Giao dịch tần suất cao – nó là gì, HFT hoạt động như thế nào, các chiến lược chính để giao dịch tần suất cao. Nếu trước đây bạn đã nghiên cứu về các tính năng
của giao dịch thuật toán , thì có lẽ bạn đã nghe nói đến giao dịch HFT. Statics tuyên bố rằng một nửa số giao dịch trên thị trường Hoa Kỳ diễn ra thông qua HFT. Vậy giao dịch cao tần là gì? Hãy xem xét trong bài viết này.
- Giao dịch HFT – nó là gì, thông tin chung
- Hệ thống HFT hoạt động như thế nào
- Những chiến lược và thuật toán nào được sử dụng trong giao dịch HFT
- Thị trường chứng khoán
- Trọng tài
- Xung đánh lửa
- Phần mềm nào là cần thiết
- Ưu điểm và nhược điểm của giao dịch HFT
- Trong những trường hợp nào và ai có thể sử dụng giao dịch HF
- Câu hỏi và trả lời
Giao dịch HFT – nó là gì, thông tin chung
Giao dịch Tần suất Cao là một loại hình giao dịch thuật toán được đặc trưng bởi thời gian nắm giữ ngắn, tốc độ và vòng quay vốn cao. Máy tính mạnh mẽ được sử dụng để giao dịch, thực hiện một số lượng lớn các giao dịch mỗi giây. Thông thường đây là những khối lượng nhỏ cho phép bạn thử nghiệm thị trường. Giao dịch HFT liên quan trực tiếp đến tốc độ. Phương pháp này cho phép bạn theo dõi ngay cả những thay đổi nhỏ nhất về giá, cũng như sự khác biệt giữa giá trên một số sàn giao dịch. Giao dịch tần suất cao được sử dụng trên thị trường chứng khoán, tiền tệ và các thị trường khác. Nhưng gần đây nó cũng đã được sử dụng trong giao dịch tiền điện tử, vì nó cho phép bạn thực hiện một số giao dịch chỉ trong một giây, mang đến cho bạn cơ hội đầu tư không giới hạn. Có các dịch vụ đặc biệt cung cấp nền tảng giao dịch HFT của họ cho các nhà đầu tư.
Hệ thống HFT hoạt động như thế nào
Chìa khóa để giao dịch HFT chất lượng cao là tự động hóa hoàn toàn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là phương pháp này phù hợp với tất cả mọi người. Các máy tính được sử dụng trong quá trình giao dịch được lập trình để lưu trữ các thuật toán phức tạp. Họ liên tục phân tích mức tăng đột biến của giá xuống đến mili giây. Các thuật toán được tạo ra bởi các chuyên gia để máy tính có thể phát hiện các yếu tố kích hoạt và xu hướng tăng trưởng hoặc suy giảm trong thời gian. Thông thường những xung động như vậy là vô hình đối với các nhà giao dịch khác, ngay cả những người có nhiều kinh nghiệm. Dựa trên phân tích, các chương trình sẽ tự động mở thêm các vị trí với tốc độ cao. Mục tiêu chính của nhà giao dịch là trở thành người đầu tiên thu lợi nhuận từ xu hướng được phát hiện bởi thuật toán.
Quan trọng! Chúng tôi không nói về những bước nhảy vọt về giá, mà là những biến động ngắn hạn xuất hiện khi những người chơi lớn tham gia thị trường.
Giao dịch tần suất cao trên sàn giao dịch không chỉ có thể được sử dụng trong thị trường chứng khoán thông thường mà còn trên thị trường tiền điện tử. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể sử dụng các thuật toán một cách chính xác. Khả năng sử dụng NFT ở đây cũng giống như ở thị trường thông thường. Nhưng cần nhớ rằng giá tiền điện tử biến động nhiều hơn, do đó, có nhiều rủi ro hơn trong thị trường tiền điện tử. Tuy nhiên, theo đó, cũng có nhiều cơ hội kiếm được hơn. Ghi chú! Collocation là một trong những phương pháp NFT cho phép bạn kiếm tiền từ tiền điện tử. Nó được sử dụng trong trường hợp máy chủ giao dịch được đặt gần trung tâm xử lý dữ liệu. Thật tốt khi máy chủ được đặt ở cùng nơi với sàn giao dịch – điều này cho phép bạn truyền dữ liệu gần như ngay lập tức. Sự chậm trễ về thời gian đối với nhà giao dịch bình thường có thể không thành vấn đề.Nhưng đối với một nhà giao dịch tổ chức, mỗi mili giây đều có giá trị.
Những chiến lược và thuật toán nào được sử dụng trong giao dịch HFT
Có một số phương pháp cho phép bạn kiếm tiền từ các giao dịch nhanh chóng. Hãy xem xét một số trong số họ.
Thị trường chứng khoán
Chiến lược đề xuất tạo ra nhiều lệnh ở cả hai phía của giá – cao hơn nếu cổ phiếu được bán và thấp hơn nếu chúng được mua. Nhờ đó, tính thanh khoản của thị trường xuất hiện và các nhà giao dịch tư nhân dễ dàng tìm thấy “điểm vào” hơn. Đối với nhà giao dịch NFT, trong trường hợp này anh ta kiếm được từ chênh lệch cung và cầu. Nếu các công cụ tài chính phổ biến, thì chúng đã có tính thanh khoản cao trên thị trường. Nhưng với tính thanh khoản kém, thương nhân không dễ tìm được người mua.
Trọng tài
Ý nghĩa của phương pháp này là tìm ra sự chênh lệch về giá cả ở các địa điểm khác nhau. Có nghĩa là, một nhà giao dịch kiếm tiền từ sự bất bình đẳng về giá giữa các công cụ hoặc thị trường liên quan. Các thuật toán cho phép bạn tìm mối tương quan giữa các công cụ tài chính khác nhau và kiếm tiền trên đó. Một ví dụ điển hình là cổ phiếu và hợp đồng tương lai trên đó. Một lựa chọn chiến lược khác là trì hoãn chênh lệch giá. Người bán trong trường hợp này kiếm được tiền nhờ truy cập sớm vào thông tin. Truy cập thông tin quan trọng sớm hơn những người chơi khác một chút và cung cấp cho nhà giao dịch thu nhập chính. Để truy cập thông tin như vậy, máy chủ được đặt gần các trung tâm dữ liệu của các sàn giao dịch.
Xung đánh lửa
Trong một số trường hợp, các nhà đầu tư HFT kích động những người tham gia thị trường vào giao dịch hợp đồng tương lai, điều này gây ra sự tăng vọt về giá. Một ví dụ điển hình là sự gia tăng thao túng quy mô lớn đã được quan sát thấy trên thị trường chứng khoán vào năm 2012. Các công cụ được giao dịch trên các nền tảng khác nhau có thể được kết nối với nhau. Điều này có nghĩa là khi giá trên một sàn giao dịch thay đổi thì giá trên sàn giao dịch khác cũng thay đổi theo. Tuy nhiên, thông tin không được cung cấp ngay lập tức. Ví dụ, có hơn 1200 km hoặc 5 mili giây giữa các sàn giao dịch chứng khoán Chicago và New York. Điều này có nghĩa là các robot hoạt động ở New York sẽ không biết chuyện gì đang xảy ra ở Chicago trong 5 mili giây. https://articles.opexflow.com/stock-exchange/nasdaq.htm Với hoạt động thị trường tăng mạnh trên các sàn giao dịch khác nhau, tạm thời có sự “mất đồng bộ” trên các sàn giao dịch khác nhau. Trong trường hợp này, giá của hợp đồng tương lai có thể khác với giá của cổ phiếu. Một lần nữa, một nhà giao dịch có thể kiếm tiền tốt từ những biến động này. HFT là gì và các nhiệm vụ mà các nhà phát triển & kỹ sư giải quyết – giao dịch tần suất cao trong thực tế hiện đại: https://youtu.be/662q9FVqp50
Phần mềm nào là cần thiết
Có hai cách để tham gia Giao dịch Tần suất Cao. Và lựa chọn đầu tiên là tìm một nhà môi giới tận tâm. Nếu tùy chọn này không phù hợp và nhà giao dịch muốn tự mình thành thạo giao dịch tần suất cao, bạn có thể mua thiết bị đặc biệt và cài đặt phần mềm mạnh mẽ. Có một số cung cấp trên thị trường theo hướng này.
- Đầu tiên, hãy chọn chiến lược mà bạn sẽ làm theo. Nhà phát triển phần mềm sẽ chỉ bán cho bạn chính chương trình đó. Nhưng bạn sẽ phải tự mình đối phó với các tín hiệu, thuật toán và chiến lược.
- Hãy chuẩn bị cho chi phí cao. Rất có thể, bạn sẽ phải trả tiền cho các dịch vụ của một nhà môi giới, Internet ổn định, collocation.
- Kết nối trực tiếp (DMA).
- Cổng thông minh.
Để sử dụng phương pháp đầu tiên, bạn cần phần mềm có thể kết nối với sàn giao dịch. Nó phải có sức mạnh phần cứng thích hợp. Sức mạnh phần cứng có thể được nhìn thấy trên màn hình.
- Với một VPN.
- Thuê một máy chủ ảo từ ITI Capital.
- Vị trí của máy chủ trong vùng tự do. Máy chủ khách được đặt ở cùng một vị trí trong trung tâm dữ liệu DataSpace, nhưng không phải ở vị trí sắp xếp, mà là ở một tòa nhà lân cận. Tùy chọn này rẻ hơn nhiều.
- Vị trí của máy chủ của khách hàng trong vùng sắp xếp.
Đối với tùy chọn thứ hai, SMARTgate là một máy chủ proxy hạn chế được cài đặt giữa
rô bốt giao dịch và cổng trao đổi. Nhờ phương pháp này, khách hàng có thể giao dịch từ một tài khoản duy nhất, thông qua kết nối trên tất cả các thị trường của Moscow Exchange.
Ưu điểm và nhược điểm của giao dịch HFT
Mặc dù thực tế là giao dịch tần số cao đã được sử dụng trên thị trường thế giới từ lâu, nhưng thái độ đối với nó là không rõ ràng. Vì vậy, chúng tôi xem xét cả những ưu điểm và nhược điểm của phương pháp này. Những lợi thế bao gồm:
- Tăng tính thanh khoản trong quá trình thực hiện các giao dịch.
- Tăng khối lượng giao dịch.
- Giảm chênh lệch giá thầu-yêu cầu.
- Tăng hiệu quả của việc định giá.
Nhưng cũng có những nhược điểm:
- Do giao dịch tần suất cao, sự biến động trên thị trường phần nào trở nên lớn hơn, vì nhờ đó mà nhiều nhà giao dịch HFT kiếm được.
- Các nhà đầu tư làm việc với giao dịch tần suất cao kiếm được bằng chi phí của những người chơi nhỏ.
- Đôi khi loại thu nhập này có liên quan đến giao dịch bị cấm – ví dụ: phân lớp hoặc giả mạo.
Giao dịch bị cấm liên quan đến thao túng thị trường tự động cho phép bạn vượt qua những người chơi khác. Những kẻ giả mạo đặt nhiều lệnh trên một mặt của sổ lệnh, vì vậy có vẻ như có rất nhiều nhà đầu tư trên thị trường đang tìm mua hoặc bán tài sản. Những kẻ thao túng phân lớp đầu tiên tạo ra một số lượng lớn các đơn đặt hàng và sau đó hủy chúng – điều này dẫn đến thực tế là giá của tài sản tăng hoặc giảm mạnh. Giao dịch tần suất cao (từ tiếng Anh “HFT, High-frequency trading”) – nó là gì, các thuật toán và chiến lược được sử dụng: https://youtu.be/Rc3GsNv1ffU
Trong những trường hợp nào và ai có thể sử dụng giao dịch HF
Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng loại thu nhập này, vì các thuật toán hiện đã xuất hiện mà bất kỳ ai cũng có thể mua. Nhưng những người mới bắt đầu nên đặc biệt cẩn thận. Phương pháp này đặc biệt phù hợp với các nhà đầu tư tổ chức am hiểu thị trường và có khả năng đối phó với những đợt giá tăng đột biến. Trước khi chuyển sang giao dịch tần suất cao, tốt hơn là bạn nên thử giao dịch thông thường và tích lũy kinh nghiệm để bắt đầu hiểu thị trường. Có thể tốt hơn là bắt đầu với
giao dịch trong ngày trước và chỉ sau đó chuyển sang HFT.
Câu hỏi và trả lời
Làm thế nào bạn có thể trở thành một nhà giao dịch HFT? Bạn có thể ký một thỏa thuận với một nhà môi giới hoặc mua phần mềm của riêng bạn.
Chiến lược Marketmaking hoạt động như thế nào? Chủ đầu tư tạo thế đặt hàng hai bên giá. Về sự khác biệt trong các mức giá này và có thu nhập.
Một cụm từ là gì? Đây là một trong những phương pháp HFT, khi máy chủ được đặt gần trung tâm dữ liệu của sàn giao dịch. Điều này cho phép bạn giảm thiểu thời gian thường dành cho việc truyền dữ liệu. Phương pháp này được sử dụng trong nhiều chiến lược giao dịch tần suất cao.
