HFT söwdasy, strategiýalar we töwekgelçilikler, algoritmler näme

Frequokary ýygylykly söwda – bu näme, HFT-iň işleýşi, ýokary ýygylykly söwda üçin esasy strategiýalar. Öň algoritmik söwdanyň aýratynlyklaryny öwrenen
bolsaňyz, HFT söwdasy ýaly bir zady eşiden bolsaňyz gerek. Statistika ABŞ bazaryndaky söwdanyň ýarysynyň HFT arkaly amala aşyrylýandygyny öňe sürýär. Onda ýokary ýygylykly söwda näme? Bu makalada serediň.

HFT söwdasy – bu näme, umumy maglumat

Freokary ýygylyk söwdasy gysga saklaýyş döwri, ýokary tizlik we maýa dolanyşygy bilen häsiýetlendirilýän algoritmik söwdanyň bir görnüşidir. Güýçli kompýuterler her sekuntda köp sanly amallary amala aşyrýan söwda üçin ulanylýar. Adatça bular bazary synamaga mümkinçilik berýän kiçi göwrümlerdir. HFT söwdasy tizlik bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr. Bu usul bahalaryň iň az üýtgemelerini, şeýle hem birnäçe biresalarda bahalaryň arasyndaky tapawudy yzarlamaga mümkinçilik berýär. Frequokary ýygylykly söwda bir stockada, walýutada we beýleki bazarlarda ulanylýar. Recentlyöne soňky döwürde kripto söwdasynda hem ulanyldy, sebäbi size çäksiz maýa goýum mümkinçiliklerini berýän bir sekuntda birnäçe amal geçirmäge mümkinçilik berýär. Maýa goýumçylaryna HFT söwda platformalaryny hödürleýän ýörite hyzmatlar bar.

HFT ulgamynyň işleýşi

Qualityokary hilli HFT söwdasynyň açary doly awtomatlaşdyrmakdyr. Şeýle-de bolsa, bu usulyň hemmeler üçin amatlydygyny aňlatmaýar. Söwda prosesinde ulanylýan kompýuterler çylşyrymly algoritmleri ýerleşdirmek üçin programmirlendi. Bahalaryň ýokarlanmagyny millisekuntlara çenli yzygiderli seljerýärler. Algoritmler hünärmenler tarapyndan wagtyň geçmegi bilen ösüşiň ýa-da pese gaçmagyň sebäplerini we tendensiýalaryny ýüze çykarmak üçin döredilýär. Adatça şeýle islegler beýleki söwdagärlere, hatda uly tejribesi bolanlara-da görünmeýär. Derňewiň esasynda programmalar ýokary tizlikde awtomatiki usulda has köp pozisiýa açýarlar. Söwdagäriň esasy maksady, algoritm tarapyndan ýüze çykarylan tendensiýadan ilkinji bolup girdeji almakdyr.

Möhüm! Bahalaryň uly böküşleri hakda aýdamzok, has uly oýunçylar bazara girenlerinde ýüze çykýan gysga möhletli üýtgemeler.

Bir exchangeada ýokary ýygylykly söwda diňe bir adaty bir marketada däl, eýsem cryptocurrency bazarynda hem ulanylyp bilner. Şeýle-de bolsa, algoritmleri hemmeler dogry ulanyp bilmez. Bu ýerde NFT ulanmagyň mümkinçilikleri adaty bazardaky ýaly. Emma cryptocurrency bahalarynyň has üýtgäp durýandygyny, şonuň üçin kripto bazarynda has köp töwekgelçiligiň bardygyny ýatdan çykarmaly däldiris. Emma, ​​şoňa görä-de gazanmak üçin has köp mümkinçilik bar. Bellik! Toplamak, cryptocurrency-da gazanmaga mümkinçilik berýän NFT usullaryndan biridir. Söwda serweri maglumatlary gaýtadan işleýän merkeze ýakyn ýerde ýerleşýän ýagdaýlarda ulanylýar. Serwer alyş-çalyş bilen bir ýerde ýerleşse gowy – bu maglumatlary derrew diýen ýaly geçirmäge mümkinçilik berýär. Orta söwdagär üçin wagtyň gijikdirilmegi möhüm bolup bilmez.

HFT söwdasynda haýsy strategiýalar we algoritmler ulanylýar

Çalt geleşiklerde pul gazanmaga mümkinçilik berýän birnäçe usul bar. Geliň, olaryň käbirine seredeliň.

Bazar önümçiligi

Strategiýa bahanyň iki tarapynda-da köp sargyt etmegi teklip edýär – paýnamalar satylsa has ýokary we satyn alynsa has pes. Munuň netijesinde bazaryň likwidligi ýüze çykýar we hususy söwdagärler “giriş nokatlaryny” has aňsat tapýarlar. NFT söwdagäri barada aýdylanda bolsa, bu ýagdaýda isleg we islegiň ýaýramagyndan gazanýar. Maliýe gurallary meşhur bolsa, bazarda eýýäm ýokary likwidliligi bar. Emma az likwidligi bilen söwdagär üçin alyjy tapmak beýle aňsat däl.
Maýa goýujy pes suwuklygy satyn alan bolsa, ony çalt satyp bilmez. Alyja garaşmaly bolarys. Ora-da kagyzy HFT söwdagärine arzan bahadan beriň, ýöne şu wagt. Munuň netijesinde HFT söwdagärleri gymmatly kagyzlardan gazanýarlar. Şeýle hem, bazar öndürijileri bazardaky likwidligi döretmek üçin bir exchangeadan goşmaça komissiýa alyp bilerler.

Arbitra

Bu usulyň manysy, dürli saýtlarda bahalaryň deňsizligini tapmak. .Agny, söwdagär gurallaryň ýa-da baglanyşykly bazarlaryň arasyndaky bahalaryň deňsizliginden gazanýar. Algoritmler dürli maliýe gurallarynyň arasynda baglanyşyk tapmaga we oňa pul gazanmaga mümkinçilik berýär. Gowy mysal, aksiýa we geljekdäki gelejekdir. Başga bir strategiýa warianty, eminligi gijikdirmekdir. Söwdagär bu ýagdaýda maglumata ir girip bilýär. Möhüm maglumatlara beýleki oýunçylardan birneme öňräk girmek we söwdagäri esasy girdeji bilen üpjün edýär. Şeýle maglumata girmek üçin serwer biresalaryň maglumat merkezlerine ýakyn ýerde ýerleşýär.

Ot alma impulsy

Käbir ýagdaýlarda HFT maýadarlary bazaryň gatnaşyjylaryny bahalaryň ýokarlanmagyna sebäp bolýan gelejek söwdasyna iterýär. Gowy mysal, 2012-nji ýylda bir marketada görlen uly göwrümli manipulýasiýa. Dürli platformalarda söwda edilýän gurallar biri-birine bagly bolup biler. Bu, bir exchangeadaky baha üýtgese, beýleki bir exchangeadaky bahanyň hem üýtgeýändigini aňladýar. Emma derrew maglumat berilmeýär. Mysal üçin, Çikago bilen Nýu-Yorkork bir stockalarynyň arasynda 1200 km ýa-da 5 millisekuntdan gowrak ýol bar. Bu, Nýu-Yorkorkda işleýän robotlaryň Çikagoda bäş millisekuntda näme bolýandygyny bilmejekdigini aňladýar. https://articles.opexflow.com/stock-exchange/nasdaq.htm Bir exchangalarda bazar işjeňliginiň ýokarlanmagy bilen, bir exchangalarda wagtlaýyn “sinhronlaşma” bolýar. Bu ýagdaýda gelejekleriň bahasy paýnamalaryň bahasyndan tapawutly bolup biler. Againene-de bir söwdagär bu üýtgemelerden gowy pul gazanyp biler. HFT näme we işläp düzüjiler we in engineenerler haýsy meseleleri çözýärler – häzirki zaman hakykatlarynda ýokary ýygylykly söwda: https://youtu.be/662q9FVqp50

Haýsy programma üpjünçiligi gerek

Freokary ýygylyk söwdasyna girmegiň iki ýoly bar. Birinji wariant, ýörite dellal tapmak. Bu opsiýa laýyk däl bolsa we söwdagär ýokary ýygylykly söwdany özbaşdak özleşdirmek islese, ýörite enjam satyn alyp, güýçli programma üpjünçiligini gurup bilersiňiz. Bu ugurda bazarda birnäçe teklip bar.

1. Ilki bilen haýsy strategiýany ýerine ýetirjekdigiňizi saýlaň. Programma üpjünçiligini size diňe programmanyň özi satar. Signöne signallar, algoritmler we strategiýalar bilen özbaşdak meşgullanmaly bolarsyňyz.
2. Highokary çykdajylara taýyn boluň. Megerem, dellalyň, durnukly internetiň, birleşmegiň hyzmatlary üçin pul tölemeli bolarsyňyz.

Pul gazanyp başlamazdan ozal programmalary düzmeli bolar. Hünärmenler enjam hökmünde ýokary tizlikli wyklýuçatel satyn almagy maslahat berýärler – mysal üçin 24 portly Arista. Şeýle enjam ulanylsa, portdan porta gijä galmak 350 nanosekunt bolar. Şeýle hem has býudjet bahasy bolan, ýöne şol bir wagtyň özünde Fulcrum ASIC-de işleýän Blade Networks-dan wyklýuçatel ulanyp bilersiňiz. Söwdagäre, ýadro aýlaw sürüjisi bolan tor kartoçkasy hem gerek bolar. Mysal üçin, UDP traffigi üçin Myricom-dan 10G-PCIE2-8C2-2S tor adapteri bolup biler. “Hronos” ulgamy ultra çalt programma üpjünçiligi hökmünde maslahat berilýär. “Gentoo Linux” -yň “adaty” wersiýasy oňa laýyk gelýär. Dellallardan ITI Capital esasanam meşhur. Birikmek iki ýol bilen mümkindir:

1. Göni baglanyşyk (DMA).
2. SMARTgate.

Ilkinji usuly ulanmak üçin bir exchangea birigip bilýän programma üpjünçiligi gerek. Degişli enjam güýji bolmaly. Enjamyň güýjüni ekranda görmek bolýar.
Bu usuly birnäçe usulda ulanyp bilersiňiz:

• VPN bilen.
• ITI Capital-dan wirtual serwer kärendesine alyň.
• Serweriň erkin zonada ýerleşdirilmegi. Müşderi serweri DataSpace maglumat merkezinde bir ýerde, ýöne ýygnanýan ýerinde däl-de, goňşy binada ýerleşýär. Bu wariant has arzan.
• Müşderiniň serwerini birleşme zolagynda ýerleşdirmek.

Ikinji wariant barada aýdylanda bolsa, SMARTgate söwda roboty bilen alyş-çalyş derwezesiniň arasynda gurlan çäklendiriji proksi serweridir
. Bu usulyň kömegi bilen, müşderi Moskwa bir Exchangeasynyň ähli bazarlarynda baglanyşyk arkaly bir hasapdan söwda edip biler.
Bu alyş-çalyş hasabyna girmek üçin sagyň ýokarky burçundaky “Hasap aç” düwmesine basmaly.
Ulgam, jübi telefon belgiňizi we e-poçta salgyňyzy girizmegiňizi sorar. Şeýle hem, telefon belgiňizi barlamaly bolarsyňyz.
Ondan soň, müşderiden özi hakda doly maglumat – telefon belgisi we e-poçta salgysy, pasport maglumatlary we TIN girizilmegi soralar. Netijede, şertnama SMS arkaly gol çekmeli bolarsyňyz.
Terminaly nädip ulanmalydygy barada jikme-jik maglumat e-poçtaňyza iberiler. Terminaly gurmak üçin “Göçürip al” düwmesine basyň. Goşmaça gurnama ýönekeý we gönümel bolar.
Ulgam ulanyjy adyny we parolyny soraýar – bu maglumatlar poçtaňyza göçürip almak baglanyşygy bilen bilelikde geler. Ondan soň terminal kompýuterde gurlar.

HFT söwdasynyň artykmaçlyklary we kemçilikleri

Highokary ýygylykly söwdanyň dünýä bazarynda uzak wagt bäri ulanylýandygyna garamazdan, oňa bolan garaýyş düşnüksiz. Şonuň üçin bu usulyň artykmaçlyklaryny we kemçiliklerini hem göz öňünde tutýarys. Üstünlikleri şulary öz içine alýar:

1. Geleşikleri amala aşyrmakda likwidligi ýokarlandyrmak.
2. Söwda mukdaryny ýokarlandyrmak.
3. Teklip-islegiň ýaýramagy.
4. Bahalaryň netijeliligini ýokarlandyrmak.

Emma kemçilikleri hem bar:

1. Frequokary ýygylykly söwda sebäpli, HFT söwdagärleriniň köpüsiniň gazanmagy netijesinde bazarlardaky üýtgewsizlik birneme ulalýar.
2. Frequokary ýygylykly söwda bilen işleýän maýa goýujylar kiçi oýunçylaryň hasabyna gazanýarlar.
3. Käwagt girdejiniň bu görnüşi gadagan edilen söwda bilen baglanyşykly – meselem, gatlak ýa-da talamak.

Gadagan edilen söwda, beýleki oýunçylardan öňe geçmäge mümkinçilik berýän awtomatiki bazar manipulýasiýasyny öz içine alýar. Spoofers sargyt kitabynyň bir gapdalynda köp sargyt goýýar, şonuň üçin bazarda emläk satyn almak ýa-da satmak isleýän köp maýa goýujy bar ýaly. Gatnaşykly manipulýatorlar ilki bilen köp sanly sargyt döredýärler, soň bolsa olary ýatyrýarlar – bu aktiwiň bahasynyň ýokarlanmagyna ýa-da birden peselmegine sebäp bolýar. Frequokary ýygylykly söwda (Iňlis dilinden “HFT, ýokary ýygylykly söwda” -dan) – ulanylýan algoritmler we strategiýalar: https://youtu.be/Rc3GsNv1ffU

Haýsy ýagdaýlarda we HF söwdasyny kim ulanyp biler

Islendik adam bu görnüşli girdejini ulanyp biler, sebäbi algoritmler indi islendik adamyň satyn alyp biljekdigi ýüze çykdy. Emma täze başlanlar aýratyn seresap bolmaly. Bu usul, esasanam bazara düşünýän we garaşylmadyk bahalaryň ýokarlanmagy bilen göreşip bilýän institusional maýadarlar üçin has amatlydyr. Frequokary ýygylykly söwdalara geçmezden ozal, bazara düşünmek üçin adaty söwdada eliňizi synap görmek we tejribe toplamak has gowudyr. Ilki içerki söwdadan başlamak
, diňe HFT-e geçmek has gowy bolup biler.

Soraglar we jogaplar

Nädip HFT söwdagäri bolup bilersiňiz? Dellal bilen şertnama baglaşyp ýa-da öz programma üpjünçiligiňizi satyn alyp bilersiňiz.
Marketmak strategiýasy nähili işleýär? Maýa goýujy bahanyň iki tarapynda sargyt döredýär. Bu bahalaryň tapawudy we girdeji bar.
Ocygyndy näme? Serwer bir exchangeanyň maglumat merkeziniň golaýynda ýerleşdirilende, bu HFT usullarynyň biridir. Bu, adatça maglumatlary geçirmek üçin sarp edilýän wagty azaltmaga mümkinçilik berýär. Bu usul köp ýygylykly söwda strategiýalarynda ulanylýar.