تجارت با فرکانس بالا – چیست، HFT چگونه کار می کند، استراتژی های اصلی برای تجارت با فرکانس بالا. اگر قبلاً ویژگی های
معاملات الگوریتمی را مطالعه کرده اید، احتمالاً چیزی به نام تجارت HFT را شنیده اید. Statics ادعا می کند که نیمی از کل معاملات در بازار ایالات متحده از طریق HFT انجام می شود. بنابراین تجارت با فرکانس بالا چیست؟ در این مقاله در نظر بگیرید.
تجارت HFT – چیست، اطلاعات کلی
معاملات با فرکانس بالا نوعی تجارت الگوریتمی است که با دوره های نگهداری کوتاه، سرعت بالا و گردش سرمایه مشخص می شود. برای تجارت از رایانه های قدرتمندی استفاده می شود که در هر ثانیه تعداد زیادی تراکنش را انجام می دهند. معمولاً اینها حجم های کوچکی هستند که به شما امکان می دهند بازار را آزمایش کنید. معاملات HFT ارتباط مستقیمی با سرعت دارد. این روش به شما امکان می دهد حتی حداقل تغییرات قیمت ها و همچنین اختلاف قیمت ها را در چندین صرافی پیگیری کنید. معاملات با فرکانس بالا در بازارهای سهام، ارز و سایر بازارها استفاده می شود. اما اخیراً در معاملات کریپتو نیز مورد استفاده قرار گرفته است، زیرا به شما امکان می دهد چندین تراکنش را تنها در یک ثانیه انجام دهید که فرصت های سرمایه گذاری نامحدودی را در اختیار شما قرار می دهد. خدمات ویژه ای وجود دارد که پلتفرم های معاملاتی HFT خود را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد.
نحوه عملکرد سیستم HFT
کلید تجارت HFT با کیفیت بالا، اتوماسیون کامل است. با این حال، این بدان معنا نیست که این روش برای همه مناسب است. کامپیوترهایی که در فرآیند معاملاتی مورد استفاده قرار می گیرند برای میزبانی از الگوریتم های پیچیده برنامه ریزی شده اند. آنها دائماً جهش های قیمت را تا میلی ثانیه تجزیه و تحلیل می کنند. الگوریتم‌ها توسط متخصصان ایجاد می‌شوند تا رایانه‌ها بتوانند محرک‌ها و روندهای رشد یا کاهش را در زمان تشخیص دهند. معمولاً چنین انگیزه هایی برای سایر معامله گران، حتی کسانی که تجربه زیادی دارند، نامرئی هستند. بر اساس تجزیه و تحلیل، برنامه ها به طور خودکار موقعیت های بیشتری را با سرعت بالا باز می کنند. هدف اصلی یک معامله گر این است که اولین کسی باشد که از روند شناسایی شده توسط الگوریتم سود می برد.
مهم! ما در مورد جهش های بزرگ در قیمت ها صحبت نمی کنیم، بلکه نوسانات کوتاه مدتی است که با ورود بازیگران بزرگ به بازار ظاهر می شود.
معاملات با فرکانس بالا در صرافی نه تنها در بازار سهام عادی، بلکه در بازار ارزهای دیجیتال نیز قابل استفاده است. با این حال، همه نمی توانند از الگوریتم ها به درستی استفاده کنند. امکانات استفاده از NFT در اینجا مانند بازار معمولی است. اما شایان ذکر است که قیمت ارزهای دیجیتال نوسان بیشتری دارد، بنابراین خطرات بیشتری در بازار کریپتو وجود دارد. اما، بر این اساس، شانس بیشتری برای کسب درآمد نیز وجود دارد. توجه داشته باشید! Colocation یکی از روش های NFT است که به شما امکان می دهد از طریق ارز دیجیتال درآمد کسب کنید. در مواردی استفاده می شود که سرور معاملاتی در نزدیکی مرکز پردازش داده قرار دارد. وقتی سرور در همان مکان صرافی قرار دارد خوب است – این به شما امکان می دهد تقریباً بلافاصله داده ها را منتقل کنید. تاخیر در زمان برای معامله گر متوسط ممکن است مهم نباشد.
چه استراتژی ها و الگوریتم هایی در معاملات HFT استفاده می شود
روش های مختلفی وجود دارد که به شما امکان می دهد از معاملات سریع درآمد کسب کنید. بیایید برخی از آنها را در نظر بگیریم.
بازاریابی
این استراتژی پیشنهاد می‌کند که سفارش‌های زیادی در هر دو طرف قیمت ایجاد شود – اگر سهام فروخته شود، بالاتر و در صورت خرید پایین‌تر. به لطف این، نقدینگی بازار ظاهر می‌شود و معامله‌گران خصوصی «نقاط ورودی» را راحت‌تر پیدا می‌کنند. در مورد معامله گر NFT، در این مورد او بر اساس عرضه و تقاضا درآمد کسب می کند. اگر ابزارهای مالی پرطرفدار باشند، پس نقدینگی بالایی در بازار دارند. اما با نقدینگی کمتر، یافتن خریدار برای معامله گر چندان آسان نیست.
داوری
منظور از این روش یافتن اختلاف قیمت در سایت های مختلف است. یعنی یک معامله گر از نابرابری قیمت بین ابزارها یا بازارهای مرتبط درآمد کسب می کند. الگوریتم ها به شما این امکان را می دهند که همبستگی بین ابزارهای مالی مختلف را بیابید و از آن کسب درآمد کنید. یک مثال خوب، سهام و قراردادهای آتی روی آن است. یکی دیگر از گزینه های استراتژی، آربیتراژ تاخیری است. تاجر در این مورد از دسترسی زودهنگام به اطلاعات درآمد کسب می کند. یک لحظه زودتر از سایر بازیکنان به اطلاعات مهم دسترسی پیدا می کند و درآمد اصلی را برای معامله گر فراهم می کند. برای دسترسی به چنین اطلاعاتی، سرور در مجاورت مراکز داده صرافی ها قرار دارد.
پالس احتراق
در برخی موارد، سرمایه گذاران HFT فعالان بازار را به معاملات آتی تحریک می کنند که باعث افزایش قیمت می شود. یک مثال خوب، افزایش دستکاری در مقیاس بزرگ است که در سال 2012 در بازار سهام مشاهده شد. ابزارهای معامله شده در پلتفرم های مختلف می توانند به هم متصل شوند. به این معنی که وقتی قیمت یک صرافی تغییر می کند، قیمت در صرافی دیگر نیز تغییر می کند. با این حال، اطلاعات بلافاصله ارائه نمی شود. به عنوان مثال، بیش از 1200 کیلومتر یا 5 میلی ثانیه بین بورس شیکاگو و نیویورک وجود دارد. این بدان معناست که روبات‌هایی که در نیویورک کار می‌کنند تا پنج میلی‌ثانیه نمی‌دانند در شیکاگو چه می‌گذرد. https://articles.opexflow.com/stock-exchange/nasdaq.htm با افزایش شدید فعالیت های بازار در صرافی های مختلف، موقتاً «ناهمگام» در صرافی های مختلف وجود دارد. در این صورت ممکن است قیمت آتی با قیمت سهام متفاوت باشد. باز هم، یک معامله گر می تواند از این نوسانات پول خوبی به دست آورد. HFT چیست و توسعه دهندگان و مهندسان چه وظایفی را حل می کنند – تجارت با فرکانس بالا در واقعیت های مدرن: https://youtu.be/662q9FVqp50
چه نرم افزاری مورد نیاز است
دو راه برای ورود به معاملات با فرکانس بالا وجود دارد. و اولین گزینه یافتن یک کارگزار اختصاصی است. اگر این گزینه مناسب نیست و معامله گر می خواهد به تنهایی به تجارت با فرکانس بالا مسلط شود، می توانید تجهیزات ویژه ای خریداری کرده و نرم افزار قدرتمندی را نصب کنید. در این راستا چندین پیشنهاد در بازار وجود دارد.
- ابتدا انتخاب کنید که کدام استراتژی را دنبال می کنید. توسعه دهنده نرم افزار فقط خود برنامه را به شما می فروشد. اما شما باید به تنهایی با سیگنال ها، الگوریتم ها و استراتژی ها مقابله کنید.
- برای هزینه های بالا آماده باشید. به احتمال زیاد، شما مجبور خواهید بود برای خدمات یک کارگزار، اینترنت پایدار، اشتراک بپردازید.
- اتصال مستقیم (DMA).
- SMARTgate.
برای استفاده از روش اول به نرم افزاری نیاز دارید که بتواند به صرافی متصل شود. باید از قدرت سخت افزاری مناسب برخوردار باشد. قدرت سخت افزاری روی صفحه نمایش قابل مشاهده است.
- با VPN
- اجاره سرور مجازی از ITI Capital.
- قرار دادن سرور در منطقه آزاد سرور سرویس گیرنده در همان مکان در مرکز داده دیتا اسپیس قرار دارد، اما نه در محل collocation، بلکه در یک ساختمان مجاور. این گزینه بسیار ارزان تر است.
- قرار دادن سرور کلاینت در منطقه collocation.
در مورد گزینه دوم، SMARTgate یک سرور پروکسی محدود است که بین
ربات معامله گر و دروازه تبادل نصب شده است. به لطف این روش، مشتری می تواند از طریق یک اتصال در تمام بازارهای بورس مسکو، از یک حساب واحد معامله کند.
مزایا و معایب تجارت HFT
علیرغم این واقعیت که معاملات با فرکانس بالا برای مدت طولانی در بازار جهانی مورد استفاده قرار گرفته است، نگرش نسبت به آن مبهم است. بنابراین، ما هم مزایا و هم معایب این روش را در نظر می گیریم. مزایا عبارتند از:
- افزایش نقدینگی در فرآیند انجام معاملات.
- افزایش حجم معاملات.
- کاهش اسپرد پیشنهاد و درخواست
- افزایش کارایی قیمت گذاری.
اما معایبی نیز دارد:
- به دلیل معاملات با فرکانس بالا، نوسانات در بازارها تا حدودی بیشتر می شود، زیرا به لطف آن است که بسیاری از معامله گران HFT درآمد کسب می کنند.
- سرمایه‌گذارانی که با معاملات با فرکانس بالا کار می‌کنند به قیمت بازیکنان کوچک درآمد کسب می‌کنند.
- گاهی اوقات این نوع درآمد با تجارت ممنوع همراه است – به عنوان مثال، لایه بندی یا جعل.
معاملات ممنوعه شامل دستکاری خودکار بازار است که به شما امکان می دهد از سایر بازیکنان پیشی بگیرید. کلاهبرداران سفارش های زیادی را در یک طرف دفترچه سفارش می دهند، بنابراین به نظر می رسد سرمایه گذاران زیادی در بازار به دنبال خرید یا فروش دارایی هستند. دستکاری کننده های لایه بندی ابتدا تعداد زیادی سفارش ایجاد می کنند و سپس آنها را لغو می کنند – این منجر به این واقعیت می شود که قیمت دارایی به شدت افزایش یا کاهش می یابد. تجارت با فرکانس بالا (از انگلیسی “HFT، تجارت با فرکانس بالا”) – چیست، الگوریتم ها و استراتژی های مورد استفاده: https://youtu.be/Rc3GsNv1ffU
در چه مواردی و چه کسانی می توانند از معاملات HF استفاده کنند
هر کسی می‌تواند از این نوع درآمد استفاده کند، زیرا اکنون الگوریتم‌هایی ظاهر شده‌اند که هر کسی می‌تواند خرید کند. اما مبتدیان باید به ویژه مراقب باشند. این روش به ویژه برای سرمایه گذاران نهادی مناسب است که بازار را درک می کنند و می توانند با جهش های غیرمنتظره قیمت کنار بیایند. قبل از اینکه به تجارت با فرکانس بالا بروید، بهتر است دست خود را در معاملات معمولی امتحان کنید و تجربه کسب کنید تا بتوانید بازار را درک کنید. شاید بهتر باشد ابتدا با
معاملات روزانه شروع کنید و تنها پس از آن به سمت HFT بروید.
پرسش و پاسخ
چگونه می توانید یک معامله گر HFT شوید؟ می توانید با یک کارگزار قرارداد ببندید یا نرم افزار خود را خریداری کنید.
استراتژی بازاریابی چگونه کار می کند؟ سرمایه گذار در هر دو طرف قیمت ایجاد سفارش می کند. در تفاوت در این قیمت ها و درآمد وجود دارد.
collocation چیست؟ این یکی از روش های HFT است، زمانی که سرور در نزدیکی مرکز داده صرافی قرار می گیرد. این به شما امکان می دهد زمانی را که معمولاً برای انتقال داده صرف می شود به حداقل برسانید. این روش در بسیاری از استراتژی های معاملاتی با فرکانس بالا استفاده می شود.
