고주파 거래 – 그것이 무엇인지, HFT가 작동하는 방식, 고주파 거래의 주요 전략. 이전 에 알고리즘 트레이딩 의 기능을 연구했다면
HFT 트레이딩과 같은 것을 들어봤을 것입니다. Statics는 미국 시장의 모든 거래 중 절반이 HFT를 통해 발생한다고 주장합니다. 그렇다면 고주파 거래는 무엇입니까? 이 기사에서 고려하십시오.
HFT 거래 – 무엇입니까, 일반 정보
고주파 거래는 짧은 보유 기간, 빠른 속도 및 자본 회전율을 특징으로 하는 알고리즘 거래 유형입니다. 강력한 컴퓨터는 매초 엄청난 수의 거래를 수행하는 거래에 사용됩니다. 일반적으로 시장을 테스트할 수 있는 소량입니다. HFT 거래는 속도와 직접적인 관련이 있습니다. 이 방법을 사용하면 가격의 최소한의 변화는 물론 여러 거래소의 가격 간의 불일치도 추적할 수 있습니다. 고주파 거래는 주식, 통화 및 기타 시장에서 사용됩니다. 그러나 최근에는 암호화폐 거래에도 사용되었습니다. 1초에 여러 거래를 할 수 있어 무제한 투자 기회를 제공하기 때문입니다. 투자자에게 HFT 거래 플랫폼을 제공하는 특별한 서비스가 있습니다.이를 통해 암호화폐 가격 변동의 이점을 누릴 수 있습니다.
HFT 시스템 작동 방식
고품질 HFT 거래의 핵심은 완전 자동화입니다. 그러나 이것이 이 방법이 모든 사람에게 적합하다는 것을 의미하지는 않습니다. 거래 프로세스에 사용되는 컴퓨터는 복잡한 알고리즘을 호스팅하도록 프로그래밍되어 있습니다. 그들은 지속적으로 가격 급등을 밀리초 단위로 분석합니다. 알고리즘은 컴퓨터가 시간의 증가 또는 감소의 원인과 추세를 감지할 수 있도록 전문가가 만듭니다. 일반적으로 그러한 충동은 경험이 풍부한 다른 거래자에게도 보이지 않습니다. 분석을 기반으로 프로그램은 자동으로 더 많은 위치를 고속으로 엽니다. 트레이더의 주요 목표는 알고리즘에 의해 감지된 추세에서 가장 먼저 이익을 얻는 것입니다.
중요한! 우리는 가격의 큰 상승에 대해 이야기하는 것이 아니라 큰 플레이어가 시장에 진입할 때 나타나는 단기 변동에 대해 이야기하고 있습니다.
거래소의 초단타매매는 일반 증권시장 뿐만 아니라 암호화폐 시장에서도 활용이 가능합니다. 그러나 모든 사람이 알고리즘을 올바르게 사용할 수 있는 것은 아닙니다. 여기서 NFT를 사용할 수 있는 가능성은 일반 시장과 동일합니다. 그러나 암호 화폐 가격은 변동성이 더 크므로 암호 화폐 시장에는 더 많은 위험이 있음을 기억할 가치가 있습니다. 그러나 그에 따라 더 많은 수익을 올릴 기회도 있습니다. 메모! Collocation은 암호화폐로 수익을 올릴 수 있는 NFT 방법 중 하나입니다. 거래 서버가 데이터 처리 센터와 가까운 곳에 위치한 경우에 사용합니다. 서버가 교환기와 같은 위치에 있을 때 좋습니다. 이렇게 하면 거의 즉시 데이터를 전송할 수 있습니다. 평균적인 거래자의 시간 지연은 중요하지 않을 수 있습니다.그러나 기관 거래자에게는 1000분의 1초가 중요합니다.
HFT 거래에 사용되는 전략 및 알고리즘
빠른 거래로 돈을 벌 수 있는 몇 가지 방법이 있습니다. 그 중 몇 가지를 살펴보겠습니다.
마켓메이킹
이 전략은 가격의 양쪽에서 많은 주문을 생성하도록 제안합니다. 주식이 매도되면 더 높고 매수되면 더 낮습니다. 이 덕분에 시장 유동성이 나타나고 개인 거래자는 “진입점”을 더 쉽게 찾을 수 있습니다. NFT 거래자는 이 경우 수요와 공급 스프레드에서 수익을 얻습니다. 금융 상품이 대중적이라면 이미 시장에서 높은 유동성을 보유하고 있습니다. 그러나 유동성이 낮기 때문에 거래자가 구매자를 찾는 것이 쉽지 않습니다.
중재
이 방법의 의미는 다른 사이트에서 가격의 불일치를 찾는 것입니다. 즉, 거래자는 상품 또는 관련 시장 간의 가격 불평등을 통해 수익을 얻습니다. 알고리즘을 사용하면 다양한 금융 상품 간의 상관 관계를 찾고 이를 통해 돈을 벌 수 있습니다. 좋은 예는 주식과 그에 대한 선물입니다. 또 다른 전략 옵션은 차익 거래 지연입니다. 이 경우 판매자는 정보에 대한 조기 액세스를 통해 수익을 얻습니다. 중요한 정보에 다른 플레이어보다 한시 빨리 접근하고 거래자에게 주요 수입을 제공합니다. 이러한 정보에 액세스하기 위해 서버는 교환기의 데이터 센터와 매우 근접한 위치에 있습니다.
점화 펄스
경우에 따라 HFT 투자자는 시장 참가자를 선물 거래로 유도하여 가격 급등을 일으킵니다. 2012년 주식 시장에서 관찰된 대규모 조작의 급증이 좋은 예입니다. 서로 다른 플랫폼에서 거래되는 상품을 상호 연결할 수 있습니다. 즉, 한 거래소의 가격이 변경되면 다른 거래소의 가격도 변경됩니다. 그러나 정보는 즉시 제공되지 않습니다. 예를 들어, 시카고와 뉴욕 증권 거래소 사이에는 1200km 또는 5밀리초 이상의 시간이 있습니다. 이것은 뉴욕에서 작동하는 로봇이 5밀리초 동안 시카고에서 무슨 일이 일어나고 있는지 알지 못한다는 것을 의미합니다. https://articles.opexflow.com/stock-exchange/nasdaq.htm 다른 거래소에서 시장 활동이 급격히 증가하면서 다른 거래소에서 일시적으로 “동기화되지 않음”이 발생합니다. 이 경우 선물 가격은 주식 가격과 다를 수 있습니다. 다시 말하지만, 상인은 이러한 변동에 대해 좋은 돈을 벌 수 있습니다. HFT란 무엇이며 개발자와 엔지니어가 해결하는 작업 – 현대 현실의 고주파 거래: https://youtu.be/662q9FVqp50
필요한 소프트웨어
고주파 거래에 들어가는 방법은 두 가지가 있습니다. 첫 번째 옵션은 전용 브로커를 찾는 것입니다. 이 옵션이 적합하지 않고 거래자가 고주파 거래를 스스로 마스터하려는 경우 특수 장비를 구입하고 강력한 소프트웨어를 설치할 수 있습니다. 이 방향으로 시장에 여러 제안이 있습니다.
- 먼저 어떤 전략을 따를 것인지 선택하십시오. 소프트웨어 개발자는 프로그램 자체만 판매합니다. 그러나 신호, 알고리즘 및 전략을 스스로 처리해야 합니다.
- 높은 비용에 대비하십시오. 대부분의 경우 브로커, 안정적인 인터넷, 배치 서비스에 대해 비용을 지불해야 합니다.
- 직접 연결(DMA).
- 스마트게이트.
첫 번째 방법을 사용하려면 거래소에 연결할 수 있는 소프트웨어가 필요합니다. 적절한 하드웨어 전원이 있어야 합니다. 하드웨어 전원은 화면에서 볼 수 있습니다.
- VPN으로.
- ITI Capital에서 가상 서버를 임대하십시오.
- 자유 영역에 서버 배치. 클라이언트 서버는 DataSpace 데이터 센터의 같은 위치에 있지만 배치 위치가 아니라 이웃 건물에 있습니다. 이 옵션은 훨씬 저렴합니다.
- 배열 영역에 클라이언트 서버의 배치.
두 번째 옵션은 SMARTgate가
거래 로봇 과 거래소 게이트웨이 사이에 설치되는 제한 프록시 서버입니다. 이 방법 덕분에 고객은 모스크바 거래소의 모든 시장에서 연결을 통해 단일 계정에서 거래할 수 있습니다.
HFT 거래의 장점과 단점
고주파 거래가 세계 시장에서 오랫동안 사용되어 왔지만 이에 대한 태도는 모호합니다. 따라서 우리는 이 방법의 장점과 단점을 모두 고려합니다. 장점은 다음과 같습니다.
- 거래를 하는 과정에서 유동성이 증가합니다.
- 거래량 증가.
- 입찰-매도 스프레드 낮추기.
- 가격 책정의 효율성을 높입니다.
그러나 단점도 있습니다.
- 고주파 거래로 인해 많은 HFT 거래자가 벌기 때문에 시장의 변동성이 다소 커집니다.
- 빈도가 높은 거래를 하는 투자자는 소규모 플레이어를 희생시키면서 수익을 얻습니다.
- 때때로 이러한 유형의 수입은 금지된 거래(예: 레이어링 또는 스푸핑)와 관련이 있습니다.
금지된 거래에는 다른 플레이어를 추월할 수 있는 자동화된 시장 조작이 포함됩니다. 스푸퍼는 오더북의 한 면에 많은 주문을 하기 때문에 시장에 자산을 사고파는 투자자들이 많이 있는 것 같습니다. 계층 조작자는 먼저 많은 수의 주문을 생성한 다음 취소합니다. 이는 자산 가격이 급격히 오르거나 내리는 사실로 이어집니다. 고주파 거래(영어 “HFT, 고주파 거래”에서) – 사용된 알고리즘 및 전략: https://youtu.be/Rc3GsNv1ffU
어떤 경우에 누가 HF 거래를 사용할 수 있습니까?
이제 누구나 살 수 있는 알고리즘이 등장했기 때문에 누구나 이러한 유형의 수입을 사용할 수 있습니다. 그러나 초보자는 특히 주의해야 합니다. 이 방법은 시장을 이해하고 예상치 못한 가격 급등에 대처할 수 있는 기관 투자자에게 특히 적합합니다. 고빈도 거래로 넘어가기 전에, 시장을 이해하기 시작하려면 일반 거래를 직접 체험하고 경험을 쌓는 것이 좋습니다. 먼저 일중 거래 로 시작한 다음 HFT로 이동하는
것이 더 나을 수 있습니다
.
질문과 답변
어떻게 HFT 거래자가 될 수 있습니까? 브로커와 계약을 체결하거나 자체 소프트웨어를 구입할 수 있습니다.
마켓메이킹 전략은 어떻게 작동합니까? 투자자는 가격의 양쪽에서 주문 생성을 생성합니다. 이 가격과 수입의 차이가 있습니다.
배열이란 무엇입니까? 이것은 서버가 거래소의 데이터 센터 근처에 위치할 때 HFT 방법 중 하나입니다. 이를 통해 일반적으로 데이터 전송에 소요되는 시간을 최소화할 수 있습니다. 이 방법은 많은 고빈도 거래 전략에 사용됩니다.
