Dɛn ne HFT aguadi, akwan ne asiane ahorow, algorithms

Стратегии торговли

High-frequency trading – nea ɛyɛ, sɛnea HFT yɛ adwuma, akwan titiriw a wɔfa so di gua a ɛkɔ soro. If you have previously studyed the features
of algorithmic trading , ɛnde ebia woate biribi te sɛ HFT aguadi. Statics ka sɛ aguadi a ɛkɔ so wɔ U.S. gua so nyinaa mu fã nam HFT so. Enti dɛn ne aguadi a ɛkɔ so mpɛn pii? Susuw ho wɔ asɛm yi mu.
Dɛn ne HFT aguadi, akwan ne asiane ahorow, algorithms

HFT aguadi – deɛn ne, nsɛm a ɛfa ho nyinaa

High Frequency Trading yɛ algorithmic aguadi bi a ɛda adi wɔ bere tiaa a wɔde kura mu, ahoɔhare kɛse ne sika kɛse a wɔde di dwuma. Wɔde kɔmputa a ahoɔden wom di gua, na ɛyɛ nnwuma pii wɔ sekan biara mu. Mpɛn pii no eyinom yɛ nhoma nketewa a ɛma wutumi sɔ gua no hwɛ. HFT aguadi ne ahoɔhare wɔ abusuabɔ tẽẽ. Ɔkwan no ma wutumi di nsakrae ketewaa bi mpo a ɛba nneɛma bo mu akyi, ne nneɛma bo a ɛne ne ho nhyia wɔ nneɛma pii a wɔde sesa nneɛma mu. Wɔde aguadi a ɛkɔ so mpɛn pii di dwuma wɔ stock, sika ne gua afoforo so. Nanso nnansa yi ara wɔde adi dwuma nso wɔ crypto aguadi mu, efisɛ ɛma wutumi yɛ nnwuma pii wɔ sekan biako pɛ mu, a ɛma wunya sika a wode bɛto mu a anohyeto nnim. Nnwuma soronko bi wɔ hɔ a ɛma wɔn HFT aguadi kwan ma wɔn a wɔde wɔn sika hyɛ mu no.
Dɛn ne HFT aguadi, akwan ne asiane ahorow, algorithms

Sɛnea HFT nhyehyɛe no yɛ adwuma

Ade titiriw a ɛma HFT aguadi a ɛkorɔn ne sɛ wɔbɛyɛ adwuma wɔ ɔkwan a ɛyɛ adwuma so koraa. Nanso, eyi nkyerɛ sɛ saa kwan yi fata ma obiara. Wɔayɛ kɔmputa ahorow a wɔde di dwuma wɔ aguadi mu no ho nhyehyɛe sɛ ɛbɛfa algorithms a ɛyɛ den. Wɔhwehwɛ nneɛma bo a ɛkɔ soro kosi milisekɔn mu bere nyinaa. Abenfo na wɔyɛ algorithm ahorow sɛnea ɛbɛyɛ a kɔmputa betumi ahu nneɛma a ɛkanyan nkɔso anaasɛ ɛkɔ fam wɔ bere mu ne nea ɛkɔ so. Mpɛn pii no, aguadifo afoforo ntumi nhu nkate a ɛte saa, wɔn a wɔwɔ osuahu pii mpo. Dwumadi ahorow no gyina nhwehwɛmu no so bue gyinabea pii ankasa wɔ ahoɔhare kɛse mu. Oguadifo botae titiriw ne sɛ obedi kan anya mfaso afi su a algorithm no ahu no mu.

Ɛhia! Ɛnyɛ nneɛma bo a ɛkɔ soro kɛse ho asɛm na yɛreka, na mmom nsakrae a ɛba bere tiaa mu a ɛda adi bere a agodifo akɛse hyɛn gua so no.

High-frequency aguadi wɔ exchange no betumi adi dwuma ɛnyɛ wɔ stock gua a ɛyɛ mpapahwekwa mu nko, na mmom cryptocurrency gua nso mu. Nanso, ɛnyɛ obiara na obetumi de algorithms adi dwuma yiye. Nneɛma a ebetumi aba sɛ wɔde NFT bedi dwuma wɔ ha no te sɛ nea ɛwɔ gua a wɔtaa di so no ara pɛ. Nanso ɛfata sɛ yɛkae sɛ cryptocurrency bo yɛ mmerɛw kɛse, enti asiane pii wɔ crypto gua so. Nanso, nea ɛne eyi hyia no, hokwan pii nso wɔ hɔ sɛ wobenya sika. Hyɛ nso! Collocation yɛ NFT akwan a ɛma wunya sika wɔ cryptocurrency so no mu biako. Wɔde di dwuma wɔ nsɛm a aguadi server no wɔ baabi a ɛbɛn data processing center no mu. Ɛyɛ papa bere a server no wɔ beae koro no ara a ɛwɔ exchange no – eyi ma wo kwan ma ɛkame ayɛ sɛ wode data kɔ baabi foforo ntɛm ara. Ebia bere a wɔde bɛkyɛ ama aguadifo a wɔkyekyem pɛpɛɛpɛ no renyɛ hwee.

Dɛn na akwan ne algorithms a wɔde di dwuma wɔ HFT aguadi mu

Akwan pii wɔ hɔ a ɛma wutumi nya sika wɔ nneɛma a wɔyɛ no ntɛmntɛm ho. Momma yensusuw emu bi ho.

Guadidan a Wɔyɛ

Akwan no hyɛ nyansa sɛ wɔbɛma ahyɛde pii aba wɔ bo no afã abien no nyinaa – sɛ wɔtɔn kyɛfa no a, ɛbɛkɔ soro, na sɛ wɔtɔ a, ɛbɛba fam. Esiane eyi nti, gua so sika a wɔde di dwuma no da adi, na ɛnyɛ den sɛ ankorankoro aguadifo behu “nneɛma a wɔde hyɛn mu.” Ɛdefa NFT aguadifo no ho no, wɔ eyi mu no onya sika wɔ nea wɔde ma ne nea wɔhwehwɛ no trɛw mu. Sɛ sikasɛm mu nnwinnade yɛ nea nkurɔfo ani gye ho a, ɛnde na wɔwɔ sika pii dedaw wɔ gua so. Nanso esiane sɛ sika kakraa bi na ɛwɔ hɔ nti, ɛnyɛ mmerɛw saa sɛ aguadifo benya obi a ɔbɛtɔ.
Dɛn ne HFT aguadi, akwan ne asiane ahorow, algorithmsSɛ obi a ɔde ne sika hyɛ mu tɔɔ sikakorabea a ne sika pii nni mu a, ɔrentumi ntɔn no ntɛm. Ɛsɛ sɛ yɛtwɛn nea ɔretɔ no. Anaasɛ fa krataa no bo a ɛba fam ma HFT aguadifo bi, nanso mprempren ara. Esiane eyi nti, HFT aguadifo nya sika wɔ ahobammɔ ho. Afei nso, wɔn a wɔyɛ gua no betumi anya sika foforo afi sika a wɔde sesa nneɛma no mu de ayɛ sika a wobenya wɔ gua no so.

Ntamgyinafo

Nea ɔkwan yi kyerɛ ne sɛ wobehu nneɛma bo a ɛsono wɔ mmeae ahorow. Ɛne sɛ, aguadifo bi nya sika fi nneɛma bo a ɛnyɛ pɛ wɔ nnwinnade anaa gua ahorow a ɛfa ho no ntam. Algorithms ma wo kwan ma wohu abusuabɔ a ɛda sikasɛm nnwinnade ahorow ntam, na wonya sika wɔ so. Nhwɛso pa ne stock ne daakye a ɛwɔ so. Ɔkwan foforo a wobetumi afa so ayɛ adwuma ne delay arbitrage. Oguadifo a ɔwɔ asɛm yi mu no nya sika bere a onya nsɛm ntɛm no. Nsɛm a ɛho hia a wobenya ntɛm bere tiaa bi asen agodifo afoforo na ɛma aguadifo no nya sika titiriw a onya. Sɛ wopɛ sɛ wunya nsɛm a ɛtete saa a, server no si baabi a ɛbɛn data center ahorow a ɛwɔ exchange ahorow no mu no.
Dɛn ne HFT aguadi, akwan ne asiane ahorow, algorithms

Ignition a ɛma obi ho yɛ hyew

Wɔ tebea horow bi mu no, HFT sikasɛm mu asisifo kanyan wɔn a wɔde wɔn ho hyɛ gua so no ma wɔyɛ daakye aguadi, na ɛma nneɛma bo kɔ soro. Nhwɛsoɔ pa ne nsakraeɛ a ɛkɔɔ soro wɔ nneɛma akɛseɛ a wɔde di dwuma wɔ sikakorabea a wɔhunuu no wɔ sikakorabea wɔ afe 2012 mu no. Wobetumi de nnwinnade a wɔde di gua wɔ asɛnka agua ahorow so no abɔ mu. Wei kyerɛ sɛ, sɛ bo a ɛwɔ sikasesɛw biako so sesa a, bo a ɛwɔ sikasesɛw foforo no so nso sesa. Nanso, wɔmfa nsɛm mma ntɛm ara. Sɛ nhwɛso no, bɛboro kilomita 1200 anaa milisekɔn 5 na ɛwɔ Chicago ne New York sikakorabea ahorow no ntam. Eyi kyerɛ sɛ robɔt ahorow a wɔyɛ adwuma wɔ New York no renhu nea ɛrekɔ so wɔ Chicago no milisekɔn anum. https://articles.opexflow.com/stock-exchange/nasdaq.htm Sɛ gua so dwumadi kɔ soro wɔ nsakrae ahorow nyinaa mu a, bere tiaa mu “out of sync” wɔ nsakrae ahorow nyinaa mu. Wɔ eyi mu no, ebia daakye bo a wɔbɔ no bɛyɛ soronko wɔ kyɛfa bo ho. Bio nso, aguadifo betumi anya sika pa wɔ nsakrae ahorow yi ho. Dɛn ne HFT ne nnwuma bɛn na developers & engineers siesie – high-frequency aguadi wɔ nnɛyi nokwasɛm ahorow mu: https://youtu.be/662q9FVqp50

Software bɛn na ehia

Akwan abien na ɛwɔ hɔ a wobɛfa so akɔ High Frequency Trading mu. Na nea edi kan a wubetumi afa so ne sɛ wobɛhwehwɛ obi a ɔde ne ho ama sɛ ɔtɔn nneɛma. Sɛ saa kwan yi mfata na aguadifo no pɛ sɛ n’ankasa hu aguadi a ɛkɔ so mpɛn pii no yiye a, wubetumi atɔ nnwinnade titiriw na wode softwea a ahoɔden wom ahyɛ mu. Nneɛma pii wɔ hɔ a wɔde ma wɔ gua so wɔ saa kwan yi so.

  1. Nea edi kan no, paw ɔkwan a wubedi akyi. Software developer no bɛtɔn wo program no ankasa nkutoo. Nanso ɛsɛ sɛ w’ankasa wudi nsɛnkyerɛnne, algorithms ne akwan horow ho dwuma.
  2. Siesie wo ho ma ɛka kɛse a wobɛbɔ. Ɛda adi kɛse sɛ, ɛsɛ sɛ wutua aguadifo bi nnwuma, Intanɛt a ɛyɛ den, collocation ho ka.

Dɛn ne HFT aguadi, akwan ne asiane ahorow, algorithmsAnsa na wubefi ase anya sika no, ɛho behia sɛ wohyehyɛ nhyehyɛe ahorow no. Sɛ nnwinnade no, abenfo kamfo kyerɛ sɛ tɔ switch a ɛde ahoɔhare kɛse di dwuma – sɛ nhwɛso no, Arista a ɛwɔ hyɛn gyinabea 24. Sɛ wɔde nnwinnade a ɛte saa di dwuma a, ɛnde port-to-port a ɛkyɛ no bɛyɛ nanoseconds 350. Wubetumi nso de switch a efi Blade Networks, a ɛwɔ budget bo kɛse, nanso bere koro no ara mu no ɛyɛ adwuma wɔ Fulcrum ASIC no so adi dwuma. Oguadifo no nso behia network card a ɛwɔ kernel bypass driver. Sɛ nhwɛso no, ebetumi ayɛ 10G-PCIE2-8C2-2S ntwamutam adapter a efi Myricom ma UDP akwantu. Wɔkamfo Chronos nhyehyɛe no kyerɛ sɛ ɛyɛ software a ɛyɛ ntɛmntɛm yiye. Gentoo Linux “a wɔahyɛ da ayɛ” no fata ma no. Wɔ aguadifo no mu no, ITI Capital na nkurɔfo ani gye ho titiriw. Nkitahodi betumi aba wɔ akwan abien so:

  1. Nkitahodi tẽẽ (DMA).
  2. SMARTgate a ɛwɔ hɔ.

Sɛ wode ɔkwan a edi kan no bedi dwuma a, wuhia software a ebetumi akɔ exchange no so. Ɛsɛ sɛ ɛwɔ hardware tumi a ɛfata. Wobetumi ahu hardware ahoɔden wɔ screen no so.
Dɛn ne HFT aguadi, akwan ne asiane ahorow, algorithmsWubetumi de saa kwan yi adi dwuma wɔ akwan horow pii so:

  • Na VPN na ɛwɔ hɔ.
  • Fa virtual server bi tua ho ka fi ITI Capital hɔ.
  • Server no a wɔde bɛto free zone no mu. Client server no wɔ beae koro no ara wɔ DataSpace data center no mu, nanso ɛnyɛ beae a wɔde collocation no kɔ, na mmom ɔdan a ɛbɛn hɔ mu. Saa kwan yi bo yɛ mmerɛw kɛse.
  • Akraman no server a wɔde bɛto collocation zone no mu.

Ɛdefa ɔkwan a ɛto so abien no ho no, SMARTgate yɛ anohyeto proxy server a wɔde ahyɛ
aguadi robɔt ne nsakrae apon no ntam. Esiane saa kwan yi nti, nea ɔregye nneɛma no betumi adi gua afi akontaabu biako mu, denam nkitahodi bi a ɛwɔ Moscow Exchange no gua ahorow nyinaa so so.
Dɛn ne HFT aguadi, akwan ne asiane ahorow, algorithmsSɛ wopɛ sɛ wokɔ akonta bi wɔ saa exchange yi so a, ɛsɛ sɛ wobɔ “Open an account” button a ɛwɔ atifi nifa so no so.
Dɛn ne HFT aguadi, akwan ne asiane ahorow, algorithmsSystem no bɛka akyerɛ wo sɛ kyerɛw wo mobile phone nɔma ne email address. Ɛho behia nso sɛ wohwɛ wo fon nɔma no mu anaa.
Dɛn ne HFT aguadi, akwan ne asiane ahorow, algorithmsƐno akyi no, wɔbɛka akyerɛ nea ɔrehwehwɛ mmoa no sɛ ɔmfa ne ho nsɛm a edi mũ nhyɛ mu – telefon nɔma ne email address, akwantu tumi krataa ho nsɛm ne TIN. Sɛ ɛba awiei a, ɛho behia sɛ wode wo nsa hyɛ apam no ase denam SMS so.
Dɛn ne HFT aguadi, akwan ne asiane ahorow, algorithmsWɔde nsɛm a ɛkɔ akyiri a ɛfa sɛnea wode terminal no bedi dwuma ho bɛmena wo email. Sɛ wopɛ sɛ wo instɔl terminal no a, klik “Download” button no so kɛkɛ. Sɛ wode besisi hɔ bio a, ɛbɛyɛ mmerɛw na ɛnyɛ den.
Dɛn ne HFT aguadi, akwan ne asiane ahorow, algorithmsSystem no bɛbisa username ne password – saa data yi bɛba a download link a ɛkɔ wo mail no so. Ɛno akyi no, wɔde terminal no bɛhyɛ kɔmputa no so.
Dɛn ne HFT aguadi, akwan ne asiane ahorow, algorithms

Mfaso ne ɔhaw ahorow a ɛwɔ HFT aguadi mu

Ɛmfa ho nokwasɛm a ɛyɛ sɛ wɔde aguadi a ɛkɔ so mpɛn pii adi dwuma wɔ wiase gua so bere tenten no, adwene a ɛwɔ hɔ wɔ ho no mu nna hɔ. Enti, yesusuw mfaso ne ɔhaw ahorow a ɛwɔ saa kwan yi so no nyinaa ho. Mfaso a ɛwɔ so no bi ne:

  1. Sika a ɛbɛkɔ soro wɔ nnwuma a wɔyɛ mu.
  2. Nkɔanim a ɛba wɔ aguadi dodow mu.
  3. Bid-ask trɛw no a wɔbɛbrɛ ase.
  4. Nneɛma bo a wɔbɔ no yiye a wɔbɛma akɔ soro.

Nanso nneɛma a enye nso wɔ hɔ:

  1. Esiane aguadi a ɛkɔ so mpɛn pii nti, nsakrae a ɛba wɔ gua ahorow so no bɛyɛ kɛse kakra, efisɛ ɛno nti na HFT aguadifo pii nya sika.
  2. Sikakorafo a wɔde aguadi a ɛkɔ so mpɛn pii yɛ adwuma no nya sika a agofomma nketewa na ɛbɔ ka.
  3. Ɛtɔ da bi a saa sika a wonya yi bata aguadi a wɔabara ho – sɛ nhwɛso no, layering anaasɛ spoofing.

Aguadi a wɔabara no fa gua a wɔde wɔn ankasa yɛ ho adwuma a ɛma wutumi di agofomma afoforo so. Spoofers de orders pii gu order book no fã biako, enti ɛte sɛ nea investors pii wɔ gua so a wɔrehwehwɛ sɛ wɔbɛtɔ anaa wɔbɛtɔn agyapade. Layering manipulators di kan yɛ ahyɛdeɛ dodoɔ bi, na afei wɔtwa mu – yei de nokwasɛm a ɛyɛ sɛ agyapadeɛ no boɔ kɔ soro anaa ɛba fam kɛseɛ. High-frequency trading (efi Borɔfo kasa mu “HFT, High-frequency trading”) – dɛn ne, algorithms ne akwan horow a wɔde di dwuma: https://youtu.be/Rc3GsNv1ffU

Wɔ nsɛm bɛn mu na hena na obetumi de HF aguadi adi dwuma

Obiara betumi de sika a onya yi adi dwuma, efisɛ mprempren wɔada algorithms ahorow adi a obiara betumi atɔ. Nanso ɛsɛ sɛ wɔn a wɔrefi ase no hwɛ yiye titiriw. Saa kwan yi fata titiriw ma ahyehyɛde ahorow a wɔde wɔn sika hyɛ mu a wɔte gua no ase na wotumi gyina nneɛma bo a ɛkɔ soro a wɔnhwɛ kwan no ano. Ansa na wobɛkɔ aguadi a ɛkɔ so mpɛn pii no so no, eye sɛ wobɛsɔ wo nsa ahwɛ wɔ aguadi a ɛyɛ mmerɛw mu na woanya osuahu sɛnea ɛbɛyɛ a wubefi ase ate gua no ase. Ebia ɛbɛyɛ papa sɛ wubefi ase de
intraday aguadi di kan , na ɛno nkutoo na woakɔ HFT so.
Dɛn ne HFT aguadi, akwan ne asiane ahorow, algorithms

Nsɛmmisa ne mmuae

Wobɛyɛ dɛn abɛyɛ HFT aguadifo? Wubetumi ne broker bi ayɛ apam, anaasɛ wobɛtɔ w’ankasa software.
Ɔkwan bɛn so na Marketmaking nhyehyɛe no yɛ adwuma? Invetor no bɔ order generation wɔ afã abien no nyinaa wɔ bo no so. Wɔ nsonsonoe a ɛwɔ saa nneɛma bo yi mu na ɛwɔ hɔ a wonya sika.
Dɛn ne collocation? Eyi yɛ HFT akwan no mu biako, bere a wɔde server no si baabi a ɛbɛn data center a ɛwɔ exchange no mu no. Eyi ma wutumi tew bere a wɔtaa de di dwuma de fa data kɔ baabi foforo no so. Wɔde saa kwan yi di dwuma wɔ aguadi akwan pii a wɔfa so di gua mpɛn pii mu.

info
Rate author
Add a comment