ការជួញដូរប្រេកង់ខ្ពស់ – តើវាជាអ្វី របៀប HFT ដំណើរការ យុទ្ធសាស្រ្តចម្បងសម្រាប់ការជួញដូរប្រេកង់ខ្ពស់។ ប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់បានសិក្សាពីលក្ខណៈពិសេស
នៃការជួញដូរក្បួនដោះស្រាយ នោះអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់បានលឺរឿងដូចជាការជួញដូរ HFT ដែរ។ ស្ថិតិអះអាងថាពាក់កណ្តាលនៃការជួញដូរទាំងអស់នៅក្នុងទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកកើតឡើងតាមរយៈ HFT ។ ដូច្នេះតើការជួញដូរប្រេកង់ខ្ពស់គឺជាអ្វី? សូមពិចារណាក្នុងអត្ថបទនេះ។
- ការជួញដូរ HFT – តើវាជាអ្វី ព័ត៌មានទូទៅ
- របៀបដែល ប្រព័ន្ធ HFT ដំណើរការ
- តើយុទ្ធសាស្ត្រ និងក្បួនដោះស្រាយអ្វីខ្លះដែលត្រូវបានប្រើនៅក្នុងការជួញដូរ HFT
- ការធ្វើទីផ្សារ
- អាជ្ញាកណ្តាល
- ការបញ្ឆេះ Impulse
- តើត្រូវការកម្មវិធីអ្វី
- គុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃការជួញដូរ HFT
- ក្នុងករណីណាខ្លះ ហើយអ្នកណាអាចប្រើការជួញដូរ HF
- សំណួរនិងចម្លើយ
ការជួញដូរ HFT – តើវាជាអ្វី ព័ត៌មានទូទៅ
ការជួញដូរប្រេកង់ខ្ពស់គឺជាប្រភេទនៃការជួញដូរក្បួនដោះស្រាយដែលកំណត់ដោយរយៈពេលនៃការកាន់កាប់រយៈពេលខ្លី ល្បឿនលឿន និងចំណូលដើមទុន។ កុំព្យូទ័រដ៏មានឥទ្ធិពលត្រូវបានគេប្រើសម្រាប់ការជួញដូរ ដែលធ្វើប្រតិបត្តិការជារៀងរាល់វិនាទី។ ជាធម្មតាទាំងនេះគឺជាបរិមាណតូចៗដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកសាកល្បងទីផ្សារ។ ការជួញដូរ HFT គឺទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងល្បឿន។ វិធីសាស្រ្តអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកតាមដានសូម្បីតែការផ្លាស់ប្តូរតិចតួចបំផុតនៃតម្លៃ ក៏ដូចជាភាពខុសគ្នារវាងតម្លៃនៅលើការផ្លាស់ប្តូរជាច្រើន។ ការជួញដូរប្រេកង់ខ្ពស់ត្រូវបានប្រើនៅក្នុងភាគហ៊ុន រូបិយប័ណ្ណ និងទីផ្សារផ្សេងទៀត។ ប៉ុន្តែថ្មីៗនេះ វាក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការជួញដូរគ្រីបតូផងដែរ ព្រោះវាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការជាច្រើនក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែមួយវិនាទីប៉ុណ្ណោះ ដែលផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវឱកាសវិនិយោគគ្មានដែនកំណត់។ មានសេវាកម្មពិសេសដែលផ្តល់វេទិកាពាណិជ្ជកម្ម HFT របស់ពួកគេដល់វិនិយោគិន។
របៀបដែល ប្រព័ន្ធ HFT ដំណើរការ
គន្លឹះក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម HFT ដែលមានគុណភាពខ្ពស់គឺស្វ័យប្រវត្តិកម្មពេញលេញ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនេះមិនមានន័យថាវិធីសាស្រ្តនេះគឺសមរម្យសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានោះទេ។ កុំព្យូទ័រដែលត្រូវបានប្រើក្នុងដំណើរការជួញដូរត្រូវបានរៀបចំកម្មវិធីដើម្បីរៀបចំក្បួនដោះស្រាយស្មុគស្មាញ។ ពួកគេវិភាគឥតឈប់ឈរតម្លៃឡើងចុះដល់មិល្លីវិនាទី។ ក្បួនដោះស្រាយត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអ្នកឯកទេសដើម្បីឱ្យកុំព្យូទ័រអាចរកឃើញគន្លឹះ និងនិន្នាការនៃកំណើន ឬការថយចុះទាន់ពេលវេលា។ ជាធម្មតាការជំរុញបែបនេះគឺមើលមិនឃើញចំពោះពាណិជ្ជករផ្សេងទៀត សូម្បីតែអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍យ៉ាងទូលំទូលាយក៏ដោយ។ ដោយផ្អែកលើការវិភាគ កម្មវិធីនឹងបើកមុខតំណែងបន្ថែមទៀតដោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុងល្បឿនលឿន។ គោលដៅចម្បងរបស់ពាណិជ្ជករគឺដើម្បីក្លាយជាអ្នករកប្រាក់ចំណេញមុនគេពីនិន្នាការដែលបានរកឃើញដោយក្បួនដោះស្រាយ។
សំខាន់! យើងមិននិយាយអំពីការលោតដ៏ធំនៃតម្លៃនោះទេ ប៉ុន្តែជាការប្រែប្រួលក្នុងរយៈពេលខ្លីដែលលេចឡើងនៅពេលអ្នកលេងធំចូលទីផ្សារ។
ការជួញដូរប្រេកង់ខ្ពស់នៅលើការផ្លាស់ប្តូរអាចត្រូវបានប្រើមិនត្រឹមតែនៅក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុនធម្មតាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏នៅក្នុងទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូផងដែរ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ មិនមែនគ្រប់គ្នាអាចប្រើក្បួនដោះស្រាយបានត្រឹមត្រូវនោះទេ។ លទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ NFT នៅទីនេះគឺដូចគ្នាទៅនឹងទីផ្សារធម្មតាដែរ។ ប៉ុន្តែវាគួរអោយចងចាំថាតម្លៃរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូមានការប្រែប្រួលកាន់តែច្រើន ដូច្នេះមានហានិភ័យកាន់តែច្រើននៅក្នុងទីផ្សារគ្រីបតូ។ ប៉ុន្តែតាមនោះក៏មានឱកាសរកចំណូលច្រើនជាងដែរ។ ចំណាំ! Collocation គឺជាវិធីសាស្រ្តមួយក្នុងចំនោមវិធីសាស្រ្ត NFT ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នករកប្រាក់បានពី cryptocurrency ។ វាត្រូវបានប្រើក្នុងករណីដែលម៉ាស៊ីនមេជួញដូរមានទីតាំងនៅជិតមជ្ឈមណ្ឌលដំណើរការទិន្នន័យ។ វាល្អនៅពេលដែលម៉ាស៊ីនមេមានទីតាំងនៅកន្លែងតែមួយជាមួយការផ្លាស់ប្តូរ – នេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផ្ទេរទិន្នន័យស្ទើរតែភ្លាមៗ។ ការពន្យារពេលក្នុងពេលវេលាសម្រាប់ពាណិជ្ជករជាមធ្យមប្រហែលជាមិនមានបញ្ហាទេ។
តើយុទ្ធសាស្ត្រ និងក្បួនដោះស្រាយអ្វីខ្លះដែលត្រូវបានប្រើនៅក្នុងការជួញដូរ HFT
មានវិធីសាស្រ្តជាច្រើនដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នករកលុយលើកិច្ចព្រមព្រៀងរហ័ស។ សូមពិចារណាមួយចំនួននៃពួកគេ។
ការធ្វើទីផ្សារ
យុទ្ធសាស្រ្តស្នើឱ្យបង្កើតការបញ្ជាទិញជាច្រើននៅផ្នែកទាំងពីរនៃតម្លៃ – ខ្ពស់ជាងប្រសិនបើភាគហ៊ុនត្រូវបានលក់ និងទាបជាងប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានទិញ។ អរគុណចំពោះបញ្ហានេះ សាច់ប្រាក់ងាយស្រួលទីផ្សារលេចឡើង ហើយពាណិជ្ជករឯកជនស្វែងរក “ចំណុចចូល” កាន់តែងាយស្រួល។ ចំពោះពាណិជ្ជករ NFT ក្នុងករណីនេះគាត់រកបានលើការផ្គត់ផ្គង់និងតម្រូវការរីករាលដាល។ ប្រសិនបើឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមានប្រជាប្រិយភាព នោះពួកគេមានសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលក្នុងទីផ្សាររួចហើយ។ ប៉ុន្តែជាមួយនឹងសាច់ប្រាក់តិច វាមិនងាយស្រួលទេសម្រាប់ពាណិជ្ជករក្នុងការស្វែងរកអ្នកទិញ។
អាជ្ញាកណ្តាល
អត្ថន័យនៃវិធីសាស្រ្តនេះគឺដើម្បីស្វែងរកភាពខុសគ្នានៃតម្លៃនៅកន្លែងផ្សេងៗគ្នា។ នោះគឺពាណិជ្ជកររកបានពីវិសមភាពតម្លៃរវាងឧបករណ៍ ឬទីផ្សារដែលពាក់ព័ន្ធ។ ក្បួនដោះស្រាយអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកស្វែងរកការជាប់ទាក់ទងគ្នារវាងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗគ្នា និងរកប្រាក់លើវា។ ឧទាហរណ៍ដ៏ល្អមួយគឺភាគហ៊ុន និងអនាគតនៅលើវា។ ជម្រើសយុទ្ធសាស្ត្រមួយទៀតគឺការពន្យាពេលអាជ្ញាកណ្តាល។ អាជីវករក្នុងករណីនេះរកបានពីការចូលប្រើព័ត៌មានមុនគេ។ ការចូលប្រើព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយភ្លែតលឿនជាងអ្នកលេងផ្សេងទៀត និងផ្តល់ឱ្យពាណិជ្ជករនូវប្រាក់ចំណូលចម្បង។ ដើម្បីចូលប្រើព័ត៌មានបែបនេះ ម៉ាស៊ីនមេមានទីតាំងនៅជិតមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យនៃការផ្លាស់ប្តូរ។
ការបញ្ឆេះ Impulse
ក្នុងករណីខ្លះ វិនិយោគិន HFT ញុះញង់អ្នកចូលរួមទីផ្សារឱ្យមានការជួញដូរនាពេលអនាគត ដែលបណ្តាលឱ្យមានការឡើងថ្លៃ។ ឧទាហរណ៍ដ៏ល្អមួយគឺការកើនឡើងនៃឧបាយកលទ្រង់ទ្រាយធំដែលត្រូវបានគេសង្កេតឃើញនៅក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុនក្នុងឆ្នាំ 2012 ។ ឧបករណ៍ដែលត្រូវបានជួញដូរនៅលើវេទិកាផ្សេងៗគ្នាអាចទាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមក។ នេះមានន័យថានៅពេលដែលតម្លៃនៅលើការផ្លាស់ប្តូរមួយតម្លៃនៅលើការផ្លាស់ប្តូរផ្សេងទៀតក៏ផ្លាស់ប្តូរផងដែរ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ព័ត៌មានមិនត្រូវបានផ្តល់ឱ្យភ្លាមៗទេ។ ឧទាហរណ៍ មានច្រើនជាង 1200 គីឡូម៉ែត្រ ឬ 5 មីលីវិនាទីរវាងផ្សារហ៊ុន Chicago និង New York ។ នេះមានន័យថាមនុស្សយន្តដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅទីក្រុងញូវយ៉កនឹងមិនដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងនៅទីក្រុងឈីកាហ្គោក្នុងរយៈពេលប្រាំមីលីវិនាទី។ https://articles.opexflow.com/stock-exchange/nasdaq.htm នៅពេលដែលមានការកើនឡើងនៃសកម្មភាពទីផ្សារនៅទូទាំងការផ្លាស់ប្តូរ វាមាន “មិនសមកាលកម្ម” បណ្តោះអាសន្ននៅលើការផ្លាស់ប្តូរ។ ក្នុងករណីនេះ តម្លៃនៃអនាគតអាចខុសពីតម្លៃភាគហ៊ុន។ ជាថ្មីម្តងទៀត ពាណិជ្ជករម្នាក់អាចរកលុយបានល្អលើការប្រែប្រួលទាំងនេះ។ តើ HFT ជាអ្វី និងភារកិច្ចអ្វីខ្លះដែលអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ និងវិស្វករដោះស្រាយ – ការជួញដូរប្រេកង់ខ្ពស់នៅក្នុងការពិតសម័យទំនើប៖ https://youtu.be/662q9FVqp50
តើត្រូវការកម្មវិធីអ្វី
មានវិធីពីរយ៉ាងដើម្បីបញ្ចូលការជួញដូរប្រេកង់ខ្ពស់។ ហើយជម្រើសដំបូងគឺស្វែងរកឈ្មួញកណ្តាលដែលខិតខំប្រឹងប្រែង។ ប្រសិនបើជម្រើសនេះមិនសមស្រប ហើយពាណិជ្ជករចង់ធ្វើជាម្ចាស់ការជួញដូរប្រេកង់ខ្ពស់ដោយខ្លួនឯង អ្នកអាចទិញឧបករណ៍ពិសេស និងដំឡើងកម្មវិធីដែលមានអនុភាព។ មានការផ្តល់ជូនជាច្រើននៅលើទីផ្សារក្នុងទិសដៅនេះ។
- ជាដំបូង ជ្រើសរើសយុទ្ធសាស្ត្រមួយណាដែលអ្នកនឹងធ្វើតាម។ អ្នកបង្កើតកម្មវិធីនឹងលក់អ្នកតែកម្មវិធីខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុន្តែអ្នកនឹងត្រូវដោះស្រាយជាមួយសញ្ញា ក្បួនដោះស្រាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រដោយខ្លួនឯង។
- ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការចំណាយខ្ពស់។ ភាគច្រើនទំនងជាអ្នកនឹងត្រូវចំណាយសម្រាប់សេវាកម្មរបស់ឈ្មួញកណ្តាល អ៊ិនធឺណិតមានស្ថេរភាព ការប្រមូលផ្តុំ។
- ការតភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ (DMA) ។
- SMARTgate ។
ដើម្បីប្រើវិធីសាស្រ្តដំបូង អ្នកត្រូវការកម្មវិធីដែលអាចភ្ជាប់ទៅការផ្លាស់ប្តូរ។ វាត្រូវតែមានថាមពលផ្នែករឹងសមស្រប។ ថាមពលផ្នែករឹងអាចមើលឃើញនៅលើអេក្រង់។
- ជាមួយ VPN ។
- ជួលម៉ាស៊ីនមេនិម្មិតពី ITI Capital ។
- ការដាក់ម៉ាស៊ីនមេនៅក្នុងតំបន់ទំនេរ។ ម៉ាស៊ីនបម្រើអតិថិជនមានទីតាំងនៅកន្លែងតែមួយនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ DataSpace ប៉ុន្តែមិនមែននៅកន្លែងនៃការប្រមូលផ្តុំទេ ប៉ុន្តែនៅក្នុងអគារជិតខាង។ ជម្រើសនេះមានតម្លៃថោកជាង។
- ការដាក់ម៉ាស៊ីនមេរបស់អតិថិជននៅក្នុងតំបន់ប្រមូលផ្តុំ។
សម្រាប់ជម្រើសទីពីរ SMARTgate គឺជាម៉ាស៊ីនមេប្រូកស៊ីដែលមានដែនកំណត់ដែលត្រូវបានដំឡើងរវាង
មនុស្សយន្តជួញដូរ និងច្រកទ្វារប្តូរប្រាក់។ សូមអរគុណចំពោះវិធីសាស្រ្តនេះ អតិថិជនអាចធ្វើពាណិជ្ជកម្មពីគណនីតែមួយ តាមរយៈការតភ្ជាប់នៅលើទីផ្សារទាំងអស់នៃ Moscow Exchange ។
គុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃការជួញដូរ HFT
ទោះបីជាការពិតដែលថាការជួញដូរប្រេកង់ខ្ពស់ត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅលើទីផ្សារពិភពលោកអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយអាកប្បកិរិយាចំពោះវាគឺមានភាពមិនច្បាស់លាស់។ ដូច្នេះហើយ យើងពិចារណាទាំងគុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិនៃវិធីសាស្ត្រនេះ។ គុណសម្បត្តិរួមមាន:
- ការបង្កើនសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលក្នុងដំណើរការធ្វើប្រតិបត្តិការ។
- ការកើនឡើងបរិមាណជួញដូរ។
- កាត់បន្ថយការរីករាលដាលនៃការដេញថ្លៃ។
- ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការកំណត់តម្លៃ។
ប៉ុន្តែក៏មានគុណវិបត្តិផងដែរ៖
- ដោយសារតែការជួញដូរប្រេកង់ខ្ពស់ ភាពប្រែប្រួលនៅក្នុងទីផ្សារកាន់តែធំបន្តិច ព្រោះវាអរគុណចំពោះវាដែលពាណិជ្ជករ HFT ជាច្រើនទទួលបាន។
- វិនិយោគិនដែលធ្វើការជាមួយការជួញដូរប្រេកង់ខ្ពស់រកបានដោយការចំណាយរបស់អ្នកលេងតូចៗ។
- ជួនកាលប្រភេទនៃប្រាក់ចំណូលនេះត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការជួញដូរដែលត្រូវបានហាមឃាត់ – ឧទាហរណ៍ការបញ្ឈប់ឬការក្លែងបន្លំ។
ការជួញដូរដែលហាមប្រាមពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំទីផ្សារដោយស្វ័យប្រវត្តិដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកយកឈ្នះអ្នកលេងផ្សេងទៀត។ អ្នកបោកបញ្ឆោតដាក់ការបញ្ជាទិញជាច្រើននៅផ្នែកម្ខាងនៃសៀវភៅបញ្ជាទិញ ដូច្នេះវាមើលទៅដូចជាមានអ្នកវិនិយោគជាច្រើននៅក្នុងទីផ្សារដែលកំពុងស្វែងរកទិញ ឬលក់ទ្រព្យសម្បត្តិ។ អ្នករៀបចំស្រទាប់ដំបូងបង្កើតការបញ្ជាទិញមួយចំនួនធំហើយបន្ទាប់មកលុបចោល – នេះនាំឱ្យមានការពិតដែលថាតម្លៃនៃទ្រព្យសកម្មកើនឡើងឬធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង។ ការជួញដូរប្រេកង់ខ្ពស់ (ពីភាសាអង់គ្លេស “HFT ការជួញដូរប្រេកង់ខ្ពស់”) – តើវាជាអ្វី ក្បួនដោះស្រាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រដែលបានប្រើ៖ https://youtu.be/Rc3GsNv1ffU
ក្នុងករណីណាខ្លះ ហើយអ្នកណាអាចប្រើការជួញដូរ HF
នរណាម្នាក់អាចប្រើប្រភេទនៃការរកប្រាក់ចំណូលនេះបាន ចាប់តាំងពីពេលនេះ algorithms បានបង្ហាញខ្លួនដែលនរណាម្នាក់អាចទិញបាន។ ប៉ុន្តែអ្នកចាប់ផ្តើមដំបូងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេស។ វិធីសាស្រ្តនេះគឺសមរម្យជាពិសេសសម្រាប់អ្នកវិនិយោគស្ថាប័នដែលយល់ពីទីផ្សារ និងអាចទប់ទល់នឹងការកើនឡើងតម្លៃដែលមិនរំពឹងទុក។ មុនពេលបន្តទៅការជួញដូរប្រេកង់ខ្ពស់ វាជាការប្រសើរក្នុងការសាកល្បងដៃរបស់អ្នកក្នុងការជួញដូរធម្មតា និងទទួលបានបទពិសោធន៍ ដើម្បីចាប់ផ្តើមស្វែងយល់ពីទីផ្សារ។ វាអាចជាការប្រសើរក្នុងការចាប់ផ្តើមជាមួយ
ការជួញដូរក្នុងពេលថ្ងៃ ជាមុន សិន ហើយបន្ទាប់មកបន្តទៅ HFT។
សំណួរនិងចម្លើយ
តើអ្នកអាចក្លាយជាពាណិជ្ជករ HFT ដោយរបៀបណា? អ្នកអាចបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយឈ្មួញកណ្តាល ឬទិញកម្មវិធីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។
តើយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច? វិនិយោគិនបង្កើតការបង្កើតការបញ្ជាទិញនៅផ្នែកទាំងពីរនៃតម្លៃ។ នៅលើភាពខុសគ្នានៃតម្លៃទាំងនេះហើយមានប្រាក់ចំណូល។
តើអ្វីទៅជាការរួមគ្នា? នេះគឺជាវិធីសាស្រ្តមួយក្នុងចំណោមវិធីសាស្រ្ត HFT នៅពេលដែលម៉ាស៊ីនមេត្រូវបានដាក់នៅជិតមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យនៃការផ្លាស់ប្តូរ។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកកាត់បន្ថយពេលវេលាដែលជាធម្មតាត្រូវចំណាយលើការផ្ទេរទិន្នន័យ។ វិធីសាស្រ្តនេះត្រូវបានប្រើនៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរប្រេកង់ខ្ពស់។
