Què és el comerç HFT, estratègies i riscos, algorismes

Comerç d’alta freqüència: què és, com funciona HFT, les principals estratègies per al comerç d’alta freqüència. Si heu estudiat anteriorment les característiques
del comerç algorítmic , probablement heu sentit parlar com el comerç HFT. Statitics afirma que la meitat de tota la negociació al mercat dels EUA es fa a través de HFT. Aleshores, què és el comerç d’alta freqüència? Considereu-ho en aquest article.

Comerç HFT: què és, informació general

El comerç d’alta freqüència és un tipus de negociació algorítmica que es caracteritza per períodes de retenció curts, alta velocitat i rotació de capital. S’utilitzen ordinadors potents per al comerç, que duen a terme un gran nombre de transaccions cada segon. Normalment es tracta de petits volums que permeten provar el mercat. El comerç HFT està directament relacionat amb la velocitat. El mètode us permet fer un seguiment fins i tot dels canvis mínims en els preus, així com les discrepàncies entre els preus en diversos intercanvis. El comerç d’alta freqüència s’utilitza als mercats d’accions, divises i altres. Però recentment també s’ha utilitzat en el comerç de criptografia, ja que us permet fer diverses transaccions en només un segon, cosa que us ofereix oportunitats d’inversió il·limitades. Hi ha serveis especials que proporcionen les seves plataformes de comerç HFT als inversors.Això us permet beneficiar-vos de les fluctuacions dels preus de les criptomonedes.

Com funciona el sistema HFT

La clau per al comerç HFT d’alta qualitat és l’automatització total. Tanmateix, això no vol dir que aquest mètode sigui adequat per a tothom. Els ordinadors que s’utilitzen en el procés de negociació estan programats per allotjar algorismes complexos. Analitzen constantment els pics de preus fins a mil·lisegons. Els algorismes són creats per especialistes perquè els ordinadors puguin detectar desencadenants i tendències de creixement o disminució en el temps. Normalment, aquests impulsos són invisibles per a altres comerciants, fins i tot aquells amb una àmplia experiència. A partir de l’anàlisi, els programes obren automàticament més posicions a gran velocitat. L’objectiu principal d’un comerciant és ser el primer a beneficiar-se de la tendència detectada per l’algorisme.

Important! No parlem de grans salts de preus, sinó de fluctuacions a curt termini que apareixen quan els grans jugadors entren al mercat.

El comerç d’alta freqüència a la borsa es pot utilitzar no només al mercat de valors normal, sinó també al mercat de criptomoneda. Tanmateix, no tothom pot utilitzar els algorismes correctament. Les possibilitats d’utilitzar NFT aquí són les mateixes que al mercat normal. Però val la pena recordar que els preus de les criptomonedes són més volàtils, de manera que hi ha més riscos al mercat de criptomonedes. Però, en conseqüència, també hi ha més possibilitats de guanyar. Nota! La col·locació és un dels mètodes NFT que us permet guanyar diners amb criptomoneda. S’utilitza en els casos en què el servidor comercial es troba molt a prop del centre de processament de dades. És bo quan el servidor es troba al mateix lloc que l’intercanvi; això us permet transferir dades gairebé a l’instant. El retard en el temps per al comerciant mitjà pot no importar.Però per a un comerciant institucional, cada mil·lisegon compta.

Quines estratègies i algorismes s’utilitzen en el comerç HFT

Hi ha diversos mètodes que us permeten guanyar diners amb ofertes ràpides. Considerem alguns d’ells.

Creació de mercat

L’estratègia proposa generar moltes comandes en ambdós costats del preu: més grans si es venen les accions i més baixes si es compren. Gràcies a això, apareix la liquiditat del mercat i els comerciants privats troben “punts d’entrada” més fàcilment. Pel que fa al comerciant NFT, en aquest cas guanya amb el diferencial de l’oferta i la demanda. Si els instruments financers són populars, ja tenen una gran liquiditat al mercat. Però amb menys liquiditat, no és tan fàcil per a un comerciant trobar un comprador.
Si un inversor va comprar un valor amb poc líquid, no el podrà vendre ràpidament. Haurem d’esperar al comprador. O doneu el paper a un preu més baix a un comerciant HFT, però ara mateix. Gràcies a això, els comerciants de HFT guanyen en valors. A més, els creadors de mercat poden rebre una comissió addicional de l’intercanvi per crear liquiditat al mercat.

Arbitratge

El significat d’aquest mètode és trobar una discrepància en els preus en diferents llocs. És a dir, un comerciant guanya per la desigualtat de preus entre instruments o mercats relacionats. Els algorismes us permeten trobar correlacions entre diferents instruments financers i guanyar diners amb això. Un bon exemple són les accions i els futurs. Una altra opció estratègica és l’arbitratge de retard. En aquest cas, el comerciant guanya amb l’accés anticipat a la informació. Accedeix a la informació important un moment abans que altres jugadors i proporciona al comerciant els ingressos principals. Per accedir a aquesta informació, el servidor es troba molt a prop dels centres de dades dels intercanvis.

Pols d’encesa

En aquest cas, el preu dels futurs pot ser diferent del preu de les accions. Un cop més, un comerciant pot guanyar molts diners amb aquestes fluctuacions. Què és HFT i quines tasques resolen els desenvolupadors i els enginyers: comerç d’alta freqüència en realitats modernes: https://youtu.be/662q9FVqp50

Quin programari es necessita

Hi ha dues maneres d’entrar al comerç d’alta freqüència. I la primera opció és trobar un corredor dedicat. Si aquesta opció no és adequada i el comerciant vol dominar el comerç d’alta freqüència pel seu compte, podeu comprar equips especials i instal·lar un programari potent. Hi ha diverses ofertes al mercat en aquesta direcció.

1. Primer, trieu quina estratègia seguireu. El desenvolupador de programari us vendrà només el programa en si. Però haureu de fer front a senyals, algorismes i estratègies pel vostre compte.
2. Estigueu preparats per a costos elevats. El més probable és que haureu de pagar els serveis d’un corredor, Internet estable, col·locació.

Abans de començar a guanyar diners, caldrà configurar els programes. Com a equip, els experts recomanen comprar un commutador d’alta velocitat, per exemple, un Arista de 24 ports. Si s’utilitza aquest equip, el retard de port a port serà de 350 nanosegons. També podeu utilitzar un commutador de Blade Networks, que té un preu més econòmic, però que alhora funciona amb el Fulcrum ASIC. El comerciant també necessitarà una targeta de xarxa que tingui un controlador de bypass del nucli. Per exemple, podria ser un adaptador de xarxa 10G-PCIE2-8C2-2S de Myricom per al trànsit UDP. Es recomana el sistema Chronos com a programari ultraràpid. Una versió “personalitzada” de Gentoo Linux és adequada per a això. Entre els corredors, ITI Capital és especialment popular. La connexió és possible de dues maneres:

1. Connexió directa (DMA).
2. SMARTgate.

Per utilitzar el primer mètode, necessiteu programari que es pugui connectar a l’intercanvi. Ha de tenir la potència de maquinari adequada. La potència del maquinari es pot veure a la pantalla.
Podeu utilitzar aquest mètode de diverses maneres:

• Amb una VPN.
• Llogueu un servidor virtual a ITI Capital.
• Col·locació del servidor a la zona lliure. El servidor client es troba al mateix lloc del centre de dades DataSpace, però no al lloc de col·locació, sinó a un edifici veí. Aquesta opció és molt més econòmica.
• Col·locació del servidor del client a la zona de col·locació.

Pel que fa a la segona opció, SMARTgate és un servidor intermediari limitant que s’instal·la entre
el robot comercial i la passarel·la d’intercanvi. Gràcies a aquest mètode, el client pot operar des d’un sol compte, mitjançant una connexió a tots els mercats de la Borsa de Moscou.
Per accedir a un compte en aquest intercanvi, heu de fer clic al botó “Obre un compte” a l’extrem superior dret.
El sistema us demanarà que introduïu el vostre número de telèfon mòbil i l’adreça de correu electrònic. També hauràs de verificar el teu número de telèfon.
Després d’això, se li demanarà al client que introdueixi dades completes sobre ell mateix: número de telèfon i adreça de correu electrònic, dades del passaport i TIN. Al final, haurà de signar el contracte per SMS.
S’enviarà al vostre correu electrònic informació detallada sobre com utilitzar el terminal. Per instal·lar el terminal, només cal que feu clic al botó “Descarrega”. La instal·lació posterior serà senzilla i directa.
El sistema us demanarà un nom d’usuari i una contrasenya; aquestes dades vindran juntament amb un enllaç de descàrrega al vostre correu. Després d’això, el terminal s’instal·larà a l’ordinador.

Avantatges i desavantatges del comerç HFT

Malgrat que el comerç d’alta freqüència s’ha utilitzat al mercat mundial durant molt de temps, l’actitud cap a ella és ambigua. Per tant, considerem tant els avantatges com els desavantatges d’aquest mètode. Els avantatges inclouen:

1. Augment de la liquiditat en el procés de realització de transaccions.
2. Augment del volum de negociació.
3. Disminució del diferencial entre oferta i demanda.
4. Augment de l’eficiència de la fixació de preus.

Però també hi ha desavantatges:

1. A causa del comerç d’alta freqüència, la volatilitat als mercats és una mica més gran, ja que és gràcies a això que molts comerciants de HFT guanyen.
2. Els inversors que treballen amb el comerç d’alta freqüència guanyen a costa dels petits jugadors.
3. De vegades, aquest tipus d’ingressos s’associen amb el comerç prohibit, per exemple, la superposició o la falsificació.

El comerç prohibit implica una manipulació automatitzada del mercat que us permet superar altres jugadors. Els spoofers fan moltes comandes en un costat del llibre de comandes, de manera que sembla que hi ha molts inversors al mercat que busquen comprar o vendre actius. Els manipuladors de capes creen primer un gran nombre d’ordres i després les cancel·len; això fa que el preu de l’actiu pugi o baixi bruscament. Trading d’alta freqüència (de l’anglès “HFT, High-frequency trading”): què és, algorismes i estratègies utilitzades: https://youtu.be/Rc3GsNv1ffU

En quins casos i qui pot utilitzar el comerç HF

Qualsevol pot utilitzar aquest tipus de guanys, ja que ara han aparegut algorismes que qualsevol pot comprar. Però els principiants han de tenir especial cura. Aquest mètode és especialment adequat per als inversors institucionals que entenen el mercat i són capaços de fer front a pics de preus inesperats. Abans de passar a la negociació d’alta freqüència, és millor provar el comerç normal i guanyar experiència per començar a entendre el mercat. Pot ser que sigui millor començar primer amb
el comerç intradia i després passar a HFT.

Preguntes i respostes

Com pots convertir-te en comerciant d’HFT? Podeu concloure un acord amb un corredor o comprar el vostre propi programari.
Com funciona l’estratègia de Marketmaking? L’inversor crea la generació d’ordres a banda i banda del preu. Sobre la diferència en aquests preus i hi ha guanys.
Què és una col·locació? Aquest és un dels mètodes HFT, quan el servidor es col·loca a prop del centre de dades de l’intercanvi. Això us permet minimitzar el temps que s’acostuma a dedicar a la transferència de dades. Aquest mètode s’utilitza en moltes estratègies comercials d’alta freqüència.