Qu’est-ce que le trading HFT, stratégies et risques, algorithmes

Trading à haute fréquence – qu’est-ce que c’est, comment fonctionne le HFT, les principales stratégies de trading à haute fréquence. Si vous avez déjà étudié les fonctionnalités
du trading algorithmique , vous avez probablement déjà entendu parler du trading HFT. Static affirme que la moitié de tous les échanges sur le marché américain se font via HFT. Alors, qu’est-ce que le trading haute fréquence ? Considérez dans cet article.

Trading HFT – qu’est-ce que c’est, informations générales

Le trading haute fréquence est un type de trading algorithmique caractérisé par de courtes périodes de détention, une vitesse élevée et une rotation du capital. Des ordinateurs puissants sont utilisés pour le trading, qui effectuent un grand nombre de transactions chaque seconde. Ce sont généralement de petits volumes qui permettent de tester le marché. Le trading HFT est directement lié à la vitesse. La méthode vous permet de suivre même les changements minimes des prix, ainsi que les écarts entre les prix sur plusieurs bourses. Le trading à haute fréquence est utilisé sur les marchés boursiers, monétaires et autres. Mais récemment, il a également été utilisé dans le trading de crypto, car il vous permet d’effectuer plusieurs transactions en une seule seconde, ce qui vous offre des opportunités d’investissement illimitées. Il existe des services spéciaux qui fournissent leurs plateformes de trading HFT aux investisseurs.Cela vous permet de bénéficier des fluctuations des prix des crypto-monnaies.

Comment fonctionne le système HFT

La clé d’un trading HFT de haute qualité est l’automatisation complète. Cependant, cela ne signifie pas que cette méthode convient à tout le monde. Les ordinateurs utilisés dans le processus de trading sont programmés pour héberger des algorithmes complexes. Ils analysent en permanence les pics de prix jusqu’à la milliseconde près. Des algorithmes sont créés par des spécialistes afin que les ordinateurs puissent détecter les déclencheurs et les tendances de croissance ou de déclin dans le temps. Habituellement, ces impulsions sont invisibles pour les autres commerçants, même ceux qui ont une vaste expérience. Sur la base de l’analyse, les programmes ouvrent automatiquement plus de positions à grande vitesse. L’objectif principal d’un trader est d’être le premier à profiter de la tendance détectée par l’algorithme.

Important! Nous ne parlons pas de grands sauts de prix, mais plutôt de fluctuations à court terme qui apparaissent lorsque de grands acteurs entrent sur le marché.

Le trading haute fréquence en bourse peut être utilisé non seulement sur le marché boursier ordinaire, mais également sur le marché des crypto-monnaies. Cependant, tout le monde ne peut pas utiliser correctement les algorithmes. Les possibilités d’utilisation de NFT ici sont les mêmes que sur le marché régulier. Mais il convient de rappeler que les prix des crypto-monnaies sont plus volatils, il y a donc plus de risques sur le marché de la cryptographie. Mais, en conséquence, il y a aussi plus de chances de gagner. Noter! La collocation est l’une des méthodes NFT qui vous permet de gagner sur la crypto-monnaie. Il est utilisé dans les cas où le serveur de trading est situé à proximité du centre de traitement des données. C’est bien lorsque le serveur est situé au même endroit que l’échange – cela vous permet de transférer des données presque instantanément. Le retard dans le temps pour le commerçant moyen peut ne pas avoir d’importance.

Quelles stratégies et quels algorithmes sont utilisés dans le trading HFT

Il existe plusieurs méthodes qui vous permettent de gagner de l’argent sur des transactions rapides. Considérons certains d’entre eux.

Tenue de marché

La stratégie propose de générer de nombreux ordres des deux côtés du prix – plus élevés si les actions sont vendues, et plus bas si elles sont achetées. Grâce à cela, la liquidité du marché apparaît, et les commerçants privés trouvent plus facilement des « points d’entrée ». Quant au trader NFT, dans ce cas, il gagne sur l’écart entre l’offre et la demande. Si les instruments financiers sont populaires, ils disposent déjà d’une liquidité élevée sur le marché. Mais avec moins de liquidités, il n’est pas si facile pour un commerçant de trouver un acheteur.
Si un investisseur a acheté un titre peu liquide, il ne pourra pas le revendre rapidement. Il faudra attendre l’acheteur. Ou donnez le papier à un prix inférieur à un trader HFT, mais tout de suite. Grâce à cela, les traders HFT gagnent sur les titres. En outre, les teneurs de marché peuvent recevoir une commission supplémentaire de la bourse pour créer des liquidités sur le marché.

Arbitrage

Le sens de cette méthode est de trouver un écart de prix sur différents sites. Autrement dit, un trader gagne sur l’inégalité des prix entre les instruments ou les marchés liés. Les algorithmes vous permettent de trouver des corrélations entre différents instruments financiers et de gagner de l’argent dessus. Un bon exemple est un stock et un contrat à terme dessus. Une autre option stratégique est l’arbitrage différé. Dans ce cas, le commerçant gagne sur l’accès précoce à l’information. Accès aux informations importantes un instant plus tôt que les autres joueurs et fournit au commerçant le revenu principal. Pour accéder à ces informations, le serveur est situé à proximité des centres de données des échanges.

Impulsion d’allumage

Dans ce cas, le prix des contrats à terme peut être différent du prix des actions. Encore une fois, un commerçant peut gagner beaucoup d’argent sur ces fluctuations. Qu’est-ce que le HFT et quelles tâches les développeurs et les ingénieurs résolvent-ils – le trading à haute fréquence dans les réalités modernes : https://youtu.be/662q9FVqp50

Quel logiciel est nécessaire

Il existe deux façons d’entrer dans le trading haute fréquence. Et la première option est de trouver un courtier dédié. Si cette option ne convient pas et que le trader souhaite maîtriser lui-même le trading haute fréquence, vous pouvez acheter un équipement spécial et installer un logiciel puissant. Il existe plusieurs offres sur le marché dans ce sens.

1. Tout d’abord, choisissez la stratégie que vous suivrez. Le développeur du logiciel ne vous vendra que le programme lui-même. Mais vous devrez gérer vous-même les signaux, les algorithmes et les stratégies.
2. Soyez prêt pour des coûts élevés. Très probablement, vous devrez payer les services d’un courtier, Internet stable, colocalisation.

Avant de commencer à gagner de l’argent, les programmes devront être configurés. En tant qu’équipement, les experts recommandent d’acheter un commutateur haute vitesse – par exemple, un Arista à 24 ports. Si un tel équipement est utilisé, le délai de port à port sera de 350 nanosecondes. Vous pouvez également utiliser un commutateur de Blade Networks, qui a un prix plus économique, mais qui fonctionne en même temps sur l’ASIC Fulcrum. Le commerçant aura également besoin d’une carte réseau dotée d’un pilote de contournement du noyau. Par exemple, il peut s’agir d’un adaptateur réseau 10G-PCIE2-8C2-2S de Myricom pour le trafic UDP. Le système Chronos est recommandé comme logiciel ultra-rapide. Une version « personnalisée » de Gentoo Linux lui convient. Parmi les courtiers, ITI Capital est particulièrement populaire. La connexion est possible de deux manières :

1. Connexion directe (DMA).
2. SMARTgate.

Pour utiliser la première méthode, vous avez besoin d’un logiciel capable de se connecter à l’échange. Il doit disposer de la puissance matérielle appropriée. La puissance matérielle peut être vue sur l’écran.
Vous pouvez utiliser cette méthode de plusieurs façons :

• Avec un VPN.
• Louez un serveur virtuel chez ITI Capital.
• Placement du serveur en zone libre. Le serveur client est situé au même endroit dans le centre de données DataSpace, mais pas dans le lieu de colocalisation, mais dans un bâtiment voisin. Cette option est beaucoup moins chère.
• Placement du serveur du client dans la zone de colocalisation.

Quant à la deuxième option, SMARTgate est un serveur proxy limitant installé entre
le robot de trading et la passerelle d’échange. Grâce à cette méthode, le client peut négocier à partir d’un seul compte, via une connexion sur tous les marchés de la Bourse de Moscou.
Pour accéder à un compte sur cet échange, vous devez cliquer sur le bouton « Ouvrir un compte » dans le coin supérieur droit.
Le système vous demandera d’entrer votre numéro de téléphone portable et votre adresse e-mail. Vous devrez également vérifier votre numéro de téléphone.
Après cela, le client sera invité à saisir des données complètes sur lui-même – numéro de téléphone et adresse e-mail, détails du passeport et TIN. A la fin, vous devrez signer le contrat par SMS.
Des informations détaillées sur l’utilisation du terminal vous seront envoyées par e-mail. Pour installer le terminal, cliquez simplement sur le bouton « Télécharger ». L’installation ultérieure sera simple et directe.
Le système vous demandera un nom d’utilisateur et un mot de passe – ces données seront accompagnées d’un lien de téléchargement vers votre courrier. Après cela, le terminal sera installé sur l’ordinateur.

Avantages et inconvénients du trading HFT

Bien que le trading à haute fréquence soit utilisé depuis longtemps sur le marché mondial, l’attitude à son égard est ambiguë. Par conséquent, nous considérons à la fois les avantages et les inconvénients de cette méthode. Les avantages incluent :

1. Augmentation de la liquidité dans le processus de réalisation des transactions.
2. Augmentation du volume des échanges.
3. Abaissement de l’écart acheteur-vendeur.
4. Accroître l’efficacité de la tarification.

Mais il y a aussi des inconvénients :

1. En raison du trading à haute fréquence, la volatilité des marchés devient un peu plus grande, car c’est grâce à elle que de nombreux traders HFT gagnent.
2. Les investisseurs travaillant avec le trading à haute fréquence gagnent aux dépens des petits acteurs.
3. Parfois, ce type de revenu est associé à des transactions interdites – par exemple, la superposition ou l’usurpation d’identité.

Le trading interdit implique une manipulation automatisée du marché qui vous permet de dépasser les autres joueurs. Les usurpateurs placent beaucoup d’ordres d’un côté du carnet d’ordres, il semble donc qu’il y ait beaucoup d’investisseurs sur le marché qui cherchent à acheter ou à vendre des actifs. Les manipulateurs de superposition créent d’abord un grand nombre d’ordres, puis les annulent – cela conduit au fait que le prix de l’actif augmente ou diminue fortement. Trading haute fréquence (de l’anglais « HFT, High-frequency trading ») – qu’est-ce que c’est, algorithmes et stratégies utilisés : https://youtu.be/Rc3GsNv1ffU

Dans quels cas et qui peut utiliser le trading HF

N’importe qui peut utiliser ce type de gains, puisque des algorithmes sont maintenant apparus que n’importe qui peut acheter. Mais les débutants doivent être particulièrement prudents. Cette méthode convient particulièrement aux investisseurs institutionnels qui comprennent le marché et sont capables de faire face à des flambées de prix inattendues. Avant de passer au trading haute fréquence, mieux vaut s’essayer au trading ordinaire et acquérir de l’expérience afin de commencer à appréhender le marché. Il peut être préférable de commencer par
le trading intrajournalier , puis de passer ensuite au HFT.

Questions et réponses

Comment devenir trader HFT ? Vous pouvez conclure un accord avec un courtier ou acheter votre propre logiciel.
Comment fonctionne la stratégie de Marketmaking ? L’investisseur crée une génération d’ordres des deux côtés du prix. Sur la différence de ces prix et il y a des gains.
Qu’est-ce qu’une collocation ? C’est l’une des méthodes HFT, lorsque le serveur est placé à proximité du centre de données de l’échange. Cela vous permet de minimiser le temps habituellement consacré au transfert de données. Cette méthode est utilisée dans de nombreuses stratégies de trading à haute fréquence.