Beth yw masnachu HFT, strategaethau a risgiau, algorithmau

Masnachu amledd uchel – beth ydyw, sut mae HFT yn gweithio, y prif strategaethau ar gyfer masnachu amledd uchel. Os ydych chi wedi astudio nodweddion
masnachu algorithmig o’r blaen , yna mae’n debyg eich bod wedi clywed y fath beth â masnachu HFT. Mae Statics yn honni bod hanner yr holl fasnachu ym marchnad yr UD yn digwydd trwy HFT. Felly beth yw masnachu amledd uchel? Ystyriwch yn yr erthygl hon.

Masnachu HFT – beth ydyw, gwybodaeth gyffredinol

Mae Masnachu Amlder Uchel yn fath o fasnachu algorithmig a nodweddir gan gyfnodau dal byr, cyflymder uchel a throsiant cyfalaf. Defnyddir cyfrifiaduron pwerus ar gyfer masnachu, sy’n cynnal nifer fawr o drafodion bob eiliad. Fel arfer, cyfeintiau bach yw’r rhain sy’n eich galluogi i brofi’r farchnad. Mae masnachu HFT yn uniongyrchol gysylltiedig â chyflymder. Mae’r dull yn caniatáu ichi olrhain hyd yn oed y newidiadau lleiaf posibl mewn prisiau, yn ogystal ag anghysondebau rhwng prisiau ar sawl cyfnewidfa. Defnyddir masnachu amledd uchel yn y stoc, arian cyfred a marchnadoedd eraill. Ond yn ddiweddar fe’i defnyddiwyd hefyd mewn masnachu crypto, gan ei fod yn caniatáu ichi wneud nifer o drafodion mewn dim ond un eiliad, sy’n rhoi cyfleoedd buddsoddi diderfyn i chi. Mae yna wasanaethau arbennig sy’n darparu eu llwyfannau masnachu HFT i fuddsoddwyr.Mae hyn yn caniatáu ichi elwa o amrywiadau mewn prisiau cryptocurrency.

Sut mae’r system HFT yn gweithio

Yr allwedd i fasnachu HFT o ansawdd uchel yw awtomeiddio llawn. Fodd bynnag, nid yw hyn yn golygu bod y dull hwn yn addas i bawb. Mae’r cyfrifiaduron a ddefnyddir yn y broses fasnachu wedi’u rhaglennu i gynnal algorithmau cymhleth. Maent yn gyson yn dadansoddi pigau pris i lawr i milieiliadau. Mae arbenigwyr yn creu algorithmau fel y gall cyfrifiaduron ganfod sbardunau a thueddiadau twf neu ddirywiad mewn amser. Fel arfer mae ysgogiadau o’r fath yn anweledig i fasnachwyr eraill, hyd yn oed y rhai sydd â phrofiad helaeth. Yn seiliedig ar y dadansoddiad, mae’r rhaglenni’n agor mwy o swyddi yn awtomatig ar gyflymder uchel. Prif nod masnachwr yw bod y cyntaf i elwa o’r duedd a ganfyddir gan yr algorithm.

Pwysig! Nid ydym yn sôn am neidiau mawr mewn prisiau, ond yn hytrach amrywiadau tymor byr sy’n ymddangos pan fydd chwaraewyr mawr yn dod i mewn i’r farchnad.

Gellir defnyddio masnachu amledd uchel ar y gyfnewidfa nid yn unig yn y farchnad stoc arferol, ond hefyd yn y farchnad arian cyfred digidol. Fodd bynnag, ni all pawb ddefnyddio algorithmau yn gywir. Mae’r posibiliadau o ddefnyddio NFT yma yr un fath ag yn y farchnad arferol. Ond mae’n werth cofio bod prisiau cryptocurrency yn fwy cyfnewidiol, felly mae mwy o risgiau yn y farchnad crypto. Ond, yn unol â hynny, mae yna hefyd fwy o gyfleoedd i ennill. Nodyn! Cydleoli yw un o’r dulliau NFT sy’n eich galluogi i ennill arian cyfred digidol. Fe’i defnyddir mewn achosion lle mae’r gweinydd masnachu wedi’i leoli’n agos at y ganolfan prosesu data. Mae’n dda pan fydd y gweinydd wedi’i leoli yn yr un lle â’r cyfnewid – mae hyn yn caniatáu ichi drosglwyddo data bron yn syth. Efallai na fydd yr oedi mewn amser ar gyfer y masnachwr cyffredin o bwys.

Pa strategaethau ac algorithmau a ddefnyddir wrth fasnachu HFT

Mae yna nifer o ddulliau sy’n eich galluogi i wneud arian ar fargeinion cyflym. Gadewch i ni ystyried rhai ohonynt.

Marchnata

Mae’r strategaeth yn cynnig cynhyrchu llawer o archebion ar ddwy ochr y pris – yn uwch os gwerthir y cyfranddaliadau, ac yn is os cânt eu prynu. Diolch i hyn, mae hylifedd y farchnad yn ymddangos, ac mae masnachwyr preifat yn dod o hyd i “bwyntiau mynediad” yn haws. O ran y masnachwr NFT, yn yr achos hwn mae’n ennill ar y lledaeniad cyflenwad a galw. Os yw offerynnau ariannol yn boblogaidd, yna mae ganddynt hylifedd uchel yn y farchnad eisoes. Ond gyda llai o hylifedd, nid yw mor hawdd i fasnachwr ddod o hyd i brynwr.
Pe bai buddsoddwr yn prynu sicrwydd hylif isel, ni fydd yn gallu ei werthu’n gyflym. Bydd yn rhaid i ni aros am y prynwr. Neu rhowch y papur am bris is i fasnachwr HFT, ond ar hyn o bryd. Diolch i hyn, mae masnachwyr HFT yn ennill ar warantau. Hefyd, gall gwneuthurwyr marchnad dderbyn comisiwn ychwanegol o’r gyfnewidfa ar gyfer creu hylifedd yn y farchnad.

Cyflafareddu

Ystyr y dull hwn yw dod o hyd i anghysondeb mewn prisiau ar wahanol safleoedd. Hynny yw, mae masnachwr yn ennill ar anghydraddoldeb pris rhwng offerynnau neu farchnadoedd cysylltiedig. Mae algorithmau yn caniatáu ichi ddod o hyd i gydberthynas rhwng gwahanol offerynnau ariannol, a gwneud arian arno. Enghraifft dda yw stoc a dyfodol arno. Opsiwn strategaeth arall yw oedi arbitrage. Mae’r masnachwr yn yr achos hwn yn ennill ar fynediad cynnar at wybodaeth. Mynediad at wybodaeth bwysig eiliad yn gynharach na chwaraewyr eraill ac yn darparu’r prif incwm i’r masnachwr. I gael mynediad at wybodaeth o’r fath, mae’r gweinydd wedi’i leoli’n agos at ganolfannau data’r cyfnewidfeydd.

Curiad tanio

Mewn rhai achosion, mae buddsoddwyr HFT yn ysgogi cyfranogwyr y farchnad i fasnachu yn y dyfodol, sy’n achosi cynnydd mewn prisiau. Enghraifft dda yw’r ymchwydd mewn trin ar raddfa fawr a welwyd yn y farchnad stoc yn 2012. Gellir cydgysylltu offerynnau sy’n cael eu masnachu ar lwyfannau gwahanol. Mae hyn yn golygu, pan fydd y pris ar un gyfnewidfa yn newid, mae’r pris ar y gyfnewidfa arall hefyd yn newid. Fodd bynnag, ni ddarperir gwybodaeth ar unwaith. Er enghraifft, mae mwy na 1200 km neu 5 milieiliad rhwng cyfnewidfeydd stoc Chicago ac Efrog Newydd. Mae hyn yn golygu na fydd robotiaid sy’n gweithredu yn Efrog Newydd yn gwybod beth sy’n digwydd yn Chicago am bum milieiliad. https://articles.opexflow.com/stock-exchange/nasdaq.htm Gydag ymchwydd sydyn yng ngweithgarwch y farchnad ar wahanol gyfnewidfeydd, mae “allan o gysoni” dros dro ar wahanol gyfnewidfeydd.

Pa feddalwedd sydd ei angen

Mae dwy ffordd i fynd i mewn i Fasnachu Amledd Uchel. A’r opsiwn cyntaf yw dod o hyd i frocer pwrpasol. Os nad yw’r opsiwn hwn yn addas a bod y masnachwr eisiau meistroli masnachu amledd uchel ar ei ben ei hun, gallwch brynu offer arbennig a gosod meddalwedd pwerus. Mae yna nifer o gynigion ar y farchnad i’r cyfeiriad hwn.

1. Yn gyntaf, dewiswch pa strategaeth y byddwch yn ei dilyn. Bydd y datblygwr meddalwedd yn gwerthu’r rhaglen ei hun yn unig i chi. Ond bydd yn rhaid i chi ddelio â signalau, algorithmau a strategaethau ar eich pen eich hun.
2. Byddwch yn barod am gostau uchel. Yn fwyaf tebygol, bydd yn rhaid i chi dalu am wasanaethau brocer, Rhyngrwyd sefydlog, cydleoli.

Cyn i chi ddechrau ennill arian, bydd angen i’r rhaglenni gael eu ffurfweddu. Fel offer, mae arbenigwyr yn argymell prynu switsh cyflym – er enghraifft, Arista 24-porthladd. Os defnyddir offer o’r fath, yna bydd yr oedi porthladd-i-borthladd yn 350 nanoseconds. Gallwch hefyd ddefnyddio switsh o Blade Networks, sydd â phris mwy cyllidebol, ond ar yr un pryd yn gweithio ar yr Fulcrum ASIC. Bydd angen cerdyn rhwydwaith ar y masnachwr hefyd sydd â gyrrwr ffordd osgoi cnewyllyn. Er enghraifft, gallai fod yn addasydd rhwydwaith 10G-PCIE2-8C2-2S o Myricom ar gyfer traffig CDU. Argymhellir y system Chronos fel meddalwedd tra-gyflym. Mae fersiwn “arfer” o Gentoo Linux yn addas ar ei gyfer. O’r broceriaid, mae ITI Capital yn arbennig o boblogaidd. Mae cysylltiad yn bosibl mewn dwy ffordd:

1. Cysylltiad uniongyrchol (DMA).
2. SMARTgate.

I ddefnyddio’r dull cyntaf, mae angen meddalwedd arnoch a all gysylltu â’r gyfnewidfa. Rhaid iddo gael y pŵer caledwedd priodol. Gellir gweld pŵer caledwedd ar y sgrin.
Gallwch ddefnyddio’r dull hwn mewn sawl ffordd:

• Gyda VPN.
• Rhentwch weinydd rhithwir gan ITI Capital.
• Lleoliad y gweinydd yn y parth rhydd. Mae’r gweinydd cleient wedi’i leoli yn yr un lle yn y ganolfan ddata DataSpace, ond nid yn y man cydleoli, ond mewn adeilad cyfagos. Mae’r opsiwn hwn yn llawer rhatach.
• Lleoli gweinydd y cleient yn y parth cydleoli.

O ran yr ail opsiwn, mae SMARTgate yn weinydd dirprwy cyfyngol sydd wedi’i osod rhwng
y robot masnachu a’r porth cyfnewid. Diolch i’r dull hwn, gall y cleient fasnachu o un cyfrif, trwy gysylltiad ar holl farchnadoedd y Moscow Exchange.
I gael mynediad at gyfrif ar y gyfnewidfa hon, rhaid i chi glicio ar y botwm “Agor cyfrif” yn y gornel dde uchaf.
Bydd y system yn gofyn i chi roi eich rhif ffôn symudol a’ch cyfeiriad e-bost. Bydd angen i chi hefyd wirio eich rhif ffôn.
Ar ôl hynny, gofynnir i’r cleient nodi data cyflawn amdano’i hun – rhif ffôn a chyfeiriad e-bost, manylion pasbort a thun. Ar y diwedd, bydd angen i chi lofnodi’r contract trwy SMS.
Bydd gwybodaeth fanwl am sut i ddefnyddio’r derfynell yn cael ei hanfon i’ch e-bost. I osod y derfynell, cliciwch ar y botwm “Lawrlwytho”. Bydd gosod pellach yn syml ac yn syml.
Bydd y system yn gofyn am enw defnyddiwr a chyfrinair – bydd y data hyn yn dod ynghyd â dolen lawrlwytho i’ch post. Ar ôl hynny, bydd y derfynell yn cael ei osod ar y cyfrifiadur.

Manteision ac anfanteision masnachu HFT

Er gwaethaf y ffaith bod masnachu amledd uchel wedi’i ddefnyddio ar farchnad y byd ers amser maith, mae’r agwedd tuag ato yn amwys. Felly, rydym yn ystyried manteision ac anfanteision y dull hwn. Mae’r manteision yn cynnwys:

1. Cynyddu hylifedd yn y broses o wneud trafodion.
2. Cynnydd yn y cyfaint masnachu.
3. Gostwng y lledaeniad bid-gofyn.
4. Cynyddu effeithlonrwydd prisio.

Ond mae yna anfanteision hefyd:

1. Oherwydd masnachu amledd uchel, mae’r anweddolrwydd yn y marchnadoedd yn dod ychydig yn fwy, gan mai diolch iddo y mae llawer o fasnachwyr HFT yn ennill.
2. Mae buddsoddwyr sy’n gweithio gyda masnachu amledd uchel yn ennill ar draul chwaraewyr bach.
3. Weithiau mae’r math hwn o incwm yn gysylltiedig â masnachu gwaharddedig – er enghraifft, haenu neu ffugio.

Mae masnachu gwaharddedig yn golygu trin y farchnad yn awtomataidd sy’n eich galluogi i oddiweddyd chwaraewyr eraill. Mae Spoofers yn gosod llawer o archebion ar un ochr i’r llyfr archebion, felly mae’n edrych fel bod llawer o fuddsoddwyr yn y farchnad yn edrych i brynu neu werthu asedau. Mae manipulators haenu yn gyntaf yn creu nifer fawr o orchmynion ac yna’n eu canslo – mae hyn yn arwain at y ffaith bod pris yr ased yn codi neu’n disgyn yn sydyn. Masnachu amledd uchel (o’r Saesneg “HFT, Masnachu amledd uchel”) – beth ydyw, yr algorithmau a’r strategaethau a ddefnyddir: https://youtu.be/Rc3GsNv1ffU

Ym mha achosion a phwy all ddefnyddio masnachu HF

Gall unrhyw un ddefnyddio’r math hwn o enillion, gan fod algorithmau bellach wedi ymddangos y gall unrhyw un eu prynu. Ond dylai dechreuwyr fod yn arbennig o ofalus. Mae’r dull hwn yn arbennig o addas ar gyfer buddsoddwyr sefydliadol sy’n deall y farchnad ac sy’n gallu ymdopi â chynnydd pris annisgwyl. Cyn symud ymlaen i fasnachu amledd uchel, mae’n well rhoi cynnig ar fasnachu arferol a chael profiad er mwyn dechrau deall y farchnad. Efallai y byddai’n well dechrau gyda
masnachu o fewn diwrnod yn gyntaf , a dim ond wedyn symud ymlaen i HFT.

Cwestiynau ac atebion

Sut gallwch chi ddod yn fasnachwr HFT? Gallwch ddod i gytundeb gyda brocer, neu brynu eich meddalwedd eich hun.
Sut mae’r strategaeth Creu Marchnad yn gweithio? Mae’r buddsoddwr yn creu cynhyrchu archeb ar ddwy ochr y pris. Ar y gwahaniaeth yn y prisiau hyn ac mae enillion.
Beth yw cydleoli? Dyma un o’r dulliau HFT, pan osodir y gweinydd ger canolfan ddata’r cyfnewid. Mae hyn yn eich galluogi i leihau’r amser a dreulir fel arfer ar drosglwyddo data. Defnyddir y dull hwn mewn llawer o strategaethau masnachu amledd uchel.