Daldalli HFT maali, tooftaa fi balaa, algorithms

Daldala frequency ol’aanaa – maal akka ta’e, HFT akkamitti akka hojjetu, tooftaalee ijoo daldala frequency ol’aanaa. If you have previously studied the features
of algorithmic trading , sana booda tarii waan akka HFT trading jedhu dhageessanii jirtu. Istaatiksiin daldala gabaa Ameerikaa keessatti raawwatamu hunda keessaa walakkaan isaa karaa HFT akka raawwatamu hima. Kanaafuu daldalli frequency ol’aanaa maali? Mata duree kana keessatti mee haa ilaallu.

Daldala HFT – maali, odeeffannoo waliigalaa

Daldalli Firikuweensii Ol’aanaa gosa daldala algoritmii yeroo qabachuu gabaabaa, saffisa guddaa fi jijjiirraa kaappitaalaatiin kan beekamudha. Kompiitaroonni humna guddaa qaban daldalaaf kan oolu yoo ta’u, isaanis sekondii hunda daldala baay’ee raawwatu. Yeroo baayyee kunniin jildii xixiqqoo gabaa qorachuuf si dandeessisudha. Daldalli HFT kallattiin saffisa waliin wal qabata. Malli kun jijjiirama gatii xiqqaa illee, akkasumas garaagarummaa gatii gidduu jiru jijjiirraa hedduu irratti hordofuuf si dandeessisa. Daldalli frequency ol’aanaa gabaa aksiyoonaa, maallaqaa fi biroo keessatti fayyadama. Garuu dhiheenya kana daldala kirpitoo keessattis fayyadamaa tureera, sababiin isaas sekondii tokko qofa keessatti daldala hedduu hojjechuuf waan si dandeessisuuf carraa invastimantii daangaa hin qabne siif kenna. Tajaajiloonni addaa waltajjii daldalaa HFT isaanii invastarootaaf kennan jiru.

Akkaataa sirni HFT itti hojjetu

Furtuu daldala HFT qulqullina olaanaa qabuuf ofumaan guutuudha. Haa ta’u malee, malli kun nama hundaaf mijata jechuu miti. Kompiitaroonni adeemsa daldalaa keessatti fayyadaman algorithms walxaxaa ta’an akka keessummeessuuf sagantaa baafamaniiru. Yeroo hunda gatii olka’uu hanga milisekondii gadi bu’u xiinxalu. Algoritmoonni ogeeyyiin kan uumaman yoo ta’u, kunis kompiitaroonni yeroon wantoota kakaasan fi adeemsa guddina ykn gadi bu’uu adda baasuu danda’u. Yeroo baayyee kaka’umsi akkasii daldaltoota biroo biratti, warra muuxannoo bal’aa qabaniif illee hin mul’atu. Xiinxala kana irratti hundaa’uun sagantaaleen ofumaan saffisa guddaadhaan bakka dabalataa banu. Galmi daldalaa tokkoo inni guddaan trend algorithmiin adda baasu irraa jalqaba bu’aa argachuudha.

Barbaachisaa! Waa’ee utaalcha gatii guddaa osoo hin taane, jijjiirama yeroo gabaabaa yeroo taphattoonni gurguddoon gabaa seenan mul’atu dubbanna.

Daldalli friikuweensii ol’aanaa jijjiirraa irratti raawwatamu gabaa aksiyoonaa idilee qofa keessatti osoo hin taane, gabaa maallaqa kirpitoo keessattis fayyadamuun ni danda’ama. Haa ta’u malee namni hundi algorithms sirritti fayyadamuu hin danda’u. Carraan NFT asitti fayyadamuu akkuma gabaa idilee keessatti mul’atudha. Garuu gatiin maallaqa kirpitoo caalaatti jijjiirama waan qabuuf gabaa kirpitoo keessatti balaan baay’ee akka jiru yaadachuun barbaachisaadha. Garuu, haaluma kanaan, carraan galii argachuus baay’eedha. Yaadannoo! Collocation mala NFT keessaa tokko yoo ta’u, maallaqa kirpitoo irratti galii akka argattu si dandeessisudha. Haalota sarvariin daldalaa wiirtuu adeemsa daataatti dhihoo jirutti fayyadama. Yeroo sarvarichi bakka waljijjiirraa jirutti argamu gaariidha – kunis battalumatti jechuun ni danda’ama daataa dabarsuu si dandeessisa. Daldalaa giddu galeessaaf yeroon harkifachuun dhimma qabaachuu dhiisuu danda’a.

Daldala HFT keessatti tooftaa fi algorithms maaltu fayyadama

Malli waliigaltee saffisaa irratti maallaqa argachuuf si dandeessisan hedduudha. Mee muraasa isaanii haa ilaallu.

Gabaa uumuu

Tarsiimoon kun ajaja gatii gama lamaaniin maddisiisuu yaada dhiheessa – yoo aksiyooniin gurgurame olka’aa, yoo bitame immoo gadi bu’a. Galata kanaan, dhangala’aan gabaa ni mul’ata, daldaltoonni dhuunfaa “bakka seensaa” salphaatti argatu. Daldalaa NFT yoo ilaalle, haala kana keessatti babal’ina dhiyeessii fi fedhii irratti argatu. Meeshaaleen faayinaansii yoo jaallataman, egaa duraanuu gabaa keessatti dhangala’aa olaanaa qabu jechuudha. Garuu dhangala’aa xiqqaa ta’een daldalaan tokko bituu argachuun akkas salphaa miti.
Invastariin tokko wabii dhangala’aa xiqqaa qabu yoo bite dafee gurguruu hin danda’u. Bitu eeguu qabna. Yookaan waraqaa sana gatii gadi aanaadhaan daldalaa HFT tokkoof kenni, garuu yeroo ammaa. Galata kanaan daldaltoonni HFT sekuritiiwwan irratti galii argatu. Akkasumas, warri gabaa hojjetan gabaa keessatti dhangala’aa uumuuf komishinii dabalataa jijjiirraa irraa argachuu danda’u.

Giddu-galeessaa

Hiikni mala kanaa garaagarummaa gatii iddoo adda addaatti argamu argachuudha. Kunis, daldalaan tokko walqixxummaa gatii meeshaalee ykn gabaa walqabatan gidduu jiru irraa argatu. Algorithms meeshaalee faayinaansii adda addaa gidduutti walitti dhufeenya akka argattu, fi maallaqa irratti argachuuf si dandeessisu. Fakkeenyi gaariin aksiyoonaa fi fuulduraa isa irratti argamudha. Filannoon tarsiimoo kan biraan ammoo delay arbitrage dha. Daldalaan haala kana keessatti odeeffannoo dafanii argachuu irraa argatu. Odeeffannoo barbaachisaa taphattoota biroo caalaa yeroo muraasa dursee argachuu fi daldalaaf galii ijoo ni kenna. Odeeffannoo akkasii argachuuf sarvarichi wiirtuuwwan deetaa jijjiirraawwanii biratti dhihoo ta’ee argama.

Ignition pulse jedhamu

Yeroo tokko tokko invastaroota HFT hirmaattoota gabaa gara daldala fuulduraatti kakaasu, kunis gatii akka ol ka’u taasisa. Fakkeenyi gaariin ammoo, bara 2012 gabaa aksiyoonaa keessatti mul’ate, manipulation bal’aa dabaluu isaati. Meeshaaleen waltajjii adda addaa irratti daldalaman walitti hidhamuun ni danda’ama. Kana jechuun gatiin jijjiirraa tokko irratti yeroo jijjiiramu gatiin jijjiirraa isa kaaniis ni jijjiirama. Haa ta’u malee odeeffannoon hatattamaan hin kennamu. Fakkeenyaaf, jijjiirraa aksiyoonaa Chikaagoo fi Niiw Yoorki gidduutti km 1200 ol ykn milisekondii 5 ol ta’a. Kana jechuun roobootiin Niiw Yoorkitti socho’an milisekondii shaniif waan Chikaagootti ta’aa jiru hin beekan jechuudha. https://articles.opexflow.com/stock-exchange/nasdaq.htm Yeroo sochiin gabaa jijjiirraa hunda keessatti olka’u, yeroodhaaf “out of sync” jijjiirraa hunda keessatti ni jira. Haala kana keessatti gatiin fuulduraa gatii aksiyoonaa irraa adda ta’uu danda’a. Ammas daldalaan tokko jijjiirama kana irratti maallaqa gaarii argachuu danda’a. HFT maali fi hojii akkamii developers & engineers furu – daldala high-frequency dhugaa ammayyaa keessatti: https://youtu.be/662q9FVqp50

Software maaltu barbaachisa

Daldala High Frequency keessa seenuuf karaan lama jira. Akkasumas filannoo jalqabaa daldalaa of kenne barbaaduudha. Filannoon kun yoo hin mijoofnee fi daldalaan daldala friikuweensii ol’aanaa ofuma isaatiin master gochuu yoo barbaade meeshaalee addaa bitachuun sooftiweerii humna guddaa qabu fe’uu dandeessu. Kallattii kanaan dhiyeessiin gabaa irra jiru hedduudha.

1. Jalqaba tooftaa kam akka hordoftu filadhu. Software developer saganticha ofii isaa qofa sitti gurgura. Garuu mallattoo, algorithm fi tooftaa ofuma keetiin wal’aansoo qabuu qabda.
2. Baasii guddaadhaaf qophaa’aa. Baay’ee kan hin oolle, tajaajila daldalaa, interneetii tasgabbaa’aa, collocation kaffaluun dirqama ta’a.

Maallaqa argachuu jalqabuu kee dura sagantaaleen qindeessuu si barbaachisa. Akka meeshaatti, ogeeyyiin swiich saffisa guddaa qabu bitachuu gorsu – fakkeenyaaf, Arista buufata doonii 24 qabu. Meeshaaleen akkasii yoo fayyadamne, sana booda harkifannaan buufata doonii irraa gara buufataatti naanosekondii 350 ta’a. Akkasumas switch Blade Networks irraa fayyadamuu dandeessu, kunis gatii baajata caalu qaba, garuu yeroo walfakkaatutti Fulcrum ASIC irratti hojjeta. Daldalaan kun kaardii networkii kan kernel bypass driver qabus ni barbaachisa. Fakkeenyaaf, adaaptara neetworkii 10G-PCIE2-8C2-2S Myricom irraa tiraafikaa UDP ta’uu danda’a. Sirni Chronos akka software ultra-fast ta’etti gorfama. Gentoo Linux “custom” version isaaf mijataadha. Daldaltoota keessaa ITI Capital keessumaa jaallatamaadha. Walitti hidhamiinsi karaa lamaan ni danda’ama:

1. Walitti hidhamiinsa kallatti (DMA).
2. SMARTgate jedhamuun beekama.

Mala jalqabaa fayyadamuuf sooftiweerii jijjiirraa waliin wal qunnamsiisuu danda’u si barbaachisa. Humna haardwaaraa sirrii ta’e qabaachuu qaba. Humna hardware iskiriinii irratti mul’achuu danda’a.
Mala kana karaa hedduudhaan fayyadamuu dandeessa:

• VPN waliin.
• ITI Capital irraa virtual server kireeffadhaa.
• Kaa’uu sarvarii naannoo bilisaa keessa. Sarvariin maamilaa wiirtuu deetaa DataSpace keessatti bakka tokkotti argama, garuu bakka walitti qabamuu osoo hin taane, gamoo ollaa keessatti argama. Filannoon kun baayyee gatii salphaadha.
• Kaa’uu sarvarii maamilaa naannoo walitti qabaa keessatti.

Filannoo lammaffaa yoo ilaalle, SMARTgate proxy server daangeessuu kan
roobootii daldalaa fi karra jijjiirraa gidduutti fe’ameedha. Galata mala kanaan, maamilchi herrega tokko irraa, karaa walitti hidhamiinsa gabaa Moskoo Exchange hunda irratti daldaluu danda’a.
Jijjiirraa kana irratti herrega argachuuf, “Open an account” kan jedhu kan golee mirgaa gubbaa jiru cuqaasuu qabda.
Sirnichi lakkoofsa bilbila harkaa fi teessoo imeelii keessan akka galchitan isin gaafatee jira. Lakkoofsa bilbilaa keessaniis mirkaneessuu qabdu.
Sana booda maamilchi waa’ee ofii isaa daataa guutuu akka galchu ni gaafatama – lakkoofsa bilbilaa fi teessoo imeelii, ibsa paaspoortii fi TIN. Xumura irratti karaa ergaa gabaabaatiin waliigaltee mallatteessuu qabdu.
Odeeffannoon bal’aan akkaataa itti fayyadama tarminaalii kanaa gara email keessaniitti ni ergama. Tarminaalii sana fe’uuf “Download” kan jedhu cuqaasuu qofa. Dabalataan dhaabuun salphaa fi ifa ta’a.
Sirnichi maqaa fayyadamaa fi jecha icciitii ni gaafata – daataa kunniin gara poostaa keessaniitti hidhaa buufachuu waliin ni dhufa. Sana booda tarminaaliin kompiitara irratti ni fe’ama.

Faayidaa fi miidhaa daldala HFT

Daldalli friikuweensii ol’aanaa gabaa addunyaa irratti yeroo dheeraaf itti fayyadamaa kan ture ta’us, ilaalchi isaaf jiru wal-xaxaa dha. Kanaafuu, bu’aa fi miidhaa mala kanaa ilaalla. Faayidaan isaas kanneen akka:

1. Adeemsa daldala raawwachuu keessatti dhangala’aa dabaluu.
2. Heddumina daldalaa dabaluu.
3. Faca’iinsa bid-ask gadi buusuun.
4. Gahumsa gatii baasuu guddisuu.

Garuu miidhaa isaas ni jira:

1. Sababa daldala frequency ol’aanaatiin, daldaltoonni HFT hedduun kan argatan galata isaatiin waan ta’eef, jijjiiramni gabaa keessatti mul’atu hamma tokko guddaa ta’a.
2. Investarooti daldala friikuweensii olaanaa waliin hojjetan baasii taphattoota xixiqqootiin galii argatu.
3. Yeroo tokko tokko gosti galii kun daldala dhorkamee wajjin wal qabata – fakkeenyaaf, layering ykn spoofing.

Daldalli dhorkame ofumaan gabaa jijjiiruu kan taphattoota biroo darbuu si dandeessisu of keessaa qaba. Spoofers ajaja baay’ee gama tokkoon kitaaba ajaja kennuu, kanaaf invastaroota baay’een gabaa keessa qabeenya bitachuu ykn gurguruu barbaadan waan jiran fakkaata. Layering manipulators jalqaba ajaja baay’ee uumu, achiis haqa – kunis gatiin qabeenya sanaa akka malee akka ol ka’u ykn gadi bu’utti nama geessa. Daldala frequency ol’aanaa (afa Ingiliffaa “HFT, High-frequency trading” irraa) – maali, algorithms fi tooftaalee fayyadaman: https://youtu.be/Rc3GsNv1ffU

Haala akkamii keessatti fi eenyutu daldala HF fayyadamuu danda’a

Namni kamiyyuu gosa galii kana fayyadamuu danda’a, sababiin isaas amma algorithms namni kamiyyuu bitachuu danda’u mul’ateera. Garuu jalqaboonni keessumaa of eeggannoo gochuu qabu. Malli kun keessumaa invastaroota dhaabbilee gabaa hubatanii fi daballii gatii hin eegamne dandamachuuf mijataadha. Gara daldala frequency ol’aanaatti osoo hin ce’iin dura gabaa hubachuu jalqabuuf daldala idilee irratti harka kee yaaluun muuxannoo argachuun gaariidha. It may be better to start with
intraday trading first , sana booda qofa gara HFTtti ce’uu.

Gaaffii fi deebii

Akkamitti daldalaa HFT ta’uu dandeessa? Daldalaa waliin waliigaltee xumuruu dandeessa, ykn sooftiweerii mataa keetii bitachuu dandeessa.
Tarsiimoon Marketmaking akkamitti hojjeta? Invastarichi gatii gama lamaaniin ajaja dhaloota uuma. Garaagarummaa gatiiwwan kanaa irratti fi galiin jira.
Koolookeeshinii jechuun maali? Kun mala HFT keessaa tokko, yeroo sarvariin naannoo wiirtuu deetaa jijjiirraa kaa’amu. Kunis yeroo yeroo baayyee dabarsuu deetaa irratti dabarsu xiqqeessuuf si dandeessisa. Malli kun tooftaalee daldalaa frequency ol’aanaa hedduu keessatti fayyadama.