HFT வர்த்தகம் என்றால் என்ன, உத்திகள் மற்றும் அபாயங்கள், வழிமுறைகள்

உயர் அதிர்வெண் வர்த்தகம் – அது என்ன, HFT எவ்வாறு செயல்படுகிறது, உயர் அதிர்வெண் வர்த்தகத்திற்கான முக்கிய உத்திகள். அல்காரிதமிக் டிரேடிங்கின் அம்சங்களை நீங்கள் முன்பு படித்திருந்தால்,
HFT டிரேடிங் போன்ற ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். அமெரிக்க சந்தையில் மொத்த வர்த்தகத்தில் பாதி HFT மூலம் நடைபெறுவதாக புள்ளியியல் கூறுகிறது. உயர் அதிர்வெண் வர்த்தகம் என்றால் என்ன? இந்தக் கட்டுரையில் கவனியுங்கள்.

HFT வர்த்தகம் – அது என்ன, பொதுவான தகவல்

உயர் அதிர்வெண் வர்த்தகம் என்பது ஒரு வகை அல்காரிதமிக் வர்த்தகமாகும், இது குறுகிய ஹோல்டிங் காலங்கள், அதிக வேகம் மற்றும் மூலதன விற்றுமுதல் ஆகியவற்றால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது. சக்திவாய்ந்த கணினிகள் வர்த்தகத்திற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, அவை ஒவ்வொரு நொடியும் பெரும் எண்ணிக்கையிலான பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொள்கின்றன. பொதுவாக இவை சந்தையை சோதிக்க உங்களை அனுமதிக்கும் சிறிய தொகுதிகள். HFT வர்த்தகம் நேரடியாக வேகத்துடன் தொடர்புடையது. விலைகளில் குறைந்தபட்ச மாற்றங்களைக் கூட, பல பரிமாற்றங்களில் விலைகளுக்கு இடையிலான முரண்பாடுகளைக் கண்காணிக்க இந்த முறை உங்களை அனுமதிக்கிறது. அதிக அதிர்வெண் வர்த்தகம் பங்கு, நாணயம் மற்றும் பிற சந்தைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆனால் சமீபத்தில் இது கிரிப்டோ வர்த்தகத்திலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஏனெனில் இது ஒரு நொடியில் பல பரிவர்த்தனைகளை செய்ய உங்களை அனுமதிக்கிறது, இது உங்களுக்கு வரம்பற்ற முதலீட்டு வாய்ப்புகளை வழங்குகிறது. முதலீட்டாளர்களுக்கு அவர்களின் HFT வர்த்தக தளங்களை வழங்கும் சிறப்பு சேவைகள் உள்ளன.

HFT அமைப்பு எவ்வாறு செயல்படுகிறது

உயர்தர HFT வர்த்தகத்திற்கான திறவுகோல் முழு ஆட்டோமேஷன் ஆகும். இருப்பினும், இந்த முறை அனைவருக்கும் ஏற்றது என்று அர்த்தமல்ல. வர்த்தக செயல்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் கணினிகள் சிக்கலான அல்காரிதம்களை ஹோஸ்ட் செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளன. அவர்கள் தொடர்ந்து மில்லி விநாடிகள் வரை விலை உயர்வுகளை ஆய்வு செய்கின்றனர். அல்காரிதம்கள் வல்லுநர்களால் உருவாக்கப்படுகின்றன, இதனால் கணினிகள் தூண்டுதல்கள் மற்றும் வளர்ச்சி அல்லது சரிவுக்கான போக்குகளைக் கண்டறிய முடியும். பொதுவாக இத்தகைய தூண்டுதல்கள் மற்ற வர்த்தகர்களுக்கு, விரிவான அனுபவம் உள்ளவர்களுக்கும் கூட கண்ணுக்குத் தெரியாது. பகுப்பாய்வின் அடிப்படையில், நிரல்கள் தானாகவே அதிக வேகத்தில் அதிக நிலைகளைத் திறக்கின்றன. ஒரு வர்த்தகரின் முக்கிய குறிக்கோள், அல்காரிதம் மூலம் கண்டறியப்பட்ட போக்கிலிருந்து முதலில் லாபம் ஈட்டுவதாகும்.

முக்கியமான! நாங்கள் விலைகளில் பெரிய தாவல்களைப் பற்றி பேசவில்லை, மாறாக பெரிய வீரர்கள் சந்தையில் நுழையும் போது தோன்றும் குறுகிய கால ஏற்ற இறக்கங்கள்.

பரிமாற்றத்தில் உயர் அதிர்வெண் வர்த்தகம் சாதாரண பங்குச் சந்தையில் மட்டுமல்ல, கிரிப்டோகரன்சி சந்தையிலும் பயன்படுத்தப்படலாம். இருப்பினும், எல்லோரும் அல்காரிதம்களை சரியாகப் பயன்படுத்த முடியாது. இங்கே NFT ஐப் பயன்படுத்துவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் வழக்கமான சந்தையில் உள்ளது. ஆனால் கிரிப்டோகரன்சி விலைகள் அதிக நிலையற்றவை என்பதை நினைவில் கொள்வது மதிப்பு, எனவே கிரிப்டோ சந்தையில் அதிக அபாயங்கள் உள்ளன. ஆனால், அதன்படி, சம்பாதிக்க அதிக வாய்ப்புகளும் உள்ளன. குறிப்பு! கிரிப்டோகரன்சியில் சம்பாதிக்க உங்களை அனுமதிக்கும் NFT முறைகளில் Collocation ஒன்றாகும். வர்த்தக சேவையகம் தரவு செயலாக்க மையத்திற்கு அருகாமையில் அமைந்துள்ள சந்தர்ப்பங்களில் இது பயன்படுத்தப்படுகிறது. பரிமாற்றத்தின் அதே இடத்தில் சேவையகம் அமைந்திருக்கும் போது இது நல்லது – இது கிட்டத்தட்ட உடனடியாக தரவை மாற்ற அனுமதிக்கிறது. சராசரி வர்த்தகருக்கு நேர தாமதம் ஒரு பொருட்டல்ல.

HFT வர்த்தகத்தில் என்ன உத்திகள் மற்றும் வழிமுறைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன

விரைவான ஒப்பந்தங்களில் பணம் சம்பாதிக்க உங்களை அனுமதிக்கும் பல முறைகள் உள்ளன. அவற்றில் சிலவற்றைக் கருத்தில் கொள்வோம்.

சந்தைப்படுத்துதல்

மூலோபாயம் விலையின் இருபுறமும் பல ஆர்டர்களை உருவாக்க முன்மொழிகிறது – பங்குகள் விற்கப்பட்டால் அதிகமாகவும், வாங்கப்பட்டால் குறைவாகவும் இருக்கும். இதற்கு நன்றி, சந்தை பணப்புழக்கம் தோன்றுகிறது, மேலும் தனியார் வர்த்தகர்கள் “நுழைவு புள்ளிகளை” எளிதாகக் கண்டுபிடிக்கின்றனர். NFT வர்த்தகரைப் பொறுத்தவரை, இந்த விஷயத்தில் அவர் விநியோகம் மற்றும் தேவை பரவலில் சம்பாதிக்கிறார். நிதியியல் கருவிகள் பிரபலமாக இருந்தால், அவை ஏற்கனவே சந்தையில் அதிக பணப்புழக்கத்தைக் கொண்டுள்ளன. ஆனால் குறைந்த பணப்புழக்கத்துடன், ஒரு வர்த்தகர் வாங்குபவரைக் கண்டுபிடிப்பது அவ்வளவு எளிதானது அல்ல.
ஒரு முதலீட்டாளர் குறைந்த திரவ செக்யூரிட்டியை வாங்கினால், அவரால் அதை விரைவாக விற்க முடியாது. வாங்குபவருக்காக நாம் காத்திருக்க வேண்டும். அல்லது குறைந்த விலையில் காகிதத்தை HFT வர்த்தகரிடம் கொடுங்கள், ஆனால் இப்போதே. இதற்கு நன்றி, HFT வர்த்தகர்கள் பத்திரங்களில் சம்பாதிக்கின்றனர். மேலும், சந்தை தயாரிப்பாளர்கள் சந்தையில் பணப்புழக்கத்தை உருவாக்க பரிமாற்றத்திலிருந்து கூடுதல் கமிஷனைப் பெறலாம்.

நடுவர் மன்றம்

இந்த முறையின் பொருள் வெவ்வேறு தளங்களில் விலையில் ஒரு முரண்பாட்டைக் கண்டறிவதாகும். அதாவது, ஒரு வர்த்தகர் கருவிகள் அல்லது தொடர்புடைய சந்தைகளுக்கு இடையேயான விலை ஏற்றத்தாழ்வில் சம்பாதிக்கிறார். அல்காரிதம்கள் பல்வேறு நிதிக் கருவிகளுக்கு இடையே உள்ள தொடர்புகளைக் கண்டறியவும், அதில் பணம் சம்பாதிக்கவும் உங்களை அனுமதிக்கின்றன. ஒரு நல்ல உதாரணம் ஒரு பங்கு மற்றும் அதன் எதிர்காலம். மற்றொரு உத்தி விருப்பம் தாமத நடுவர். இந்த வழக்கில் வணிகர் தகவல்களை முன்கூட்டியே அணுகுவதன் மூலம் சம்பாதிக்கிறார். மற்ற வீரர்களை விட ஒரு கணம் முன்னதாக முக்கியமான தகவல்களை அணுகுதல் மற்றும் வர்த்தகருக்கு முக்கிய வருமானத்தை வழங்குகிறது. அத்தகைய தகவலை அணுக, சேவையகம் பரிமாற்றங்களின் தரவு மையங்களுக்கு அருகாமையில் அமைந்துள்ளது.

பற்றவைப்பு துடிப்பு

சில சந்தர்ப்பங்களில், HFT முதலீட்டாளர்கள் சந்தைப் பங்கேற்பாளர்களை எதிர்கால வர்த்தகத்தில் தூண்டிவிடுகிறார்கள், இது விலை ஏற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது. 2012 இல் பங்குச் சந்தையில் காணப்பட்ட பெரிய அளவிலான கையாளுதலின் எழுச்சி ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு. வெவ்வேறு தளங்களில் வர்த்தகம் செய்யப்படும் கருவிகள் ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்படலாம். அதாவது ஒரு எக்ஸ்சேஞ்சில் விலை மாறும்போது, ​​மற்ற எக்ஸ்சேஞ்சின் விலையும் மாறுகிறது. இருப்பினும், தகவல் உடனடியாக வழங்கப்படவில்லை. எடுத்துக்காட்டாக, சிகாகோ மற்றும் நியூயார்க் பங்குச் சந்தைகளுக்கு இடையே 1200 கிமீ அல்லது 5 மில்லி விநாடிகளுக்கு மேல் உள்ளது. அதாவது நியூயார்க்கில் இயங்கும் ரோபோக்கள் சிகாகோவில் ஐந்து மில்லி விநாடிகளுக்கு என்ன நடக்கிறது என்பதை அறியாது. https://articles.opexflow.com/stock-exchange/nasdaq.htm பரிவர்த்தனைகள் முழுவதும் சந்தை நடவடிக்கையில் ஒரு ஸ்பைக் இருக்கும்போது, ​​பரிமாற்றங்கள் முழுவதும் தற்காலிக “ஒத்திசைவு இல்லை”. இந்த வழக்கில், எதிர்காலங்களின் விலை பங்குகளின் விலையிலிருந்து வேறுபட்டிருக்கலாம். மீண்டும், ஒரு வர்த்தகர் இந்த ஏற்ற இறக்கங்களில் நல்ல பணம் சம்பாதிக்க முடியும். HFT என்றால் என்ன, டெவலப்பர்கள் & பொறியாளர்கள் என்ன பணிகளைத் தீர்க்கிறார்கள் – நவீன யதார்த்தங்களில் அதிக அதிர்வெண் வர்த்தகம்: https://youtu.be/662q9FVqp50

என்ன மென்பொருள் தேவை

உயர் அதிர்வெண் வர்த்தகத்தில் நுழைய இரண்டு வழிகள் உள்ளன. முதல் விருப்பம் ஒரு பிரத்யேக தரகரைக் கண்டுபிடிப்பதாகும். இந்த விருப்பம் பொருத்தமானதாக இல்லாவிட்டால், வர்த்தகர் உயர் அதிர்வெண் வர்த்தகத்தில் தேர்ச்சி பெற விரும்பினால், நீங்கள் சிறப்பு உபகரணங்களை வாங்கலாம் மற்றும் சக்திவாய்ந்த மென்பொருளை நிறுவலாம். இந்த திசையில் சந்தையில் பல சலுகைகள் உள்ளன.

1. முதலில், நீங்கள் எந்த உத்தியைப் பின்பற்றுவீர்கள் என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். மென்பொருள் உருவாக்குநர் உங்களுக்கு நிரலை மட்டுமே விற்பனை செய்வார். ஆனால் நீங்கள் சிக்னல்கள், அல்காரிதம்கள் மற்றும் உத்திகளை நீங்களே சமாளிக்க வேண்டும்.
2. அதிக செலவுகளுக்கு தயாராக இருங்கள். பெரும்பாலும், நீங்கள் ஒரு தரகர், நிலையான இணையம், collocation சேவைகளுக்கு பணம் செலுத்த வேண்டும்.

நீங்கள் பணம் சம்பாதிக்கத் தொடங்குவதற்கு முன், நிரல்களை உள்ளமைக்க வேண்டும். உபகரணமாக, வல்லுநர்கள் அதிவேக சுவிட்சை வாங்க பரிந்துரைக்கின்றனர் – எடுத்துக்காட்டாக, 24-போர்ட் அரிஸ்டா. அத்தகைய உபகரணங்களைப் பயன்படுத்தினால், போர்ட்-டு-போர்ட் தாமதம் 350 நானோ விநாடிகளாக இருக்கும். நீங்கள் Blade Networks இலிருந்து ஒரு சுவிட்சைப் பயன்படுத்தலாம், இது அதிக பட்ஜெட் விலையைக் கொண்டுள்ளது, ஆனால் அதே நேரத்தில் Fulcrum ASIC இல் வேலை செய்கிறது. வர்த்தகருக்கு கர்னல் பைபாஸ் இயக்கி கொண்ட பிணைய அட்டையும் தேவைப்படும். எடுத்துக்காட்டாக, இது UDP டிராஃபிக்கிற்கான Myricom இலிருந்து 10G-PCIE2-8C2-2S நெட்வொர்க் அடாப்டராக இருக்கலாம். க்ரோனோஸ் சிஸ்டம் அதிவேக மென்பொருளாகப் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. ஜென்டூ லினக்ஸின் “தனிப்பயன்” பதிப்பு அதற்கு ஏற்றது. தரகர்களில், ஐடிஐ மூலதனம் குறிப்பாக பிரபலமானது. இணைப்பு இரண்டு வழிகளில் சாத்தியமாகும்:

1. நேரடி இணைப்பு (DMA).
2. ஸ்மார்ட்கேட்.

முதல் முறையைப் பயன்படுத்த, பரிமாற்றத்துடன் இணைக்கக்கூடிய மென்பொருள் உங்களுக்குத் தேவை. இது பொருத்தமான வன்பொருள் சக்தியைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். வன்பொருள் சக்தியை திரையில் காணலாம்.
நீங்கள் இந்த முறையை பல வழிகளில் பயன்படுத்தலாம்:

• VPN உடன்.
• ஐடிஐ கேபிட்டலில் இருந்து மெய்நிகர் சேவையகத்தை வாடகைக்கு விடுங்கள்.
• இலவச மண்டலத்தில் சேவையகத்தின் இடம். கிளையன்ட் சர்வர் டேட்டாஸ்பேஸ் தரவு மையத்தில் அதே இடத்தில் உள்ளது, ஆனால் collocation இடத்தில் இல்லை, ஆனால் அருகிலுள்ள கட்டிடத்தில் உள்ளது. இந்த விருப்பம் மிகவும் மலிவானது.
• கிளையண்டின் சேவையகத்தை கூட்டல் மண்டலத்தில் அமைத்தல்.

இரண்டாவது விருப்பத்தைப் பொறுத்தவரை, SMARTgate என்பது வர்த்தக ரோபோவிற்கும் பரிமாற்ற நுழைவாயிலுக்கும் இடையில் நிறுவப்பட்ட வரம்புக்குட்பட்ட ப்ராக்ஸி சேவையகமாகும்
. இந்த முறைக்கு நன்றி, வாடிக்கையாளர் ஒரே கணக்கில் இருந்து வர்த்தகம் செய்யலாம், மாஸ்கோ எக்ஸ்சேஞ்சின் அனைத்து சந்தைகளிலும் இணைப்பு மூலம்.
இந்த பரிமாற்றத்தில் கணக்கை அணுக, மேல் வலது மூலையில் உள்ள “ஒரு கணக்கைத் திற” பொத்தானைக் கிளிக் செய்ய வேண்டும்.
உங்கள் மொபைல் எண் மற்றும் மின்னஞ்சல் முகவரியை உள்ளிடுமாறு கணினி கேட்கும். உங்கள் தொலைபேசி எண்ணையும் நீங்கள் சரிபார்க்க வேண்டும்.
அதன் பிறகு, வாடிக்கையாளர் தன்னைப் பற்றிய முழுமையான தரவை உள்ளிடுமாறு கேட்கப்படுவார் – தொலைபேசி எண் மற்றும் மின்னஞ்சல் முகவரி, பாஸ்போர்ட் விவரங்கள் மற்றும் TIN. முடிவில், நீங்கள் எஸ்எம்எஸ் மூலம் ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட வேண்டும்.
டெர்மினலை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பது பற்றிய விரிவான தகவல் உங்கள் மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பப்படும். முனையத்தை நிறுவ, “பதிவிறக்கு” பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும். மேலும் நிறுவல் எளிய மற்றும் நேரடியானதாக இருக்கும்.
கணினி பயனர்பெயர் மற்றும் கடவுச்சொல்லைக் கேட்கும் – இந்தத் தரவு உங்கள் மின்னஞ்சலுக்கான பதிவிறக்க இணைப்புடன் வரும். அதன் பிறகு, டெர்மினல் கணினியில் நிறுவப்படும்.

HFT வர்த்தகத்தின் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள்

உயர் அதிர்வெண் வர்த்தகம் நீண்ட காலமாக உலக சந்தையில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது என்ற போதிலும், அதற்கான அணுகுமுறை தெளிவற்றது. எனவே, இந்த முறையின் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள் இரண்டையும் நாங்கள் கருதுகிறோம். நன்மைகள் அடங்கும்:

1. பரிவர்த்தனைகள் செய்யும் செயல்பாட்டில் பணப்புழக்கத்தை அதிகரித்தல்.
2. வர்த்தக அளவு அதிகரிப்பு.
3. ஏலம் கேட்கும் பரவலைக் குறைக்கிறது.
4. விலை நிர்ணயத்தின் செயல்திறனை அதிகரித்தல்.

ஆனால் தீமைகளும் உள்ளன:

1. அதிக அதிர்வெண் வர்த்தகம் காரணமாக, சந்தைகளில் ஏற்ற இறக்கம் ஓரளவு அதிகமாகிறது, ஏனெனில் பல HFT வர்த்தகர்கள் சம்பாதிக்கிறார்கள்.
2. அதிக அதிர்வெண் வர்த்தகத்தில் பணிபுரியும் முதலீட்டாளர்கள் சிறிய வீரர்களின் இழப்பில் சம்பாதிக்கிறார்கள்.
3. சில நேரங்களில் இந்த வகை வருமானம் தடைசெய்யப்பட்ட வர்த்தகத்துடன் தொடர்புடையது – எடுத்துக்காட்டாக, அடுக்குதல் அல்லது ஏமாற்றுதல்.

தடைசெய்யப்பட்ட வர்த்தகம் என்பது தானியங்கு சந்தை கையாளுதலை உள்ளடக்கியது, இது மற்ற வீரர்களை முந்திச் செல்ல உங்களை அனுமதிக்கிறது. ஸ்பூஃபர்கள் ஆர்டர் புத்தகத்தின் ஒரு பக்கத்தில் நிறைய ஆர்டர்களை வைக்கிறார்கள், எனவே சந்தையில் நிறைய முதலீட்டாளர்கள் சொத்துக்களை வாங்க அல்லது விற்க விரும்புவது போல் தெரிகிறது. லேயரிங் கையாளுபவர்கள் முதலில் அதிக எண்ணிக்கையிலான ஆர்டர்களை உருவாக்கி, பின்னர் அவற்றை ரத்து செய்கிறார்கள் – இது சொத்தின் விலை கடுமையாக உயரும் அல்லது குறையும் என்பதற்கு வழிவகுக்கிறது. உயர் அதிர்வெண் வர்த்தகம் (ஆங்கிலத்தில் இருந்து “HFT, உயர் அதிர்வெண் வர்த்தகம்”) – அது என்ன, வழிமுறைகள் மற்றும் பயன்படுத்தப்படும் உத்திகள்: https://youtu.be/Rc3GsNv1ffU

எந்தெந்த சந்தர்ப்பங்களில் மற்றும் யார் HF வர்த்தகத்தைப் பயன்படுத்தலாம்

எவரும் வாங்கக்கூடிய வழிமுறைகள் இப்போது தோன்றியதால், இந்த வகையான வருவாயை யார் வேண்டுமானாலும் பயன்படுத்தலாம். ஆனால் ஆரம்பநிலை குறிப்பாக கவனமாக இருக்க வேண்டும். சந்தையைப் புரிந்துகொண்டு எதிர்பாராத விலைவாசி உயர்வைச் சமாளிக்கக்கூடிய நிறுவன முதலீட்டாளர்களுக்கு இந்த முறை மிகவும் பொருத்தமானது. உயர் அதிர்வெண் வர்த்தகத்திற்குச் செல்வதற்கு முன், சந்தையைப் புரிந்துகொள்ளத் தொடங்குவதற்கு சாதாரண வர்த்தகத்தில் உங்கள் கையை முயற்சி செய்து அனுபவத்தைப் பெறுவது நல்லது. முதலில் இன்ட்ராடே டிரேடிங்கில் தொடங்குவது நல்லது,
பிறகுதான் HFTக்கு செல்லலாம்.

கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

நீங்கள் எப்படி HFT வர்த்தகராக முடியும்? நீங்கள் ஒரு தரகருடன் ஒரு ஒப்பந்தத்தை முடிக்கலாம் அல்லது உங்கள் சொந்த மென்பொருளை வாங்கலாம்.
சந்தைப்படுத்தல் உத்தி எவ்வாறு செயல்படுகிறது? முதலீட்டாளர் விலையின் இருபுறமும் ஆர்டர் உருவாக்கத்தை உருவாக்குகிறார். இந்த விலைகளில் உள்ள வேறுபாடு மற்றும் வருவாய் உள்ளது.
collocation என்றால் என்ன? பரிமாற்றத்தின் தரவு மையத்திற்கு அருகில் சர்வர் வைக்கப்படும் போது, ​​இது HFT முறைகளில் ஒன்றாகும். தரவு பரிமாற்றத்தில் வழக்கமாக செலவிடப்படும் நேரத்தை குறைக்க இது உங்களை அனுமதிக்கிறது. இந்த முறை பல உயர் அதிர்வெண் வர்த்தக உத்திகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.