Mitä on HFT-kauppa, strategiat ja riskit, algoritmit

Стратегии торговли

Korkean taajuuden kaupankäynti – mitä se on, kuinka HFT toimii, tärkeimmät strategiat korkean taajuuden kaupankäynnille. Jos olet aiemmin tutkinut
algoritmisen kaupankäynnin ominaisuuksia , olet todennäköisesti kuullut sellaisesta asiasta kuin HFT-kauppa. Statics väittää, että puolet kaikesta kaupankäynnistä Yhdysvaltain markkinoilla tapahtuu HFT:n kautta. Joten mitä on korkean taajuuden kauppa? Harkitse tässä artikkelissa.
Mitä on HFT-kauppa, strategiat ja riskit, algoritmit

HFT-kauppa – mitä se on, yleistä tietoa

High Frequency Trading on algoritmisen kaupankäynnin tyyppi, jolle on ominaista lyhyet pitoajat, nopea nopeus ja pääoman kierto. Kaupankäyntiin käytetään tehokkaita tietokoneita, jotka suorittavat valtavan määrän liiketoimia sekunnissa. Yleensä nämä ovat pieniä määriä, joiden avulla voit testata markkinoita. HFT-kauppa liittyy suoraan nopeuteen. Menetelmän avulla voit seurata jopa minimaalisia hintamuutoksia sekä useiden pörssien hintojen välisiä eroja. Korkeataajuista kaupankäyntiä käytetään osake-, valuutta- ja muilla markkinoilla. Mutta viime aikoina sitä on käytetty myös kryptokaupassa, koska sen avulla voit tehdä useita transaktioita vain yhdessä sekunnissa, mikä antaa sinulle rajattomat sijoitusmahdollisuudet. On erikoispalveluita, jotka tarjoavat HFT-kaupankäyntialustojaan sijoittajille.Näin voit hyötyä kryptovaluuttojen hintavaihteluista.
Mitä on HFT-kauppa, strategiat ja riskit, algoritmit

Kuinka HFT -järjestelmä toimii

Avain laadukkaaseen HFT-kauppaan on täysi automaatio. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että tämä menetelmä sopisi kaikille. Kaupankäyntiprosessissa käytettävät tietokoneet on ohjelmoitu isännöimään monimutkaisia ​​algoritmeja. He analysoivat jatkuvasti hintapiikkejä millisekunteihin asti. Asiantuntijat ovat luoneet algoritmeja, jotta tietokoneet voivat havaita laukaisimia ja kasvu- tai laskutrendejä ajoissa. Yleensä tällaiset impulssit ovat näkymättömiä muille kauppiaille, jopa niille, joilla on laaja kokemus. Analyysin perusteella ohjelmat avaavat automaattisesti lisää paikkoja suurella nopeudella. Elinkeinonharjoittajan päätavoite on olla ensimmäinen, joka hyötyy algoritmin havaitsemasta trendistä.

Tärkeä! Emme puhu suurista hintojen hyppyistä, vaan lyhytaikaisista heilahteluista, jotka ilmenevät suurten toimijoiden tullessa markkinoille.

Pörssin korkeataajuista kaupankäyntiä voidaan käyttää paitsi tavallisilla osakemarkkinoilla, myös kryptovaluuttamarkkinoilla. Kaikki eivät kuitenkaan osaa käyttää algoritmeja oikein. NFT:n käyttömahdollisuudet ovat täällä samat kuin tavallisilla markkinoilla. Mutta kannattaa muistaa, että kryptovaluuttojen hinnat ovat epävakaampia, joten kryptomarkkinoilla on enemmän riskejä. Mutta vastaavasti on myös enemmän mahdollisuuksia ansaita. Merkintä! Kollokaatio on yksi NFT-menetelmistä, jonka avulla voit ansaita kryptovaluutoilla. Sitä käytetään tapauksissa, joissa kaupankäyntipalvelin sijaitsee tietojenkäsittelykeskuksen välittömässä läheisyydessä. On hyvä, kun palvelin sijaitsee samassa paikassa kuin keskus – tämä mahdollistaa tiedonsiirron lähes välittömästi. Keskimääräisen elinkeinonharjoittajan viiveellä ei välttämättä ole merkitystä.

Mitä strategioita ja algoritmeja käytetään HFT-kaupassa

On olemassa useita tapoja, joiden avulla voit ansaita rahaa nopeilla kaupoilla. Tarkastellaanpa joitain niistä.

Markkinakeino

Strategia ehdottaa useiden tilausten luomista hinnan molemmille puolille – korkeampi, jos osakkeet myydään, ja pienempi, jos ne ostetaan. Tämän ansiosta markkinoiden likviditeetti ilmaantuu ja yksityiset kauppiaat löytävät ”sisääntulopisteet” helpommin. Mitä tulee NFT-kauppiaaseen, tässä tapauksessa hän ansaitsee kysynnän ja tarjonnan erosta. Jos rahoitusvälineet ovat suosittuja, niillä on jo korkea likviditeetti markkinoilla. Mutta kun likviditeetti on pienempi, kauppiaan ei ole niin helppoa löytää ostajaa.
Mitä on HFT-kauppa, strategiat ja riskit, algoritmitJos sijoittaja osti matalan likvidin arvopaperin, hän ei voi myydä sitä nopeasti. Jäämme odottamaan ostajaa. Tai anna paperi halvemmalla HFT-kauppiaalle, mutta heti. Tämän ansiosta HFT-kauppiaat ansaitsevat arvopapereista. Lisäksi markkinatakaajat voivat saada pörssiltä lisäpalkkion likviditeetin luomisesta markkinoille.

välimiesmenettely

Tämän menetelmän tarkoitus on löytää hintaerot eri sivustoilla. Toisin sanoen elinkeinonharjoittaja ansaitsee hintaeroista instrumenttien tai niihin liittyvien markkinoiden välillä. Algoritmien avulla voit löytää korrelaatioita eri rahoitusinstrumenttien välillä ja ansaita niillä rahaa. Hyvä esimerkki on osake ja siihen liittyvät futuurit. Toinen strategiavaihtoehto on viive arbitraasi. Kauppias ansaitsee tässä tapauksessa varhaisesta tiedonsaannista. Pääsy tärkeisiin tietoihin hetkeä aikaisemmin kuin muut pelaajat ja tarjoaa elinkeinonharjoittajalle päätulon. Tällaisiin tietoihin pääsyä varten palvelin sijaitsee keskusten datakeskusten välittömässä läheisyydessä.
Mitä on HFT-kauppa, strategiat ja riskit, algoritmit

Sytytyspulssi

Tässä tapauksessa futuurien hinta voi poiketa osakkeiden hinnasta. Jälleen kauppias voi ansaita hyvää rahaa näillä vaihteluilla. Mikä on HFT ja mitä tehtäviä kehittäjät ja insinöörit ratkaisevat – korkean taajuuden kaupankäynti nykyaikaisissa todellisuuksissa: https://youtu.be/662q9FVqp50

Mitä ohjelmistoja tarvitaan

On kaksi tapaa päästä High Frequency Trading -kauppaan. Ja ensimmäinen vaihtoehto on löytää oma välittäjä. Jos tämä vaihtoehto ei sovi ja elinkeinonharjoittaja haluaa hallita korkean taajuuden kaupankäyntiä itse, voit ostaa erikoislaitteita ja asentaa tehokkaan ohjelmiston. Markkinoilla on useita tarjouksia tähän suuntaan.

  1. Valitse ensin, mitä strategiaa noudatat. Ohjelmiston kehittäjä myy sinulle vain itse ohjelman. Mutta sinun on käsiteltävä signaaleja, algoritmeja ja strategioita itse.
  2. Varaudu korkeisiin kustannuksiin. Todennäköisesti joudut maksamaan välittäjän palveluista, vakaasta Internetistä, yhteissijoituksesta.

Mitä on HFT-kauppa, strategiat ja riskit, algoritmitEnnen kuin alat ansaita rahaa, ohjelmat on määritettävä. Laitteeksi asiantuntijat suosittelevat nopean kytkimen ostamista – esimerkiksi 24-porttisen Aristan. Jos tällaisia ​​laitteita käytetään, porttien välinen viive on 350 nanosekuntia. Voit myös käyttää kytkintä Blade Networksistä, jolla on edullisempi hinta, mutta joka toimii samalla Fulcrum ASIC:ssä. Kauppias tarvitsee myös verkkokortin, jossa on ytimen ohitusohjain. Se voi olla esimerkiksi Myricomin 10G-PCIE2-8C2-2S-verkkosovitin UDP-liikennettä varten. Chronos-järjestelmää suositellaan erittäin nopeaksi ohjelmistoksi. Gentoo Linuxin ”mukautettu” versio sopii siihen. Välittäjistä ITI Capital on erityisen suosittu. Yhteys on mahdollista kahdella tavalla:

  1. Suora yhteys (DMA).
  2. SMARTgate.

Ensimmäisen menetelmän käyttämiseksi tarvitset ohjelmiston, joka voi muodostaa yhteyden keskukseen. Siinä on oltava asianmukainen laitteistoteho. Laitteiston teho näkyy näytöllä.
Mitä on HFT-kauppa, strategiat ja riskit, algoritmitVoit käyttää tätä menetelmää useilla tavoilla:

  • VPN:n kanssa.
  • Vuokraa virtuaalipalvelin ITI Capitalilta.
  • Palvelimen sijoittaminen vapaalle alueelle. Asiakaspalvelin sijaitsee samassa paikassa DataSpacen palvelinkeskuksessa, mutta ei kollokaatiopaikalla, vaan viereisessä rakennuksessa. Tämä vaihtoehto on paljon halvempi.
  • Asiakkaan palvelimen sijoittaminen yhteissijoitusvyöhykkeelle.

Mitä tulee toiseen vaihtoehtoon, SMARTgate on rajoittava välityspalvelin, joka on asennettu kaupparobotin
ja pörssiyhdyskäytävän väliin. Tämän menetelmän ansiosta asiakas voi käydä kauppaa yhdeltä tililtä yhteyden kautta kaikilla Moskovan pörssin markkinoilla.
Mitä on HFT-kauppa, strategiat ja riskit, algoritmitPäästäksesi tilille tässä pörssissä, sinun on napsautettava ”Avaa tili” -painiketta oikeassa yläkulmassa.
Mitä on HFT-kauppa, strategiat ja riskit, algoritmitJärjestelmä pyytää sinua syöttämään matkapuhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi. Sinun on myös vahvistettava puhelinnumerosi.
Mitä on HFT-kauppa, strategiat ja riskit, algoritmitSen jälkeen asiakasta pyydetään antamaan täydelliset tiedot itsestään – puhelinnumero ja sähköpostiosoite, passitiedot ja TIN. Lopuksi sinun on allekirjoitettava sopimus tekstiviestillä.
Mitä on HFT-kauppa, strategiat ja riskit, algoritmitTarkemmat tiedot päätteen käytöstä lähetetään sähköpostiisi. Asenna terminaali napsauttamalla ”Lataa” -painiketta. Jatkoasennus on yksinkertaista ja suoraviivaista.
Mitä on HFT-kauppa, strategiat ja riskit, algoritmitJärjestelmä kysyy käyttäjätunnusta ja salasanaa – nämä tiedot tulevat sähköpostiisi latauslinkin mukana. Tämän jälkeen pääte asennetaan tietokoneelle.
Mitä on HFT-kauppa, strategiat ja riskit, algoritmit

HFT-kaupan edut ja haitat

Huolimatta siitä, että korkean taajuuden kauppaa on käytetty maailmanmarkkinoilla pitkään, suhtautuminen siihen on epäselvä. Siksi harkitsemme tämän menetelmän etuja ja haittoja. Edut sisältävät:

  1. Likviditeetin lisääminen transaktioiden tekoprosessissa.
  2. Kaupankäynnin volyymin kasvu.
  3. Tarjous- ja myyntieron alentaminen.
  4. Hinnoittelun tehokkuuden lisääminen.

Mutta on myös haittoja:

  1. Korkean taajuuden kaupankäynnin ansiosta markkinoiden volatiliteetti kasvaa jonkin verran, koska sen ansiosta monet HFT-kauppiaat tienaavat.
  2. Korkean taajuuden kaupankäynnin parissa työskentelevät sijoittajat ansaitsevat pienten toimijoiden kustannuksella.
  3. Joskus tämäntyyppiset tulot liittyvät kiellettyyn kauppaan – esimerkiksi kerrostukseen tai huijaamiseen.

Kielletty kaupankäynti sisältää automaattisen markkinoiden manipuloinnin, jonka avulla voit ohittaa muut pelaajat. Huijarit tekevät paljon toimeksiantoja tilauskannan toiselle puolelle, joten näyttää siltä, ​​että markkinoilla on paljon sijoittajia, jotka haluavat ostaa tai myydä omaisuutta. Kerrosmanipulaattorit luovat ensin suuren määrän tilauksia ja sitten peruuttavat ne – tämä johtaa siihen, että omaisuuden hinta nousee tai laskee jyrkästi. Korkean taajuuden kauppa (englanniksi ”HFT, High-frequency trading”) – mitä se on, käytetyt algoritmit ja strategiat: https://youtu.be/Rc3GsNv1ffU

Missä tapauksissa ja kuka voi käyttää HF-kauppaa

Kuka tahansa voi käyttää tämän tyyppisiä tuloja, koska nyt on ilmestynyt algoritmeja, joita kuka tahansa voi ostaa. Mutta aloittelijoiden tulee olla erityisen varovaisia. Tämä menetelmä sopii erityisesti institutionaalisille sijoittajille, jotka ymmärtävät markkinoita ja pystyvät selviytymään odottamattomista hintapiikkeistä. Ennen kuin siirryt korkean taajuuden kauppaan, on parempi kokeilla tavallista kaupankäyntiä ja hankkia kokemusta markkinoiden ymmärtämisen aloittamiseksi. Voi olla parempi aloittaa ensin
päivänsisäisellä kaupankäynnillä ja vasta sitten siirtyä HFT:hen.
Mitä on HFT-kauppa, strategiat ja riskit, algoritmit

Kysymykset ja vastaukset

Kuinka sinusta voi tulla HFT-kauppias? Voit tehdä sopimuksen välittäjän kanssa tai ostaa oman ohjelmiston.
Miten markkinointistrategia toimii? Sijoittaja luo tilausten luomisen hinnan molemmille puolille. Näiden hintojen erosta ja tuloista.
Mikä on kollokaatio? Tämä on yksi HFT-menetelmistä, kun palvelin sijoitetaan lähelle keskuksen datakeskusta. Näin voit minimoida tiedonsiirtoon tavallisesti käytetyn ajan. Tätä menetelmää käytetään monissa korkean taajuuden kaupankäyntistrategioissa.

info
Rate author
Add a comment