Was ist HFT-Handel, Strategien und Risiken, Algorithmen

Hochfrequenzhandel – was es ist, wie HFT funktioniert, die wichtigsten Strategien für den Hochfrequenzhandel. Wenn Sie sich zuvor mit den Merkmalen
des algorithmischen Handels beschäftigt haben, dann haben Sie wahrscheinlich so etwas wie HFT-Handel gehört. Statics behauptet, dass die Hälfte des gesamten Handels auf dem US-Markt über HFT stattfindet. Was ist also Hochfrequenzhandel? Betrachten Sie in diesem Artikel.

HFT-Handel – was ist das, allgemeine Informationen

Hochfrequenzhandel ist eine Art des algorithmischen Handels, der sich durch kurze Haltezeiten, hohe Geschwindigkeit und Kapitalumschlag auszeichnet. Für den Handel werden leistungsstarke Computer verwendet, die jede Sekunde eine Vielzahl von Transaktionen durchführen. In der Regel handelt es sich dabei um kleine Volumina, mit denen Sie den Markt testen können. Der HFT-Handel steht in direktem Zusammenhang mit der Geschwindigkeit. Mit der Methode können Sie selbst minimale Preisänderungen sowie Abweichungen zwischen Preisen an mehreren Börsen nachverfolgen. Hochfrequenzhandel wird in den Aktien-, Währungs- und anderen Märkten eingesetzt. Aber neuerdings wird es auch im Kryptohandel verwendet, da es Ihnen ermöglicht, mehrere Transaktionen in nur einer Sekunde durchzuführen, was Ihnen unbegrenzte Investitionsmöglichkeiten bietet. Es gibt spezielle Dienste, die Anlegern ihre HFT-Handelsplattformen zur Verfügung stellen.Dadurch können Sie von Kursschwankungen der Kryptowährung profitieren.

Wie das HFT -System funktioniert

Der Schlüssel zum hochwertigen HFT-Handel ist die vollständige Automatisierung. Dies bedeutet jedoch nicht, dass diese Methode für jeden geeignet ist. Die Computer, die im Handelsprozess verwendet werden, sind so programmiert, dass sie komplexe Algorithmen hosten. Sie analysieren ständig Preisspitzen bis auf Millisekunden genau. Algorithmen werden von Spezialisten erstellt, damit Computer Auslöser und Trends des Wachstums oder Rückgangs rechtzeitig erkennen können. Normalerweise sind solche Impulse für andere Trader unsichtbar, selbst für diejenigen mit umfassender Erfahrung. Basierend auf der Analyse eröffnen die Programme automatisch weitere Positionen mit hoher Geschwindigkeit. Das Hauptziel eines Händlers ist es, als Erster von dem vom Algorithmus erkannten Trend zu profitieren.

Wichtig! Wir sprechen nicht von großen Preissprüngen, sondern von kurzfristigen Schwankungen, die auftreten, wenn große Player in den Markt eintreten.

Der Hochfrequenzhandel an der Börse kann nicht nur im regulären Aktienmarkt, sondern auch im Kryptowährungsmarkt eingesetzt werden. Allerdings kann nicht jeder Algorithmen richtig einsetzen. Die Einsatzmöglichkeiten von NFT sind hier die gleichen wie im regulären Markt. Es sei jedoch daran erinnert, dass die Preise für Kryptowährungen volatiler sind, sodass auf dem Kryptomarkt mehr Risiken bestehen. Aber dementsprechend gibt es auch mehr Verdienstmöglichkeiten. Beachten Sie! Kollokation ist eine der NFT-Methoden, mit der Sie mit Kryptowährung verdienen können. Es wird in Fällen verwendet, in denen sich der Handelsserver in unmittelbarer Nähe des Rechenzentrums befindet. Es ist gut, wenn sich der Server am selben Ort wie die Börse befindet – so können Sie Daten fast sofort übertragen. Die zeitliche Verzögerung für den durchschnittlichen Händler spielt möglicherweise keine Rolle.Aber für einen institutionellen Trader zählt jede Millisekunde.

Welche Strategien und Algorithmen werden beim HFT-Handel verwendet?

Es gibt mehrere Methoden, mit denen Sie mit schnellen Deals Geld verdienen können. Betrachten wir einige von ihnen.

Marktmacherei

Die Strategie schlägt vor, viele Orders auf beiden Seiten des Preises zu generieren – höher, wenn die Aktien verkauft werden, und niedriger, wenn sie gekauft werden. Dadurch entsteht Marktliquidität und private Händler finden leichter „Einstiegspunkte“. Der NFT-Händler verdient in diesem Fall an der Angebots- und Nachfragespanne. Wenn Finanzinstrumente beliebt sind, dann haben sie bereits eine hohe Liquidität auf dem Markt. Aber mit weniger Liquidität ist es für einen Händler nicht so einfach, einen Käufer zu finden.
Wenn ein Anleger ein wenig liquides Wertpapier gekauft hat, wird er es nicht schnell wieder verkaufen können. Wir müssen auf den Käufer warten. Oder geben Sie das Papier zu einem niedrigeren Preis an einen HFT-Händler, aber jetzt. Dank dessen verdienen HFT-Händler mit Wertpapieren. Außerdem können Market Maker eine zusätzliche Provision von der Börse erhalten, um Liquidität auf dem Markt zu schaffen.

Schiedsverfahren

Der Sinn dieser Methode besteht darin, Preisunterschiede an verschiedenen Standorten zu finden. Das heißt, ein Händler verdient an der Preisungleichheit zwischen Instrumenten oder verwandten Märkten. Algorithmen ermöglichen es Ihnen, Korrelationen zwischen verschiedenen Finanzinstrumenten zu finden und damit Geld zu verdienen. Ein gutes Beispiel ist eine Aktie und ein Future darauf. Eine weitere Strategieoption ist Delay Arbitrage. Der Händler verdient in diesem Fall am frühen Zugriff auf Informationen. Zugriff auf wichtige Informationen einen Moment früher als andere Spieler und liefert dem Händler das Haupteinkommen. Um auf solche Informationen zuzugreifen, befindet sich der Server in unmittelbarer Nähe zu den Rechenzentren der Börsen.

Zündimpuls

In einigen Fällen provozieren HFT-Anleger Marktteilnehmer zum Terminhandel, was zu Preisspitzen führt. Ein gutes Beispiel ist der Anstieg groß angelegter Manipulationen, der 2012 am Aktienmarkt beobachtet wurde. Instrumente, die auf verschiedenen Plattformen gehandelt werden, können miteinander verbunden werden. Das bedeutet, wenn sich der Preis an einer Börse ändert, ändert sich auch der Preis an der anderen Börse. Informationen werden jedoch nicht sofort bereitgestellt. Zwischen den Börsen von Chicago und New York liegen beispielsweise mehr als 1200 km oder 5 Millisekunden. Das bedeutet, dass Roboter, die in New York operieren, fünf Millisekunden lang nicht wissen, was in Chicago vor sich geht. https://articles.opexflow.com/stock-exchange/nasdaq.htm Mit einem starken Anstieg der Marktaktivität an verschiedenen Börsen kommt es zu einem vorübergehenden „Out-of-Sync“ an verschiedenen Börsen. In diesem Fall kann der Preis von Futures vom Preis von Aktien abweichen. Auch hier kann ein Händler mit diesen Schwankungen gutes Geld verdienen. Was ist HFT und welche Aufgaben lösen Entwickler & Ingenieure – Hochfrequenzhandel in modernen Realitäten: https://youtu.be/662q9FVqp50

Welche Software wird benötigt

Es gibt zwei Möglichkeiten, in den Hochfrequenzhandel einzusteigen. Und die erste Option besteht darin, einen dedizierten Broker zu finden. Wenn diese Option nicht geeignet ist und der Händler den Hochfrequenzhandel alleine beherrschen möchte, können Sie eine spezielle Ausrüstung erwerben und eine leistungsstarke Software installieren. Es gibt mehrere Angebote auf dem Markt in diese Richtung.

1. Wählen Sie zuerst, welche Strategie Sie verfolgen werden. Der Softwareentwickler verkauft Ihnen nur das Programm selbst. Mit Signalen, Algorithmen und Strategien müssen Sie sich jedoch alleine auseinandersetzen.
2. Stellen Sie sich auf hohe Kosten ein. Höchstwahrscheinlich müssen Sie für die Dienste eines Maklers, eines stabilen Internets und einer Kollokation bezahlen.

Bevor Sie anfangen, Geld zu verdienen, müssen die Programme konfiguriert werden. Als Ausstattung empfehlen Experten die Anschaffung eines Highspeed-Switches – zum Beispiel eines Arista mit 24 Ports. Wenn eine solche Ausrüstung verwendet wird, beträgt die Port-zu-Port-Verzögerung 350 Nanosekunden. Sie können auch einen Switch von Blade Networks verwenden, der einen günstigeren Preis hat, aber gleichzeitig auf dem Fulcrum-ASIC funktioniert. Der Händler benötigt außerdem eine Netzwerkkarte mit einem Kernel-Bypass-Treiber. Beispielsweise könnte es sich um einen 10G-PCIE2-8C2-2S-Netzwerkadapter von Myricom für UDP-Verkehr handeln. Als ultraschnelle Software empfiehlt sich das Chronos-System. Eine „benutzerdefinierte“ Version von Gentoo Linux ist dafür geeignet. Unter den Brokern ist ITI Capital besonders beliebt. Die Verbindung ist auf zwei Arten möglich:

1. Direktverbindung (DMA).
2. SMARTgate.

Um die erste Methode zu verwenden, benötigen Sie eine Software, die sich mit der Börse verbinden kann. Es muss über die entsprechende Hardwareleistung verfügen. Die Hardwareleistung ist auf dem Bildschirm zu sehen.
Sie können diese Methode auf verschiedene Arten verwenden:

• Mit einem VPN.
• Mieten Sie einen virtuellen Server von ITI Capital.
• Platzierung des Servers in der Freizone. Der Client-Server befindet sich am selben Ort im DataSpace-Rechenzentrum, jedoch nicht am Ort der Kollokation, sondern in einem Nachbargebäude. Diese Option ist viel billiger.
• Platzierung des Servers des Kunden in der Kollokationszone.

Bei der zweiten Option handelt es sich bei SMARTgate um einen limitierenden Proxy-Server, der zwischen
dem Handelsroboter und dem Börsen-Gateway installiert wird. Dank dieser Methode kann der Kunde von einem einzigen Konto aus über eine Verbindung auf allen Märkten der Moskauer Börse handeln.
Um auf ein Konto an dieser Börse zuzugreifen, müssen Sie auf die Schaltfläche „Konto eröffnen“ in der oberen rechten Ecke klicken.
Das System fordert Sie auf, Ihre Handynummer und E-Mail-Adresse einzugeben. Sie müssen auch Ihre Telefonnummer verifizieren.
Danach wird der Kunde aufgefordert, vollständige Daten über sich selbst einzugeben – Telefonnummer und E-Mail-Adresse, Passdaten und TIN. Am Ende müssen Sie den Vertrag per SMS unterschreiben.
Detaillierte Informationen zur Verwendung des Terminals werden an Ihre E-Mail gesendet. Um das Terminal zu installieren, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche „Download“. Die weitere Installation wird einfach und unkompliziert sein.
Das System fragt nach einem Benutzernamen und einem Passwort – diese Daten werden zusammen mit einem Download-Link an Ihre E-Mail gesendet. Danach wird das Terminal auf dem Computer installiert.

Vor- und Nachteile des HFT-Handels

Obwohl der Hochfrequenzhandel schon lange auf dem Weltmarkt eingesetzt wird, ist die Einstellung dazu zwiespältig. Daher betrachten wir sowohl die Vor- als auch die Nachteile dieser Methode. Zu den Vorteilen gehören:

1. Erhöhung der Liquidität bei der Durchführung von Transaktionen.
2. Erhöhung des Handelsvolumens.
3. Senkung der Geld-Brief-Spanne.
4. Steigerung der Effizienz der Preisfindung.

Aber es gibt auch Nachteile:

1. Aufgrund des Hochfrequenzhandels wird die Volatilität an den Märkten etwas größer, da viele HFT-Händler damit verdienen.
2. Anleger, die mit Hochfrequenzhandel arbeiten, verdienen auf Kosten kleiner Spieler.
3. Manchmal ist diese Art von Einkommen mit verbotenem Handel verbunden – zum Beispiel Layering oder Spoofing.

Verbotener Handel beinhaltet automatisierte Marktmanipulation, die es Ihnen ermöglicht, andere Spieler zu überholen. Betrüger platzieren viele Aufträge auf einer Seite des Auftragsbuchs, sodass es den Anschein hat, als gäbe es viele Investoren auf dem Markt, die Vermögenswerte kaufen oder verkaufen möchten. Layering-Manipulatoren erstellen zunächst eine große Anzahl von Orders und stornieren diese dann – dies führt dazu, dass der Preis des Vermögenswerts stark steigt oder fällt. Hochfrequenzhandel (aus dem Englischen „HFT, High-frequency trading“) – was ist das, verwendete Algorithmen und Strategien: https://youtu.be/Rc3GsNv1ffU

In welchen Fällen und wer kann den HF-Handel nutzen

Jeder kann diese Art von Einnahmen nutzen, da jetzt Algorithmen erschienen sind, die jeder kaufen kann. Aber Anfänger sollten besonders vorsichtig sein. Diese Methode eignet sich besonders für institutionelle Anleger, die den Markt verstehen und unerwartete Kursspitzen verkraften können. Bevor Sie zum Hochfrequenzhandel übergehen, ist es besser, sich im normalen Handel zu versuchen und Erfahrungen zu sammeln, um den Markt zu verstehen. Es kann besser sein, zuerst mit dem
Intraday-Handel zu beginnen und erst dann zum HFT überzugehen.

Fragen und Antworten

Wie können Sie HFT-Händler werden? Sie können einen Vertrag mit einem Makler abschließen oder Ihre eigene Software erwerben.
Wie funktioniert die Marketmaking-Strategie? Der Investor erstellt eine Auftragsgenerierung auf beiden Seiten des Preises. Auf den Unterschied in diesen Preisen und es gibt Einnahmen.
Was ist eine Kollokation? Dies ist eine der HFT-Methoden, wenn der Server in der Nähe des Rechenzentrums der Börse platziert wird. Dadurch können Sie die Zeit minimieren, die normalerweise für die Datenübertragung aufgewendet wird. Diese Methode wird in vielen Hochfrequenzhandelsstrategien verwendet.