ما هو تداول HFT ، والاستراتيجيات والمخاطر ، والخوارزميات

التداول عالي التردد – ما هو ، كيف يعمل HFT ، الإستراتيجيات الرئيسية للتداول عالي التردد. إذا كنت قد درست مسبقًا ميزات
التداول الخوارزمي ، فمن المحتمل أنك سمعت شيئًا مثل تداول HFT. تدعي الإحصائيات أن نصف جميع عمليات التداول في سوق الولايات المتحدة تتم من خلال HFT. إذن ما هو التداول عالي التردد؟ النظر في هذا المقال.

تداول HFT – ما هو ، معلومات عامة

التداول عالي التردد هو نوع من التداول الخوارزمي يتميز بفترات عقد قصيرة وسرعة عالية ودوران رأس المال. تُستخدم أجهزة الكمبيوتر القوية في التداول ، والتي تنفذ عددًا كبيرًا من المعاملات كل ثانية. عادة ما تكون هذه أحجام صغيرة تسمح لك باختبار السوق. يرتبط تداول HFT بالسرعة بشكل مباشر. تتيح لك هذه الطريقة تتبع حتى الحد الأدنى من التغييرات في الأسعار ، فضلاً عن التناقضات بين الأسعار في العديد من البورصات. يتم استخدام التداول عالي التردد في الأسهم والعملات والأسواق الأخرى. ولكن تم استخدامه مؤخرًا أيضًا في تداول العملات المشفرة ، حيث يتيح لك إجراء العديد من المعاملات في ثانية واحدة فقط ، مما يمنحك فرصًا استثمارية غير محدودة. هناك خدمات خاصة توفر منصات تداول HFT للمستثمرين.يتيح لك ذلك الاستفادة من تقلبات أسعار العملات المشفرة.

كيف يعمل نظام HFT

مفتاح تداول HFT عالي الجودة هو الأتمتة الكاملة. ومع ذلك ، هذا لا يعني أن هذه الطريقة مناسبة للجميع. تمت برمجة أجهزة الكمبيوتر المستخدمة في عملية التداول لاستضافة خوارزميات معقدة. يقومون باستمرار بتحليل ارتفاعات الأسعار وصولاً إلى أجزاء من الألف من الثانية. يتم إنشاء الخوارزميات من قبل المتخصصين حتى تتمكن أجهزة الكمبيوتر من اكتشاف محفزات واتجاهات النمو أو الانخفاض في الوقت المناسب. عادة ما تكون هذه النبضات غير مرئية للمتداولين الآخرين ، حتى أولئك الذين لديهم خبرة واسعة. بناءً على التحليل ، تفتح البرامج تلقائيًا المزيد من المراكز بسرعة عالية. الهدف الرئيسي للمتداول هو أن يكون أول من يستفيد من الاتجاه الذي تكتشفه الخوارزمية.

الأهمية! نحن لا نتحدث عن قفزات كبيرة في الأسعار ، بل عن التقلبات قصيرة المدى التي تظهر عند دخول لاعبين كبار إلى السوق.

يمكن استخدام التداول عالي التردد في البورصة ليس فقط في سوق الأسهم العادية ، ولكن أيضًا في سوق العملات المشفرة. ومع ذلك ، لا يمكن للجميع استخدام الخوارزميات بشكل صحيح. احتمالات استخدام NFT هنا هي نفسها الموجودة في السوق العادية. لكن تجدر الإشارة إلى أن أسعار العملات المشفرة أكثر تقلبًا ، لذلك هناك المزيد من المخاطر في سوق العملات المشفرة. ولكن ، وفقًا لذلك ، هناك أيضًا فرص أكبر للربح. ملحوظة! التجميع هو إحدى طرق NFT التي تسمح لك بكسب العملات المشفرة. يتم استخدامه في الحالات التي يكون فيها خادم التداول على مقربة من مركز معالجة البيانات. من الجيد أن يكون الخادم في نفس مكان التبادل – وهذا يسمح لك بنقل البيانات على الفور تقريبًا. قد لا يكون التأخير في الوقت المناسب للمتداول العادي مهمًا.

ما هي الاستراتيجيات والخوارزميات المستخدمة في تداول HFT

هناك العديد من الطرق التي تتيح لك كسب المال من الصفقات السريعة. دعونا نفكر في بعضها.

صناعة السوق

تقترح الإستراتيجية إنشاء العديد من الطلبات على جانبي السعر – أعلى إذا تم بيع الأسهم ، وأقل إذا تم شراؤها. بفضل هذا ، تظهر سيولة السوق ، ويجد المتداولون الخاصون “نقاط دخول” بسهولة أكبر. أما بالنسبة لمتداول NFT ، في هذه الحالة فإنه يكسب من انتشار العرض والطلب. إذا كانت الأدوات المالية شائعة ، فإن لديها بالفعل سيولة عالية في السوق. ولكن مع وجود سيولة أقل ، ليس من السهل على المتداول أن يجد مشترًا.
إذا اشترى المستثمر ورقة مالية منخفضة السيولة ، فلن يتمكن من بيعها بسرعة. سيتعين علينا انتظار المشتري. أو أعط الورقة بسعر أقل لمتداول HFT ، لكن الآن. بفضل هذا ، يكسب متداولو HFT على الأوراق المالية. أيضًا ، يمكن لصناع السوق الحصول على عمولة إضافية من البورصة لخلق سيولة في السوق.

تحكم

معنى هذه الطريقة هو العثور على تباين في الأسعار في مواقع مختلفة. أي أن المتداول يكسب من عدم المساواة في الأسعار بين الأدوات أو الأسواق ذات الصلة. تسمح لك الخوارزميات بالعثور على الارتباطات بين الأدوات المالية المختلفة ، وكسب المال منها. وخير مثال على ذلك هو الأسهم والعقود الآجلة عليها. خيار إستراتيجي آخر هو تأخير المراجحة. يكسب التاجر في هذه الحالة من الوصول المبكر إلى المعلومات. الوصول إلى المعلومات المهمة في وقت أبكر من اللاعبين الآخرين ويزود المتداول بالدخل الرئيسي. للوصول إلى هذه المعلومات ، يقع الخادم على مقربة من مراكز البيانات في التبادلات.

نبض الاشتعال

في بعض الحالات ، يستفز مستثمرو HFT المشاركين في السوق إلى تداول العقود الآجلة ، مما يتسبب في ارتفاع الأسعار. وخير مثال على ذلك هو الارتفاع المفاجئ في التلاعب على نطاق واسع الذي لوحظ في سوق الأوراق المالية في عام 2012. يمكن أن تكون الأدوات المتداولة على منصات مختلفة مترابطة. هذا يعني أنه عندما يتغير السعر في إحدى البورصات ، يتغير السعر في البورصة الأخرى أيضًا. ومع ذلك ، لا يتم توفير المعلومات على الفور. على سبيل المثال ، هناك أكثر من 1200 كيلومتر أو 5 ميلي ثانية بين بورصتي شيكاغو ونيويورك. هذا يعني أن الروبوتات التي تعمل في نيويورك لن تعرف ما يحدث في شيكاغو لمدة خمسة أجزاء من الثانية. https://articles.opexflow.com/stock-exchange/nasdaq.htm مع الارتفاع الحاد في نشاط السوق في البورصات المختلفة ، هناك “غير متزامن” مؤقت في البورصات المختلفة.في هذه الحالة ، قد يختلف سعر العقود الآجلة عن سعر الأسهم. مرة أخرى ، يمكن للمتداول جني أموال جيدة من هذه التقلبات. ما هو HFT وما المهام التي يحلها المطورون والمهندسون – تداول عالي التردد في الواقع الحديث: https://youtu.be/662q9FVqp50

ما هو البرنامج المطلوب

هناك طريقتان للدخول في التداول عالي التردد. والخيار الأول هو إيجاد وسيط متخصص. إذا لم يكن هذا الخيار مناسبًا وكان المتداول يريد إتقان التداول عالي التردد بمفرده ، فيمكنك شراء معدات خاصة وتثبيت برامج قوية. هناك العديد من العروض في السوق في هذا الاتجاه.

1. أولاً ، اختر الاستراتيجية التي ستتبعها. سوف يبيع لك مطور البرامج البرنامج نفسه فقط. لكن سيتعين عليك التعامل مع الإشارات والخوارزميات والاستراتيجيات بنفسك.
2. كن مستعدا للتكاليف الباهظة. على الأرجح ، سيتعين عليك الدفع مقابل خدمات الوسيط ، الإنترنت المستقر ، التجميع.

قبل أن تبدأ في جني الأموال ، يجب تهيئة البرامج. كمعدات ، يوصي الخبراء بشراء مفتاح عالي السرعة – على سبيل المثال ، Arista 24 منفذًا. إذا تم استخدام هذه المعدات ، فسيكون التأخير من منفذ إلى منفذ 350 نانوثانية. يمكنك أيضًا استخدام مفتاح من Blade Networks ، الذي يحتوي على سعر أكثر في الميزانية ، ولكنه يعمل في نفس الوقت على Fulcrum ASIC. سيحتاج التاجر أيضًا إلى بطاقة شبكة بها برنامج تشغيل تجاوز kernel. على سبيل المثال ، يمكن أن يكون محول شبكة 10G-PCIE2-8C2-2S من Myricom لحركة مرور UDP. يوصى باستخدام نظام Chronos كبرنامج فائق السرعة. الإصدار “المخصص” من Gentoo Linux مناسب له. من بين الوسطاء ، تحظى ITI Capital بشعبية خاصة. الاتصال ممكن بطريقتين:

1. اتصال مباشر (DMA).
2. سمارت جيت.

لاستخدام الطريقة الأولى ، أنت بحاجة إلى برنامج يمكنه الاتصال بالبورصة. يجب أن يكون لديه قوة الأجهزة المناسبة. يمكن رؤية قوة الأجهزة على الشاشة.
يمكنك استخدام هذه الطريقة بعدة طرق:

• مع VPN.
• استئجار خادم افتراضي من ITI Capital.
• وضع الخادم في المنطقة الحرة. يقع خادم العميل في نفس المكان في مركز بيانات DataSpace ، ولكن ليس في مكان التجميع ، ولكن في مبنى مجاور. هذا الخيار أرخص بكثير.
• وضع خادم العميل في منطقة التجميع.

بالنسبة للخيار الثاني ، SMARTgate هو خادم وكيل مقيد يتم تثبيته بين
روبوت التداول وبوابة التبادل. بفضل هذه الطريقة ، يمكن للعميل التداول من حساب واحد ، من خلال اتصال في جميع أسواق بورصة موسكو.
للوصول إلى حساب في هذا التبادل ، يجب النقر فوق الزر “فتح حساب” في الزاوية اليمنى العليا.
سيطلب منك النظام إدخال رقم هاتفك المحمول وعنوان بريدك الإلكتروني. ستحتاج أيضًا إلى التحقق من رقم هاتفك.
بعد ذلك ، سيُطلب من العميل إدخال بيانات كاملة عن نفسه – رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني وتفاصيل جواز السفر ورقم التعريف الضريبي. في النهاية ، ستحتاج إلى توقيع العقد عبر الرسائل القصيرة.
سيتم إرسال معلومات مفصلة حول كيفية استخدام الجهاز إلى بريدك الإلكتروني. لتثبيت الجهاز ، ما عليك سوى النقر فوق الزر “تنزيل”. سيكون التثبيت الإضافي بسيطًا ومباشرًا.
سيطلب النظام اسم مستخدم وكلمة مرور – ستصاحب هذه البيانات رابط تنزيل إلى بريدك. بعد ذلك ، سيتم تثبيت الجهاز على الكمبيوتر.

مزايا وعيوب تداول HFT

على الرغم من حقيقة أن التداول عالي التردد قد تم استخدامه في السوق العالمية لفترة طويلة ، إلا أن الموقف تجاهه غامض. لذلك ، فإننا نعتبر كل من مزايا وعيوب هذه الطريقة. تشمل المزايا ما يلي:

1. زيادة السيولة في عملية إجراء المعاملات.
2. زيادة حجم التداول.
3. تخفيض سبريد العرض والطلب.
4. زيادة كفاءة التسعير.

ولكن هناك أيضًا عيوب:

1. بسبب التداول عالي التردد ، يصبح التقلب في الأسواق أكبر إلى حد ما ، لأنه بفضل ذلك يكسب العديد من متداولي HFT.
2. يكسب المستثمرون الذين يعملون في تجارة عالية التردد على حساب اللاعبين الصغار.
3. في بعض الأحيان ، يرتبط هذا النوع من الدخل بالتداول المحظور – على سبيل المثال ، الطبقات أو الانتحال.

يتضمن التداول المحظور التلاعب الآلي بالسوق الذي يسمح لك بالتغلب على اللاعبين الآخرين. يضع المخادعون الكثير من الطلبات على جانب واحد من دفتر الطلبات ، لذلك يبدو أن هناك الكثير من المستثمرين في السوق يبحثون عن شراء أو بيع الأصول. يقوم المتلاعبون بالطبقات أولاً بإنشاء عدد كبير من الطلبات ثم إلغائها – وهذا يؤدي إلى حقيقة أن سعر الأصل يرتفع أو ينخفض ​​بشكل حاد. تداول عالي التردد (من “HFT ، تداول عالي التردد” باللغة الإنجليزية) – ما هو ، والخوارزميات والاستراتيجيات المستخدمة: https://youtu.be/Rc3GsNv1ffU

في أي الحالات ومن يمكنه استخدام تداول HF

يمكن لأي شخص استخدام هذا النوع من الأرباح ، حيث ظهرت الخوارزميات الآن ويمكن لأي شخص شراؤها. لكن المبتدئين يجب أن يكونوا حذرين بشكل خاص. هذه الطريقة مناسبة بشكل خاص للمستثمرين المؤسسيين الذين يفهمون السوق ويكونون قادرين على التعامل مع ارتفاع الأسعار غير المتوقع. قبل الانتقال إلى التداول عالي التردد ، من الأفضل أن تجرب يدك في التداول العادي واكتساب الخبرة من أجل البدء في فهم السوق. قد يكون من الأفضل البدء
بالتداول اليومي أولاً ، وبعد ذلك فقط انتقل إلى HFT.

أسئلة وأجوبة

كيف يمكنك أن تصبح متداول HFT؟ يمكنك إبرام اتفاقية مع وسيط أو شراء برنامجك الخاص.
كيف تعمل استراتيجية صناعة السوق؟ يقوم المستثمر بإنشاء أوامر على جانبي السعر. على الفرق في هذه الأسعار وهناك أرباح.
ما هو التجميع؟ هذه إحدى طرق HFT ، عندما يتم وضع الخادم بالقرب من مركز بيانات التبادل. هذا يسمح لك بتقليل الوقت الذي يقضيه عادة في نقل البيانات. تُستخدم هذه الطريقة في العديد من استراتيجيات التداول عالية التردد.