การซื้อขายความถี่สูง – คืออะไร HFT ทำงานอย่างไร กลยุทธ์หลักสำหรับการซื้อขายความถี่สูง หากคุณเคยศึกษาคุณลักษณะ
ของการซื้อขายอัลกอริธึมมาก่อนแล้ว คุณอาจเคยได้ยินเรื่องเช่นการซื้อขาย HFT Statics อ้างว่าครึ่งหนึ่งของการซื้อขายในตลาดสหรัฐฯ เกิดขึ้นผ่าน HFT การซื้อขายความถี่สูงคืออะไร? พิจารณาในบทความนี้
การซื้อขาย HFT – มันคืออะไร ข้อมูลทั่วไป
การซื้อขายความถี่สูงเป็นประเภทของการซื้อขายอัลกอริธึมที่มีระยะเวลาการถือครองสั้น ความเร็วสูง และปริมาณเงินทุนหมุนเวียน คอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังใช้สำหรับการซื้อขาย ซึ่งทำธุรกรรมจำนวนมากทุกวินาที โดยปกติแล้ว นี่เป็นปริมาณน้อยที่ให้คุณทดสอบตลาดได้ การซื้อขาย HFT เกี่ยวข้องโดยตรงกับความเร็ว วิธีการนี้ช่วยให้คุณติดตามการเปลี่ยนแปลงราคาเพียงเล็กน้อย รวมถึงความคลาดเคลื่อนระหว่างราคาในการแลกเปลี่ยนหลายครั้ง การเทรดด้วยความถี่สูงใช้ในหุ้น สกุลเงิน และตลาดอื่นๆ แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ มันยังถูกใช้ในการซื้อขายคริปโต เนื่องจากมันช่วยให้คุณทำธุรกรรมได้หลายรายการในเวลาเพียงวินาทีเดียว ซึ่งให้โอกาสการลงทุนที่ไม่จำกัดแก่คุณ มีบริการพิเศษที่ให้แพลตฟอร์มการซื้อขาย HFT แก่นักลงทุน
ระบบ HFT ทำงาน อย่างไร
กุญแจสู่การซื้อขาย HFT คุณภาพสูงคือระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่าวิธีนี้เหมาะสำหรับทุกคน คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกระบวนการซื้อขายได้รับการตั้งโปรแกรมให้โฮสต์อัลกอริธึมที่ซับซ้อน พวกเขาวิเคราะห์ราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นมิลลิวินาที อัลกอริทึมถูกสร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถตรวจจับทริกเกอร์และแนวโน้มของการเติบโตหรือลดลงในเวลา โดยปกติแรงกระตุ้นดังกล่าวจะไม่ปรากฏแก่ผู้ค้ารายอื่น แม้แต่ผู้ที่มีประสบการณ์มากมาย จากการวิเคราะห์ โปรแกรมจะเปิดตำแหน่งเพิ่มเติมโดยอัตโนมัติด้วยความเร็วสูง เป้าหมายหลักของเทรดเดอร์คือการเป็นคนแรกที่ได้กำไรจากแนวโน้มที่ตรวจพบโดยอัลกอริทึม
สำคัญ! เราไม่ได้พูดถึงการกระโดดครั้งใหญ่ของราคา แต่เป็นการผันผวนในระยะสั้นที่ปรากฏขึ้นเมื่อผู้เล่นรายใหญ่เข้าสู่ตลาด
การซื้อขายแลกเปลี่ยนความถี่สูงสามารถใช้ได้ไม่เฉพาะในตลาดหุ้นธรรมดาเท่านั้น แต่ยังใช้ได้ในตลาดสกุลเงินดิจิทัลด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถใช้อัลกอริทึมได้อย่างถูกต้อง ความเป็นไปได้ของการใช้ NFT ที่นี่เหมือนกับในตลาดปกติ แต่ก็ควรค่าแก่การจดจำว่าราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนมากกว่า ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงมากขึ้นในตลาดการเข้ารหัสลับ แต่ด้วยเหตุนี้จึงมีโอกาสมากขึ้นที่จะได้รับ บันทึก! การจัดระเบียบเป็นหนึ่งในวิธี NFT ที่ช่วยให้คุณได้รับเงินดิจิตอล ใช้ในกรณีที่เซิร์ฟเวอร์การซื้อขายอยู่ใกล้กับศูนย์ประมวลผลข้อมูล เป็นเรื่องที่ดีเมื่อเซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ในที่เดียวกับการแลกเปลี่ยน ซึ่งช่วยให้คุณถ่ายโอนข้อมูลได้เกือบจะในทันที ความล่าช้าของเวลาสำหรับผู้ซื้อขายโดยเฉลี่ยอาจไม่สำคัญ
กลยุทธ์และอัลกอริทึมใดที่ใช้ในการซื้อขาย HFT
มีหลายวิธีที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างรายได้จากดีลด่วน ลองพิจารณาบางส่วนของพวกเขา
การตลาด
กลยุทธ์นี้เสนอให้สร้างคำสั่งซื้อจำนวนมากทั้งสองด้านของราคา – สูงกว่าหากขายหุ้นและต่ำกว่าหากซื้อ ด้วยเหตุนี้สภาพคล่องของตลาดจึงปรากฏขึ้น และผู้ค้าเอกชนสามารถค้นหา “จุดเข้าซื้อ” ได้ง่ายขึ้น สำหรับผู้ซื้อขาย NFT ในกรณีนี้ เขาจะได้รับจากส่วนต่างของอุปสงค์และอุปทาน หากเครื่องมือทางการเงินเป็นที่นิยม แสดงว่ามีสภาพคล่องสูงในตลาดอยู่แล้ว แต่ด้วยสภาพคล่องที่น้อยกว่า จึงไม่ง่ายนักสำหรับนักเทรดที่จะหาผู้ซื้อ
อนุญาโตตุลาการ
ความหมายของวิธีนี้คือการหาความคลาดเคลื่อนของราคาที่ไซต์ต่างๆ กล่าวคือ เทรดเดอร์ได้รับรายได้จากความไม่เท่าเทียมกันของราคาระหว่างตราสารหรือตลาดที่เกี่ยวข้อง อัลกอริทึมช่วยให้คุณค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องมือทางการเงินต่างๆ และทำเงินได้ ตัวอย่างที่ดีคือหุ้นและฟิวเจอร์ส อีกทางเลือกหนึ่งของกลยุทธ์คือการเก็งกำไรล่าช้า ผู้ค้าในกรณีนี้จะได้รับการเข้าถึงข้อมูลก่อนใคร เข้าถึงข้อมูลสำคัญได้เร็วกว่าผู้เล่นคนอื่น ๆ และให้รายได้หลักแก่ผู้ค้า ในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว เซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์ข้อมูลของการแลกเปลี่ยน
ชีพจรจุดระเบิด
ในบางกรณี นักลงทุน HFT จะกระตุ้นผู้เข้าร่วมตลาดในการซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งทำให้ราคาพุ่งสูงขึ้น ตัวอย่างที่ดีคือการเพิ่มขึ้นของการจัดการขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นในปี 2555 ตราสารที่ซื้อขายบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ ซึ่งหมายความว่าเมื่อราคาในการแลกเปลี่ยนหนึ่งเปลี่ยนแปลง ราคาในการแลกเปลี่ยนอื่นก็จะเปลี่ยนไปด้วย อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจะไม่ได้รับทันที ตัวอย่างเช่น มีมากกว่า 1200 กม. หรือ 5 มิลลิวินาทีระหว่างตลาดหลักทรัพย์ชิคาโกและนิวยอร์ก ซึ่งหมายความว่าหุ่นยนต์ที่ทำงานในนิวยอร์กจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในชิคาโกเป็นเวลาห้ามิลลิวินาที https://articles.opexflow.com/stock-exchange/nasdaq.htm เมื่อมีกิจกรรมทางการตลาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในการแลกเปลี่ยน จะมี “ไม่ซิงค์” ชั่วคราวในการแลกเปลี่ยน ในกรณีนี้ราคาของฟิวเจอร์สอาจแตกต่างจากราคาหุ้น อีกครั้ง เทรดเดอร์สามารถทำเงินได้ดีจากความผันผวนเหล่านี้ HFT คืออะไรและนักพัฒนาและวิศวกรแก้ปัญหาอะไร – การซื้อขายความถี่สูงในความเป็นจริงสมัยใหม่: https://youtu.be/662q9FVqp50
ต้องใช้ซอฟต์แวร์อะไร
มีสองวิธีในการเข้าสู่การซื้อขายความถี่สูง และตัวเลือกแรกคือการหานายหน้าเฉพาะ หากตัวเลือกนี้ไม่เหมาะสมและผู้ค้าต้องการที่จะเชี่ยวชาญในการซื้อขายความถี่สูงด้วยตัวเอง คุณสามารถซื้ออุปกรณ์พิเศษและติดตั้งซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ มีข้อเสนอหลายอย่างในตลาดในทิศทางนี้
- ขั้นแรก เลือกกลยุทธ์ที่คุณจะปฏิบัติตาม ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์จะขายโปรแกรมให้คุณเองเท่านั้น แต่คุณจะต้องจัดการกับสัญญาณ อัลกอริทึม และกลยุทธ์ด้วยตัวคุณเอง
- เตรียมพร้อมสำหรับค่าใช้จ่ายสูง เป็นไปได้มากว่าคุณจะต้องจ่ายค่าบริการของนายหน้า, อินเทอร์เน็ตที่เสถียร, การจัดระเบียบ
- การเชื่อมต่อโดยตรง (DMA)
- สมาร์ทเกต
หากต้องการใช้วิธีแรก คุณต้องมีซอฟต์แวร์ที่สามารถเชื่อมต่อกับการแลกเปลี่ยนได้ จะต้องมีกำลังของฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสม พลังของฮาร์ดแวร์สามารถมองเห็นได้บนหน้าจอ
- ด้วย VPN
- เช่าเซิร์ฟเวอร์เสมือนจาก ITI Capital
- ตำแหน่งของเซิร์ฟเวอร์ในเขตปลอดอากร เซิร์ฟเวอร์ไคลเอนต์ตั้งอยู่ในที่เดียวกันในศูนย์ข้อมูล DataSpace แต่ไม่ใช่ในสถานที่ของการจัดวาง แต่อยู่ในอาคารใกล้เคียง ตัวเลือกนี้ถูกกว่ามาก
- ตำแหน่งของเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้าในโซนการจัดระเบียบ
สำหรับตัวเลือกที่สอง SMARTgate เป็นพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์จำกัดที่ติดตั้งระหว่าง
หุ่นยนต์ซื้อขายและเกตเวย์การแลกเปลี่ยน ด้วยวิธีนี้ ลูกค้าสามารถซื้อขายจากบัญชีเดียว ผ่านการเชื่อมต่อในทุกตลาดของการแลกเปลี่ยนมอสโก
ข้อดีและข้อเสียของการซื้อขาย HFT
แม้ว่าจะมีการใช้การซื้อขายความถี่สูงในตลาดโลกมาเป็นเวลานาน แต่ทัศนคติที่มีต่อการซื้อขายนั้นก็ยังคลุมเครือ ดังนั้นเราจึงพิจารณาทั้งข้อดีและข้อเสียของวิธีนี้ ข้อดี ได้แก่ :
- เพิ่มสภาพคล่องในกระบวนการทำธุรกรรม
- เพิ่มปริมาณการซื้อขาย
- ลดส่วนต่างราคาเสนอซื้อ
- เพิ่มประสิทธิภาพการตั้งราคา
แต่ก็มีข้อเสียเช่นกัน:
- เนื่องจากการซื้อขายที่มีความถี่สูง ความผันผวนในตลาดจึงค่อนข้างมากขึ้น เนื่องจากต้องขอบคุณผู้ค้า HFT จำนวนมากที่ได้รับ
- นักลงทุนที่ทำงานด้วยการซื้อขายความถี่สูงจะได้รับค่าใช้จ่ายจากผู้เล่นรายย่อย
- บางครั้งรายได้ประเภทนี้เกี่ยวข้องกับการค้าขายที่ต้องห้าม เช่น การแบ่งชั้นหรือการปลอมแปลง
การซื้อขายที่ต้องห้ามเกี่ยวข้องกับการจัดการตลาดอัตโนมัติที่ช่วยให้คุณแซงผู้เล่นคนอื่นได้ ผู้หลอกลวงวางคำสั่งซื้อจำนวนมากไว้ที่ด้านหนึ่งของคำสั่งซื้อ ดังนั้นดูเหมือนว่ามีนักลงทุนจำนวนมากในตลาดที่ต้องการซื้อหรือขายสินทรัพย์ ตัวจัดการการแบ่งชั้นจะสร้างคำสั่งซื้อจำนวนมากขึ้นก่อน จากนั้นจึงยกเลิก – สิ่งนี้นำไปสู่ความจริงที่ว่าราคาของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็ว การซื้อขายความถี่สูง (จากภาษาอังกฤษ “HFT การซื้อขายความถี่สูง”) – มันคืออะไร อัลกอริทึมและกลยุทธ์ที่ใช้: https://youtu.be/Rc3GsNv1ffU
ในกรณีใดบ้างและใครบ้างที่สามารถใช้การซื้อขาย HF ได้
ทุกคนสามารถใช้รายได้ประเภทนี้ได้ เนื่องจากตอนนี้อัลกอริทึมปรากฏว่าทุกคนสามารถซื้อได้ แต่ผู้เริ่มต้นควรระมัดระวังเป็นพิเศษ วิธีนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนสถาบันที่เข้าใจตลาดและสามารถรับมือกับราคาที่พุ่งขึ้นอย่างไม่คาดคิดได้ ก่อนที่จะไปสู่การซื้อขายที่มีความถี่สูง เป็นการดีกว่าที่จะลองใช้การซื้อขายแบบธรรมดาและรับประสบการณ์เพื่อเริ่มทำความเข้าใจตลาด มันอาจจะดีกว่าที่จะเริ่มต้นด้วย
การซื้อขายระหว่างวัน ก่อน แล้วจึงค่อยเปลี่ยนไปใช้ HFT
คำถามและคำตอบ
คุณจะเป็นเทรดเดอร์ HFT ได้อย่างไร? คุณสามารถสรุปข้อตกลงกับนายหน้าหรือซื้อซอฟต์แวร์ของคุณเอง
กลยุทธ์การตลาดทำงานอย่างไร นักลงทุนสร้างคำสั่งซื้อขายทั้งสองด้านของราคา เกี่ยวกับความแตกต่างในราคาเหล่านี้และมีรายได้
การจัดระเบียบคืออะไร? นี่เป็นหนึ่งในวิธี HFT เมื่อวางเซิร์ฟเวอร์ไว้ใกล้กับศูนย์ข้อมูลของการแลกเปลี่ยน วิธีนี้ช่วยให้คุณลดเวลาที่ใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลได้ตามปกติ วิธีนี้ใช้ในกลยุทธ์การซื้อขายความถี่สูงจำนวนมาก
