Wat is HFT-hannel, strategyen en risiko’s, algoritmen

Hannel mei hege frekwinsje – wat it is, hoe HFT wurket, de wichtichste strategyen foar hannel mei hege frekwinsje. As jo ​​earder de funksjes
fan algoritmyske hannel studearre hawwe , dan hawwe jo wierskynlik sa’n ding heard as HFT-hannel. Statics beweart dat de helte fan alle hannel yn ‘e Amerikaanske merk plakfynt fia HFT. Dus wat is hannel mei hege frekwinsje? Tink yn dit artikel.

HFT-hannel – wat is it, algemiene ynformaasje

High Frequency Trading is in soarte fan algoritmyske hannel karakterisearre troch koarte holdingsperioaden, hege snelheid en kapitaalomset. Krêftige kompjûters wurde brûkt foar hannel, dy’t elke sekonde in grut oantal transaksjes útfiere. Normaal binne dit lytse folumes wêrmei jo de merk kinne testen. HFT-hannel is direkt relatearre oan snelheid. De metoade lit jo sels minimale feroarings yn prizen folgje, lykas ferskillen tusken prizen op ferskate útwikselingen. Hannel mei hege frekwinsje wurdt brûkt yn ‘e stock, munt en oare merken. Mar koartlyn is it ek brûkt yn Krypto-hannel, om’t it jo yn ien sekonde ferskate transaksjes makket, wat jo unbeheinde ynvestearringsmooglikheden jout. D’r binne spesjale tsjinsten dy’t har HFT-hannelsplatfoarms leverje oan ynvestearders.

Hoe’t it HFT -systeem wurket

De kaai foar hege kwaliteit HFT-hannel is folsleine automatisearring. Dit betsjut lykwols net dat dizze metoade foar elkenien geskikt is. De kompjûters dy’t brûkt wurde yn it hannelsproses binne programmearre om komplekse algoritmen te hostjen. Se analysearje konstant priispieken oant millisekonden. Algoritmen wurde makke troch spesjalisten sadat kompjûters triggers en trends fan groei of ferfal yn ‘e tiid kinne ûntdekke. Meastentiids binne sokke ympulsen ûnsichtber foar oare hannelers, sels dy mei wiidweidige ûnderfining. Op grûn fan ‘e analyze iepenje de programma’s automatysk mear posysjes op in hege snelheid. It haaddoel fan in hanneler is de earste te wêzen dy’t profitearret fan ‘e trend ûntdutsen troch it algoritme.

Belangryk! Wy prate net oer grutte sprongen yn prizen, mar leaver koarte termyn fluktuaasjes dy’t ferskine as grutte spilers op ‘e merk komme.

Heechfrekwinsje hannel op ‘e útwikseling kin brûkt wurde net allinich yn’ e gewoane oandielmerk, mar ek yn ‘e Krypto-falutamerk. Net elkenien kin lykwols algoritmen korrekt brûke. De mooglikheden fan it brûken fan NFT hjir binne itselde as yn ‘e gewoane merk. Mar it is it wurdich te betinken dat de prizen fan krypto-faluta flugger binne, dus binne d’r mear risiko’s yn ‘e Krypto-merk. Mar, dêrom, binne d’r ek mear kânsen om te fertsjinjen. Noat! Kollokaasje is ien fan ‘e NFT-metoaden wêrmei jo kinne fertsjinje op cryptocurrency. It wurdt brûkt yn gefallen wêr’t de hannelstsjinner yn ‘e buert fan it gegevensferwurkingssintrum leit. It is goed as de tsjinner op itselde plak leit as de útwikseling – dit kinne jo gegevens hast direkt oerdrage. De fertraging yn ‘e tiid foar de gemiddelde hannel kin net saak meitsje.

Hokker strategyen en algoritmen wurde brûkt yn HFT-hannel

D’r binne ferskate metoaden wêrmei jo jild kinne fertsjinje op rappe deals. Litte wy guon fan har beskôgje.

Marketmaking

De strategy stelt foar om in protte oarders oan beide kanten fan ‘e priis te generearjen – heger as de oandielen wurde ferkocht, en leger as se wurde kocht. Mei tank oan dit ferskynt merkliquiditeit, en partikuliere hannelers fine “yngongspunten” makliker. Wat de NFT-hanneler oanbelanget, yn dit gefal fertsjinnet hy op ‘e fersprieding fan oanbod en fraach. As finansjele ynstruminten populêr binne, dan hawwe se al in hege liquiditeit yn ‘e merk. Mar mei minder liquiditeit is it net sa maklik foar in hanneler om in keaper te finen.
As in ynvestearder in leech-floeibere feiligens kocht, sil hy it net fluch kinne ferkeapje. Wy moatte wachtsje op de keaper. Of jou it papier tsjin in legere priis oan in HFT-hanneler, mar no. Hjirmei fertsjinje HFT-hannelers op weardepapieren. Ek kinne merkmakkers in ekstra kommisje krije fan ‘e útwikseling foar it meitsjen fan liquiditeit yn’ e merk.

Arbitraazje

De betsjutting fan dizze metoade is om in diskrepânsje te finen yn prizen op ferskate siden. Dat is, in hanneler fertsjinnet op priisûngelikens tusken ynstruminten of relatearre merken. Algoritmen kinne jo korrelaasjes fine tusken ferskate finansjele ynstruminten, en meitsje jild derop. In goed foarbyld is in oandiel en in futures derop. In oare strategy opsje is fertraging arbitrage. De keapman yn dit gefal fertsjinnet op betide tagong ta ynformaasje. Tagong ta wichtige ynformaasje in momint earder as oare spilers en jout de hanneler mei de wichtichste ynkommen. Om tagong te krijen ta sokke ynformaasje leit de tsjinner yn ‘e buert fan’ e datasintra fan ‘e útwikselingen.

Ignition ympuls

Yn guon gefallen provosearje HFT-ynvestearders merkdielnimmers yn futureshannel, wat priisspikes feroarsaket. In goed foarbyld is de tanimming fan grutskalige manipulaasje dy’t yn 2012 op ‘e beurs observearre waard. Ynstruminten ferhannele op ferskate platfoarms kinne wurde mei-inoar ferbûn. Dit betsjut dat as de priis op ien útwikseling feroaret, de priis op ‘e oare útwikseling ek feroaret. Ynformaasje wurdt lykwols net fuortendaliks levere. Bygelyks, der binne mear as 1200 km of 5 millisekonden tusken de Chicago en New York Stock Exchanges. Dit betsjut dat robots dy’t wurkje yn New York fiif millisekonden net sille witte wat der bart yn Chicago. https://articles.opexflow.com/stock-exchange/nasdaq.htm As d’r in pyk is yn merkaktiviteit oer útwikselingen, is d’r in tydlike “út syngronisaasje” oer útwikselingen. Yn dit gefal kin de priis fan futures ferskille fan ‘e priis fan oandielen. Nochris, in hanneler kin goed jild meitsje op dizze fluktuaasjes. Wat is HFT en hokker taken oplosse ûntwikkelders en yngenieurs – hannel mei hege frekwinsje yn moderne realiteiten: https://youtu.be/662q9FVqp50

Hokker software is nedich

D’r binne twa manieren om High Frequency Trading yn te gean. En de earste opsje is om in tawijd broker te finen. As dizze opsje net geskikt is en de hanneler wol mei hege frekwinsje hannel sels behearskje, kinne jo spesjale apparatuer keapje en krêftige software ynstallearje. D’r binne ferskate oanbiedingen op ‘e merke yn dizze rjochting.

1. Kies earst hokker strategy jo sille folgje. De softwareûntwikkelder sil jo allinich it programma sels ferkeapje. Mar jo sille moatte omgean mei sinjalen, algoritmen en strategyen op jo eigen.
2. Wês taret op hege kosten. Meast wierskynlik sille jo moatte betelje foar de tsjinsten fan in makelder, stabile ynternet, collocation.

Foardat jo jild begjinne te fertsjinjen, moatte de programma’s konfigureare wurde. As apparatuer riede saakkundigen oan om in hege snelheidsskeakel te keapjen – bygelyks in 24-poarte Arista. As sokke apparatuer wurdt brûkt, dan sil de haven-to-haven fertraging 350 nanosekonden wêze. Jo kinne ek gebrûk meitsje fan in switch út Blade Networks, dat hat in mear budzjet priis, mar tagelyk wurket op de Fulcrum ASIC. De hanneler sil ek in netwurkkaart nedich hawwe dy’t in kernel-bypass-bestjoerder hat. It kin bygelyks in 10G-PCIE2-8C2-2S netwurkadapter wêze fan Myricom foar UDP-ferkear. It Chronos-systeem wurdt oanrikkemandearre as ultrasnelle software. In “oanpaste” ferzje fan Gentoo Linux is dêr geskikt foar. Fan ‘e brokers is ITI Capital benammen populêr. Ferbining is mooglik op twa manieren:

1. Direkte ferbining (DMA).
2. SMARTgate.

Om de earste metoade te brûken, hawwe jo software nedich dy’t ferbine kin mei de útwikseling. It moat de passende hardware krêft hawwe. Hardware macht kin sjoen wurde op it skerm.
Jo kinne dizze metoade op ferskate manieren brûke:

• Mei in VPN.
• Hiere in firtuele tsjinner fan ITI Capital.
• Pleatsing fan de tsjinner yn ‘e frije sône. De client-tsjinner leit op itselde plak yn it DataSpace-datasintrum, mar net op it plak fan collocation, mar yn in oanbuorjende gebou. Dizze opsje is folle goedkeaper.
• Pleatsing fan ‘e tsjinner fan’ e kliïnt yn ‘e kollokaasjesône.

Wat de twadde opsje oanbelanget, is SMARTgate in beheinende proxy-tsjinner dy’t ynstalleare is tusken
de hannelsrobot en de útwikselingpoarte. Mei tank oan dizze metoade kin de kliïnt hannelje fan ien akkount, fia in ferbining op alle merken fan ‘e Moskouse Exchange.
Om tagong te krijen ta in akkount op dizze útwikseling, moatte jo klikke op de knop “Iepenje in akkount” yn ‘e rjochter boppeste hoeke.
It systeem sil jo freegje om jo mobile tillefoannûmer en e-mailadres yn te fieren. Jo moatte ek jo telefoannûmer ferifiearje.
Dêrnei wurdt de klant frege om folsleine gegevens oer himsels yn te fieren – telefoannûmer en e-postadres, paspoartgegevens en TIN. Oan ‘e ein moatte jo it kontrakt fia SMS tekenje.
Detaillearre ynformaasje oer hoe’t jo it terminal brûke sil nei jo e-post stjoerd wurde. Om de terminal te ynstallearjen, klikje jo gewoan op de knop “Download”. Fierdere ynstallaasje sil wêze ienfâldich en rjochtlinige.
It systeem sil freegje om in brûkersnamme en wachtwurd – dizze gegevens sille komme tegearre mei in download keppeling nei jo e-mail. Dêrnei sil de terminal ynstalleare wurde op ‘e kompjûter.

Foardielen en neidielen fan HFT hannel

Nettsjinsteande it feit dat hannel mei hege frekwinsje is brûkt op ‘e wrâld merk foar in lange tiid, de hâlding dêrfoar is dûbelsinnich. Dêrom beskôgje wy sawol de foardielen as neidielen fan dizze metoade. De foardielen omfetsje:

1. Liquiditeit ferheegje yn it proses fan it meitsjen fan transaksjes.
2. Ferheging fan hannelsvolumint.
3. It ferleegjen fan de bid-freegje sprieding.
4. It fergrutsjen fan de effisjinsje fan prizen.

Mar d’r binne ek neidielen:

1. Troch hannel mei hege frekwinsje wurdt de volatiliteit yn ‘e merken wat grutter, om’t it is te tankjen dat in protte HFT-hannelers fertsjinje.
2. Ynvestearders dy’t wurkje mei hannel mei hege frekwinsje fertsjinje op kosten fan lytse spilers.
3. Soms is dit soarte fan ynkommen assosjeare mei ferbeane hannel – bygelyks lagen of spoofing.

Ferbeane hannel omfettet automatisearre merkmanipulaasje wêrmei jo oare spilers kinne oerhelje. Spoofers pleatse in protte oarders oan ‘e iene kant fan it bestelboek, dus it liket derop dat d’r in protte ynvestearders op’ e merke binne dy’t sykje om aktiva te keapjen of te ferkeapjen. Laying manipulators meitsje earst in grut oantal oarders, en annulearje se dan – dit liedt ta it feit dat de priis fan ‘e asset skerp opkomt of falt. Hannel mei hege frekwinsje (fan it Ingelske “HFT, hannel mei hege frekwinsje”) – wat is it, brûkte algoritmen en strategyen: https://youtu.be/Rc3GsNv1ffU

Yn hokker gefallen en wa kin HF hannel brûke

Eltsenien kin brûke dit soarte fan fertsjinsten, sûnt algoritmen hawwe no ferskynd dat elkenien kin keapje. Mar begjinners moatte foaral foarsichtich wêze. Dizze metoade is benammen gaadlik foar ynstitúsjonele ynvestearders dy’t de merk begripe en kinne omgean mei ûnferwachte priisspikes. Foardat jo trochgean nei hannel mei hege frekwinsje, is it better om jo hân te besykjen by gewoane hannel en ûnderfining op te dwaan om de merk te begjinnen te begripen. It kin better wêze om earst te begjinnen mei
intraday-hannel , en pas dan troch nei HFT.

Fragen en antwurden

Hoe kinne jo in HFT-hanneler wurde? Jo kinne in oerienkomst slute mei in makelder, of jo eigen software keapje.
Hoe wurket de Marketmaking-strategy? De ynvestearder skept oardergeneraasje oan beide kanten fan ‘e priis. Op it ferskil yn dizze prizen en der is earnings.
Wat is in kollokaasje? Dit is ien fan ‘e HFT-metoaden, as de tsjinner yn’ e buert fan it datasintrum fan ‘e útwikseling pleatst wurdt. Hjirmei kinne jo de tiid minimalisearje dy’t normaal wurdt bestege oan gegevensferfier. Dizze metoade wurdt brûkt yn in protte hannelstrategyen mei hege frekwinsje.