, HFT çawa dixebite, stratejiyên sereke ji bo bazirganiya frekansa bilind. Ger we berê taybetmendiyên
bazirganiya algorîtmîkî lêkolîn kiribe , wê hingê we belkî tiştek wekî bazirganiya HFT bihîstiye. Statics îdîa dike ku nîvê hemî bazirganiya li bazara Dewletên Yekbûyî bi riya HFT pêk tê. Ji ber vê yekê bazirganiya frekansa bilind çi ye? Di vê gotarê de bifikirin.

Bazirganiya HFT – ew çi ye, agahdariya gelemperî

Bazirganiya Frekansa Bilind celebek bazirganiya algorîtmîkî ye ku ji hêla serdemên girtina kurt, leza bilind û veguheztina sermayê ve tête diyar kirin. Komputerên hêzdar ji bo bazirganiyê têne bikar anîn, ku her saniyeyê hejmareke mezin danûstendinan pêk tînin. Bi gelemperî ev cildên piçûk in ku dihêlin hûn bazarê ceribandinê bikin. Bazirganiya HFT rasterast bi lezê ve girêdayî ye. Rêbaz dihêle hûn guheztinên hindiktirîn di bihayan de, û her weha nakokiyên di navbera bihayên li ser gelek danûstendinan de bişopînin. Bazirganiya frekansa bilind di sûkê, dirav û bazarên din de tê bikar anîn. Lê di van demên dawî de ew di bazirganiya krîptoyê de jî tê bikar anîn, ji ber ku ew dihêle hûn tenê di yek saniyê de çend danûstendinan bikin, ku ji we re derfetên veberhênana bêsînor dide. Karûbarên taybetî hene ku platformên xwe yên bazirganiya HFT pêşkêşî veberhêneran dikin.

Pergala HFT çawa dixebite

Mifteya bazirganiya HFT-a-kalîteya bilind otomasyona tevahî ye. Lêbelê, ev nayê vê wateyê ku ev rêbaz ji bo her kesî maqûl e. Komputerên ku di pêvajoya bazirganiyê de têne bikar anîn têne bername kirin ku algorîtmayên tevlihev mêvandar bikin. Ew bi domdarî bilindbûna bihayê heya milî çirkeyan analîz dikin. Algorîtma ji hêla pisporan ve têne çêkirin da ku komputer dikarin di wextê de teşwîq û meylên mezinbûnê an kêmbûnê bibînin. Bi gelemperî, pêlên weha ji bazirganên din re nayên dîtin, hetta yên xwedî ezmûnek berfireh. Li ser bingeha analîzê, bername bixweber bi lez û bez bêtir pozîsyonan vedike. Armanca sereke ya bazirganek ew e ku bibe yê yekem ku ji meyla ku ji hêla algorîtmayê ve hatî vedîtin sûd werbigire.

Giring! Em ne li ser daketinên mezin ên bihayan dipeyivin, lê li şûna guheztinên kurt-kurt ên ku dema lîstikvanên mezin dikevin sûkê xuya dibin.

Bazirganiya bi frekansa bilind a li ser danûstendinê dikare ne tenê di bazara borsa asayî de, lê di bazara krîptoyê de jî were bikar anîn. Lêbelê, her kes nikare algorîtmayan rast bikar bîne. Derfetên bikaranîna NFT-ê li vir wekî li sûka birêkûpêk in. Lê hêja ye ku ji bîr mekin ku bihayên diravên krîptoyê guhezbartir in, ji ber vê yekê di bazara krîptoyê de bêtir metirsî hene. Lê, li gorî vê yekê, şansên qezenckirinê jî hene. Not! Hevgirtin yek ji wan rêbazên NFT ye ku dihêle hûn li ser pereyê krîptoyê qezenc bikin. Ew di rewşên ku servera bazirganiyê li nêzîkê navenda hilberandina daneyê ye tê bikar anîn. Baş e dema ku server li heman cîhê danûstendinê ye – ev dihêle hûn hema hema tavilê daneyan veguhezînin. Dibe ku derengiya demê ji bo bazirganê navîn ne girîng be.

Di bazirganiya HFT de kîjan stratejî û algorîtma têne bikar anîn

Gelek rêbaz hene ku dihêle hûn li ser danûstandinên bilez drav bidin. Ka em hinek ji wan bifikirin.

Marketmaking

Stratejî pêşniyar dike ku gelek fermanan li her du aliyên nirxê biafirîne – heke hîsse werin firotin bilindtir, û heke werin kirîn kêmtir. Bi saya vê, lîkîdîtiya bazarê xuya dike, û bazirganên taybet “nûqeyên têketinê” hêsantir dibînin. Ji bo bazirganê NFT, di vê rewşê de ew li ser belavbûna peyda û daxwazê ​​qezenc dike. Ger amûrên darayî populer in, wê hingê ew jixwe di sûkê de xwedan lîkîdîteyek bilind in. Lê digel kêm lîkîdîteyek, ji bo bazirganek ne ew qas hêsan e ku kiryarek bibîne.
Ger sermayedarek ewlehiyek kêm-avî bikire, ew ê nikaribe zû bifroşe. Em ê li benda kiriyarê bisekinin. An jî kaxezê bi bihayek kêmtir bidin bazirganek HFT, lê niha. Bi saya vê, bazirganên HFT li ser ewlehiyê qezenc dikin. Di heman demê de, çêkerên sûkê dikarin ji bo afirandina lîkîdîtiya li sûkê komîsyonek zêde ji danûstendinê bistînin.

Lihevanînî

Wateya vê rêbazê ev e ku meriv di nav deverên cûda de cûdahiyek di bihayan de bibîne. Ango, bazirganek li ser newekheviya bihayê di navbera amûr an bazarên têkildar de qezenc dike. Algorîtma dihêlin ku hûn di navbera amûrên darayî yên cihêreng de pêwendiyan bibînin, û li ser wê drav bikin. Nimûneyek baş a stock û pêşerojek li ser wê ye. Vebijêrkek din a stratejiyê arbitrage dereng e. Bazirgan di vê rewşê de bi gihîştina zû ya agahdariyê qezenc dike. Gihîştina agahdariya girîng demek zûtir ji lîstikvanên din û dahata sereke ji bazirgan re peyda dike. Ji bo gihîştina agahdariya wusa, server li nêzîkê navendên danûstendinê yên danûstendinê ye.

Nebza agirgirtinê

Di hin rewşan de, veberhênerên HFT beşdarên bazarê di bazirganiya pêşeroj de provoke dikin, ku dibe sedema bilindbûna bihayê. Nimûneyek baş mezinbûna manîpulasyonên mezin e ku di sala 2012-an de li sûkê hate dîtin. Amûrên ku li ser platformên cûda têne firotin dikarin bi hev ve girêdayî bin. Ev tê wê wateyê ku dema ku bihayê li ser danûstendinek diguhezîne, bihayê li ser danûstendina din jî diguhere. Lê di cih de agahî nayên dayîn. Ji bo nimûne, di navbera borseya Chicago û New Yorkê de ji 1200 km an jî 5 milîsaniyeyan zêdetir heye. Ev tê vê wateyê ku robotên ku li New York-ê dixebitin dê pênc milliseconan nizanin ka li Chicago çi diqewime. https://articles.opexflow.com/stock-exchange/nasdaq.htm Gava ku di nav danûstendinan de di çalakiya bazarê de zêdebûnek hebe, di nav danûstendinan de “ji hevdemkirinê” ya demkî heye. Di vê rewşê de, dibe ku bihayê dahatûyan ji bihayê hîseyan cuda be. Dîsa, bazirganek dikare li ser van guheztinan drav baş bide. HFT çi ye û pêşdebir û endezyar çi karan çareser dikin – di rastiyên nûjen de bazirganiya frekansa bilind: https://youtu.be/662q9FVqp50

Çi nermalava pêdivî ye

Du away hene ku meriv têkevin Bazirganiya Frekansa Bilind. Vebijarka yekem ev e ku meriv brokerek taybetî bibîne. Ger ev vebijark ne guncan be û bazirgan bixwaze bi serê xwe bazirganiya frekansa bilind serdest bike, hûn dikarin alavên taybetî bikirin û nermalava hêzdar saz bikin. Di vî warî de li sûkê gelek pêşniyar hene.

1. Pêşîn, kîjan stratejiyê hûn ê bişopînin hilbijêrin. Pêşdebirê nermalavê dê tenê bernameyê bixwe bifroşe. Lê hûn ê neçar bimînin ku bi xwe bi nîşan, algorîtma û stratejiyan re mijûl bibin.
2. Ji bo lêçûnên bilind amade bibin. Bi îhtîmalek mezin, hûn neçar in ku ji bo karûbarên brokerek, Înternetê stabîl, hevgirtinê bidin.

Berî ku hûn dest bi qezenckirina drav bikin, pêdivî ye ku bername bêne mîheng kirin. Wekî amûrek, pispor pêşniyar dikin ku guhezek bilez bikirin – mînakî, Arista 24-port. Ger amûrek weha were bikar anîn, wê hingê derengiya port-port-port dê bibe 350 nanosecond. Di heman demê de hûn dikarin veguhezek ji Blade Networks bikar bînin, ku bihayek budceya wê zêdetir e, lê di heman demê de li ser Fulcrum ASIC dixebite. Bazirgan dê hewceyê qerta torê ya ku xwedan ajokerek kernelê ye jî hewce bike. Mînakî, ew dikare ji Myricom-ê ji bo seyrûsefera UDP-ê adapterê torê 10G-PCIE2-8C2-2S be. Pergala Chronos wekî nermalava ultra-lez tê pêşniyar kirin. Guhertoyek “xwerû” ya Gentoo Linux ji bo wê maqûl e. Di nav brokeran de, ITI Capital bi taybetî populer e. Têkilî bi du awayan gengaz e:

1. Girêdana rasterast (DMA).
2. SMARTgate.

Ji bo ku hûn rêbaza yekem bikar bînin, hûn hewceyê nermalava ku dikare bi danûstendinê ve girêde. Pêdivî ye ku ew xwedî hêza hardware ya guncan be. Hêza hardware li ser ekranê tê dîtin.
Hûn dikarin vê rêbazê bi çend awayan bikar bînin:

• Bi VPN.
• Ji ITI Capital serverek virtual kirê bike.
• Bicîhkirina serverê li qada belaş. Pêşkêşkara xerîdar di navenda daneya DataSpace de li heman cîhê ye, lê ne li cîhê hevgirtinê, lê li avahiyek cîran. Ev vebijêrk pir erzantir e.
• Bicîhkirina servera xerîdar li qada hevgirtinê.

Wekî ku ji bo vebijarka duyemîn, SMARTgate serverek proxy sînordar e ku di navbera
robotê bazirganiyê û deriyê danûstendinê de tê saz kirin. Bi saya vê rêbazê, xerîdar dikare bi girêdanek li ser hemî bazarên Borsaya Moskowê ji yek hesabek bazirganî bike.
Ji bo gihîştina hesabek li ser vê danûstendinê, divê hûn bişkoja “Hesabek veke” li quncika jorîn a rastê bikirtînin.
Pergal dê ji we bixwaze ku hûn jimara têlefona xweya desta û navnîşana e-nameya xwe binivîsin. Her weha hûn ê hewce ne ku jimara têlefona xwe verast bikin.
Piştî wê, dê ji xerîdar were xwestin ku daneyên bêkêmasî li ser xwe binivîsîne – jimara têlefonê û navnîşana e-nameyê, hûrguliyên pasaportê û TIN. Di dawiyê de, hûn ê hewce ne ku bi SMS-ê peymanê îmze bikin.
Agahiyên berfireh li ser ka meriv çawa termînalê bikar tîne dê ji e-nameya we re were şandin. Ji bo sazkirina termînalê, tenê bişkojka “Daxistin” bikirtînin. Sazkirina din dê hêsan û zelal be.
Pergal dê navek bikarhêner û şîfreyek bipirse – ev dane dê digel lînka dakêşanê bi nameya we re werin. Piştî wê, termînalê dê li ser komputerê were saz kirin.

Awantaj û dezawantajên bazirganiya HFT

Tevî vê rastiyê ku bazirganiya frekansa bilind ji bo demek dirêj ve li ser bazara cîhanê tê bikar anîn, helwesta li hember wê nezelal e. Ji ber vê yekê, em hem avantaj û hem jî dezawantajên vê rêbazê dinirxînin. Avantajên xwe hene:

1. Di pêvajoya çêkirina danûstendinan de lîkîdîte zêde dibe.
2. Zêdebûna qebareya bazirganiyê.
3. Kêmkirina belavbûna bid-pirsînê.
4. Zêdekirina karbidestiya bihayê.

Lê dezavantaj jî hene:

1. Ji ber bazirganiya bi frekansa bilind, bêserûberiya li bazaran hinekî mezintir dibe, ji ber ku bi saya wê ye ku gelek bazirganên HFT qezenc dikin.
2. Veberhênerên ku bi bazirganiya frekansa bilind re dixebitin li ser hesabê lîstikvanên piçûk qezenc dikin.
3. Carinan ev celeb dahat bi bazirganiya qedexe re têkildar e – mînakî, qatkirin an xapandin.

Bazirganiya qedexe manîpulasyona bazarê ya otomatîkî vedihewîne ku dihêle hûn lîstikvanên din bi ser bixin. Spoofers gelek fermanan li aliyekî pirtûka fermanê bicîh dikin, ji ber vê yekê wusa dixuye ku li sûkê gelek veberhêner hene ku li kirrîn an firotina hebûnan ​​digerin. Manîpulatorên qatkirî pêşî hejmareke mezin fermanan diafirînin, û dûv re jî wan betal dikin – ev yek rê li ber vê yekê vedike ku bihayê malûmatê bi tundî bilind bibe an dakeve. Bazirganiya frekansa bilind (ji îngilîzî “HFT, Bazirganiya frekansa bilind”) – ew çi ye, algorîtma û stratejiyên ku têne bikar anîn: https://youtu.be/Rc3GsNv1ffU

Di çi rewşan de û kî dikare bazirganiya HF bikar bîne

Her kes dikare bi vî rengî dahatiyê bikar bîne, ji ber ku niha algorîtmayên ku her kes dikare bikire xuya bûne. Lê destpêkê divê bi taybetî baldar bin. Ev rêbaz bi taybetî ji bo veberhênerên sazûman ên ku ji bazarê fam dikin û dikarin bi bilindbûna bihayên nediyar re rû bi rû bimînin maqûl e. Berî ku hûn biçin ser bazirganiya frekansa bilind, çêtir e ku hûn destê xwe di bazirganiya asayî de biceribînin û ezmûnek bi dest bixin da ku hûn bazarê fêm bikin. Dibe ku çêtir be ku hûn pêşî bi
bazirganiya hundurîn dest pê bikin , û tenê wê hingê derbasî HFT bibin.

Pirs û bersiv

Hûn çawa dikarin bibin bazirganek HFT? Hûn dikarin bi brokerek re peymanek çêbikin, an nermalava xwe bikirin.
Stratejiya Kirrûbirrê çawa dixebite? Veberhêner li her du aliyên bihayê hilberîna fermanê diafirîne. Li ser ferqa van bihayan û qezencê heye.
Hevgirtin çi ye? Ev yek ji rêbazên HFT-ê ye, dema ku server li nêzî navenda daneya danûstendinê tê danîn. Ev dihêle hûn dema ku bi gelemperî li ser veguheztina daneyê tê derbas kirin kêm bikin. Ev rêbaz di gelek stratejiyên bazirganiya frekansa bilind de tê bikar anîn.