HFT ticareti nedir, stratejiler ve riskler, algoritmalar

Yüksek frekanslı ticaret – nedir, HFT nasıl çalışır, yüksek frekanslı ticaret için ana stratejiler. Algoritmik ticaretin özelliklerini daha önce incelediyseniz,
muhtemelen HFT ticareti gibi bir şey duymuşsunuzdur. İstatistikler, ABD pazarındaki tüm ticaretin yarısının HFT aracılığıyla gerçekleştiğini iddia ediyor. Peki yüksek frekanslı ticaret nedir? Bu makalede düşünün.

HFT ticareti – nedir, genel bilgi

Yüksek Frekanslı Ticaret, kısa elde tutma süreleri, yüksek hız ve sermaye devri ile karakterize edilen bir algoritmik ticaret türüdür. Her saniye çok sayıda işlem gerçekleştiren ticaret için güçlü bilgisayarlar kullanılır. Genellikle bunlar, pazarı test etmenize izin veren küçük hacimlerdir. HFT ticareti doğrudan hız ile ilgilidir. Yöntem, fiyatlardaki minimum değişiklikleri ve ayrıca birkaç borsadaki fiyatlar arasındaki tutarsızlıkları bile izlemenize olanak tanır. Hisse senedi, döviz ve diğer piyasalarda yüksek frekanslı ticaret kullanılmaktadır. Ancak son zamanlarda kripto ticaretinde de kullanılmaya başlandı, çünkü sadece bir saniyede birkaç işlem yapmanıza izin veriyor ve bu da size sınırsız yatırım fırsatı sunuyor. HFT işlem platformlarını yatırımcılara sağlayan özel hizmetler vardır.Bu, kripto para birimi fiyat dalgalanmalarından yararlanmanızı sağlar.

HFT sistemi nasıl çalışır?

Yüksek kaliteli HFT ticaretinin anahtarı tam otomasyondur. Ancak bu, bu yöntemin herkes için uygun olduğu anlamına gelmez. Ticaret sürecinde kullanılan bilgisayarlar karmaşık algoritmaları barındıracak şekilde programlanmıştır. Fiyat artışlarını sürekli olarak milisaniyelere kadar analiz ederler. Algoritmalar uzmanlar tarafından oluşturulur, böylece bilgisayarlar zaman içindeki büyüme veya düşüşün tetikleyicilerini ve eğilimlerini algılayabilir. Genellikle bu tür dürtüler, kapsamlı deneyime sahip olanlar da dahil olmak üzere diğer tüccarlar tarafından görülmez. Analize dayalı olarak, programlar otomatik olarak yüksek hızda daha fazla pozisyon açar. Bir tüccarın temel amacı, algoritma tarafından tespit edilen trendden ilk kâr eden olmaktır.

Önemli! Fiyatlardaki büyük sıçramalardan değil, büyük oyuncular piyasaya girdiğinde ortaya çıkan kısa vadeli dalgalanmalardan bahsediyoruz.

Borsada yüksek frekanslı ticaret sadece normal borsada değil, kripto para piyasasında da kullanılabilir. Ancak, herkes algoritmaları doğru kullanamaz. Burada NFT kullanma olanakları normal pazardakiyle aynıdır. Ancak kripto para fiyatlarının daha oynak olduğunu, dolayısıyla kripto piyasasında daha fazla risk olduğunu hatırlamakta fayda var. Ancak, buna göre, daha fazla kazanma şansı da var. Not! Sıralama, kripto para biriminde kazanmanıza izin veren NFT yöntemlerinden biridir. Ticaret sunucusunun veri işleme merkezine yakın olduğu durumlarda kullanılır. Sunucunun değiş tokuşla aynı yerde bulunması iyidir – bu, verileri neredeyse anında aktarmanıza olanak tanır. Ortalama bir tüccar için zamandaki gecikme önemli olmayabilir.

HFT ticaretinde hangi stratejiler ve algoritmalar kullanılır?

Hızlı anlaşmalardan para kazanmanızı sağlayan birkaç yöntem vardır. Bunlardan bazılarını ele alalım.

Pazar yapımı

Strateji, fiyatın her iki tarafında çok sayıda sipariş oluşturmayı önerir – hisseler satılırsa daha yüksek, satın alınırsa daha düşük. Bu sayede piyasa likiditesi ortaya çıkıyor ve özel tüccarlar “giriş noktalarını” daha kolay buluyor. NFT tüccarına gelince, bu durumda arz ve talep yayılmasından kazanır. Finansal araçlar popülerse, piyasada zaten yüksek likiditeye sahiptirler. Ancak daha az likidite ile bir tüccarın alıcı bulması o kadar kolay değildir.
Bir yatırımcı düşük likit bir menkul kıymet satın aldıysa, onu hızlı bir şekilde satamaz. Alıcıyı beklememiz gerekecek. Veya kağıdı bir HFT tüccarına daha düşük bir fiyata verin, ancak hemen şimdi. Bu sayede HFT yatırımcıları menkul kıymetlerden kazanıyor. Ayrıca piyasa yapıcılar piyasada likidite yaratmak için borsadan ek komisyon alabilirler.

Tahkim

Bu yöntemin anlamı, farklı sitelerdeki fiyatlarda bir tutarsızlık bulmaktır. Yani, bir tüccar, araçlar veya ilgili pazarlar arasındaki fiyat eşitsizliğinden kazanır. Algoritmalar, farklı finansal araçlar arasındaki korelasyonları bulmanızı ve bunun üzerinden para kazanmanızı sağlar. İyi bir örnek, bir hisse senedi ve üzerinde bir vadeli işlemdir. Diğer bir strateji seçeneği ise gecikmeli arbitrajdır. Bu durumda tüccar, bilgiye erken erişim kazanır. Önemli bilgilere diğer oyunculardan bir an önce erişim sağlar ve tüccara ana geliri sağlar. Bu tür bilgilere erişmek için sunucu, borsaların veri merkezlerine yakın bir yerde bulunur.

Ateşleme darbesi

Bazı durumlarda, HFT yatırımcıları piyasa katılımcılarını vadeli işlem ticaretine teşvik ederek fiyat artışlarına neden olur. İyi bir örnek, 2012 yılında borsada gözlemlenen büyük ölçekli manipülasyondaki artıştır. Farklı platformlarda işlem gören enstrümanlar birbirine bağlanabilir. Bu, bir borsadaki fiyat değiştiğinde diğer borsadaki fiyatın da değiştiği anlamına gelir. Ancak bilgi hemen verilmiyor. Örneğin Chicago ve New York borsaları arasında 1200 km’den veya 5 milisaniyeden fazla zaman vardır. Bu, New York’ta çalışan robotların Chicago’da neler olup bittiğini beş milisaniye boyunca bilmeyecekleri anlamına geliyor. https://articles.opexflow.com/stock-exchange/nasdaq.htm Farklı borsalarda piyasa aktivitesinde keskin bir artışla birlikte, farklı borsalarda geçici bir “eşzamansızlık” var. Bu durumda vadeli işlemlerin fiyatı hisse fiyatından farklı olabilir. Yine, bir tüccar bu dalgalanmalardan iyi para kazanabilir. HFT nedir ve geliştiriciler ve mühendisler hangi görevleri çözer – modern gerçekliklerde yüksek frekanslı ticaret: https://youtu.be/662q9FVqp50

Hangi yazılıma ihtiyaç var

Yüksek Frekanslı Ticarete girmenin iki yolu vardır. Ve ilk seçenek, özel bir komisyoncu bulmaktır. Bu seçenek uygun değilse ve tüccar yüksek frekanslı ticarette kendi başına ustalaşmak istiyorsa, özel ekipman satın alabilir ve güçlü yazılımlar yükleyebilirsiniz. Piyasada bu yönde çeşitli teklifler var.

1. İlk olarak, izleyeceğiniz stratejiyi seçin. Yazılım geliştiricisi size yalnızca programın kendisini satacaktır. Ancak sinyaller, algoritmalar ve stratejilerle kendi başınıza uğraşmak zorunda kalacaksınız.
2. Yüksek maliyetlere hazır olun. Büyük olasılıkla, bir komisyoncu, istikrarlı İnternet, sıralama hizmetleri için ödeme yapmanız gerekecek.

Para kazanmaya başlamadan önce, programların yapılandırılması gerekecektir. Ekipman olarak uzmanlar, yüksek hızlı bir anahtar satın almanızı önerir – örneğin, 24 bağlantı noktalı bir Arista. Bu tür ekipman kullanılırsa, bağlantı noktasından bağlantı noktasına gecikme 350 nanosaniye olacaktır. Bütçe fiyatı daha fazla olan ancak aynı zamanda Fulcrum ASIC üzerinde çalışan Blade Networks’ten bir switch de kullanabilirsiniz. Tüccar ayrıca çekirdek atlama sürücüsüne sahip bir ağ kartına ihtiyaç duyacaktır. Örneğin, UDP trafiği için Myricom’dan bir 10G-PCIE2-8C2-2S ağ bağdaştırıcısı olabilir. Ultra hızlı yazılım olarak Chronos sistemi önerilir. Gentoo Linux’un “özel” bir sürümü bunun için uygundur. Brokerler arasında ITI Capital özellikle popülerdir. Bağlantı iki şekilde mümkündür:

1. Doğrudan bağlantı (DMA).
2. SMARTgate.

İlk yöntemi kullanmak için borsaya bağlanabilen bir yazılıma ihtiyacınız var. Uygun donanım gücüne sahip olmalıdır. Donanım gücü ekranda görülebilir.
Bu yöntemi birkaç şekilde kullanabilirsiniz:

• Bir VPN ile.
• ITI Capital’den sanal sunucu kiralayın.
• Sunucunun serbest bölgeye yerleştirilmesi. İstemci sunucusu, DataSpace veri merkezinde aynı yerde bulunur, ancak sıralama yerinde değil, komşu bir binada bulunur. Bu seçenek çok daha ucuz.
• İstemci sunucusunun sıralama bölgesine yerleştirilmesi.

İkinci seçeneğe gelince, SMARTgate, ticaret robotu ile değişim ağ geçidi arasında kurulan sınırlayıcı bir proxy sunucusudur
. Bu yöntem sayesinde müşteri, Moskova Borsası’nın tüm piyasalarında bağlantı yoluyla tek bir hesaptan işlem yapabilir.
Bu borsada bir hesaba erişmek için sağ üst köşedeki “Hesap Aç” düğmesine tıklamanız gerekir.
Sistem sizden cep telefonu numaranızı ve e-posta adresinizi girmenizi isteyecektir. Ayrıca telefon numaranızı doğrulamanız gerekecektir.
Bundan sonra, müşteriden kendisi hakkında tam verileri girmesi istenecektir – telefon numarası ve e-posta adresi, pasaport detayları ve TIN. Sonunda, sözleşmeyi SMS ile imzalamanız gerekecek.
Terminalin nasıl kullanılacağına dair ayrıntılı bilgi e-postanıza gönderilecektir. Terminali kurmak için “İndir” düğmesine tıklamanız yeterlidir. Daha fazla kurulum basit ve anlaşılır olacaktır.
Sistem bir kullanıcı adı ve şifre isteyecektir – bu veriler postanıza bir indirme bağlantısı ile birlikte gelecektir. Bundan sonra, terminal bilgisayara kurulacaktır.

HFT ticaretinin avantajları ve dezavantajları

Yüksek frekanslı ticaretin dünya pazarında uzun süredir kullanılmasına rağmen, buna karşı tutum belirsizdir. Bu nedenle, bu yöntemin hem avantajlarını hem de dezavantajlarını düşünüyoruz. Avantajları şunları içerir:

1. İşlem yapma sürecinde artan likidite.
2. Ticaret hacminde artış.
3. Teklif sorma yayılımını düşürmek.
4. Fiyatlandırma etkinliğinin artırılması.

Ama dezavantajları da var:

1. Yüksek frekanslı alım satım nedeniyle, piyasalardaki oynaklık biraz daha fazla olur, çünkü birçok HFT yatırımcısı onun sayesinde kazanır.
2. Yüksek frekanslı ticaretle çalışan yatırımcılar, küçük oyuncular pahasına kazanır.
3. Bazen bu tür bir gelir, yasaklanmış ticaretle ilişkilendirilir – örneğin, katmanlama veya sahtekarlık.

Yasaklanmış ticaret, diğer oyuncuları sollamanıza izin veren otomatik piyasa manipülasyonunu içerir. Sahtekarlar, emir defterinin bir tarafına çok sayıda emir verir, bu nedenle piyasada varlık satın almak veya satmak isteyen çok sayıda yatırımcı var gibi görünüyor. Katmanlama manipülatörleri önce çok sayıda sipariş oluşturur ve ardından bunları iptal eder – bu, varlığın fiyatının keskin bir şekilde yükselmesine veya düşmesine neden olur. Yüksek frekanslı ticaret (İngilizce “HFT, Yüksek frekanslı ticaret”ten) – nedir, kullanılan algoritmalar ve stratejiler: https://youtu.be/Rc3GsNv1ffU

HF ticaretini hangi durumlarda ve kimler kullanabilir?

Artık herkesin satın alabileceği algoritmalar ortaya çıktığı için bu tür kazançları herkes kullanabilir. Ancak yeni başlayanlar özellikle dikkatli olmalıdır. Bu yöntem özellikle piyasayı anlayan ve beklenmedik fiyat artışlarıyla başa çıkabilen kurumsal yatırımcılar için uygundur. Yüksek frekanslı ticarete geçmeden önce, piyasayı anlamaya başlamak için sıradan ticarette elinizi denemek ve deneyim kazanmak daha iyidir. Önce gün içi ticaretle başlamak ve ancak ondan sonra HFT’ye geçmek
daha iyi olabilir
.

Sorular ve cevaplar

Nasıl HFT yatırımcısı olabilirsiniz? Bir komisyoncu ile anlaşma yapabilir veya kendi yazılımınızı satın alabilirsiniz.
Pazar Yapıcılığı stratejisi nasıl çalışır? Yatırımcı, fiyatın her iki tarafında da sipariş yaratır. Bu fiyatlarda fark ve kazanç var.
Kollokasyon nedir? Bu, sunucu değişimin veri merkezinin yakınına yerleştirildiğinde HFT yöntemlerinden biridir. Bu, genellikle veri aktarımı için harcanan süreyi en aza indirmenizi sağlar. Bu yöntem birçok yüksek frekanslı ticaret stratejisinde kullanılır.