उच्च-फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग – ते काय आहे, HFT कसे कार्य करते, उच्च-फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंगसाठी मुख्य धोरणे. तुम्ही याआधी अल्गोरिदमिक ट्रेडिंगच्या वैशिष्ट्यांचा अभ्यास केला असेल , तर तुम्ही कदाचित HFT ट्रेडिंग सारखी गोष्ट ऐकली असेल. स्टॅटिक्सचा दावा आहे की यूएस मार्केटमधील एकूण व्यापारापैकी निम्मे व्यवहार HFT द्वारे होते. तर उच्च-फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग म्हणजे काय? या लेखात विचार करा.
HFT ट्रेडिंग – ते काय आहे, सामान्य माहिती
हाय फ्रिक्वेन्सी ट्रेडिंग हा अल्गोरिदमिक ट्रेडिंगचा एक प्रकार आहे ज्यामध्ये कमी होल्डिंग पीरियड्स, उच्च गती आणि भांडवली उलाढाल आहे. ट्रेडिंगसाठी शक्तिशाली संगणक वापरले जातात, जे दर सेकंदाला मोठ्या प्रमाणात व्यवहार करतात. सहसा हे लहान व्हॉल्यूम असतात जे आपल्याला बाजाराची चाचणी घेण्याची परवानगी देतात. HFT ट्रेडिंग थेट गतीशी संबंधित आहे. ही पद्धत तुम्हाला किमतींमध्ये अगदी कमीत कमी बदल, तसेच अनेक एक्सचेंजेसवरील किमतींमधील विसंगतींचा मागोवा घेण्यास अनुमती देते. उच्च-फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंगचा वापर स्टॉक, चलन आणि इतर बाजारांमध्ये केला जातो. परंतु अलीकडे क्रिप्टो ट्रेडिंगमध्ये देखील याचा वापर केला गेला आहे, कारण ते तुम्हाला फक्त एका सेकंदात अनेक व्यवहार करू देते, ज्यामुळे तुम्हाला अमर्यादित गुंतवणुकीच्या संधी मिळतात. अशा काही विशेष सेवा आहेत ज्या गुंतवणूकदारांना त्यांचे HFT ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म प्रदान करतात.
HFT प्रणाली कशी कार्य करते
उच्च-गुणवत्तेच्या HFT ट्रेडिंगची गुरुकिल्ली म्हणजे पूर्ण ऑटोमेशन. तथापि, याचा अर्थ असा नाही की ही पद्धत प्रत्येकासाठी योग्य आहे. ट्रेडिंग प्रक्रियेत वापरलेले संगणक जटिल अल्गोरिदम होस्ट करण्यासाठी प्रोग्राम केलेले आहेत. ते सतत किमतीच्या वाढीचे मिलिसेकंदांपर्यंत विश्लेषण करतात. अल्गोरिदम तज्ञांद्वारे तयार केले जातात जेणेकरुन संगणक ट्रिगर्स आणि वाढीचे ट्रेंड शोधू शकतील किंवा वेळेत घटतील. सहसा अशा आवेग इतर व्यापाऱ्यांना अदृश्य असतात, अगदी व्यापक अनुभव असलेल्यांनाही. विश्लेषणाच्या आधारे, प्रोग्राम आपोआप उच्च वेगाने अधिक पोझिशन्स उघडतात. अल्गोरिदमद्वारे शोधलेल्या ट्रेंडमधून प्रथम नफा मिळवणे हे ट्रेडरचे मुख्य ध्येय आहे.
महत्वाचे! आम्ही किमतीतील मोठ्या उडींबद्दल बोलत नाही, तर मोठ्या खेळाडूंनी बाजारात प्रवेश केल्यावर दिसणारे अल्प-मुदतीच्या चढ-उतारांबद्दल बोलत आहोत.
एक्सचेंजवर उच्च-फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग केवळ सामान्य स्टॉक मार्केटमध्येच नव्हे तर क्रिप्टोकरन्सी मार्केटमध्ये देखील वापरली जाऊ शकते. तथापि, प्रत्येकजण अल्गोरिदम योग्यरित्या वापरू शकत नाही. येथे NFT वापरण्याच्या शक्यता नियमित बाजाराप्रमाणेच आहेत. परंतु हे लक्षात ठेवण्यासारखे आहे की क्रिप्टोकरन्सीच्या किमती अधिक अस्थिर आहेत, त्यामुळे क्रिप्टो मार्केटमध्ये अधिक जोखीम आहेत. परंतु, त्यानुसार, कमाईच्या अधिक संधी देखील आहेत. लक्षात ठेवा! कोलोकेशन ही NFT पद्धतींपैकी एक आहे जी तुम्हाला क्रिप्टोकरन्सीवर कमाई करू देते. हे अशा प्रकरणांमध्ये वापरले जाते जेथे ट्रेडिंग सर्व्हर डेटा प्रोसेसिंग सेंटरच्या अगदी जवळ आहे. जेव्हा सर्व्हर एक्सचेंज सारख्याच ठिकाणी स्थित असेल तेव्हा ते चांगले आहे – हे आपल्याला जवळजवळ त्वरित डेटा हस्तांतरित करण्यास अनुमती देते. सरासरी व्यापार्‍यासाठी वेळेत विलंब काही फरक पडत नाही.
HFT ट्रेडिंगमध्ये कोणती रणनीती आणि अल्गोरिदम वापरले जातात
अशा अनेक पद्धती आहेत ज्या आपल्याला द्रुत सौद्यांवर पैसे कमविण्याची परवानगी देतात. चला त्यापैकी काहींचा विचार करूया.
बाजारीकरण
स्ट्रॅटेजीमध्ये किंमतीच्या दोन्ही बाजूंना अनेक ऑर्डर्स निर्माण करण्याचा प्रस्ताव आहे – शेअर्स विकल्यास जास्त आणि ते विकत घेतल्यास कमी. याबद्दल धन्यवाद, बाजारातील तरलता दिसून येते आणि खाजगी व्यापार्‍यांना “एंट्री पॉइंट” अधिक सहजपणे मिळतात. NFT ट्रेडरसाठी, या प्रकरणात तो मागणी आणि पुरवठा यांच्या प्रसारावर कमाई करतो. जर आर्थिक साधने लोकप्रिय असतील, तर त्यांच्याकडे आधीच बाजारात उच्च तरलता आहे. परंतु कमी तरलतेसह, व्यापाऱ्यासाठी खरेदीदार शोधणे इतके सोपे नाही.
लवाद
या पद्धतीचा अर्थ वेगवेगळ्या साइटवरील किमतींमध्ये विसंगती शोधणे हा आहे. म्हणजेच, साधने किंवा संबंधित बाजारपेठांमधील किमतीतील असमानतेवर व्यापारी कमाई करतो. अल्गोरिदम तुम्हाला वेगवेगळ्या आर्थिक साधनांमधील परस्परसंबंध शोधण्याची आणि त्यावर पैसे कमविण्याची परवानगी देतात. स्टॉक आणि त्यावर फ्युचर्स हे एक उत्तम उदाहरण आहे. दुसरा धोरण पर्याय म्हणजे विलंब लवाद. या प्रकरणातील व्यापारी माहितीवर लवकर प्रवेश मिळवून कमावतो. महत्त्वाच्या माहितीवर इतर खेळाडूंपेक्षा काही क्षण अगोदर प्रवेश करणे आणि व्यापारीला मुख्य उत्पन्न प्रदान करते. अशा माहितीमध्ये प्रवेश करण्यासाठी, सर्व्हर एक्सचेंजेसच्या डेटा सेंटरच्या अगदी जवळ स्थित आहे.
इग्निशन पल्स
काही प्रकरणांमध्ये, HFT गुंतवणूकदार बाजारातील सहभागींना फ्युचर्स ट्रेडिंगमध्ये भडकवतात, ज्यामुळे किमतीत वाढ होते. 2012 मध्ये स्टॉक मार्केटमध्ये मोठ्या प्रमाणावर फेरफार करण्यात आलेली वाढ हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर व्यापार केलेली उपकरणे एकमेकांशी जोडली जाऊ शकतात. याचा अर्थ असा की जेव्हा एका एक्सचेंजची किंमत बदलते तेव्हा दुसऱ्या एक्सचेंजची किंमत देखील बदलते. मात्र, लगेच माहिती दिली जात नाही. उदाहरणार्थ, शिकागो आणि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंजमध्ये 1200 किमी किंवा 5 मिलीसेकंदपेक्षा जास्त अंतर आहे. याचा अर्थ असा की न्यूयॉर्कमध्ये कार्यरत असलेल्या रोबोट्सना पाच मिलीसेकंदपर्यंत शिकागोमध्ये काय चालले आहे हे कळणार नाही. https://articles.opexflow.com/stock-exchange/nasdaq.htm जेव्हा एक्सचेंजेसमध्ये बाजाराच्या क्रियाकलापांमध्ये वाढ होते, तेव्हा सर्व एक्सचेंजेसमध्ये तात्पुरते “समक्रमणबाह्य” असते. या प्रकरणात, फ्युचर्सची किंमत शेअर्सच्या किंमतीपेक्षा वेगळी असू शकते. पुन्हा, एक व्यापारी या चढउतारांवर चांगले पैसे कमवू शकतो. HFT म्हणजे काय आणि विकासक आणि अभियंते कोणती कार्ये सोडवतात – आधुनिक वास्तवात उच्च-वारंवारता व्यापार: https://youtu.be/662q9FVqp50
कोणते सॉफ्टवेअर आवश्यक आहे
उच्च फ्रिक्वेन्सी ट्रेडिंगमध्ये प्रवेश करण्याचे दोन मार्ग आहेत. आणि पहिला पर्याय म्हणजे समर्पित ब्रोकर शोधणे. हा पर्याय योग्य नसल्यास आणि व्यापारी स्वतःहून उच्च-फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंगमध्ये प्रभुत्व मिळवू इच्छित असल्यास, आपण विशेष उपकरणे खरेदी करू शकता आणि शक्तिशाली सॉफ्टवेअर स्थापित करू शकता. या दिशेने बाजारात अनेक ऑफर्स आहेत.
- प्रथम, आपण कोणत्या धोरणाचे अनुसरण कराल ते निवडा. सॉफ्टवेअर डेव्हलपर तुम्हाला फक्त प्रोग्रामच विकेल. परंतु तुम्हाला स्वतःच सिग्नल, अल्गोरिदम आणि रणनीतींचा सामना करावा लागेल.
- उच्च खर्चासाठी तयार रहा. बहुधा, आपल्याला ब्रोकर, स्थिर इंटरनेट, कोलोकेशनच्या सेवांसाठी पैसे द्यावे लागतील.
- डायरेक्ट कनेक्शन (DMA).
- स्मार्टगेट.
पहिली पद्धत वापरण्यासाठी, आपल्याला एक्सचेंजशी कनेक्ट करू शकणारे सॉफ्टवेअर आवश्यक आहे. त्यात योग्य हार्डवेअर पॉवर असणे आवश्यक आहे. हार्डवेअर पॉवर स्क्रीनवर दिसू शकते.
- VPN सह.
- ITI Capital कडून व्हर्च्युअल सर्व्हर भाड्याने घ्या.
- फ्री झोनमध्ये सर्व्हरचे प्लेसमेंट. क्लायंट सर्व्हर डेटास्पेस डेटा सेंटरमध्ये त्याच ठिकाणी स्थित आहे, परंतु कोलोकेशनच्या ठिकाणी नाही तर शेजारच्या इमारतीमध्ये आहे. हा पर्याय खूपच स्वस्त आहे.
- क्लायंटच्या सर्व्हरचे कोलोकेशन झोनमध्ये प्लेसमेंट.
दुसऱ्या पर्यायासाठी, SMARTgate हा एक मर्यादित प्रॉक्सी सर्व्हर आहे जो ट्रेडिंग रोबोट आणि एक्सचेंज गेटवे दरम्यान स्थापित केला जातो. या पद्धतीबद्दल धन्यवाद, क्लायंट मॉस्को एक्सचेंजच्या सर्व मार्केटमधील कनेक्शनद्वारे एकाच खात्यातून व्यापार करू शकतो.
HFT ट्रेडिंगचे फायदे आणि तोटे
जागतिक बाजारपेठेत उच्च-वारंवारता व्यापार दीर्घकाळ वापरला जात असूनही, त्याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन संदिग्ध आहे. म्हणून, आम्ही या पद्धतीचे फायदे आणि तोटे दोन्ही विचारात घेतो. फायद्यांमध्ये हे समाविष्ट आहे:
- व्यवहार करण्याच्या प्रक्रियेत तरलता वाढवणे.
- ट्रेडिंग व्हॉल्यूममध्ये वाढ.
- बिड-आस्क स्प्रेड कमी करणे.
- किंमतींची कार्यक्षमता वाढवणे.
परंतु त्याचे तोटे देखील आहेत:
- उच्च-फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंगमुळे, बाजारातील अस्थिरता काहीशी जास्त होते, कारण यामुळे अनेक HFT व्यापारी कमावतात.
- उच्च-फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंगसह काम करणारे गुंतवणूकदार लहान खेळाडूंच्या खर्चावर कमावतात.
- कधीकधी या प्रकारचे उत्पन्न प्रतिबंधित व्यापाराशी संबंधित असते – उदाहरणार्थ, लेयरिंग किंवा स्पूफिंग.
निषिद्ध व्यापारामध्ये ऑटोमेटेड मार्केट मॅनिप्युलेशन समाविष्ट आहे जे तुम्हाला इतर खेळाडूंना मागे टाकण्याची परवानगी देते. स्पूफर ऑर्डर बुकच्या एका बाजूला भरपूर ऑर्डर देतात, त्यामुळे असे दिसते की बाजारात बरेच गुंतवणूकदार मालमत्ता खरेदी किंवा विक्री करू पाहत आहेत. लेयरिंग मॅनिपुलेटर प्रथम मोठ्या संख्येने ऑर्डर तयार करतात आणि नंतर त्या रद्द करतात – यामुळे मालमत्तेची किंमत वाढते किंवा झपाट्याने कमी होते. उच्च-वारंवारता व्यापार (इंग्रजी “HFT, उच्च-फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग” मधून) – ते काय आहे, अल्गोरिदम आणि धोरणे वापरली जातात: https://youtu.be/Rc3GsNv1ffU
कोणत्या प्रकरणांमध्ये आणि कोण HF ट्रेडिंग वापरू शकतो
कोणीही या प्रकारची कमाई वापरू शकतो, कारण अल्गोरिदम आता दिसून आले आहेत की कोणीही खरेदी करू शकतो. परंतु नवशिक्यांनी विशेषतः सावधगिरी बाळगली पाहिजे. ही पद्धत विशेषतः संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी योग्य आहे ज्यांना बाजार समजतो आणि अनपेक्षित किमतीच्या वाढीचा सामना करण्यास सक्षम आहेत. उच्च-फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंगकडे जाण्यापूर्वी, बाजार समजून घेण्यासाठी सामान्य व्यापारात आपला हात वापरणे आणि अनुभव मिळवणे चांगले आहे. प्रथम इंट्राडे ट्रेडिंगसह प्रारंभ करणे चांगले असू शकते आणि त्यानंतरच HFT वर जा.
प्रश्न आणि उत्तरे
तुम्ही HFT व्यापारी कसे बनू शकता? तुम्ही ब्रोकरशी करार करू शकता किंवा तुमचे स्वतःचे सॉफ्टवेअर खरेदी करू शकता. मार्केटमेकिंग धोरण कसे कार्य करते? गुंतवणूकदार किंमतीच्या दोन्ही बाजूंनी ऑर्डर निर्मिती तयार करतो. या किमतीतील फरक आणि कमाई आहे. कोलोकेशन म्हणजे काय? जेव्हा सर्व्हर एक्सचेंजच्या डेटा सेंटरजवळ ठेवला जातो तेव्हा ही HFT पद्धतींपैकी एक आहे. हे तुम्हाला सहसा डेटा ट्रान्सफरवर खर्च होणारा वेळ कमी करण्यास अनुमती देते. ही पद्धत अनेक उच्च-वारंवारता व्यापार धोरणांमध्ये वापरली जाते.
