Савдои HFT чист, стратегияҳо ва хатарҳо, алгоритмҳо

Стратегии торговли

Савдои басомади баланд – ин чист, HFT чӣ гуна кор мекунад, стратегияҳои асосии савдои басомади баланд. Агар шумо қаблан хусусиятҳои
савдои алгоритмиро омӯхта бошед, пас шумо эҳтимол чунин чизеро ба монанди савдои HFT шунидаед. Statics иддао дорад, ки нисфи тамоми савдо дар бозори ИМА тавассути HFT сурат мегирад. Пас, савдои басомади баланд чист? Дар ин мақола баррасӣ кунед.
Савдои HFT чист, стратегияҳо ва хатарҳо, алгоритмҳо

Савдои HFT – ин чист, маълумоти умумӣ

Савдои басомади баланд як намуди савдои алгоритмӣ мебошад, ки бо мӯҳлатҳои нигоҳдории кӯтоҳ, суръати баланд ва гардиши сармоя тавсиф мешавад. Компютерҳои пуриқтидор барои тиҷорат истифода мешаванд, ки ҳар сония шумораи зиёди транзаксияҳоро анҷом медиҳанд. Одатан инҳо ҳаҷми хурде мебошанд, ки ба шумо имкон медиҳанд, ки бозорро санҷед. Савдои HFT бевосита ба суръат вобаста аст. Ин усул ба шумо имкон медиҳад, ки ҳатто тағироти ҳадди ақали нархҳо, инчунин ихтилофи байни нархҳо дар якчанд биржаҳоро пайгирӣ кунед. Тиҷорати басомади баланд дар саҳҳомӣ, асъор ва дигар бозорҳо истифода мешавад. Аммо ба наздикӣ он дар савдои криптографӣ низ истифода шудааст, зеро он ба шумо имкон медиҳад, ки дар як сония якчанд транзаксияҳоро анҷом диҳед, ки ба шумо имкониятҳои номаҳдуди сармоягузорӣ медиҳад. Хидматҳои махсусе мавҷуданд, ки платформаҳои савдои HFT-и худро ба сармоягузорон пешкаш мекунанд.
Савдои HFT чист, стратегияҳо ва хатарҳо, алгоритмҳо

Чӣ тавр системаи HFT кор мекунад

Калиди савдои баландсифати HFT автоматикунонии пурра аст. Аммо, ин маънои онро надорад, ки ин усул барои ҳама мувофиқ аст. Компютерҳое, ки дар раванди савдо истифода мешаванд, барои ҷойгир кардани алгоритмҳои мураккаб барномарезӣ шудаанд. Онҳо мунтазам афзоиши нархҳоро то миллисонияҳо таҳлил мекунанд. Алгоритмҳоро мутахассисон эҷод мекунанд, то компютерҳо триггерҳо ва тамоюлҳои афзоиш ё коҳишро сари вақт муайян кунанд. Одатан, чунин импулсҳо ба дигар тоҷирон, ҳатто онҳое, ки таҷрибаи васеъ доранд, ноаёнанд. Дар асоси таҳлил, барномаҳо ба таври худкор мавқеъҳои бештарро бо суръати баланд мекушоянд. Ҳадафи асосии савдогар ин аст, ки аввалин шахсе бошад, ки аз тамоюли муайянкардаи алгоритм фоида ба даст орад.

Муҳим! Сухан на дар бораи ҷаҳиши калони нархҳо меравад, балки тағйирёбии кӯтоҳмуддат, ки ҳангоми ворид шудани бозигарони калон ба бозор пайдо мешаванд.

Савдои басомади баландро дар биржа на танҳо дар бозори саҳҳомии оддӣ, балки дар бозори криптовалют низ истифода бурдан мумкин аст. Аммо, на ҳама метавонанд алгоритмҳоро дуруст истифода баранд. Имкониятҳои истифодаи NFT дар ин ҷо ҳамон тавре ки дар бозори муқаррарӣ ҳастанд. Аммо бояд дар хотир дошт, ки нархҳои криптовалюта ноустувортаранд, аз ин рӯ дар бозори крипто хавфҳои бештар вуҷуд доранд. Аммо, мувофиқан, имконияти бештар ба даст овардан вуҷуд дорад. Шарҳ! Ҷойгиркунӣ яке аз усулҳои NFT мебошад, ки ба шумо имкон медиҳад, ки аз cryptocurrency ба даст оред. Он дар ҳолатҳое истифода мешавад, ки сервери савдо дар наздикии маркази коркарди маълумот ҷойгир аст. Ин хуб аст, вақте ки сервер дар як ҷой бо мубодила ҷойгир аст – ин ба шумо имкон медиҳад, ки маълумотро қариб фавран интиқол диҳед. Таъхир дар вақт барои тоҷири миёна метавонад аҳамият надошта бошад.

Кадом стратегияҳо ва алгоритмҳо дар савдои HFT истифода мешаванд

Якчанд усулҳо вуҷуд доранд, ки ба шумо имкон медиҳанд, ки дар аҳдҳои зуд пул кор кунед. Биёед баъзе аз онҳоро дида бароем.

Маркетинг

Стратегия пешниҳод мекунад, ки фармоишҳои зиёдеро дар ҳарду тарафи нарх тавлид кунанд – агар саҳмияҳо фурӯхта шаванд, баландтар ва агар онҳо харида шаванд, пасттар. Ба шарофати ин, пардохтпазирии бозор пайдо мешавад ва тоҷирони хусусӣ “нуқтаҳои вуруд” -ро осонтар пайдо мекунанд. Дар мавриди савдогари NFT, дар ин ҳолат вай аз паҳншавии талабот ва пешниҳод даромад ба даст меорад. Агар воситаҳои молиявӣ маъмул бошанд, пас онҳо аллакай дар бозор пардохтпазирии баланд доранд. Аммо бо пардохтпазирии камтар, пайдо кардани харидор барои тоҷир чандон осон нест.
Савдои HFT чист, стратегияҳо ва хатарҳо, алгоритмҳоАгар сармоягузор коғазҳои қиматноки паст харида бошад, вай наметавонад онро зуд фурӯшад. Мо бояд харидорро интизор шавем. Ё коғазро бо нархи пасттар ба савдогари HFT диҳед, аммо худи ҳозир. Ба шарофати ин, тоҷирони HFT аз коғазҳои қиматнок даромад мегиранд. Инчунин маркет-мейкерҳо метавонанд аз биржа барои эҷоди пардохтпазирӣ дар бозор комиссияи иловагӣ гиранд.

Арбитраж

Маънои ин усул пайдо кардани номутобиқатии нархҳо дар сайтҳои гуногун мебошад. Яъне, тоҷир аз нобаробарии нархҳо байни асбобҳо ё бозорҳои марбута даромад ба даст меорад. Алгоритмҳо ба шумо имкон медиҳанд, ки таносуби байни воситаҳои гуногуни молиявӣ пайдо кунед ва аз рӯи он пул кор кунед. Намунаи хуб ин саҳмия ва фьючерс дар он аст. Варианти дигари стратегия ин таъхири арбитраж мебошад. Тоҷир дар ин ҳолат аз дастрасии барвақт ба иттилоот ба даст меорад. Дастрасӣ ба маълумоти муҳим як лаҳза пештар аз бозигарони дигар ва ба савдогар даромади асосиро медиҳад. Барои дастрасӣ ба чунин маълумот, сервер дар наздикии марказҳои додаҳои биржа ҷойгир аст.
Савдои HFT чист, стратегияҳо ва хатарҳо, алгоритмҳо

Набзи оташ

Дар баъзе ҳолатҳо, сармоягузорони HFT иштирокчиёни бозорро ба савдои фьючерс водор мекунанд, ки боиси болоравии нарх мегардад. Мисоли хуб ин афзоиши манипуляцияи миқёси калон аст, ки дар бозори саҳҳомӣ дар соли 2012 мушоҳида шудааст. Асбобҳое, ки дар платформаҳои гуногун фурӯхта мешаванд, метавонанд ба ҳам пайваст шаванд. Ин маънои онро дорад, ки вақте ки нарх дар як биржа тағйир меёбад, нархи биржаи дигар низ тағйир меёбад. Аммо, маълумот фавран дода намешавад. Масалан, байни биржаҳои Чикаго ва Ню-Йорк зиёда аз 1200 км ё 5 миллисония вуҷуд дорад. Ин маънои онро дорад, ки роботҳое, ки дар Ню Йорк кор мекунанд, дар тӯли панҷ миллисония намедонанд, ки дар Чикаго чӣ рӯй медиҳад. https://articles.opexflow.com/stock-exchange/nasdaq.htm Вақте ки афзоиши фаъолияти бозор дар саросари биржаҳо ба амал меояд, дар байни биржаҳо муваққатӣ “аз ҳамоҳангӣ” ба амал меояд. Дар ин ҳолат, нархи фьючерс метавонад аз нархи саҳмияҳо фарқ кунад. Боз ҳам, тоҷир метавонад дар ин тағиротҳо пули хуб ба даст орад. HFT чист ва таҳиягарон ва муҳандисон кадом вазифаҳоро ҳал мекунанд – савдои басомади баланд дар воқеияти муосир: https://youtu.be/662q9FVqp50

Кадом нармафзор лозим аст

Ду роҳи ворид шудан ба савдои басомади баланд вуҷуд дорад. Ва варианти аввал ин пайдо кардани брокери махсус аст. Агар ин вариант мувофиқ набошад ва тоҷир мехоҳад мустақилона савдои басомади баландро азхуд кунад, шумо метавонед таҷҳизоти махсус харед ва нармафзори пурқувват насб кунед. Дар бозор дар ин самт якчанд пешниҳодҳо мавҷуданд.

  1. Аввалан, интихоб кунед, ки кадом стратегияро риоя мекунед. Таҳиягари нармафзор ба шумо танҳо худи барномаро мефурӯшад. Аммо шумо бояд мустақилона бо сигналҳо, алгоритмҳо ва стратегияҳо мубориза баред.
  2. Ба хароҷоти баланд омода бошед. Эҳтимол, шумо бояд барои хидматҳои брокер, Интернети устувор, ҷойгиршавӣ пардохт кунед.

Савдои HFT чист, стратегияҳо ва хатарҳо, алгоритмҳоПеш аз он ки шумо пул кор карданро оғоз кунед, барномаҳо бояд танзим карда шаванд. Ҳамчун таҷҳизот, коршиносон харидани коммутатори баландсуръатро тавсия медиҳанд – масалан, 24-порти Arista. Агар ин гуна тачхизот истифода шавад, пас таъхири порт ба порт 350 наносония мешавад. Шумо инчунин метавонед гузаришро аз Blade Networks истифода баред, ки нархи буҷаи бештар дорад, аммо дар айни замон дар Fulcrum ASIC кор мекунад. Ба савдогар инчунин як корти шабакавӣ лозим аст, ки дорои драйвери бурриши ядро ​​мебошад. Масалан, он метавонад як адаптери шабакавии 10G-PCIE2-8C2-2S аз Myricom барои трафики UDP бошад. Системаи Chronos ҳамчун нармафзори ултра зуд тавсия дода мешавад. Барои он версияи “одам”-и Gentoo Linux мувофиқ аст. Аз брокерҳо, ITI Capital махсусан маъмул аст. Пайвастшавӣ бо ду роҳ имконпазир аст:

  1. Пайвасти мустақим (DMA).
  2. SMARTgate.

Барои истифодаи усули аввал, ба шумо нармафзоре лозим аст, ки метавонад ба мубодила пайваст шавад. Он бояд қувваи сахтафзори мувофиқ дошта бошад. Қувваи сахтафзорро дар экран дидан мумкин аст.
Савдои HFT чист, стратегияҳо ва хатарҳо, алгоритмҳоШумо метавонед ин усулро бо якчанд роҳ истифода баред:

  • Бо VPN.
  • Сервери виртуалиро аз ITI Capital иҷора гиред.
  • Ҷойгиркунии сервер дар минтақаи озод. Сервери муштарӣ дар ҳамон ҷо дар маркази додаҳои DataSpace ҷойгир аст, аммо на дар ҷои ҷойгиршавӣ, балки дар бинои ҳамсоя. Ин вариант хеле арзонтар аст.
  • Ҷойгиркунии сервери муштарӣ дар минтақаи коллокатсия.

Дар мавриди варианти дуюм, SMARTgate сервери маҳдудкунандаи прокси мебошад, ки дар байни
роботи савдо ва дарвозаи мубодила насб шудааст. Ба шарофати ин усул, муштарӣ метавонад аз ҳисоби ягона, тавассути пайвастшавӣ дар ҳама бозорҳои Биржаи Маскав тиҷорат кунад.
Савдои HFT чист, стратегияҳо ва хатарҳо, алгоритмҳоБарои дастрасӣ ба ҳисоб дар ин биржа, шумо бояд тугмаи “Кушодани ҳисоб” -ро дар кунҷи рости боло пахш кунед.
Савдои HFT чист, стратегияҳо ва хатарҳо, алгоритмҳоСистема аз шумо хоҳиш мекунад, ки рақами телефони мобилӣ ва суроғаи почтаи электронии худро ворид кунед. Шумо инчунин бояд рақами телефони худро тасдиқ кунед.
Савдои HFT чист, стратегияҳо ва хатарҳо, алгоритмҳоПас аз он, аз муштарӣ дархост карда мешавад, ки маълумоти пурра дар бораи худ – рақами телефон ва суроғаи почтаи электронӣ, реквизитҳои шиноснома ва ИН-ро ворид кунад. Дар охир шумо бояд шартномаро тавассути SMS имзо кунед.
Савдои HFT чист, стратегияҳо ва хатарҳо, алгоритмҳоМаълумоти муфассал дар бораи чӣ гуна истифода бурдани терминал ба почтаи электронии шумо фиристода мешавад. Барои насб кардани терминал, танҳо тугмаи “Download” -ро клик кунед. Насбкунии минбаъда оддӣ ва равшан хоҳад буд.
Савдои HFT чист, стратегияҳо ва хатарҳо, алгоритмҳоСистема номи корбар ва паролро талаб мекунад – ин маълумот дар якҷоягӣ бо истиноди зеркашӣ ба почтаи шумо меояд. Баъд аз ин, терминал дар компютер насб карда мешавад.
Савдои HFT чист, стратегияҳо ва хатарҳо, алгоритмҳо

Афзалиятҳо ва нуқсонҳои савдои HFT

Сарфи назар аз он, ки савдои баландбасомад дар бозори ҷаҳонӣ муддати тӯлонӣ истифода мешавад, муносибат ба он якранг аст. Аз ин рӯ, мо ҳам афзалиятҳо ва ҳам нуқсонҳои ин усулро баррасӣ мекунем. Афзалиятҳо дар бар мегиранд:

  1. Баланд бардоштани пардохтпазирӣ дар раванди анҷом додани муомилот.
  2. Афзоиши ҳаҷми савдо.
  3. Паст кардани паҳншавии дархост.
  4. Баланд бардоштани самараи нархгузорй.

Аммо камбудиҳо низ мавҷуданд:

  1. Аз сабаби савдои басомади баланд, ноустуворӣ дар бозорҳо то андозае зиёдтар мешавад, зеро маҳз ба шарофати он бисёре аз тоҷирони HFT ба даст меоранд.
  2. Сармоягузороне, ки бо тиҷорати басомади баланд кор мекунанд, аз ҳисоби бозигарони хурд ба даст меоранд.
  3. Баъзан ин намуди даромад бо савдои манъшуда алоқаманд аст – масалан, қабати болоӣ ё қаллобӣ.

Савдои манъшуда манипуляцияи автоматии бозорро дар бар мегирад, ки ба шумо имкон медиҳад аз бозигарони дигар пеш ояд. Спуферҳо дар як тарафи китоби фармоиш фармоишҳои зиёде медиҳанд, аз ин рӯ, чунин ба назар мерасад, ки дар бозор сармоягузорони зиёде ҳастанд, ки мехоҳанд дороиҳо харидорӣ ё фурӯшанд. Манипуляторҳои қабатӣ аввал шумораи зиёди фармоишҳоро эҷод мекунанд ва сипас онҳоро бекор мекунанд – ин ба он оварда мерасонад, ки нархи дороиҳо якбора боло меравад ё паст мешавад. Тиҷорати басомади баланд (аз забони англисӣ “HFT, High-frequency Trading”) – ин чист, алгоритмҳо ва стратегияҳои истифодашуда: https://youtu.be/Rc3GsNv1ffU

Дар кадом ҳолатҳо ва кӣ метавонад савдои HF-ро истифода барад

Ҳар як шахс метавонад аз ин намуди даромад истифода барад, зеро алгоритмҳое пайдо шудаанд, ки ҳама метавонанд харидорӣ кунанд. Аммо шурӯъкунандагон бояд махсусан эҳтиёт бошанд. Ин усул махсусан барои сармоягузорони институтсионалӣ мувофиқ аст, ки бозорро мефаҳманд ва қодиранд бо афзоиши ғайричашмдошти нархҳо мубориза баранд. Пеш аз гузаштан ба савдои басомади баланд, беҳтар аст, ки дасти худро дар савдои оддӣ санҷед ва таҷриба гиред, то дарк кардани бозорро оғоз кунед. Шояд беҳтар аст, ки аввал бо
савдои якрӯза оғоз кунед ва танҳо баъд ба HFT гузаред.
Савдои HFT чист, стратегияҳо ва хатарҳо, алгоритмҳо

Саволу чавоб

Чӣ тавр шумо метавонед савдогари HFT шавед? Шумо метавонед бо брокер шартнома бандед ё нармафзори шахсии худро харед.
Стратегияи маркетинг чӣ гуна кор мекунад? Сармоягузор тавлиди фармоишро дар ҳар ду тарафи нарх эҷод мекунад. Дар бораи фарқияти ин нархҳо ва даромад вуҷуд дорад.
Якҷоя чист? Ин яке аз усулҳои HFT мебошад, вақте ки сервер дар наздикии маркази додаҳои мубодила ҷойгир аст. Ин ба шумо имкон медиҳад, ки вақтеро, ки одатан барои интиқоли маълумот сарф мешавад, кам кунед. Ин усул дар бисёр стратегияҳои савдои басомади баланд истифода мешавад.

info
Rate author
Add a comment