Çfarë është tregtimi HFT, strategjitë dhe rreziqet, algoritmet

Tregtimi me frekuencë të lartë – çfarë është, si funksionon HFT, strategjitë kryesore për tregtimin me frekuencë të lartë. Nëse keni studiuar më parë veçoritë
e tregtimit algoritmik , atëherë me siguri keni dëgjuar një gjë të tillë si tregtimi HFT. Statics pretendon se gjysma e të gjithë tregtimit në tregun amerikan bëhet përmes HFT. Pra, çfarë është tregtimi me frekuencë të lartë? Konsideroni në këtë artikull.

Tregtimi HFT – çfarë është, informacion i përgjithshëm

Tregtimi me frekuencë të lartë është një lloj tregtimi algoritmik i karakterizuar nga periudha të shkurtra mbajtjeje, shpejtësi të lartë dhe qarkullim kapitali. Për tregtim përdoren kompjuterë të fuqishëm, të cilët kryejnë një numër të madh transaksionesh çdo sekondë. Zakonisht këto janë vëllime të vogla që ju lejojnë të testoni tregun. Tregtimi HFT lidhet drejtpërdrejt me shpejtësinë. Metoda ju lejon të gjurmoni edhe ndryshimet minimale të çmimeve, si dhe mospërputhjet midis çmimeve në disa shkëmbime. Tregtimi me frekuencë të lartë përdoret në tregjet e aksioneve, valutës dhe tregjeve të tjera. Por kohët e fundit është përdorur edhe në tregtimin e kriptove, pasi ju lejon të bëni disa transaksione në vetëm një sekondë, gjë që ju jep mundësi të pakufizuara investimi. Ka shërbime speciale që ofrojnë platformat e tyre të tregtimit HFT për investitorët.

Si funksionon sistemi HFT

Çelësi i tregtimit HFT me cilësi të lartë është automatizimi i plotë. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se kjo metodë është e përshtatshme për të gjithë. Kompjuterët që përdoren në procesin e tregtimit janë programuar për të pritur algoritme komplekse. Ata analizojnë vazhdimisht rritjet e çmimeve deri në milisekonda. Algoritmet janë krijuar nga specialistë në mënyrë që kompjuterët të mund të zbulojnë shkaktarët dhe tendencat e rritjes ose rënies në kohë. Zakonisht impulse të tilla janë të padukshme për tregtarët e tjerë, madje edhe ata me përvojë të gjerë. Bazuar në analizat, programet automatikisht hapin më shumë pozicione me një shpejtësi të lartë. Qëllimi kryesor i një tregtari është të jetë i pari që do të përfitojë nga tendenca e zbuluar nga algoritmi.

E rëndësishme! Nuk po flasim për kërcime të mëdha çmimesh, por për luhatje afatshkurtra që shfaqen kur lojtarët e mëdhenj hyjnë në treg.

Tregtimi me frekuencë të lartë në bursë mund të përdoret jo vetëm në tregun e zakonshëm të aksioneve, por edhe në tregun e kriptomonedhave. Megjithatë, jo të gjithë mund të përdorin algoritmet në mënyrë korrekte. Mundësitë e përdorimit të NFT këtu janë të njëjta si në tregun e rregullt. Por ia vlen të kujtojmë se çmimet e kriptomonedhave janë më të paqëndrueshme, kështu që ka më shumë rreziqe në tregun e kriptove. Por, në përputhje me rrethanat, ka edhe më shumë shanse për të fituar. Shënim! Kolokimi është një nga metodat NFT që ju lejon të fitoni në kriptomonedhë. Përdoret në rastet kur serveri i tregtimit ndodhet në afërsi të qendrës së përpunimit të të dhënave. Është mirë kur serveri ndodhet në të njëjtin vend me shkëmbimin – kjo ju lejon të transferoni të dhëna pothuajse menjëherë. Vonesa në kohë për tregtarin mesatar mund të mos ketë rëndësi.

Cilat strategji dhe algoritme përdoren në tregtimin HFT

Ka disa metoda që ju lejojnë të fitoni para në marrëveshje të shpejta. Le të shqyrtojmë disa prej tyre.

Marketingu

Strategjia propozon të gjenerohen shumë porosi në të dy anët e çmimit – më të larta nëse aksionet shiten dhe më të ulëta nëse ato blihen. Falë kësaj, likuiditeti në treg shfaqet dhe tregtarët privatë gjejnë më lehtë “pikat hyrëse”. Sa i përket tregtarit NFT, në këtë rast ai fiton në përhapjen e ofertës dhe kërkesës. Nëse instrumentet financiare janë të njohura, atëherë ato tashmë kanë likuiditet të lartë në treg. Por me më pak likuiditet, nuk është aq e lehtë për një tregtar të gjejë një blerës.
Nëse një investitor bleu një letër me vlerë të ulët, ai nuk do të jetë në gjendje ta shesë atë shpejt. Ne do të duhet të presim për blerësin. Ose jepini letrën me një çmim më të ulët një tregtari HFT, por tani. Falë kësaj, tregtarët HFT fitojnë në letra me vlerë. Gjithashtu, krijuesit e tregut mund të marrin një komision shtesë nga bursa për krijimin e likuiditetit në treg.

Arbitrazhi

Kuptimi i kësaj metode është të gjesh një mospërputhje në çmime në vende të ndryshme. Kjo do të thotë, një tregtar fiton nga pabarazia e çmimeve midis instrumenteve ose tregjeve të lidhura me to. Algoritmet ju lejojnë të gjeni korrelacione midis instrumenteve të ndryshme financiare dhe të fitoni para në të. Një shembull i mirë është një aksion dhe një kontratë e ardhme në të. Një tjetër opsion i strategjisë është arbitrazhi i vonesës. Tregtari në këtë rast fiton nga aksesi i hershëm në informacion. Qasja në informacione të rëndësishme një moment më herët se lojtarët e tjerë dhe i siguron tregtarit të ardhurat kryesore. Për të aksesuar një informacion të tillë, serveri ndodhet në afërsi të qendrave të të dhënave të shkëmbimeve.

Impulsi i ndezjes

Në disa raste, investitorët HFT provokojnë pjesëmarrësit e tregut në tregtimin e së ardhmes, gjë që shkakton rritje të çmimeve. Një shembull i mirë është rritja e manipulimit në shkallë të gjerë që u vu re në bursë në vitin 2012. Instrumentet e tregtuara në platforma të ndryshme mund të ndërlidhen. Kjo do të thotë që kur ndryshon çmimi në një bursë, ndryshon edhe çmimi në këmbimin tjetër. Megjithatë, informacioni nuk jepet menjëherë. Për shembull, ka më shumë se 1200 km ose 5 milisekonda midis bursave të Çikagos dhe Nju Jorkut. Kjo do të thotë që robotët që operojnë në Nju Jork nuk do të dinë se çfarë po ndodh në Çikago për pesë milisekonda. https://articles.opexflow.com/stock-exchange/nasdaq.htm Kur ka një rritje të aktivitetit të tregut nëpër bursa, ka një “jashtë sinkronizimit” të përkohshëm në të gjithë shkëmbimet. Në këtë rast, çmimi i të ardhmes mund të jetë i ndryshëm nga çmimi i aksioneve. Përsëri, një tregtar mund të bëjë para të mira në këto luhatje. Çfarë është HFT dhe cilat detyra zgjidhin zhvilluesit dhe inxhinierët – tregtimi me frekuencë të lartë në realitetet moderne: https://youtu.be/662q9FVqp50

Çfarë softueri nevojitet

Ka dy mënyra për të hyrë në Tregtimin me Frekuencë të Lartë. Dhe opsioni i parë është të gjeni një ndërmjetës të dedikuar. Nëse ky opsion nuk është i përshtatshëm dhe tregtari dëshiron të zotërojë vetë tregtimin me frekuencë të lartë, mund të blini pajisje speciale dhe të instaloni softuer të fuqishëm. Në treg ka disa oferta në këtë drejtim.

1. Së pari, zgjidhni cilën strategji do të ndiqni. Zhvilluesi i softuerit do t’ju shesë vetëm vetë programin. Por ju do të duhet të merreni vetë me sinjale, algoritme dhe strategji.
2. Jini të përgatitur për kosto të larta. Me shumë mundësi, do të duhet të paguani për shërbimet e një ndërmjetësi, internet të qëndrueshëm, bashkëvendosje.

Para se të filloni të fitoni para, programet do të duhet të konfigurohen. Si pajisje, ekspertët rekomandojnë blerjen e një ndërprerës me shpejtësi të lartë – për shembull, një Arista me 24 porte. Nëse përdoret një pajisje e tillë, atëherë vonesa nga porti në portë do të jetë 350 nanosekonda. Ju gjithashtu mund të përdorni një ndërprerës nga Blade Networks, i cili ka një çmim më buxhetor, por në të njëjtën kohë funksionon në Fulcrum ASIC. Tregtarit do t’i duhet gjithashtu një kartë rrjeti që ka një drejtues të anashkalimit të kernelit. Për shembull, mund të jetë një përshtatës rrjeti 10G-PCIE2-8C2-2S nga Myricom për trafikun UDP. Sistemi Chronos rekomandohet si softuer ultra i shpejtë. Një version “i personalizuar” i Gentoo Linux është i përshtatshëm për të. Nga ndërmjetësit, ITI Capital është veçanërisht i popullarizuar. Lidhja është e mundur në dy mënyra:

1. Lidhja direkte (DMA).
2. SMARTGate.

Për të përdorur metodën e parë, ju nevojitet softuer që mund të lidhet me shkëmbimin. Duhet të ketë fuqinë e duhur harduerike. Fuqia e harduerit mund të shihet në ekran.
Ju mund ta përdorni këtë metodë në disa mënyra:

• Me një VPN.
• Merr me qira një server virtual nga ITI Capital.
• Vendosja e serverit në zonën e lirë. Serveri i klientit ndodhet në të njëjtin vend në qendrën e të dhënave DataSpace, por jo në vendin e bashkëvendosjes, por në një ndërtesë fqinje. Ky opsion është shumë më i lirë.
• Vendosja e serverit të klientit në zonën e kolokacionit.

Sa i përket opsionit të dytë, SMARTgate është një server proxy kufizues që është i instaluar midis
robotit tregtar dhe portës së shkëmbimit. Falë kësaj metode, klienti mund të tregtojë nga një llogari e vetme, përmes një lidhjeje në të gjitha tregjet e Bursës së Moskës.
Për të hyrë në një llogari në këtë shkëmbim, duhet të klikoni në butonin “Hap një llogari” në këndin e sipërm të djathtë.
Sistemi do t’ju kërkojë të shkruani numrin tuaj të telefonit celular dhe adresën e emailit. Ju gjithashtu do të duhet të verifikoni numrin tuaj të telefonit.
Pas kësaj, klientit do t’i kërkohet të fusë të dhëna të plota për veten e tij – numrin e telefonit dhe adresën e emailit, detajet e pasaportës dhe TIN. Në fund, do t’ju duhet të nënshkruani kontratën me SMS.
Informacioni i detajuar se si të përdorni terminalin do të dërgohet në emailin tuaj. Për të instaluar terminalin, thjesht klikoni në butonin “Shkarko”. Instalimi i mëtejshëm do të jetë i thjeshtë dhe i qartë.
Sistemi do të kërkojë një emër përdoruesi dhe fjalëkalim – këto të dhëna do të vijnë së bashku me një lidhje shkarkimi në postën tuaj. Pas kësaj, terminali do të instalohet në kompjuter.

Avantazhet dhe disavantazhet e tregtimit HFT

Përkundër faktit se tregtimi me frekuencë të lartë është përdorur në tregun botëror për një kohë të gjatë, qëndrimi ndaj tij është i paqartë. Prandaj, ne konsiderojmë si avantazhet ashtu edhe disavantazhet e kësaj metode. Përparësitë përfshijnë:

1. Rritja e likuiditetit në procesin e kryerjes së transaksioneve.
2. Rritja e vëllimit të tregtimit.
3. Ulja e diferencës ofertë-kërkues.
4. Rritja e efikasitetit të çmimeve.

Por ka edhe disavantazhe:

1. Për shkak të tregtimit me frekuencë të lartë, paqëndrueshmëria në tregje bëhet disi më e madhe, pasi falë saj fitojnë shumë tregtarë HFT.
2. Investitorët që punojnë me tregtimin me frekuencë të lartë fitojnë në kurriz të lojtarëve të vegjël.
3. Ndonjëherë ky lloj të ardhurash shoqërohet me tregti të ndaluar – për shembull, shtresim ose mashtrim.

Tregtimi i ndaluar përfshin manipulim të automatizuar të tregut që ju lejon të kapërceni lojtarët e tjerë. Mashtruesit vendosin shumë porosi në njërën anë të librit të porosive, kështu që duket se ka shumë investitorë në treg që kërkojnë të blejnë ose shesin aktive. Manipuluesit e shtresave së pari krijojnë një numër të madh porosish, dhe më pas i anulojnë ato – kjo çon në faktin se çmimi i aktivit rritet ose bie ndjeshëm. Tregtimi me frekuencë të lartë (nga anglishtja “HFT, Tregti me frekuencë të lartë”) – çfarë është, algoritmet dhe strategjitë e përdorura: https://youtu.be/Rc3GsNv1ffU

Në cilat raste dhe kush mund të përdorë tregtimin HF

Çdokush mund të përdorë këtë lloj fitimi, pasi tashmë janë shfaqur algoritme që çdokush mund t’i blejë. Por fillestarët duhet të jenë veçanërisht të kujdesshëm. Kjo metodë është veçanërisht e përshtatshme për investitorët institucionalë që e kuptojnë tregun dhe janë në gjendje të përballojnë rritjet e papritura të çmimeve. Para se të kaloni në tregtimin me frekuencë të lartë, është më mirë të provoni dorën tuaj në tregtimin e zakonshëm dhe të fitoni përvojë në mënyrë që të filloni të kuptoni tregun. Mund të jetë më mirë të filloni fillimisht me
tregtimin brenda ditës dhe vetëm më pas të kaloni në HFT.

Pyetje dhe pergjigje

Si mund të bëheni një tregtar HFT? Mund të lidhni një marrëveshje me një ndërmjetës ose të blini softuerin tuaj.
Si funksionon strategjia e marketingut? Investitori krijon gjenerimin e porosive në të dy anët e çmimit. Në diferencën në këto çmime dhe ka të ardhura.
Çfarë është një bashkëvendosje? Kjo është një nga metodat HFT, kur serveri vendoset pranë qendrës së të dhënave të shkëmbimit. Kjo ju lejon të minimizoni kohën që zakonisht shpenzohet për transferimin e të dhënave. Kjo metodë përdoret në shumë strategji tregtare me frekuencë të lartë.