Што е HFT тргување, стратегии и ризици, алгоритми

Стратегии торговли

Тргување со висока фреквенција – што е тоа, како функционира HFT, главните стратегии за тргување со висока фреквенција. Ако претходно сте ги проучувале карактеристиките
на алгоритамското тргување , тогаш веројатно сте слушнале такво нешто како HFT тргување. Statics тврди дека половина од целото тргување на американскиот пазар се одвива преку HFT. Значи, што е трговија со висока фреквенција? Размислете во оваа статија.
Што е HFT тргување, стратегии и ризици, алгоритми

Тргување HFT – што е тоа, општи информации

Тргување со висока фреквенција е вид на алгоритамско тргување кое се карактеризира со кратки периоди на задржување, голема брзина и обрт на капитал. За тргување се користат моќни компјутери кои вршат огромен број трансакции секоја секунда. Обично ова се мали количини што ви дозволуваат да го тестирате пазарот. Тргувањето со HFT е директно поврзано со брзината. Методот ви овозможува да следите дури и минимални промени во цените, како и несогласувања помеѓу цените на неколку берзи. Тргувањето со висока фреквенција се користи на пазарите на акции, валута и други пазари. Но, неодамна се користи и во трговијата со крипто, бидејќи ви овозможува да направите неколку трансакции за само една секунда, што ви дава неограничени можности за инвестирање. Постојат специјални услуги кои ги обезбедуваат своите платформи за тргување HFT на инвеститорите.
Што е HFT тргување, стратегии и ризици, алгоритми

Како функционира системот HFT

Клучот за висококвалитетно HFT тргување е целосната автоматизација. Сепак, тоа не значи дека овој метод е погоден за секого. Компјутерите што се користат во процесот на тргување се програмирани да бидат домаќини на сложени алгоритми. Тие постојано ги анализираат скоковите на цените до милисекунди. Алгоритмите се создадени од специјалисти за компјутерите да можат да детектираат предизвикувачи и трендови на раст или пад во времето. Обично таквите импулси се невидливи за другите трговци, дури и за оние со долгогодишно искуство. Врз основа на анализата, програмите автоматски отвораат повеќе позиции со голема брзина. Главната цел на трговецот е да биде првиот што ќе профитира од трендот откриен од алгоритмот.

Важно! Не зборуваме за големи скокови на цените, туку за краткорочни флуктуации кои се појавуваат кога големите играчи влегуваат на пазарот.

Тргувањето со висока фреквенција на берзата може да се користи не само на обичната берза, туку и на пазарот на криптовалути. Сепак, не секој може правилно да ги користи алгоритмите. Можностите за користење на NFT овде се исти како и на редовниот пазар. Но, вреди да се запамети дека цените на криптовалутите се понестабилни, така што има повеќе ризици на пазарот на крипто. Но, соодветно, има и повеќе шанси за заработка. Забелешка! Колокацијата е еден од методите NFT што ви овозможува да заработите на криптовалута. Се користи во случаи кога серверот за тргување се наоѓа во непосредна близина на центарот за обработка на податоци. Добро е кога серверот се наоѓа на истото место како размена – ова ви овозможува да пренесувате податоци речиси веднаш. Доцнењето на времето за просечниот трговец можеби не е важно.

Кои стратегии и алгоритми се користат во HFT тргувањето

Постојат неколку методи кои ви дозволуваат да заработите пари на брзи зделки. Да разгледаме некои од нив.

Маркетинг

Стратегијата предлага да се генерираат многу нарачки од двете страни на цената – повисоки ако акциите се продаваат и пониски ако се купат. Благодарение на ова, се појавува пазарна ликвидност, а приватните трговци полесно наоѓаат „влезни точки“. Што се однесува до трговецот NFT, во овој случај тој заработува на ширењето на понудата и побарувачката. Ако финансиските инструменти се популарни, тогаш тие веќе имаат висока ликвидност на пазарот. Но, со помала ликвидност, не е толку лесно за трговецот да најде купувач.
Што е HFT тргување, стратегии и ризици, алгоритмиАко инвеститорот купил хартија од вредност со ниска течност, нема да може брзо да ја продаде. Ќе мора да го почекаме купувачот. Или дајте ја хартијата по пониска цена на трговец со HFT, но токму сега. Благодарение на ова, HFT трговците заработуваат на хартии од вредност. Исто така, маркетмејкерите можат да добијат дополнителна провизија од берзата за создавање ликвидност на пазарот.

Арбитража

Значењето на овој метод е да се најде несовпаѓање во цените на различни локации. Односно, трговецот заработува на ценовната нееднаквост помеѓу инструментите или поврзаните пазари. Алгоритмите ви дозволуваат да најдете корелации помеѓу различни финансиски инструменти и да заработите пари на тоа. Добар пример е акција и фјучерси на неа. Друга стратегиска опција е одложена арбитража. Трговецот во овој случај заработува на ран пристап до информации. Пристап до важни информации момент порано од другите играчи и му обезбедува на трговецот главниот приход. За пристап до такви информации, серверот се наоѓа во непосредна близина на центрите за податоци на централите.
Што е HFT тргување, стратегии и ризици, алгоритми

Импулс на палење

Во некои случаи, HFT инвеститорите ги провоцираат учесниците на пазарот во тргување со фјучерси, што предизвикува скокови на цените. Добар пример е напливот на манипулации од големи размери што беше забележан на берзата во 2012 година. Инструментите со кои се тргува на различни платформи може да се меѓусебно поврзани. Тоа значи дека кога се менува цената на едната берза, се менува и цената на другата размена. Сепак, информациите не се даваат веднаш. На пример, помеѓу берзите во Чикаго и Њујорк има повеќе од 1200 километри или 5 милисекунди. Ова значи дека роботите кои работат во Њујорк нема да знаат што се случува во Чикаго пет милисекунди. https://articles.opexflow.com/stock-exchange/nasdaq.htm Кога има скок на пазарната активност низ берзите, постои привремено „не синхронизирано“ низ централите. Во овој случај, цената на фјучерсите може да се разликува од цената на акциите. Повторно, трговецот може да заработи добри пари на овие флуктуации. Што е HFT и кои задачи решаваат програмерите и инженерите – високофреквентно тргување во модерната реалност: https://youtu.be/662q9FVqp50

Кој софтвер е потребен

Постојат два начини да влезете во тргување со висока фреквенција. И првата опција е да се најде посветен брокер. Ако оваа опција не е соодветна и трговецот сака сам да го совлада високофреквентното тргување, можете да купите специјална опрема и да инсталирате моќен софтвер. На пазарот има неколку понуди во оваа насока.

  1. Прво, изберете која стратегија ќе ја следите. Развивачот на софтвер ќе ви ја продаде само самата програма. Но, ќе треба сами да се справите со сигнали, алгоритми и стратегии.
  2. Бидете подготвени за високи трошоци. Најверојатно, ќе треба да платите за услугите на брокер, стабилен Интернет, колокација.

Што е HFT тргување, стратегии и ризици, алгоритмиПред да започнете да заработувате пари, програмите ќе треба да се конфигурираат. Како опрема, експертите препорачуваат купување прекинувач со голема брзина – на пример, 24-порти Arista. Ако се користи таква опрема, тогаш доцнењето од порта до порта ќе биде 350 наносекунди. Можете исто така да користите прекинувач од Blade Networks, кој има повеќе буџетска цена, но во исто време работи на Fulcrum ASIC. На трговецот ќе му треба и мрежна картичка која има драјвер за бајпас на јадрото. На пример, тоа може да биде мрежен адаптер 10G-PCIE2-8C2-2S од Myricom за UDP сообраќај. Системот Chronos се препорачува како ултра брз софтвер. За него е погодна „прилагодена“ верзија на Gentoo Linux. Од брокерите особено е популарен ITI Capital. Поврзувањето е можно на два начина:

  1. Директна врска (DMA).
  2. SMARTgate.

За да го користите првиот метод, потребен ви е софтвер кој може да се поврзе со централата. Мора да има соодветна хардверска моќност. Хардверската моќност може да се види на екранот.
Што е HFT тргување, стратегии и ризици, алгоритмиМожете да го користите овој метод на неколку начини:

  • Со VPN.
  • Изнајмете виртуелен сервер од ITI Capital.
  • Поставување на серверот во слободната зона. Клиентскиот сервер се наоѓа на истото место во центарот за податоци DataSpace, но не во местото на колокација, туку во соседната зграда. Оваа опција е многу поевтина.
  • Поставување на серверот на клиентот во колокационата зона.

Што се однесува до втората опција, SMARTgate е ограничувачки прокси-сервер кој е инсталиран помеѓу
роботот за тргување и портата за размена. Благодарение на овој метод, клиентот може да тргува од една сметка, преку поврзување на сите пазари на Московската берза.
Што е HFT тргување, стратегии и ризици, алгоритмиЗа да пристапите до сметката на оваа размена, мора да кликнете на копчето „Отвори сметка“ во горниот десен агол.
Што е HFT тргување, стратегии и ризици, алгоритмиСистемот ќе побара од вас да го внесете бројот на вашиот мобилен телефон и адресата на е-пошта. Ќе треба да го потврдите и вашиот телефонски број.
Што е HFT тргување, стратегии и ризици, алгоритмиПосле тоа, од клиентот ќе биде побарано да внесе целосни податоци за себе – телефонски број и адреса на е-пошта, детали за пасош и TIN. На крајот, ќе треба да го потпишете договорот преку СМС.
Што е HFT тргување, стратегии и ризици, алгоритмиДетални информации за тоа како да го користите терминалот ќе бидат испратени на вашата е-пошта. За да го инсталирате терминалот, само кликнете на копчето „Преземи“. Понатамошната инсталација ќе биде едноставна и јасна.
Што е HFT тргување, стратегии и ризици, алгоритмиСистемот ќе побара корисничко име и лозинка – овие податоци ќе дојдат заедно со линк за преземање до вашата пошта. После тоа, терминалот ќе биде инсталиран на компјутерот.
Што е HFT тргување, стратегии и ризици, алгоритми

Предности и недостатоци на HFT тргувањето

И покрај тоа што на светскиот пазар долго време се користи високофреквентно тргување, односот кон него е двосмислен. Затоа, ги разгледуваме и предностите и недостатоците на овој метод. Предностите вклучуваат:

  1. Зголемување на ликвидноста во процесот на правење трансакции.
  2. Зголемување на обемот на тргување.
  3. Намалување на ширењето на понуда-побарување.
  4. Зголемување на ефикасноста на цените.

Но, има и недостатоци:

  1. Поради високофреквентното тргување, нестабилноста на пазарите станува нешто поголема, бидејќи благодарение на неа заработуваат многу трговци со HFT.
  2. Инвеститорите кои работат со високофреквентно тргување заработуваат на сметка на малите играчи.
  3. Понекогаш овој вид на приход е поврзан со забрането тргување – на пример, слоевитост или измама.

Забрането тргување вклучува автоматска манипулација на пазарот што ви овозможува да ги претекнете другите играчи. Измислувачите поставуваат многу нарачки на едната страна од книгата на нарачки, така што изгледа дека има многу инвеститори на пазарот кои бараат да купат или продаваат средства. Манипулаторите со слоеви прво создаваат голем број нарачки, а потоа ги откажуваат – ова води до фактот дека цената на средството нагло се зголемува или паѓа. Тргување со висока фреквенција (од англискиот „HFT, High-frequency trading“) – што е тоа, користени алгоритми и стратегии: https://youtu.be/Rc3GsNv1ffU

Во кои случаи и кој може да користи HF тргување

Секој може да користи ваков вид заработка, бидејќи сега се појавија алгоритми кои секој може да ги купи. Но, почетниците треба да бидат особено внимателни. Овој метод е особено погоден за институционални инвеститори кои го разбираат пазарот и се способни да се справат со неочекувани скокови на цените. Пред да преминете на високофреквентно тргување, подобро е да се испробате во обично тргување и да стекнете искуство за да започнете да го разбирате пазарот. Можеби е подобро прво да започнете со
интрадневно тргување , па дури потоа да преминете на HFT.
Што е HFT тргување, стратегии и ризици, алгоритми

Прашања и Одговори

Како можете да станете HFT трговец? Можете да склучите договор со брокер или да купите сопствен софтвер.
Како функционира стратегијата за маркетинг? Инвеститорот создава генерирање нарачки од двете страни на цената. На разликата во овие цени и има заработка.
Што е колокација? Ова е еден од методите HFT, кога серверот е поставен во близина на центарот за податоци на централата. Ова ви овозможува да го минимизирате времето што обично се троши за пренос на податоци. Овој метод се користи во многу стратегии за тргување со висока фреквенција.

info
Rate author
Add a comment