Inona ny varotra HFT, paikady ary risika, algorithm

Ny varotra avo lenta – inona izany, ny fomba fiasan’ny HFT, ny paikady lehibe amin’ny varotra avo lenta. Raha efa nandalina ny endriky
ny varotra algorithm ianao taloha , dia mety efa naheno zavatra toy ny varotra HFT ianao. Statics dia milaza fa ny antsasaky ny varotra rehetra ao amin’ny tsenan’i Etazonia dia atao amin’ny alàlan’ny HFT. Inona àry no atao hoe varotra avo lenta? Diniho ity lahatsoratra ity.

HFT varotra – inona izany, fampahalalana ankapobeny

High Frequency Trading dia karazana varotra algorithmic miavaka amin’ny fe-potoana fitazonana fohy, hafainganam-pandeha avo ary ny vola miditra. Ny solosaina matanjaka dia ampiasaina amin’ny varotra, izay manao fifampiraharahana marobe isan-tsegondra. Matetika ireo dia boky kely izay ahafahanao mitsapa ny tsena. Ny varotra HFT dia mifandray mivantana amin’ny hafainganam-pandeha. Ny fomba dia ahafahanao manara-maso na dia kely aza ny fiovana amin’ny vidiny, ary koa ny tsy fitoviana eo amin’ny vidin’ny fifanakalozana maro. Ny varotra avo lenta dia ampiasaina amin’ny tahiry, vola ary tsena hafa. Saingy vao haingana dia nampiasaina tamin’ny varotra crypto ihany koa izy io, satria mamela anao hanao fifampiraharahana maromaro ao anatin’ny iray segondra monja, izay manome anao fahafahana fampiasam-bola tsy misy fetra. Misy serivisy manokana manome ny sehatra ara-barotra HFT ho an’ny mpampiasa vola.

Ahoana ny fiasan’ny rafitra HFT

Ny fanalahidin’ny varotra HFT avo lenta dia ny automation feno. Na izany aza, tsy midika izany fa io fomba io dia mety amin’ny olon-drehetra. Ny solosaina ampiasaina amin’ny fizotran’ny varotra dia nomanina mba hampiantrano algorithm sarotra. Manadihady tsy tapaka ny fiakaran’ny vidim-piainana hatrany amin’ny milisegondra izy ireo. Ny algorithm dia noforonin’ny manam-pahaizana manokana mba ahafahan’ny solosaina mahita ny trigger sy ny fironana amin’ny fitomboana na ny fihenan’ny fotoana. Matetika ny fientanam-po toy izany dia tsy hitan’ny mpivarotra hafa, na dia ireo manana traikefa be aza. Miorina amin’ny famakafakana, ireo programa dia manokatra toerana bebe kokoa amin’ny hafainganam-pandeha ambony. Ny tanjon’ny mpivarotra dia ny hahazo tombony voalohany amin’ny fironana hitan’ny algorithm.

Zava-dehibe! Tsy miresaka momba ny fisondrotan’ny vidiny isika, fa ny fiovaovan’ny fotoana fohy izay miseho rehefa miditra an-tsena ny mpilalao lehibe.

Ny varotra avo lenta amin’ny fifanakalozana dia azo ampiasaina tsy amin’ny tsenam-bola mahazatra, fa amin’ny tsenan’ny cryptocurrency ihany koa. Na izany aza, tsy ny olon-drehetra no afaka mampiasa tsara ny algorithm. Ny fahafahana mampiasa NFT eto dia mitovy amin’ny amin’ny tsena mahazatra. Saingy ilaina ny mitadidy fa ny vidin’ny cryptocurrency dia miovaova kokoa, noho izany dia misy risika bebe kokoa amin’ny tsena crypto. Saingy, araka izany, dia misy ihany koa ny fahafahana mahazo vola bebe kokoa. Fanamarihana! Collocation dia iray amin’ireo fomba NFT ahafahanao mahazo vola amin’ny cryptocurrency. Ampiasaina amin’ny tranga izay misy ny mpizara varotra eo akaikin’ny foibe fanodinana data. Tsara raha eo amin’ny toerana misy ny fifanakalozana ny mpizara – izany dia ahafahanao mamindra data saika eo no ho eo. Ny fahatarana amin’ny fotoana ho an’ny mpivarotra antonony dia mety tsy maninona.

Inona ny paikady sy algorithm ampiasaina amin’ny varotra HFT

Misy fomba maro ahafahanao mahazo vola amin’ny fifanarahana haingana. Andeha hodinihintsika ny sasany amin’izy ireny.

Marketmaking

Ny paikady dia manolotra ny hamokatra baiko maro amin’ny lafiny roa amin’ny vidiny – avo kokoa raha amidy ny ampahany, ary ambany kokoa raha vidiana. Noho izany, dia miseho ny liquidity tsena, ary ny mpivarotra tsy miankina dia mahita “toerana fidirana” mora kokoa. Ho an’ny mpivarotra NFT, amin’ity tranga ity dia mahazo vola amin’ny fiparitahan’ny tolotra sy ny tinady. Raha malaza ny fitaovana ara-bola, dia efa manana liquidity avo lenta amin’ny tsena izy ireo. Saingy amin’ny tsy fahampian’ny liquidity dia tsy mora ho an’ny mpivarotra ny mahita mpividy.
Raha nividy fiarovana ambany rano ny mpampiasa vola, dia tsy ho afaka hivarotra izany haingana izy. Tsy maintsy miandry ny mpividy isika. Na omeo ny taratasy amin’ny vidiny ambany ho an’ny mpivarotra HFT, fa amin’izao fotoana izao. Noho izany, ny mpivarotra HFT dia mahazo antoka. Ary koa, ny mpanamboatra tsena dia afaka mahazo komisiona fanampiny avy amin’ny fifanakalozana amin’ny famoronana liquidity amin’ny tsena.

fanelanelanana

Ny dikan’ity fomba ity dia ny fitadiavana tsy fitoviana amin’ny vidiny amin’ny tranokala samihafa. Izany hoe, ny mpivarotra dia mahazo vola amin’ny tsy fitoviana amin’ny vidin’ny fitaovana na ny tsena mifandraika. Ny algorithm dia ahafahanao mahita fifandraisana misy eo amin’ireo fitaovana ara-bola samihafa, ary mahazo vola amin’izany. Ny ohatra tsara dia ny tahiry sy ny hoavy eo aminy. Safidy paikady hafa dia ny fanemorana arbitrage. Ny mpivarotra amin’ity tranga ity dia mahazo vola amin’ny fahazoana vaovao. Ny fidirana amin’ny fampahalalana manan-danja fotoana fohy alohan’ny mpilalao hafa ary manome ny mpivarotra ny fidiram-bola lehibe indrindra. Mba hidirana amin’ny fampahalalana toy izany, ny mpizara dia miorina eo akaikin’ny ivon’ny data amin’ny fifanakalozana.

Ignition pulse

Amin’ny toe-javatra sasany, ny mpampiasa vola HFT dia mandrisika ny mpandray anjara amin’ny tsena amin’ny varotra amin’ny hoavy, izay miteraka fiakaran’ny vidiny. Ohatra tsara ny firongatry ny fanodinkodinana goavana izay hita teo amin’ny tsenam-bola tamin’ny taona 2012. Ny fitaovana amidy amin’ny sehatra samihafa dia azo ampifandraisina. Midika izany fa rehefa miova ny vidin’ny fifanakalozana iray dia miova koa ny vidin’ny fifanakalozana hafa. Na izany aza, tsy omena avy hatrany ny vaovao. Ohatra, misy mihoatra ny 1200 km na 5 milisegondra eo anelanelan’ny fifanakalozam-bola Chicago sy New York. Midika izany fa ny robots miasa any New York dia tsy hahafantatra ny zava-mitranga any Chicago mandritra ny dimy milisegondra. https://articles.opexflow.com/stock-exchange/nasdaq.htm Rehefa misy fisondrotan’ny hetsika tsena manerana ny fifanakalozana, dia misy “tsy mifanaraka” vonjimaika manerana ny fifanakalozana. Amin’ity tranga ity, ny vidin’ny hoavy dia mety tsy mitovy amin’ny vidin’ny fizarana. Averina indray, ny mpivarotra dia afaka mahazo vola tsara amin’ireo fiovaovana ireo. Inona no atao hoe HFT ary inona no asa ataon’ny mpamorona sy ny injeniera – varotra avo lenta amin’ny zava-misy ankehitriny: https://youtu.be/662q9FVqp50

Inona no logiciel ilaina

Misy fomba roa hidirana amin’ny High Frequency Trading. Ary ny safidy voalohany dia ny mitady broker voatokana. Raha toa ka tsy mety io safidy io ary ny mpivarotra te-hifehy ny varotra avo lenta amin’ny tenany manokana, dia afaka mividy fitaovana manokana ianao ary mametraka rindrambaiko matanjaka. Misy tolotra maromaro eny an-tsena amin’io lalana io.

1. Voalohany, fidio izay paikady ho arahinao. Ny mpandrindra rindrambaiko ihany no hivarotra anao ny programa. Saingy tsy maintsy miatrika famantarana, algorithm ary paikady ianao irery.
2. Miomàna amin’ny vidiny lafo. Azo inoana fa tsy maintsy mandoa ny serivisy broker ianao, Internet stable, collocation.

Alohan’ny hanombohanao mahazo vola dia mila amboarina ireo programa. Amin’ny maha-fitaovana azy, ny manam-pahaizana dia manoro hevitra ny hividy switch avo lenta – ohatra, Arista 24-port. Raha fitaovana toy izany no ampiasaina, dia ho 350 nanoseconds ny fahatarana amin’ny seranan-tsambo. Azonao atao ihany koa ny mampiasa switch avy amin’ny Blade Networks, izay manana vidiny teti-bola bebe kokoa, fa miaraka amin’izay koa dia miasa amin’ny Fulcrum ASIC. Mila karatra tambajotra misy mpamily bypass kernel ihany koa ny mpivarotra. Ohatra, mety ho adaptatera tambajotra 10G-PCIE2-8C2-2S avy amin’ny Myricom ho an’ny fifamoivoizana UDP. Ny rafitra Chronos dia atolotra ho rindrambaiko faran’izay haingana. Ny dikan-teny “natao” an’ny Gentoo Linux dia mety amin’izany. Amin’ireo brokers, ITI Capital no malaza indrindra. Ny fifandraisana dia azo atao amin’ny fomba roa:

1. Fifandraisana mivantana (DMA).
2. SMARTgate.

Mba hampiasana ny fomba voalohany dia mila rindrambaiko afaka mifandray amin’ny fifanakalozana ianao. Tsy maintsy manana ny herin’ny fitaovana mifanaraka amin’izany. Ny herin’ny fitaovana dia hita eo amin’ny efijery.
Azonao atao ny mampiasa ity fomba ity amin’ny fomba maro:

• Miaraka amin’ny VPN.
• Manofa mpizara virtoaly avy amin’ny ITI Capital.
• Fametrahana ny mpizara ao amin’ny faritra malalaka. Ny mpizara mpanjifa dia hita ao amin’ny toerana iray ihany ao amin’ny foibe data DataSpace, fa tsy eo amin’ny toeran’ny collocation, fa ao amin’ny tranobe mifanila aminy. Ity safidy ity dia mora kokoa.
• Fametrahana ny mpizara mpanjifa ao amin’ny faritra collocation.

Raha ny safidy faharoa, SMARTgate dia mpizara proxy voafetra izay napetraka eo anelanelan’ny
robot varotra sy ny vavahadin’ny fifanakalozana. Noho io fomba io, ny mpanjifa dia afaka mivarotra amin’ny kaonty tokana, amin’ny alàlan’ny fifandraisana amin’ny tsena rehetra ao amin’ny Moscow Exchange.
Raha te hiditra amin’ny kaonty amin’ity fifanakalozana ity dia tsy maintsy tsindrio ny bokotra “Sokafy kaonty” eo amin’ny zoro havanana ambony.
Ny rafitra dia hangataka anao hampiditra ny nomeraon-telefaoninao sy ny adiresy mailakao. Mila manamarina ny laharan-telefaonanao koa ianao.
Aorian’izany dia angatahina ny mpanjifa hampiditra data feno momba ny tenany – nomeraon-telefaona sy adiresy mailaka, antsipirian’ny pasipaoro ary TIN. Amin’ny farany dia mila manao sonia ny fifanarahana amin’ny SMS ianao.
Ny fampahalalana amin’ny antsipiriany momba ny fampiasana ny terminal dia halefa any amin’ny mailakao. Mba hametrahana ny terminal, tsindrio fotsiny ny bokotra “Download”. Ny fametrahana fanampiny dia ho tsotra sy mazava.
Ny rafitra dia hangataka anarana sy tenimiafina – ireo angona ireo dia ho tonga miaraka amin’ny rohy fampidinana amin’ny mailakao. Aorian’izay dia hapetraka eo amin’ny solosaina ny terminal.

Ny tombony sy ny tsy fahampian’ny varotra HFT

Na dia eo aza ny zava-misy fa ny varotra avo lenta dia nampiasaina teo amin’ny tsena iraisam-pirenena nandritra ny fotoana ela, ny fihetsika manoloana izany dia tsy mazava. Noho izany dia dinihintsika ny tombony sy ny fatiantoka amin’ity fomba ity. Ny tombony dia ahitana:

1. Fampitomboana ny liquidity eo amin’ny dingan’ny fanaovana transactions.
2. Fampitomboana ny volan’ny varotra.
3. Ny fampidinana ny fiparitahan’ny tolo-bidy.
4. Fampitomboana ny fahombiazan’ny vidiny.

Saingy misy ihany koa ny fatiantoka:

1. Noho ny varotra avo lenta dia mihamitombo ny fikorontanan’ny tsena, satria noho izany dia maro amin’ireo mpivarotra HFT no mahazo vola.
2. Ny mpampiasa vola miasa amin’ny varotra avo lenta dia mahazo vola amin’ny vidin’ny mpilalao kely.
3. Indraindray io karazana fidiram-bola io dia mifandray amin’ny varotra voarara – ohatra, layering na spoofing.

Ny varotra voarara dia misy fanodikodinana tsena mandeha ho azy izay ahafahanao misongona mpilalao hafa. Manao kaomandy be dia be amin’ny lafiny iray amin’ny bokin’ny kaomandy ny Spoofers, ka toa betsaka ny mpampiasa vola eny an-tsena mitady hividy na hivarotra fananana. Layering manipulators voalohany mamorona be dia be ny baiko, ary avy eo dia manafoana azy ireo – izany dia mitarika ho amin’ny zava-misy fa ny vidin’ny fananana miakatra na midina mafy. Fivarotana avo lenta (avy amin’ny teny anglisy “HFT, High-frequency Trading”) – inona izany, algorithm sy paikady ampiasaina: https://youtu.be/Rc3GsNv1ffU

Amin’ny toe-javatra inona ary iza no afaka mampiasa ny varotra HF

Na iza na iza dia afaka mampiasa io karazana fidiram-bola io, satria efa niseho izao ny algorithm fa azon’ny rehetra mividy. Fa ireo vao manomboka dia tokony hitandrina indrindra. Ity fomba ity dia mety indrindra ho an’ireo mpampiasa vola andrim-panjakana izay mahatakatra ny tsena ary afaka miatrika ny fiakaran’ny vidiny tsy ampoizina. Alohan’ny hirosoana amin’ny varotra avo lenta dia tsara kokoa ny manandrana ny tananao amin’ny varotra mahazatra ary mahazo traikefa mba hanombohana ny fahazoana ny tsena. Mety tsara kokoa ny manomboka amin’ny
varotra intraday aloha , ary avy eo dia miroso amin’ny HFT.

Fanontaniana sy valiny

Ahoana no fomba hahatongavanao ho mpivarotra HFT? Afaka manao fifanarahana amin’ny broker ianao, na mividy ny rindrambaiko manokana.
Ahoana no fiasan’ny paikady Marketmaking? Ny mpampiasa vola dia mamorona baiko amin’ny lafiny roa amin’ny vidiny. Ny fahasamihafana amin’ireo vidiny ireo dia misy ny fidiram-bola.
Inona no atao hoe collocation? Ity dia iray amin’ireo fomba HFT, rehefa apetraka eo akaikin’ny ivon’ny fifanakalozana ny mpizara. Izany dia ahafahanao manamaivana ny fotoana lanina matetika amin’ny famindrana angon-drakitra. Ity fomba ity dia ampiasaina amin’ny paikady ara-barotra avo lenta.