ઉચ્ચ-આવર્તન વેપાર – તે શું છે, HFT કેવી રીતે કાર્ય કરે છે, ઉચ્ચ-આવર્તન વેપાર માટેની મુખ્ય વ્યૂહરચના. જો તમે અગાઉ
અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગની વિશેષતાઓનો અભ્યાસ કર્યો હોય , તો તમે કદાચ HFT ટ્રેડિંગ જેવી વાત સાંભળી હશે. સ્ટેટિક્સ દાવો કરે છે કે યુએસ માર્કેટમાં તમામ ટ્રેડિંગનો અડધો હિસ્સો HFT દ્વારા થાય છે. તો ઉચ્ચ-આવર્તન વેપાર શું છે? આ લેખમાં ધ્યાનમાં લો.
HFT ટ્રેડિંગ – તે શું છે, સામાન્ય માહિતી
હાઇ ફ્રિકવન્સી ટ્રેડિંગ એ અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગનો એક પ્રકાર છે જે ટૂંકા હોલ્ડિંગ પીરિયડ્સ, હાઇ સ્પીડ અને મૂડી ટર્નઓવર દ્વારા વર્ગીકૃત થયેલ છે. શક્તિશાળી કમ્પ્યુટર્સનો ઉપયોગ વેપાર માટે થાય છે, જે દર સેકન્ડે મોટી સંખ્યામાં વ્યવહારો કરે છે. સામાન્ય રીતે આ નાના વોલ્યુમો છે જે તમને બજારનું પરીક્ષણ કરવાની મંજૂરી આપે છે. HFT ટ્રેડિંગનો સીધો સંબંધ ઝડપ સાથે છે. આ પદ્ધતિ તમને કિંમતોમાં ન્યૂનતમ ફેરફારો, તેમજ વિવિધ એક્સચેન્જો પર કિંમતો વચ્ચેની વિસંગતતાઓને ટ્રૅક કરવાની મંજૂરી આપે છે. ઉચ્ચ-આવર્તન ટ્રેડિંગનો ઉપયોગ સ્ટોક, ચલણ અને અન્ય બજારોમાં થાય છે. પરંતુ તાજેતરમાં તેનો ઉપયોગ ક્રિપ્ટો ટ્રેડિંગમાં પણ થયો છે, કારણ કે તે તમને માત્ર એક સેકન્ડમાં અનેક વ્યવહારો કરવાની મંજૂરી આપે છે, જે તમને અમર્યાદિત રોકાણની તકો આપે છે. ત્યાં વિશેષ સેવાઓ છે જે રોકાણકારોને તેમના HFT ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ પ્રદાન કરે છે.
HFT સિસ્ટમ કેવી રીતે કામ કરે છે
ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા HFT ટ્રેડિંગની ચાવી સંપૂર્ણ ઓટોમેશન છે. જો કે, આનો અર્થ એ નથી કે આ પદ્ધતિ દરેક માટે યોગ્ય છે. ટ્રેડિંગ પ્રક્રિયામાં ઉપયોગમાં લેવાતા કમ્પ્યુટર્સ જટિલ અલ્ગોરિધમ્સને હોસ્ટ કરવા માટે પ્રોગ્રામ કરેલા છે. તેઓ સતત મિલિસેકન્ડ્સ સુધીના ભાવ વધારાનું વિશ્લેષણ કરે છે. એલ્ગોરિધમ નિષ્ણાતો દ્વારા બનાવવામાં આવે છે જેથી કમ્પ્યુટર ટ્રિગર્સ અને સમયસર વૃદ્ધિ અથવા ઘટાડાનાં વલણો શોધી શકે. સામાન્ય રીતે આવા આવેગ અન્ય વેપારીઓ માટે અદ્રશ્ય હોય છે, જેઓ વ્યાપક અનુભવ ધરાવતા હોય તે પણ. વિશ્લેષણના આધારે, પ્રોગ્રામ્સ આપમેળે વધુ પોઝિશન્સ ઊંચી ઝડપે ખોલે છે. વેપારીનું મુખ્ય ધ્યેય એલ્ગોરિધમ દ્વારા શોધાયેલ વલણમાંથી પ્રથમ નફો મેળવવો છે.
મહત્વપૂર્ણ! અમે કિંમતોમાં મોટા ઉછાળા વિશે નથી વાત કરી રહ્યા, પરંતુ ટૂંકા ગાળાના વધઘટની વાત કરી રહ્યા છીએ જે જ્યારે મોટા ખેલાડીઓ બજારમાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે દેખાય છે.
એક્સચેન્જ પર ઉચ્ચ-આવર્તન ટ્રેડિંગનો ઉપયોગ માત્ર સામાન્ય શેરબજારમાં જ નહીં, પણ ક્રિપ્ટોકરન્સી માર્કેટમાં પણ થઈ શકે છે. જો કે, દરેક જણ એલ્ગોરિધમનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરી શકતા નથી. અહીં NFT નો ઉપયોગ કરવાની શક્યતાઓ રેગ્યુલર માર્કેટ જેવી જ છે. પરંતુ તે યાદ રાખવું યોગ્ય છે કે ક્રિપ્ટોકરન્સીના ભાવ વધુ અસ્થિર છે, તેથી ક્રિપ્ટો માર્કેટમાં વધુ જોખમો છે. પરંતુ, તે મુજબ, કમાવાની વધુ તકો પણ છે. નૉૅધ! કોલોકેશન એ NFT પદ્ધતિઓમાંથી એક છે જે તમને ક્રિપ્ટોકરન્સી પર કમાણી કરવાની મંજૂરી આપે છે. તેનો ઉપયોગ એવા કિસ્સાઓમાં થાય છે કે જ્યાં ટ્રેડિંગ સર્વર ડેટા પ્રોસેસિંગ સેન્ટરની નજીક સ્થિત હોય. જ્યારે સર્વર એક્સચેન્જ જેવી જ જગ્યાએ સ્થિત હોય ત્યારે તે સારું છે – આ તમને લગભગ તરત જ ડેટા ટ્રાન્સફર કરવાની મંજૂરી આપે છે. સરેરાશ વેપારી માટે સમય વિલંબથી કોઈ ફરક પડતો નથી.
HFT ટ્રેડિંગમાં કઈ વ્યૂહરચના અને અલ્ગોરિધમનો ઉપયોગ થાય છે
ત્યાં ઘણી પદ્ધતિઓ છે જે તમને ઝડપી સોદા પર પૈસા કમાવવાની મંજૂરી આપે છે. ચાલો તેમાંના કેટલાકને ધ્યાનમાં લઈએ.
માર્કેટમેકિંગ
વ્યૂહરચના ભાવની બંને બાજુએ ઘણા ઓર્ડર જનરેટ કરવાની દરખાસ્ત કરે છે – જો શેર વેચવામાં આવે તો વધુ અને જો તે ખરીદવામાં આવે તો ઓછા. આના માટે આભાર, બજારમાં તરલતા દેખાય છે, અને ખાનગી વેપારીઓ વધુ સરળતાથી “એન્ટ્રી પોઈન્ટ” શોધે છે. NFT વેપારી માટે, આ કિસ્સામાં તે માંગ અને પુરવઠાના ફેલાવા પર કમાણી કરે છે. જો નાણાકીય સાધનો લોકપ્રિય છે, તો તેમની પાસે બજારમાં પહેલેથી જ ઊંચી તરલતા છે. પરંતુ ઓછી તરલતા સાથે, વેપારી માટે ખરીદદાર શોધવાનું એટલું સરળ નથી.
આર્બિટ્રેશન
આ પદ્ધતિનો અર્થ વિવિધ સાઇટ્સ પર કિંમતોમાં વિસંગતતા શોધવાનો છે. એટલે કે, એક વેપારી સાધનો અથવા સંબંધિત બજારો વચ્ચે કિંમતની અસમાનતા પર કમાણી કરે છે. અલ્ગોરિધમ્સ તમને વિવિધ નાણાકીય સાધનો વચ્ચે સહસંબંધ શોધવા અને તેના પર નાણાં કમાવવાની મંજૂરી આપે છે. તેનું સારું ઉદાહરણ સ્ટોક અને તેના પરના ફ્યુચર્સ છે. અન્ય વ્યૂહરચના વિકલ્પ વિલંબ આર્બિટ્રેજ છે. આ કિસ્સામાં વેપારી માહિતીની વહેલી પહોંચ પર કમાણી કરે છે. અન્ય ખેલાડીઓ કરતાં થોડી ક્ષણો વહેલા મહત્વપૂર્ણ માહિતીની ઍક્સેસ અને વેપારીને મુખ્ય આવક પૂરી પાડે છે. આવી માહિતીને ઍક્સેસ કરવા માટે, સર્વર એક્સચેન્જોના ડેટા કેન્દ્રોની નજીકમાં સ્થિત છે.
ઇગ્નીશન આવેગ
કેટલાક કિસ્સાઓમાં, HFT રોકાણકારો બજારના સહભાગીઓને ફ્યુચર્સ ટ્રેડિંગમાં ઉશ્કેરે છે, જેના કારણે ભાવમાં વધારો થાય છે. 2012માં શેરબજારમાં મોટા પાયે ચાલાકીનો ઉછાળો જોવા મળ્યો તેનું સારું ઉદાહરણ છે. અલગ-અલગ પ્લેટફોર્મ પર વેપાર થતા સાધનોને એકબીજા સાથે જોડી શકાય છે. આનો અર્થ એ છે કે જ્યારે એક એક્સચેન્જની કિંમત બદલાય છે, ત્યારે બીજા એક્સચેન્જની કિંમત પણ બદલાય છે. જો કે તરત જ માહિતી આપવામાં આવતી નથી. ઉદાહરણ તરીકે, શિકાગો અને ન્યૂયોર્ક સ્ટોક એક્સચેન્જ વચ્ચે 1200 કિમી અથવા 5 મિલીસેકન્ડથી વધુ અંતર છે. આનો અર્થ એ છે કે ન્યૂયોર્કમાં કાર્યરત રોબોટ્સ પાંચ મિલીસેકન્ડ સુધી શિકાગોમાં શું ચાલી રહ્યું છે તે જાણશે નહીં. https://articles.opexflow.com/stock-exchange/nasdaq.htm જ્યારે સમગ્ર એક્સચેન્જોમાં બજારની ગતિવિધિમાં વધારો થાય છે, ત્યારે સમગ્ર એક્સચેન્જોમાં અસ્થાયી “સમન્વયની બહાર” હોય છે. આ કિસ્સામાં, ફ્યુચર્સની કિંમત શેરની કિંમત કરતાં અલગ હોઈ શકે છે. ફરીથી, વેપારી આ વધઘટ પર સારી કમાણી કરી શકે છે. HFT શું છે અને વિકાસકર્તાઓ અને એન્જિનિયરો કયા કાર્યો ઉકેલે છે – આધુનિક વાસ્તવિકતાઓમાં ઉચ્ચ-આવર્તન વેપાર: https://youtu.be/662q9FVqp50
કયા સોફ્ટવેરની જરૂર છે
હાઇ ફ્રિકવન્સી ટ્રેડિંગમાં પ્રવેશવાની બે રીત છે. અને પ્રથમ વિકલ્પ સમર્પિત બ્રોકર શોધવાનો છે. જો આ વિકલ્પ યોગ્ય ન હોય અને વેપારી પોતાની જાતે ઉચ્ચ-આવર્તન ટ્રેડિંગમાં નિપુણતા મેળવવા માંગે છે, તો તમે વિશિષ્ટ સાધનો ખરીદી શકો છો અને શક્તિશાળી સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલ કરી શકો છો. આ દિશામાં માર્કેટમાં અનેક ઑફર્સ છે.
- પ્રથમ, તમે કઈ વ્યૂહરચનાનું પાલન કરશો તે પસંદ કરો. સોફ્ટવેર ડેવલપર તમને ફક્ત પ્રોગ્રામ જ વેચશે. પરંતુ તમારે તમારા પોતાના પર સિગ્નલો, અલ્ગોરિધમ્સ અને વ્યૂહરચનાઓનો સામનો કરવો પડશે.
- ઊંચા ખર્ચ માટે તૈયાર રહો. મોટે ભાગે, તમારે બ્રોકર, સ્થિર ઇન્ટરનેટ, કોલોકેશનની સેવાઓ માટે ચૂકવણી કરવી પડશે.
- ડાયરેક્ટ કનેક્શન (DMA).
- સ્માર્ટગેટ.
પ્રથમ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવા માટે, તમારે સોફ્ટવેરની જરૂર છે જે એક્સચેન્જ સાથે જોડાઈ શકે. તેની પાસે યોગ્ય હાર્ડવેર પાવર હોવો જોઈએ. હાર્ડવેર પાવર સ્ક્રીન પર જોઈ શકાય છે.
- VPN સાથે.
- ITI કેપિટલ પાસેથી વર્ચ્યુઅલ સર્વર ભાડે લો.
- ફ્રી ઝોનમાં સર્વરનું પ્લેસમેન્ટ. ક્લાયંટ સર્વર DataSpace ડેટા સેન્ટરમાં તે જ જગ્યાએ સ્થિત છે, પરંતુ કોલોકેશનની જગ્યાએ નહીં, પરંતુ પડોશી બિલ્ડિંગમાં. આ વિકલ્પ ઘણો સસ્તો છે.
- કોલોકેશન ઝોનમાં ક્લાયંટના સર્વરનું પ્લેસમેન્ટ.
બીજા વિકલ્પની વાત કરીએ તો, SMARTgate એ મર્યાદિત પ્રોક્સી સર્વર છે જે ટ્રેડિંગ રોબોટ અને એક્સચેન્જ ગેટવે વચ્ચે ઇન્સ્ટોલ કરેલું છે
. આ પદ્ધતિનો આભાર, ક્લાયંટ મોસ્કો એક્સચેન્જના તમામ બજારો પર કનેક્શન દ્વારા, એક જ ખાતામાંથી વેપાર કરી શકે છે.
HFT ટ્રેડિંગના ફાયદા અને ગેરફાયદા
વિશ્વ બજારમાં લાંબા સમયથી ઉચ્ચ-આવર્તન વેપારનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તે હકીકત હોવા છતાં, તેના પ્રત્યેનું વલણ અસ્પષ્ટ છે. તેથી, અમે આ પદ્ધતિના ફાયદા અને ગેરફાયદા બંનેને ધ્યાનમાં લઈએ છીએ. ફાયદાઓમાં શામેલ છે:
- વ્યવહારો કરવાની પ્રક્રિયામાં તરલતામાં વધારો.
- ટ્રેડિંગ વોલ્યુમમાં વધારો.
- બિડ-આસ્ક ફેલાવો ઘટાડવો.
- ભાવોની કાર્યક્ષમતા વધારવી.
પરંતુ ગેરફાયદા પણ છે:
- ઉચ્ચ-આવર્તન ટ્રેડિંગને કારણે, બજારોમાં અસ્થિરતા કંઈક અંશે વધુ બને છે, કારણ કે તે તેના માટે આભાર છે કે ઘણા HFT વેપારીઓ કમાય છે.
- ઉચ્ચ-આવર્તન વેપાર સાથે કામ કરતા રોકાણકારો નાના ખેલાડીઓના ખર્ચે કમાણી કરે છે.
- કેટલીકવાર આ પ્રકારની આવક પ્રતિબંધિત વેપાર સાથે સંકળાયેલી હોય છે – ઉદાહરણ તરીકે, લેયરિંગ અથવા સ્પૂફિંગ.
પ્રતિબંધિત ટ્રેડિંગમાં ઓટોમેટેડ માર્કેટ મેનીપ્યુલેશનનો સમાવેશ થાય છે જે તમને અન્ય ખેલાડીઓથી આગળ નીકળી જવા દે છે. સ્પૂફર્સ ઓર્ડર બુકની એક બાજુ ઘણા બધા ઓર્ડર આપે છે, તેથી એવું લાગે છે કે બજારમાં ઘણા બધા રોકાણકારો અસ્કયામતો ખરીદવા અથવા વેચવા માંગતા હોય છે. લેયરિંગ મેનિપ્યુલેટર પહેલા મોટી સંખ્યામાં ઓર્ડર બનાવે છે, અને પછી તેને રદ કરે છે – આ એ હકીકત તરફ દોરી જાય છે કે સંપત્તિની કિંમત વધે છે અથવા તીવ્ર ઘટાડો થાય છે. ઉચ્ચ-આવર્તન વેપાર (અંગ્રેજી “HFT, ઉચ્ચ-આવર્તન વેપાર”માંથી) – તે શું છે, અલ્ગોરિધમ્સ અને વ્યૂહરચનાઓ વપરાય છે: https://youtu.be/Rc3GsNv1ffU
કયા કિસ્સામાં અને કોણ HF ટ્રેડિંગનો ઉપયોગ કરી શકે છે
કોઈપણ આ પ્રકારની કમાણીનો ઉપયોગ કરી શકે છે, કારણ કે હવે એલ્ગોરિધમ્સ દેખાયા છે જે કોઈપણ ખરીદી શકે છે. પરંતુ નવા નિશાળીયા ખાસ કરીને સાવચેત રહેવું જોઈએ. આ પદ્ધતિ ખાસ કરીને સંસ્થાકીય રોકાણકારો માટે યોગ્ય છે કે જેઓ બજારને સમજે છે અને અણધારી કિંમતના વધારાનો સામનો કરવામાં સક્ષમ છે. ઉચ્ચ-આવર્તન વેપાર તરફ આગળ વધતા પહેલા, બજારને સમજવા માટે સામાન્ય વેપારમાં તમારો હાથ અજમાવવો અને અનુભવ મેળવવો વધુ સારું છે. પહેલા ઇન્ટ્રા-ડે ટ્રેડિંગથી શરૂઆત કરવી વધુ સારું રહેશે
અને તે પછી જ HFT પર જાઓ.
પ્રશ્ન અને જવાબ
તમે HFT વેપારી કેવી રીતે બની શકો? તમે બ્રોકર સાથે કરાર કરી શકો છો અથવા તમારું પોતાનું સોફ્ટવેર ખરીદી શકો છો.
માર્કેટમેકિંગ વ્યૂહરચના કેવી રીતે કામ કરે છે? રોકાણકાર ભાવની બંને બાજુએ ઓર્ડર જનરેશન બનાવે છે. આ ભાવમાં તફાવત અને ત્યાં કમાણી છે.
કોલોકેશન શું છે? જ્યારે સર્વર એક્સચેન્જના ડેટા સેન્ટરની નજીક મૂકવામાં આવે છે ત્યારે આ HFT પદ્ધતિઓમાંથી એક છે. આ તમને સામાન્ય રીતે ડેટા ટ્રાન્સફર પર ખર્ચવામાં આવતા સમયને ઘટાડવાની મંજૂરી આપે છે. આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ ઘણી ઉચ્ચ-આવર્તન ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓમાં થાય છે.
