Wat is HFT-handel, strategieë en risiko’s, algoritmes

Hoëfrekwensiehandel – wat dit is, hoe HFT werk, die belangrikste strategieë vir hoëfrekwensiehandel. As jy voorheen die kenmerke
van algoritmiese handel bestudeer het, dan het jy waarskynlik iets soos HFT-handel gehoor. Statics beweer dat die helfte van alle handel in die Amerikaanse mark deur HFT plaasvind. So, wat is hoëfrekwensiehandel? Oorweeg dit in hierdie artikel.

HFT handel – wat is dit, algemene inligting

Hoëfrekwensiehandel is ‘n tipe algoritmiese handel wat gekenmerk word deur kort houperiodes, hoë spoed en kapitaalomset. Kragtige rekenaars word vir verhandeling gebruik, wat elke sekonde ‘n groot aantal transaksies uitvoer. Gewoonlik is dit klein volumes wat jou toelaat om die mark te toets. HFT-handel hou direk verband met spoed. Die metode laat jou toe om selfs minimale veranderinge in pryse op te spoor, sowel as verskille tussen pryse op verskeie uitruilings. Hoëfrekwensiehandel word in die aandele-, valuta- en ander markte gebruik. Maar onlangs is dit ook in kripto-handel gebruik, aangesien dit jou in staat stel om verskeie transaksies in net een sekonde te maak, wat jou onbeperkte beleggingsgeleenthede gee. Daar is spesiale dienste wat hul HFT-handelsplatforms aan beleggers verskaf.

Hoe die HFT -stelsel werk

Die sleutel tot hoë kwaliteit HFT-handel is volle outomatisering. Dit beteken egter nie dat hierdie metode vir almal geskik is nie. Die rekenaars wat in die handelsproses gebruik word, is geprogrammeer om komplekse algoritmes te huisves. Hulle ontleed voortdurend prysstygings tot in millisekondes. Algoritmes word deur spesialiste geskep sodat rekenaars snellers en neigings van groei of afname betyds kan opspoor. Gewoonlik is sulke impulse onsigbaar vir ander handelaars, selfs diegene met uitgebreide ervaring. Op grond van die ontleding maak die programme outomaties meer posisies teen ‘n hoë spoed oop. Die hoofdoel van ‘n handelaar is om die eerste te wees om voordeel te trek uit die neiging wat deur die algoritme opgespoor word.

Belangrik! Ons praat nie van groot spronge in pryse nie, maar eerder korttermynskommelings wat voorkom wanneer groot spelers die mark betree.

Hoëfrekwensie-handel op die beurs kan nie net in die gewone aandelemark gebruik word nie, maar ook in die kripto-geldeenheidmark. Nie almal kan egter algoritmes korrek gebruik nie. Die moontlikhede om NFT hier te gebruik, is dieselfde as in die gewone mark. Maar dit is die moeite werd om te onthou dat cryptocurrency-pryse meer wisselvallig is, so daar is meer risiko’s in die crypto-mark. Maar dienooreenkomstig is daar ook meer kanse om te verdien. Let wel! Samestelling is een van die NFT-metodes waarmee jy op cryptocurrency kan verdien. Dit word gebruik in gevalle waar die handelsbediener naby die dataverwerkingsentrum geleë is. Dit is goed as die bediener op dieselfde plek as die uitruil geleë is – dit laat jou toe om data byna onmiddellik oor te dra. Die vertraging in tyd vir die gemiddelde handelaar mag nie saak maak nie.

Watter strategieë en algoritmes word in HFT-handel gebruik

Daar is verskeie metodes wat jou toelaat om geld te maak op vinnige transaksies. Kom ons kyk na ‘n paar van hulle.

Markmaking

Die strategie stel voor om baie bestellings aan beide kante van die prys te genereer – hoër as die aandele verkoop word, en laer as dit gekoop word. Danksy dit verskyn marklikiditeit, en private handelaars vind “toegangspunte” makliker. Wat die NFT-handelaar betref, verdien hy in hierdie geval op die verspreiding van vraag en aanbod. As finansiële instrumente gewild is, het hulle reeds ‘n hoë likiditeit in die mark. Maar met minder likiditeit is dit nie so maklik vir ‘n handelaar om ‘n koper te vind nie.
As ‘n belegger ‘n lae-vloeistof sekuriteit gekoop het, sal hy dit nie vinnig kan verkoop nie. Ons sal moet wag vir die koper. Of gee die papier teen ‘n laer prys aan ‘n HFT-handelaar, maar nou. Danksy hierdie verdien HFT-handelaars op sekuriteite. Markmakers kan ook ‘n bykomende kommissie van die beurs ontvang om likiditeit in die mark te skep.

Arbitrasie

Die betekenis van hierdie metode is om ‘n verskil in pryse op verskillende terreine te vind. Dit wil sê, ‘n handelaar verdien op prysongelykheid tussen instrumente of verwante markte. Algoritmes laat jou toe om korrelasies tussen verskillende finansiële instrumente te vind, en geld daarop te maak. ‘n Goeie voorbeeld is ‘n aandeel en ‘n termynkontrakte daarop. Nog ‘n strategie opsie is vertraging arbitrage. Die handelaar verdien in hierdie geval op vroeë toegang tot inligting. Toegang tot belangrike inligting ‘n oomblik vroeër as ander spelers en bied die handelaar die hoofinkomste. Om toegang tot sulke inligting te verkry, is die bediener naby die datasentrums van die uitruilings geleë.

Ontstekingsimpuls

In sommige gevalle lok HFT-beleggers markdeelnemers uit tot termynhandel, wat prysstygings veroorsaak. ’n Goeie voorbeeld is die oplewing in grootskaalse manipulasie wat in 2012 in die aandelemark waargeneem is. Instrumente wat op verskillende platforms verhandel word, kan met mekaar verbind word. Dit beteken dat wanneer die prys op een beurs verander, die prys op die ander beurs ook verander. Inligting word egter nie onmiddellik verskaf nie. Daar is byvoorbeeld meer as 1200 km of 5 millisekondes tussen die Chicago- en New Yorkse aandelebeurse. Dit beteken dat robotte wat in New York werk, vir vyf millisekondes nie sal weet wat in Chicago aangaan nie. https://articles.opexflow.com/stock-exchange/nasdaq.htm Wanneer daar ‘n styging in markaktiwiteit oor uitruilings is, is daar ‘n tydelike “uit sinchronisasie” oor uitruilings. In hierdie geval kan die prys van termynkontrakte verskil van die prys van aandele. Weereens, ‘n handelaar kan goeie geld maak op hierdie skommelinge. Wat is HFT en watter take los ontwikkelaars en ingenieurs op – hoëfrekwensiehandel in moderne realiteite: https://youtu.be/662q9FVqp50

Watter sagteware is nodig

Daar is twee maniere om hoëfrekwensiehandel te betree. En die eerste opsie is om ‘n toegewyde makelaar te vind. As hierdie opsie nie geskik is nie en die handelaar op sy eie hoëfrekwensiehandel wil bemeester, kan jy spesiale toerusting koop en kragtige sagteware installeer. Daar is verskeie aanbiedinge in hierdie rigting op die mark.

1. Kies eers watter strategie jy sal volg. Die sagteware-ontwikkelaar sal slegs die program self aan jou verkoop. Maar jy sal seine, algoritmes en strategieë op jou eie moet hanteer.
2. Wees voorbereid op hoë kostes. Heel waarskynlik sal jy moet betaal vir die dienste van ‘n makelaar, stabiele internet, samestelling.

Voordat jy begin geld verdien, sal die programme opgestel moet word. As toerusting beveel kenners aan om ‘n hoëspoedskakelaar te koop – byvoorbeeld ‘n 24-poort Arista. As sulke toerusting gebruik word, sal die hawe-tot-poort vertraging 350 nanosekondes wees. Jy kan ook ‘n skakelaar van Blade Networks gebruik, wat ‘n meer begrotingsprys het, maar terselfdertyd op die Fulcrum ASIC werk. Die handelaar sal ook ‘n netwerkkaart benodig wat ‘n kernomleidingbestuurder het. Byvoorbeeld, dit kan ‘n 10G-PCIE2-8C2-2S-netwerkadapter van Myricom wees vir UDP-verkeer. Die Chronos-stelsel word aanbeveel as ultra-vinnige sagteware. ‘n “Gepasmaakte” weergawe van Gentoo Linux is geskik daarvoor. Van die makelaars is ITI Capital veral gewild. Verbinding is op twee maniere moontlik:

1. Direkte verbinding (DMA).
2. SMARTgate.

Om die eerste metode te gebruik, benodig jy sagteware wat aan die uitruil kan koppel. Dit moet die toepaslike hardeware krag hê. Hardeware krag kan op die skerm gesien word.
U kan hierdie metode op verskeie maniere gebruik:

• Met ‘n VPN.
• Huur ‘n virtuele bediener van ITI Capital.
• Plasing van die bediener in die vrye sone. Die kliëntbediener is op dieselfde plek in die DataSpace-datasentrum geleë, maar nie in die plek van samestelling nie, maar in ‘n naburige gebou. Hierdie opsie is baie goedkoper.
• Plasing van die kliënt se bediener in die samestellingsone.

Wat die tweede opsie betref, is SMARTgate ‘n beperkende instaanbediener wat tussen
die handelsrobot en die uitruilpoort geïnstalleer word. Danksy hierdie metode kan die kliënt handel dryf vanaf ‘n enkele rekening, deur ‘n verbinding op alle markte van die Moskou-beurs.
Om toegang tot ‘n rekening op hierdie beurs te kry, moet jy op die “Maak ‘n rekening oop”-knoppie in die regter boonste hoek klik.
Die stelsel sal jou vra om jou selfoonnommer en e-posadres in te voer. Jy sal ook jou foonnommer moet verifieer.
Daarna sal die kliënt gevra word om volledige data oor homself in te voer – telefoonnommer en e-posadres, paspoortbesonderhede en TIN. Aan die einde sal jy die kontrak per SMS moet onderteken.
Gedetailleerde inligting oor hoe om die terminaal te gebruik, sal na jou e-pos gestuur word. Om die terminale te installeer, klik net op die “Download” knoppie. Verdere installasie sal eenvoudig en reguit wees.
Die stelsel sal vir ‘n gebruikersnaam en wagwoord vra – hierdie data sal saam met ‘n aflaaiskakel na jou pos kom. Daarna sal die terminale op die rekenaar geïnstalleer word.

Voor- en nadele van HFT-handel

Ten spyte van die feit dat hoëfrekwensiehandel al lank op die wêreldmark gebruik word, is die houding daarteenoor dubbelsinnig. Daarom oorweeg ons beide die voordele en nadele van hierdie metode. Die voordele sluit in:

1. Verhoogde likiditeit in die proses om transaksies te maak.
2. Toename in handelsvolume.
3. Verlaging van die bod-vra verspreiding.
4. Verhoog die doeltreffendheid van prysbepaling.

Maar daar is ook nadele:

1. As gevolg van hoëfrekwensiehandel word die wisselvalligheid in die markte ietwat groter, aangesien dit te danke is daaraan dat baie HFT-handelaars verdien.
2. Beleggers wat met hoëfrekwensiehandel werk, verdien ten koste van klein spelers.
3. Soms word hierdie tipe inkomste geassosieer met verbode handel – byvoorbeeld lae of bedrog.

Verbode handel behels outomatiese markmanipulasie wat jou toelaat om ander spelers in te haal. Spoofers plaas baie bestellings aan die een kant van die bestelboek, so dit lyk of daar baie beleggers in die mark is wat bates wil koop of verkoop. Gelaagde manipuleerders skep eers ‘n groot aantal bestellings, en kanselleer dit dan – dit lei tot die feit dat die prys van die bate skerp styg of daal. Hoëfrekwensiehandel (van die Engelse “HFT, High-frequency trading”) – wat is dit, algoritmes en strategieë wat gebruik word: https://youtu.be/Rc3GsNv1ffU

In watter gevalle en wie kan HF-handel gebruik

Enigeen kan hierdie soort verdienste gebruik, aangesien algoritmes nou verskyn het wat enigiemand kan koop. Maar beginners moet veral versigtig wees. Hierdie metode is veral geskik vir institusionele beleggers wat die mark verstaan ​​en in staat is om onverwagte prysstygings te hanteer. Voordat jy oorgaan na hoëfrekwensie-handel, is dit beter om jou hand by gewone handel te probeer en ondervinding op te doen om die mark te begin verstaan. Dit kan beter wees om eers met
intraday-handel te begin , en dan eers na HFT aan te gaan.

Vrae en antwoorde

Hoe kan jy ‘n HFT-handelaar word? Jy kan ‘n ooreenkoms met ‘n makelaar sluit, of jou eie sagteware koop.
Hoe werk die markmaakstrategie? Die belegger skep bestellinggenerering aan beide kante van die prys. Op die verskil in hierdie pryse en daar is verdienste.
Wat is ‘n kollokasie? Dit is een van die HFT-metodes wanneer die bediener naby die datasentrum van die uitruil geplaas word. Dit laat jou toe om die tyd wat gewoonlik aan data-oordrag bestee word, te verminder. Hierdie metode word gebruik in baie hoëfrekwensie-handelstrategieë.