HFT trading ezali nini, ba stratégies na ba risque, ba algorithmes

Trading ya haute fréquence – ezali nini, ndenge HFT esalaka, ba stratégies ya minene pona commerce ya haute fréquence. Soki oyekoli liboso makambo
ya mombongo ya algorithme , boye mbala mosusu oyoká likambo moko lokola mombongo ya HFT. Statics elobi ete ndambo ya mombongo nyonso oyo ezali na zando ya États-Unis esalemaka na nzela ya HFT. Bongo mombongo ya fréquence makasi ezali nini? Tótalela na lisolo oyo.

HFT trading – ezali nini, information générale

High Frequency Trading ezali lolenge ya commerce algorithmique oyo ezali na ba périodes ya holding ya mokuse, vitesse makasi mpe na chiffre d’affaires ya capital. Basalelaka baordinatɛrɛ ya makasi mpo na kosala mombongo, oyo esalaka makambo mingi mpenza na segɔnde nyonso. Mbala mingi oyo ezali ba volumes ya mike oyo epesaka yo nzela ya komeka zando. HFT trading ezali directement lié na vitesse. Méthode yango epesaka yo nzela ya kolanda ata ba changements minimums ya ba prix, ainsi que ba discrepances entre ba prix na ba échanges ebele. Trading ya haute fréquence esalelamaka na ba marchés ya stock, ya mbongo mpe ya ba marchés misusu. Kasi kala mingi te esalelamaki mpe na mombongo ya crypto, lokola epesaka yo nzela ya kosala ba transactions ebele na segɔnde moko mpamba, oyo epesaka yo mabaku ya kosala mombongo oyo ezali na ndelo te. Ezali na ba services spéciaux oyo epesaka ba plateformes na bango ya commerce HFT na ba investisseurs.

Ndenge oyo système ya HFT esalaka

Fungola ya mombongo ya HFT ya lolenge ya likolo ezali automation mobimba. Kasi, yango elingi koloba te ete mayele yango ebongi mpo na moto nyonso. Ba ordinateurs oyo esalemaka na processus ya commerce ezali programmé mpo na ko héberger ba algorithmes complexes. Bazali ntango nyonso kosala analize ya ba spikes ya prix tii na ba millisecondes. Ba algorithmes esalemaka na ba spécialistes mpo ba ordinateurs e détecter ba déclenchement mpe ba tendances ya croissance to ba déclin ya temps. Mbala mingi, makanisi ya ndenge wana emonanaka te epai ya bato mosusu ya mombongo, ata mpe baoyo bayebi makambo mingi. Na kotalela analyse, ba programmes efungolaka automatiquement ba positions mingi na vitesse makasi. Objectif principal ya commerçant ezali ya kozala mutu ya liboso ya ko profiter na tendance oyo algorithme e détecté.

Ntina! Tozali kolobela te ba sauts minene ya ba prix, kasi ba fluctuations ya court terme oyo emonanaka tango ba joueurs minene bakoti na marché.

Trading ya haute fréquence na échange ekoki kosalelama kaka te na marché boursier ordinaire, kasi mpe na marché ya cryptocurrency. Kasi, bato nyonso te nde bakoki kosalela malamu ba algorithmes. Ba possibilités ya kosalela NFT awa ezali ndenge moko na marché régulier. Kasi ezali na ntina kobosana te ete ntalo ya cryptocurrency ezali mingi koleka, yango wana ezali na makama mingi na zando ya crypto. Kasi, na boyokani na yango, ezali mpe na mabaku mingi ya kozwa mbongo. Likebisi! Collocation ezali moko ya ba méthodes ya NFT oyo epesaka yo nzela ya ko gagner na cryptocurrency. Esalelamaka na makambo oyo serveur ya commerce ezali pene na centre ya traitement ya ba données. Ezali malamu soki serveur ezali na esika moko na échange – yango epesaka yo nzela ya ko transferer ba données presque instantanément. Retard ya temps pona commerçant moyen ekoki kozala na tina te.

Ba stratégies nini na ba algorithmes nini esalemaka na commerce ya HFT

Ezali na ba méthodes ebele oyo epesaka yo nzela ya kozwa mbongo na ba deals ya mbangu. Tótalela mwa ndambo na yango.

Kosala zando

Stratégie e proposer ko générer ba commandes ebele na ngambo nionso mibale ya prix – likolo soki ba actions etekamaki, mpe na se soki esombami. Na nzela na yango, liquidité ya marché ebimaka, mpe ba commerçants privés bazwaka “ba points d’entrée” na pete. Na oyo etali commerçant NFT, na cas oyo a gagnaka na spread ya offre na demande. Soki ba instruments financiers ezali populaire, alors ezali déjà na liquidité ya likolo na marché. Kasi na liquidité moke, ezali facile boye te mpo na commerçant azwa mosombi.
Soki investisseur asombaki sécurité ya liquide moke, akozala na makoki ya koteka yango noki te. Tokozela mosombi. To pesa papier na prix ya nse na commerçant ya HFT, mais kaka sikoyo. Grâce na yango, ba commerçants ya HFT ba gagnaka na ba valeurs mobilières. Lisusu, baye basalaka zando bakoki kozwa commission ya kobakisa na échange mpo na kosala liquidité na zando.

Kosala arbitrage

Ndimbola ya lolenge oyo ezali ya koluka bokeseni ya ntalo na bisika ndenge na ndenge. Elingi koloba ete motɛki azwaka mbongo mpo na bokeseni ya ntalo kati na bisaleli to bazando oyo ezali na boyokani na yango. Ba algorithmes epesaka yo nzela ya koluka ba corrélations entre ba instruments financiers différents, pe kosala mbongo na yango. Ndakisa malamu ezali stock mpe futures na yango. Option mosusu ya stratégie ezali arbitrage ya retard. Motɛkisi na likambo oyo azwaka mbongo soki azwi bansango nokinoki. Accès na ba informations importants un moment avant que ba joueurs misusu pe epesaka commerçant revenu principal. Mpo na kozwa makambo ya ndenge wana, serveur yango ezali pene na ba centres ya ba données ya ba échanges.

Impulsion ya allumage

Na bantango mosusu, ba investisseurs ya HFT ba provoquer ba participants ya marché na commerce ya futures, oyo esalaka que ba prix emata. Ndakisa malamu ezali bongo bokóli ya kosala manipulation na ndenge ya monene oyo emonanaki na bourse na 2012. Ba instruments oyo etekamaka na ba plateformes différentes ekoki kozala interconnectée. Yango elingi koloba ete ntango ntalo ya bourse moko ebongwanaka, ntalo ya bourse mosusu mpe ebongwanaka. Kasi, bansango epesami mbala moko te. Ndakisa, ezali na koleka 1200 km to 5 millisecondes kati na bourse ya Chicago mpe New York. Yango elingi koloba ete barobo oyo ezali kosala na New York ekoyeba te makambo oyo ezali koleka na Chicago na boumeli ya milisegɔnde mitano. https://articles.opexflow.com/stock-exchange/nasdaq.htm Tango ezali na spike na activité ya marché na kati ya ba échanges, ezali na temporaire “hors sync” na kati ya ba échanges. Na likambo yango, ntalo ya ba futurs ekoki kokesana na ntalo ya ba actions. Na likambo oyo mpe, motɛkisi akoki kozwa mbongo malamu na kobongolabongola yango. HFT ezali nini mpe misala nini ba développeurs & ingénieurs ba résoudre – commerce à haute fréquence na ba réalités modernes: https://youtu.be/662q9FVqp50

Logiciel nini esengeli

Ezali na ndenge mibale ya kokota na High Frequency Trading. Mpe option ya liboso ezali ya koluka courtier oyo amipesaki na yango. Soki option oyo ebongi te mpe commerçant alingi ko maîtriser commerce ya haute fréquence ye moko, okoki kosomba équipement spécial mpe ko installer logiciel ya makasi. Ezali na ba offres ebele na marché na direction oyo.

1. Ya liboso, poná mayele nini okolanda. Mosali ya logiciel akotekela yo kaka programme yango moko. Kasi ekosengela osala na ba signaux, ba algorithmes na ba stratégies yo moko.
2. Omibongisa mpo na kofuta mbongo mingi. Mingi mingi, ekosengela kofuta ba services ya courtier, Internet stable, collocation.

Yambo ya kobanda kozwa mbongo, ekosɛnga obongisa baprogramɛ yango. Lokola bisaleli, bato ya mayele bapesaka toli ya kosomba interrupteur ya mbangu mingi – ndakisa, Arista ya 24 ports. Soki basaleli bisaleli ya ndenge wana, boye retard ya port-à-port ekozala 350 nanosecondes. Okoki pe kosalela commutateur ya Blade Networks, oyo eza na prix ya budget mingi, mais en même temps esalaka na Fulcrum ASIC. Mombongi akozala mpe na mposa ya carte réseau oyo ezali na pilote ya bypass ya noyau. Ndakisa, ekoki kozala adaptateur ya réseau 10G-PCIE2-8C2-2S ya Myricom mpo na trafic UDP. Système Chronos ezali recommandé lokola logiciel ultra-rapide. Version “personnalisé” ya Gentoo Linux ebongi mpo na yango. Na ba courtiers, ITI Capital ezali surtout populaire. Bokangami ekoki kosalema na ndenge mibale:

1. Connexion directe (DMA) na lingala.
2. SMARTgate ya mayele.

Mpo na kosalela mayele ya liboso, osengeli na logiciel oyo ekoki ko connecter na échange. Esengeli kozala na nguya ya matériel oyo ebongi. Puissance matérielle ekoki komonana na écran.
Okoki kosalela mayele yango na ndenge mingi:

• Na VPN moko.
• Loué serveur virtuel na ITI Capital.
• Placement ya serveur na zone libre. Serveur client ezali na esika moko na centre ya ba données ya DataSpace, kasi na esika ya collocation te, kasi na immeuble moko ya pembeni. Option oyo eza moins cher mingi.
• Placement ya serveur ya client na zone ya collocation.

Na oyo etali option ya mibale, SMARTgate ezali serveur proxy limitant oyo ezali installé entre
robot ya commerce na porte ya échange. Grâce na méthode oyo, client akoki kosala commerce à partir ya compte moko, na nzela ya connexion na ba marchés nionso ya Bourse ya Moscou.
Pona ko accéder na compte na échange oyo, esengeli o finga na bouton “Fungola compte” na coin ya likolo na droite.
Système ekosenga yo otia nimero na yo ya téléphone portable mpe adresse email na yo. Okozala mpe na mposa ya koyeba nimero na yo ya telefone.
Sima na yango, bakosenga na client akotisa ba données complets oyo etali ye moko – numéro ya téléphone na adresse email, ba détails ya passeport na TIN. Na suka, ekosenga otia maboko na contrat na nzela ya SMS.
Ba informations ya détails ya ndenge ya kosalela terminal eko tindama na email na yo. Pona ko installer terminal, finga kaka na bouton “Télécharger”. Installation mosusu ekozala simple mpe claire.
Système ekosenga kombo ya mosaleli mpe mot de passe – ba données oyo ekoya elongo na lien ya téléchargement na mail na yo. Sima na yango, terminal ekozala installé na ordinateur.

Avantages mpe inconvénients ya commerce ya HFT

Malgré le fait que commerce à haute fréquence esalemi na marché mondial banda kala, attitude envers yango ezali ambiguë. Yango wana, tozali kotalela ezala matomba mpe mabe ya mayele yango. Matomba na yango ezali:

1. Kobakisa liquidité na processus ya kosala ba transactions.
2. Bomati ya volume ya commerce.
3. Kokitisa bopanzani ya bid-ask.
4. Kobakisa efficacité ya prix.

Kasi ezali mpe na makambo oyo ezali mabe:

1. Na ntina ya mombongo ya fréquence makasi, bokeseni oyo ezali na bazando ekómaka mwa monene, mpamba te ezali na nzela na yango nde bato mingi ya mombongo ya HFT bazwaka mbongo.
2. Ba investisseurs oyo basalaka na commerce ya fréquence makasi ba gagnaka na dépense ya ba joueurs ya mike.
3. Tango mosusu lolenge oyo ya mosolo ezali na boyokani na mombongo oyo epekisami – ndakisa, kosala couches to kosala spoofing.

Mombongo oyo epekisami esangisi kosala manipulation automatique ya zando oyo epesaka yo nzela ya koleka basani mosusu. Ba spoofers basalaka ba commandes ebele na côté moko ya livre ya ba commandes, yango wana ezo monana lokola ba investisseurs ebele na marché bazali koluka kosomba to koteka ba biens. Ba manipulateurs ya couches basala liboso nombre monene ya ba commandes, mpe sima ba annuler yango – yango ememaka na le fait que prix ya bien emata to ekita makasi. Commerce à haute fréquence (ewutaki na anglais “HFT, Trading à haute fréquence”) – ezali nini, algorithmes na ba stratégies oyo basalelaka: https://youtu.be/Rc3GsNv1ffU

Na ba cas nini pe nani akoki kosalela HF trading

Moto nyonso akoki kosalela lolenge wana ya mbongo oyo azali kozwa, mpamba te ba algorithmes ebimi sikoyo oyo moto nyonso akoki kosomba. Kasi bato oyo babandi mosala basengeli mpenza kokeba. Méthode oyo ebongi mingi mpo na ba investisseurs institutionnels oyo ba comprendre marché mpe bazali capable ya ko faire face na ba spikes ya prix imprévu. Liboso ya kokende na mombongo ya fréquence makasi, ezali malamu omeka lobɔkɔ na yo na mombongo ya momeseno mpe ozwa mayele mpo na kobanda kososola zando. Ekoki kozala malamu kobanda na
mombongo ya kati ya mokolo liboso , mpe kaka na nsima kokende na HFT.

Mituna mpe biyano

Ndenge nini okoki kokóma motɛkisi ya HFT? Okoki kosala boyokani na motɛkisi moko, to kosomba programɛ na yo moko.
Ndenge nini stratégie ya Marketmaking esalaka? Investisseur asala génération ya commande na ngambo nionso mibale ya prix. Likolo ya différence na ba prix oyo pe eza na ba revenus.
Collocation ezali nini? Oyo ezali moko ya ba méthodes ya HFT, tango serveur etiemaka pene ya centre ya ba données ya échange. Yango epesaka yo nzela ya kokitisa ntango oyo mbala mingi olekisaka mpo na kotinda ba données. Méthode oyo esalelamaka na ba stratégies mingi ya commerce ya haute fréquence.