Xana ku xaviselana ka HFT i yini, tindlela na makhombo, tialgorithm

Ku xaviselana ka frequency yale henhla – leswaku i yini, ndlela leyi HFT yi tirhaka ha yona, tindlela letikulu ta ku xaviselana ka high-frequency. If you have previously studyed the features
of algorithmic trading , kutani kumbexana u twe nchumu wo tanihi HFT trading. Statics yi vula leswaku hafu ya ku xaviselana hinkwako eka makete wa le United States ku endleka hi ku tirhisa HFT. Kutani xana i yini ku xaviselana hi swilo leswikulu? Anakanya hi xihloko lexi.

HFT trading – i yini, vuxokoxoko byo angarhela

High Frequency Trading i muxaka wa algorithmic trading leyi tivekaka hi minkarhi yo koma yo khoma, rivilo ra le henhla na ku cinca ka capital. Tikhompyuta leti nga ni matimba ti tirhisiwa ku xaviselana, leti endlaka nhlayo leyikulu ya mabindzu eka sekoni yin’wana ni yin’wana. Hi ntolovelo leti i tivholumo letitsongo leti ku pfumelelaka ku kambela makete. HFT trading yi fambelana hi ku kongoma na rivilo. Ndlela leyi yi ku pfumelela ku landzelela hambi ku ri ku cinca lokutsongo eka minxavo, swin’we ni ku hambana exikarhi ka minxavo eka ku cincana ko hlayanyana. Ku xaviselana ka high-frequency switirhisiwa eka xitoko, mali na timakete tin’wana. Kambe sweswinyana yi tlhele yi tirhisiwa eka ku xaviselana ka crypto, tanihi leswi yi ku pfumelelaka ku endla mabindzu yo hlayanyana hi sekoni yin’we ntsena, leswi ku nyikaka swivandlanene swa vuvekisi leswi nga riki na swipimelo. Ku na vukorhokeri byo hlawuleka lebyi nyikaka tipulatifomo ta vona ta mabindzu ya HFT eka vavekisi.

Ndlela leyi fambiselo ra HFT ri tirhaka ha yona

Xilotlelo xa ku xaviselana ka HFT ka xiyimo xa le henhla i ku tirhisa michini leyi heleleke. Hambiswiritano, leswi a swi vuli swona leswaku endlelo leri ri faneleka eka un’wana ni un’wana. Tikhompyuta leti tirhisiwaka eka endlelo ro xaviselana ti phurogiremiwile leswaku ti rhurhela tialgorithm leti rharhanganeke. Va tshama va ri karhi va kambisisa ku tlakuka ka nxavo ku ya fika eka timilisekondi. Tialgorithm ti endliwa hi vativi leswaku tikhompyuta ti kota ku vona swilo leswi hlohlotelaka ni mikhuva ya ku kula kumbe ku hunguteka hi nkarhi. Hi ntolovelo minsusumeto yo tano a yi vonaki eka vaxavisi van’wana, hambi ku ri lava nga ni ntokoto lowukulu. Hi ku ya hi nkambisiso, minongonoko yi tivula hi yoxe swiyimo swo tala hi rivilo lerikulu. Xikongomelonkulu xa muxavisi i ku va wo sungula ku vuyeriwa eka ntshamiseko lowu kumiweke hi algorithm.

Nkoka! A hi vulavuli hi ku tlula lokukulu eka minxavo, kambe ku tlula kwalaho ku cinca-cinca ka nkarhi wo koma loku humelelaka loko vatlangi lavakulu va nghena emakete.

Ku xaviselana ka mikarhi ya le henhla eka ku cincana ku nga tirhisiwa ku nga ri ntsena eka makete wa switoko leswi tolovelekeke, kambe na le ka makete wa cryptocurrency. Hambiswiritano, a hi vanhu hinkwavo lava nga tirhisaka ti- algorithm hi ndlela leyinene. Swilo leswi nga kotekaka swa ku tirhisa NFT laha swi fana na le ka makete wa ntolovelo. Kambe swi fanerile ku tsundzuka leswaku minxavo ya cryptocurrency yi cinca-cinca ngopfu, hikwalaho ku na makhombo yo tala eka makete wa crypto. Kambe, hi ku ya hi sweswo, ku tlhela ku va ni minkarhi yo tala yo hola. Lemuka! Collocation i yin’wana ya tindlela ta NFT leti ku pfumelelaka ku hola eka cryptocurrency. Yi tirhisiwa eka swiyimo laha sevha ya mabindzu yi kumekaka ekusuhi na senthara yo lulamisa data. I swinene loko sevha yi kumeka eka ndhawu yin’we na ku cincana – leswi swi ku pfumelela ku hundzisela data kwalomu ka hi ku hatlisa. Ku hlwela ka nkarhi eka muxavisi la tolovelekeke swi nga ha va swi nga ri swa nkoka.

Hi wahi tindlela na ti algorithm leti tirhisiwaka eka ku xaviselana ka HFT

Ku ni tindlela to hlayanyana leti ku pfumelelaka ku endla mali eka swipfumelelano swa xihatla. A hi kambisiseni swin’wana swa swona.

Ku endla vuxavisi

Qhinga ri ringanyeta ku tumbuluxa tioda to tala eka matlhelo hamambirhi ya nxavo – ehenhla loko swiave swi xavisiwa, na le hansi loko swi xaviwa. Hikwalaho ka leswi, ku humelela ka mali ya makete, naswona vaxavisi va phurayivhete va kuma “tindhawu to nghena” hi ku olova. Loko kuri muxavisi wa NFT, eka mhaka leyi u hola eka ku hangalaka ka mphakelo na xilaveko. Loko switirhisiwa swa timali swi tsakeriwa ngopfu, kutani se swi na mali ya le henhla eka makete. Kambe hi mali yitsongo, a swi olovi ngopfu eka muxavisi ku kuma muxavi.
Loko muvekisi a xave xisirhelelo xa mali ya le hansi, a nge swi koti ku xi xavisa hi ku hatlisa. Hi ta boheka ku rindza muxavi. Kumbe u nyika phepha hi nxavo wa le hansi eka muxavisi wa HFT, kambe sweswi. Hikwalaho ka leswi, vaxavisi va HFT va hola hi tisekhurithi. Nakambe, vaendli va makete va nga kuma khomixini yo engetela ku suka eka ku cincana ku tumbuluxa mali leyi nga ta tirhisiwa eka makete.

Ku lulamisa timhaka

Nhlamuselo ya endlelo leri i ku kuma ku hambana ka minxavo eka tindhawu to hambana. Hi leswaku, muxavisi u hola hi ku nga ringani ka nxavo exikarhi ka switirhisiwa kumbe timakete leti fambelanaka na swona. Tialgorithm ti ku pfumelela ku kuma ku yelana exikarhi ka switirhisiwa swo hambana swa timali, na ku endla mali eka swona. Xikombiso lexinene i xitoko ni vumundzuku eka xona. Ndlela yin’wana ya maqhinga i ku hlwela ka arbitrage. Muxavisi eka mhaka leyi u hola hi ku kuma rungula ka ha ri ni nkarhi. Ku fikelela vuxokoxoko bya nkoka nkarhinyana ka ha ri emahlweni ku tlula vatlangi van’wana naswona swi nyika muxavisi mali leyikulu. Ku fikelela rungula ro tano, sevha yi kumeka ekusuhi ni tisenthara ta data ta ku cincana.

Nsusumeto wa ku pfurha

Eka swiyimo swin’wana, vavekisi va HFT va hlohlotela vatekaxiave va makete eka ku xaviselana ka vumundzuku, leswi vangaka ku tlakuka ka minxavo. Xikombiso lexinene i ku tlakuka ka ku tirhisiwa ka swilo hi ndlela leyikulu loku voniweke eka makete wa switoko hi 2012. Switirhisiwa leswi xavisiwaka eka tipulatifomo to hambana-hambana swi nga hlanganisiwa. Leswi swi vula leswaku loko nxavo wa ku cincana kun’wana wu cinca, nxavo wa ku cincana kun’wana na wona wa cinca. Hambiswiritano, rungula a ri nyikiwi hi ku hatlisa. Xikombiso, kuna kutlula 1200 km kumbe 5 milliseconds exikarhi ka Chicago na New York stock exchanges. Leswi swi vula leswaku tirhoboto leti tirhaka eNew York a ti nge swi tivi leswaku ku humelela yini eChicago ku ringana ntlhanu wa timilisekondi. https://articles.opexflow.com/stock-exchange/nasdaq.htm Loko ku ri na ku tlakuka ka migingiriko ya makete eka ku cincana hinkwako, ku va na “ku huma ka ku fambisana” ka nkarhinyana eka ku cincana hinkwako. Eka xiyimo lexi, nxavo wa vumundzuku wu nga ha hambana ni nxavo wa swiave. Nakambe, muxavisi a nga endla mali leyinene eka ku cinca-cinca loku. HFT i yini naswona hi yihi mintirho leyi vaendli & vanjhiniyara va yi tlhantlhaka – ku xaviselana ka mpfumawulo wa le henhla eka swilo swa xiviri swa manguva lawa: https://youtu.be/662q9FVqp50

Hi yihi software leyi lavekaka

Kuna tindlela timbirhi to nghena eka High Frequency Trading. Naswona ndlela yo sungula i ku kuma muxavisi la tinyiketeleke. Loko nhlawulo lowu wu nga ringanelanga naswona muxavisi a lava ku tiva ku xaviselana ka mimpfumawulo ya le henhla hi yexe, u nga xava switirhisiwa swo hlawuleka ivi u nghenisa software ya matimba. Kuna swinyikiwo swo hlayanyana eka makete eka tlhelo leri.

1. Xo sungula, hlawula leswaku u ta landzela rhengu rihi. Muendli wa software u ta ku xavisela nongonoko hi woxe ntsena. Kambe u ta boheka ku tirhana na swikombiso, ti algorithms na tindlela hi wexe.
2. Tilunghiselele ku hakela mali yo tala. Swi nga endleka ngopfu, u ta boheka ku hakela vukorhokeri bya muxavisi, Internet leyi tiyeke, collocation.

Loko u nga si sungula ku kuma mali, minongonoko yi ta lava ku hleriwa. Tanihi switirhisiwa, vativi va ringanyeta ku xava swiwitsi swa rivilo lerikulu – xikombiso, 24-port Arista. Loko ku tirhisiwa switirhisiwa swo tano, kutani ku hlwela ka port-to-port ku ta va 350 wa ti- nanosecond. U nga ha tlhela u tirhisa swiwitsi ku suka eka Blade Networks, leswi nga na nxavo wa mpimanyeto wo tala, kambe hi nkarhi lowu fanaka swi tirha eka Fulcrum ASIC. Muxavisi u ta tlhela a lava khadi ra netiweke leri nga na muchayeri wa kernel bypass. Xikombiso, yi nga va 10G-PCIE2-8C2-2S ya netiweke adaptara ku suka eka Myricom ya UDP thrafikhi. Endlelo ra Chronos ri ringanyetiwa tanihi software leyi hatlisaka swinene. Vuhundzuluxeri bya “custom” bya Gentoo Linux byi fanelekile eka yona. Eka vaxavisi, ITI Capital yi tsakeriwa ngopfu. Ku hlanganisiwa ka koteka hi tindlela timbirhi:

1. Ku hlanganisiwa loku kongomeke (DMA).
2. SMARTgate ya xitsonga.

Leswaku u tirhisa ndlela yo sungula, u lava software leyi nga hlanganisaka ni ku cincana. Yi fanele ku va na matimba ya hardware lama faneleke. Matimba ya hardware ma nga voniwa eka xikirini.
U nga tirhisa endlelo leri hi tindlela to hlayanyana:

• Hi VPN.
• Rhelela sevha ya xiviri ku suka eka ITI Capital.
• Ku vekiwa ka sevha eka ndhawu ya mahala. Sevha ya xilayenti yi kumeka endhawini yin’we eka senthara ya datha ya DataSpace, kambe ku nga ri endhawini ya ku hlanganisiwa, kambe eka muako lowu nga ekusuhi. Nhlawulo lowu wu chipa swinene.
• Ku vekiwa ka sevha ya xitirhisiwa eka ndhawu ya collocation.

Loko ku ri ndlela ya vumbirhi, SMARTgate i sevha ya vuyimeri leyi ringanyetaka leyi nghenisiwaka exikarhi
ka roboto ya mabindzu na nyangwa wo cincana. Hikwalaho ka ndlela leyi, muxavi a nga xaviselana ku suka eka akhawunti yin’we, hi ku tirhisa vuhlanganisi eka timakete hinkwato ta Moscow Exchange.
Ku nghena eka akhawunti eka ku cincana loku, u fanele ku tikhoma eka “Vula akhawunti” leyi nga ekhonweni ya le henhla ya xinene.
Sisiteme yi ta ku kombela ku nghenisa nomboro ya wena ya riqingho ra le mavokweni na adirese ya imeyili. U ta tlhela u lava ku tiyisisa nomboro ya wena ya riqingho.
Endzhaku ka sweswo, muxavi u ta komberiwa ku nghenisa datha leyi heleleke mayelana na yena n’wini – nomboro ya riqingho na adirese ya imeyili, vuxokoxoko bya pasi na TIN. Eku heleni, u ta fanela ku sayina ntwanano hi ku tirhisa SMS.
Vuxokoxoko bya vuxokoxoko bya ndlela yo tirhisa theminali byi ta rhumeriwa eka email ya wena. Ku nghenisa theminali, u fanele u tikhoma ntsena eka “Download” button. Ku vekiwa kun’wana ku ta olova naswona ku ta va loku kongomeke.
Sisiteme yi ta kombela vito ra mutirhisi na phaswedi – data leyi yi ta ta na xihlanganisi xo dawuniloda eka poso ya wena. Endzhaku ka sweswo, theminali yi ta nghenisiwa eka khompyuta.

Swipfuno na swiphiqo swa ku xaviselana ka HFT

Hambi leswi ku xaviselana ka mimpfumawulo ya le henhla ku tirhisiweke eka makete wa misava nkarhi wo leha, langutelo eka swona a ri twisiseki. Hikwalaho, hi kambisisa swilo leswinene ni leswi nga riki swinene swa endlelo leri. Swilo leswinene swi katsa:

1. Ku engetela mali leyi nga kona eka endlelo ro endla mabindzu.
2. Ku engeteleka ka mpimo wa ku xaviselana.
3. Ku hunguta ku hangalaka ka bid-ask.
4. Ku engetela ku tirha kahle ka nxavo.

Kambe ku tlhela ku va ni swiphiqo:

1. Hikwalaho ka ku xaviselana ka mikarhi ya le henhla, ku cinca-cinca eka timakete ku va lokukulu nyana, tanihileswi ku nga hikwalaho ka swona leswi vaxavisi vo tala va HFT va holaka.
2. Vavekisi lava tirhaka na ku xaviselana ka mikarhi ya le henhla va hola hi ku lahlekeriwa hi vatlangi lavatsongo.
3. Minkarhi yin’wana muxaka lowu wa mali leyi nghenaka wu fambelanisiwa na ku xaviselana loku yirisiweke – xikombiso, ku layering kumbe ku spoofing.

Ku xaviselana loku yirisiweke ku katsa ku tirhisiwa ka makete hi ku tirhisa michini loku ku pfumelelaka ku tlula vatlangi van’wana. Va-spoof va endla tioda to tala eka tlhelo rin’we ra buku ya tioda, kutani swi vonaka onge ku ni vavekisi vo tala emakete lava lavaka ku xava kumbe ku xavisa nhundzu. Vaendli va tilayering va rhanga hi ku tumbuluxa nhlayo leyikulu ya tioda, ivi va ti khansela – leswi swi yisa eka mhaka ya leswaku nxavo wa nhundzu wu tlakuka kumbe wu wa swinene. Ku xaviselana ka mikarhi ya le henhla (ku suka eka Xinghezi “HFT, Ku xaviselana ka mikarhi ya le henhla”) – i yini, tialgorithm na tindlela leti tirhisiwaka: https://youtu.be/Rc3GsNv1ffU

Eka swiyimo swihi naswona i mani loyi a nga tirhisaka HF trading

Un’wana ni un’wana a nga tirhisa muxaka lowu wa miholo, tanihi leswi sweswi ku humeleleke ti- algorithm leti un’wana ni un’wana a nga ti xavaka. Kambe lava sungulaka ku sungula va fanele va va ni vuxiyaxiya ngopfu-ngopfu. Endlelo leri ri lulamerile ngopfu eka vavekisi va swivandlanene lava twisisaka makete naswona va kotaka ku langutana na ku tlakuka ka minxavo loku nga languteriwangiki. Loko unga se ya eka ku xaviselana ka high-frequency, swa antswa ku ringeta voko ra wena eka ku xaviselana loku tolovelekeke naku kuma ntokoto leswaku uta sungula ku twisisa makete. Swi nga ha antswa ku sungula hi
ku xaviselana ka le ndzeni ka siku ku sungula , ivi ntsena u ya emahlweni eka HFT.

Swivutiso ni tinhlamulo

Xana u nga va njhani muxavisi wa HFT? U nga endla ntwanano na muxavisi, kumbe u xava software ya wena.
Xana maqhinga ya Marketmaking ya tirha njhani? Muvekisi u tumbuluxa ku tumbuluxiwa ka oda eka matlhelo hamambirhi ya nxavo. Eka ku hambana ka minxavo leyi naswona ku na miholo.
Xana collocation i yini? Leyi i yin’wana ya tindlela ta HFT, loko sevha yi vekiwa ekusuhi ni senthara ya data ya ku cincana. Leswi swi ku pfumelela ku hunguta nkarhi lowu hi ntolovelo wu tirhisiwaka eka ku hundziseriwa ka data. Endlelo leri ri tirhisiwa eka tindlela to tala ta mabindzu ya mpfumawulo wa le henhla.