Cosa hè u cummerciu HFT, strategie è risichi, algoritmi

Trading à alta frequenza – ciò chì hè, cumu funziona HFT, e strategie principali per u cummerciu di alta frequenza. Se avete studiatu prima e caratteristiche
di u cummerciu algoritmicu , allora avete probabilmente intesu una cosa cum’è trading HFT. Statics dichjara chì a mità di tuttu u cummerciu in u mercatu di i Stati Uniti si faci per HFT. Allora chì hè u cummerciu di alta frequenza? Cunsiderate in questu articulu.

Trading HFT – ciò chì hè, infurmazione generale

Trading High Frequency hè un tipu di cummerciu algoritmicu carattarizatu da brevi periodi di mantenimentu, alta velocità è turnover di capitale. L’urdinatori putenti sò usati per u cummerciu, chì realizanu un gran numaru di transazzione ogni secondu. Di solitu questi sò picculi volumi chì permettenu di pruvà u mercatu. U cummerciu HFT hè direttamente ligatu à a velocità. U metudu permette di seguità ancu i cambiamenti minimi in i prezzi, è ancu di discrepanzii trà i prezzi in parechji scambii. U cummerciu d’alta freccia hè utilizatu in i mercati di scorta, valuta è altri. Ma di pocu tempu hè statu ancu utilizatu in u cummerciu di criptu, perchè vi permette di fà parechje transazzione in un solu secondu, chì vi dà opportunità d’investimentu illimitatu. Ci sò servizii speciali chì furniscenu e so piattaforme di cummerciale HFT à l’investituri.

Cumu funziona u sistema HFT

A chjave per u cummerciu HFT d’alta qualità hè l’automatizazione completa. Tuttavia, questu ùn significa micca chì stu metudu hè adattatu per tutti. L’urdinatori chì sò usati in u prucessu di cummerciale sò programati per accoglie algoritmi cumplessi. Analizanu constantemente i picchi di prezzu finu à millisecondi. L’algoritmi sò creati da specialisti per chì l’urdinatori ponu detect triggers è tendenzi di crescita o decadenza in u tempu. Di solitu tali impulsi sò invisibili à altri cummircianti, ancu quelli chì anu una larga sperienza. Basatu nantu à l’analisi, i prugrammi aperti automaticamente più pusizioni à una velocità alta. U scopu principale di un trader hè di esse u primu à prufittà di a tendenza rilevata da l’algoritmu.

Impurtante! Ùn parlemu micca di grandi salti in i prezzi, ma piuttostu di fluttuazioni di cortu termine chì appariscenu quandu i grandi attori entranu in u mercatu.

U cummerciu d’alta freccia nantu à u scambiu pò esse usatu micca solu in u mercatu borsu ordinariu, ma ancu in u mercatu di criptocurrency. Tuttavia, micca tutti ponu aduprà l’algoritmi currettamente. E pussibulità di utilizà NFT quì sò listessi in u mercatu regulare. Ma vale a pena ricurdà chì i prezzi di criptu di munita sò più volatili, cusì ci sò più risichi in u mercatu di criptu. Ma, per quessa, ci sò ancu più chance di guadagnà. Nota ! A collocazione hè unu di i metudi NFT chì vi permette di guadagnà in criptocurrency. Hè adupratu in i casi induve u servitore di cummerciale hè situatu vicinu à u centru di trattamentu di dati. Hè bonu quandu u servitore hè situatu in u stessu locu cum’è u scambiu – questu permette di trasfiriri dati quasi istantaneamente. U ritardu in u tempu per u trader mediu pò ùn importa micca.

Chì strategie è algoritmi sò usati in u cummerciu HFT

Ci sò parechji metudi chì vi permettenu di guadagnà soldi in affari veloci. Cunsideremu alcuni di elli.

Marketmaking

A strategia prupone di generà assai ordini in i dui lati di u prezzu – più altu se l’azzioni sò venduti, è più bassu si sò cumprati. Grazie à questu, a liquidità di u mercatu appare, è i cummircianti privati ​​​​trovanu “punti di ingressu” più facilmente. In quantu à u trader NFT, in questu casu guadagna nantu à a diffusione di l’offerta è a dumanda. Se i strumenti finanziarii sò populari, allora anu digià una alta liquidità in u mercatu. Ma cù menu liquidità, ùn hè micca cusì faciule per un trader per truvà un cumpratore.
Se un investitore hà compru una sicurità pocu liquidu, ùn puderà micca vende rapidamente. Avemu da aspittà per u cumpratore. O dà a carta à un prezzu più bassu à un trader HFT, ma avà. Grazie à questu, i cummircianti HFT guadagnanu nantu à i tituli. Inoltre, i pruduttori di u mercatu ponu riceve una cumissioni supplementari da u scambiu per creà liquidità in u mercatu.

L’arbitramentu

U significatu di stu metudu hè di truvà una discrepanza in i prezzi in siti diffirenti. Vale à dì, un trader guadagna nantu à a inuguaglianza di prezzu trà strumenti o mercati rilativi. L’algoritmi permettenu di truvà correlazioni trà e diverse strumenti finanziarii, è fà soldi nantu à questu. Un bon esempiu hè un stock è un futuru nantu à questu. Un’altra opzione di strategia hè l’arbitramentu di ritardu. U mercante in questu casu guadagna nantu à l’accessu anticipatu à l’infurmazioni. L’accessu à l’infurmazioni impurtanti un mumentu prima di l’altri attori è furnisce u trader cù u ingressu principale. Per accede à tali informazioni, u servitore hè situatu vicinu à i centri di dati di i scambii.

Impulsu di ignizione

In certi casi, l’investituri HFT pruvucanu i participanti di u mercatu in u cummerciu di futuri, chì provoca spikes di prezzu. Un bon esempiu hè l’aumentu di a manipulazione à grande scala chì hè stata osservata in a borsa in 2012. Strumenti scambiati nantu à e diverse piattaforme ponu esse interconnessi. Questu significa chì quandu u prezzu nantu à un scambiu cambia, u prezzu in l’altru scambiu cambia ancu. Tuttavia, l’infurmazioni ùn sò micca furnite immediatamente. Per esempiu, ci sò più di 1200 km o 5 millisecondi trà e borse di Chicago è New York. Questu significa chì i robot chì operanu in New York ùn sapanu micca ciò chì succede in Chicago per cinque millisecondi. https://articles.opexflow.com/stock-exchange/nasdaq.htm Quandu ci hè un spike in l’attività di u mercatu in i scambii, ci hè un tempurale “fora di sincronia” in i scambii. In questu casu, u prezzu di futuri pò esse diffirenti da u prezzu di l’azzioni. In novu, un trader pò fà boni soldi nantu à queste fluttuazioni. Chì ghjè HFT è chì compiti risolvenu i sviluppatori è l’ingegneri – u cummerciu à alta frequenza in realità muderne: https://youtu.be/662q9FVqp50

Chì software hè necessariu

Ci hè dui modi per entre in Trading d’Alta Frequenza. È a prima opzione hè di truvà un broker dedicatu. Se sta opzione ùn hè micca adattata è u trader vole ammaistrà u cummerciu d’alta freccia per sè stessu, pudete cumprà un equipamentu speciale è installate un software putente. Ci sò parechje offerte nantu à u mercatu in questa direzzione.

1. Prima, sceglite quale strategia seguite. U sviluppatore di u software vi vende solu u prugramma stessu. Ma avete da trattà cù signali, algoritmi è strategie nantu à u vostru propiu.
2. Siate preparatu per i costi elevati. Probabilmente, avete da pagà per i servizii di un broker, Internet stabile, collocazione.

Prima di cumincià à guadagnà soldi, i prugrammi anu da esse cunfigurati. Cum’è l’equipaggiu, i sperti ricumandenu di cumprà un switch d’alta veloce – per esempiu, un Arista 24-port. Se tali equipaghji sò utilizati, u ritardu di u portu à u portu serà di 350 nanosecondi. Pudete ancu aduprà un switch da Blade Networks, chì hà un prezzu più prezzu, ma à u stessu tempu travaglia nantu à u Fulcrum ASIC. U trader hà ancu bisognu di una carta di rete chì hà un driver bypass di kernel. Per esempiu, puderia esse un adattatore di rete 10G-PCIE2-8C2-2S da Myricom per u trafficu UDP. U sistema Chronos hè cunsigliatu cum’è software ultra-rapidu. Una versione “custom” di Gentoo Linux hè adattata per questu. Di i brokers, ITI Capital hè particularmente populari. A cunnessione hè pussibule in dui modi:

1. Cunnessione diretta (DMA).
2. SMARTgate.

Per utilizà u primu metudu, avete bisognu di un software chì pò cunnette à u scambiu. Deve avè u putere hardware appropritatu. U putere di hardware pò esse vistu nantu à u screnu.
Pudete aduprà stu metudu in parechje manere:

• Cù una VPN.
• Affittu un servitore virtuale da ITI Capital.
• Piazzamentu di u servitore in a zona libera. U servitore di u cliente hè situatu in u stessu locu in u centru di dati DataSpace, ma micca in u locu di collocazione, ma in un edifiziu vicinu. Questa opzione hè assai più prezzu.
• Piazzamentu di u servitore di u cliente in a zona di collocazione.

In quantu à a seconda opzione, SMARTgate hè un servitore proxy limitante chì hè stallatu trà
u robot di cummerciale è a porta di scambiu. Grazie à stu metudu, u cliente pò scambià da un cuntu unicu, attraversu una cunnessione in tutti i mercati di u Scambio di Mosca.
Per accede à un contu nant’à stu scambiu, vi tocca à cliccà nant’à u buttone “Apre un contu” in u cantonu suprana dritta.
U sistema vi dumandu di inserisce u vostru numeru di telefuninu è l’indirizzu email. Vi sarà dinù bisognu di verificà u vostru numeru telefonu.
Dopu questu, u cliente serà dumandatu à inserisce dati cumpleti nantu à ellu stessu – u numeru di telefunu è l’indirizzu email, i dettagli di u passaportu è u TIN. À a fine, vi tuccherà à firmà u cuntrattu via SMS.
L’infurmazioni detallate nantu à cumu utilizà u terminal serà mandatu à u vostru email. À stallà u tirminali, appena cliccate nant’à u buttone “Download”. A più stallazione serà simplice è chjaru.
U sistema vi dumandà un nome d’utilizatore è una password – sti dati venenu cù un ligame di scaricamentu à u vostru mail. Dopu à quessa, u terminal sarà stallatu nant’à u urdinatore.

Vantaghji è svantaghji di u cummerciu HFT

Malgradu u fattu chì u cummerciu d’alta freccia hè stata utilizata in u mercatu mundiale per un bellu pezzu, l’attitudine versu questu hè ambigua. Dunque, avemu cunsideratu i vantaghji è i disadvantages di stu metudu. I vantaghji include:

1. Aumentà a liquidità in u prucessu di fà transazzione.
2. Aumentu di u voluminu di cummerciale.
3. Riduzzione di a diffusione di l’offerta.
4. Aumentà l’efficienza di i prezzi.

Ma ci sò ancu svantaghji:

1. A causa di u cummerciu d’alta frequenza, a volatilità in i mercati diventa un pocu più grande, postu chì hè grazia à questu chì parechji cummercianti HFT guadagnanu.
2. L’investituri chì travaglianu cù u cummerciu d’alta frequenza guadagnanu à a spesa di i picculi ghjucatori.
3. A volte, stu tipu d’ingudu hè assuciatu cù u cummerciu pruibitu – per esempiu, stratificazione o spoofing.

U cummerciu pruibitu implica a manipulazione automatizata di u mercatu chì vi permette di superà altri attori. Spoofers ponenu assai ordini nantu à una parte di u libru di ordine, cusì pare chì ci sò assai investitori in u mercatu chì cercanu di cumprà o vende assi. I manipulatori di strati prima creanu un gran numaru di ordini, è poi annullanu – questu porta à u fattu chì u prezzu di l’attivu cresce o scende bruscamente. Trading d’alta frequenza (da l’inglese “HFT, High-frequency trading”) – ciò chì hè, algoritmi è strategie utilizati: https://youtu.be/Rc3GsNv1ffU

In quali casi è quale pò aduprà u cummerciu HF

Qualchissia pò aduprà stu tipu di guadagnu, postu chì l’algoritmi sò avà apparsu chì qualcunu pò cumprà. Ma i principianti duveranu esse particularmente attenti. Stu metudu hè sopratuttu adattatu per i investituri istituzionali chì capiscenu u mercatu è sò capaci di affruntà cù spikes di prezzu inesperu. Prima di passà à u cummerciu d’alta frequenza, hè megliu pruvà a vostra manu à u cummerciu ordinariu è acquistà sperienza per cumincià à capisce u mercatu. Pò esse megliu principià cù
u cummerciu intraday prima , è solu dopu passà à HFT.

Dumande è risposte

Cumu pudete diventà un trader HFT? Pudete cuncludi un accordu cù un broker, o cumprà u vostru propiu software.
Cumu funziona a strategia di Marketmaking? L’investitore crea a generazione di ordine in i dui lati di u prezzu. Nant’à a diffarenza di sti prezzi è ci sò earnings.
Cosa hè una collocazione? Questu hè unu di i metudi HFT, quandu u servitore hè situatu vicinu à u centru di dati di u scambiu. Stu permette à voi à minimize u tempu chì hè di solitu spesu nantu à u trasferimentu di dati. Stu metudu hè utilizatu in parechje strategie di cummerciale d’alta freccia.