Шта је ХФТ трговање, стратегије и ризици, алгоритми

Високофреквентно трговање – шта је то, како ХФТ функционише, главне стратегије за високофреквентно трговање. Ако сте раније проучавали карактеристике
алгоритамског трговања , вероватно сте чули за нешто као што је ХФТ трговање. Статицс тврди да се половина све трговине на америчком тржишту одвија преко ХФТ-а. Дакле, шта је високофреквентно трговање? Размотрите у овом чланку.

ХФТ трговање – шта је то, опште информације

Високофреквентно трговање је врста алгоритамске трговине коју карактеришу кратки периоди задржавања, велика брзина и обрт капитала. За трговање се користе моћни рачунари који сваке секунде обављају огроман број трансакција. Обично су то мале количине које вам омогућавају да тестирате тржиште. ХФТ трговање је директно повезано са брзином. Метод вам омогућава да пратите чак и минималне промене цена, као и одступања између цена на неколико берзи. Високофреквентно трговање се користи на берзанском, валутном и другим тржиштима. Али недавно се користи и у крипто трговању, јер вам омогућава да направите неколико трансакција у само једној секунди, што вам даје неограничене могућности улагања. Постоје посебне услуге које инвеститорима пружају своје ХФТ платформе за трговање.

Како функционише ХФТ систем

Кључ за висококвалитетно ХФТ трговање је потпуна аутоматизација. Међутим, то не значи да је овај метод погодан за све. Рачунари који се користе у процесу трговања су програмирани да хостују сложене алгоритме. Они константно анализирају скокове цена до милисекунди. Алгоритме креирају стручњаци тако да рачунари могу да открију покретаче и трендове раста или опадања у времену. Обично су такви импулси невидљиви за друге трговце, чак и за оне са великим искуством. На основу анализе, програми аутоматски отварају више позиција великом брзином. Главни циљ трговца је да буде први који ће профитирати од тренда откривеног алгоритмом.

Важно! Не говоримо о великим скоковима цена, већ о краткорочним флуктуацијама које се јављају када на тржиште уђу велики играчи.

Високофреквентно трговање на берзи може се користити не само на обичном тржишту акција, већ и на тржишту криптовалута. Међутим, не могу сви правилно да користе алгоритме. Могућности коришћења НФТ-а овде су исте као и на редовном тржишту. Али вреди запамтити да су цене криптовалута нестабилније, тако да постоји више ризика на тржишту криптовалута. Али, сходно томе, има и више шанси за зараду. Белешка! Колокација је једна од НФТ метода која вам омогућава да зарадите на криптовалути. Користи се у случајевима када се трговачки сервер налази у непосредној близини центра за обраду података. Добро је када се сервер налази на истом месту као и размена – ово вам омогућава да преносите податке скоро тренутно. Кашњење у времену за просечног трговца можда није важно.

Које стратегије и алгоритми се користе у ХФТ трговању

Постоји неколико метода које вам омогућавају да зарадите новац на брзим пословима. Хајде да размотримо неке од њих.

Маркетмакинг

Стратегија предлаже да се генерише много налога на обе стране цене – више ако се акције продају, а ниже ако се купују. Захваљујући томе, појављује се тржишна ликвидност, а приватници лакше проналазе „улазне тачке“. Што се тиче НФТ трговца, у овом случају он зарађује на распону понуде и потражње. Ако су финансијски инструменти популарни, онда већ имају високу ликвидност на тржишту. Али са мање ликвидности, трговцу није тако лако пронаћи купца.
Ако је инвеститор купио нисколиквидну хартију од вредности, неће моћи брзо да је прода. Мораћемо да сачекамо купца. Или дајте папир по нижој цени ХФТ трговцу, али одмах. Захваљујући томе, ХФТ трговци зарађују на хартијама од вредности. Такође, маркет мејкери могу добити додатну провизију од берзе за стварање ликвидности на тржишту.

Арбитража

Смисао ове методе је пронаћи неслагање у ценама на различитим локацијама. То јест, трговац зарађује на неједнакости цена између инструмената или сродних тржишта. Алгоритми вам омогућавају да пронађете корелације између различитих финансијских инструмената и зарадите на томе. Добар пример је акција и фјучерс на њој. Друга опција стратегије је арбитража одлагања. Трговац у овом случају зарађује на раном приступу информацијама. Приступ важним информацијама тренутак раније од других играча и обезбеђује трговцу главни приход. Да би се приступило таквим информацијама, сервер се налази у непосредној близини центара података централа.

Импулс паљења

У неким случајевима, ХФТ инвеститори провоцирају учеснике на тржишту на трговање фјучерсима, што узрокује скокове цена. Добар пример је пораст манипулација великих размера који је примећен на берзи 2012. године. Инструменти којима се тргује на различитим платформама могу бити међусобно повезани. То значи да када се цена на једној берзи промени, мења се и цена на другој берзи. Међутим, информације се не дају одмах. На пример, између чикашке и њујоршке берзе има више од 1200 км или 5 милисекунди. То значи да роботи који раде у Њујорку неће знати шта се дешава у Чикагу пет милисекунди. хттпс://артицлес.опекфлов.цом/стоцк-екцханге/насдак.хтм Када дође до наглог пораста тржишне активности међу берзама, постоји привремена „несинхронизација“ међу берзама. У овом случају, цена фјучерса може се разликовати од цене акција. Опет, трговац може добро зарадити на овим флуктуацијама. Шта је ХФТ и које задатке решавају програмери и инжењери – високофреквентно трговање у савременој стварности: хттпс://иоуту.бе/662к9ФВкп50

Који софтвер је потребан

Постоје два начина за улазак у високофреквентно трговање. А прва опција је пронаћи посвећеног брокера. Ако ова опција није прикладна и трговац жели сам да савлада високофреквентно трговање, можете купити специјалну опрему и инсталирати моћан софтвер. На тржишту постоји неколико понуда у овом правцу.

1. Прво, изаберите коју стратегију ћете следити. Програмер софтвера ће вам продати само сам програм. Али мораћете сами да се носите са сигналима, алгоритмима и стратегијама.
2. Будите спремни на високе трошкове. Највероватније ћете морати да платите услуге брокера, стабилног Интернета, колокације.

Пре него што почнете да зарађујете, програми ће морати да буду конфигурисани. Као опрему, стручњаци препоручују куповину прекидача велике брзине – на пример, Ариста са 24 порта. Ако се користи таква опрема, онда ће кашњење од порта до порта бити 350 наносекунди. Такође можете користити прекидач са Бладе Нетворкс-а, који има јефтинију цену, али у исто време ради на Фулцрум АСИЦ-у. Трговцу ће такође бити потребна мрежна картица која има управљачки програм за обилазак кернела. На пример, то може бити 10Г-ПЦИЕ2-8Ц2-2С мрежни адаптер компаније Мирицом за УДП саобраћај. Систем Цхронос се препоручује као ултра-брзи софтвер. За то је погодна „прилагођена“ верзија Гентоо Линук-а. Од брокера, ИТИ Цапитал је посебно популаран. Повезивање је могуће на два начина:

1. Директна веза (ДМА).
2. СМАРТгате.

Да бисте користили први метод, потребан вам је софтвер који може да се повеже са разменом. Мора имати одговарајућу хардверску снагу. Снага хардвера се може видети на екрану.
Ову методу можете користити на неколико начина:

• Са ВПН-ом.
• Изнајмите виртуелни сервер од ИТИ Цапитал-а.
• Постављање сервера у слободну зону. Клијент сервер се налази на истом месту у ДатаСпаце дата центру, али не на месту колокације, већ у суседној згради. Ова опција је много јефтинија.
• Постављање клијентовог сервера у колокациону зону.

Што се тиче друге опције, СМАРТгате је ограничавајући прокси сервер који је инсталиран између
трговачког робота и гејтвеја размене. Захваљујући овој методи, клијент може трговати са једног налога, преко везе на свим тржиштима Московске берзе.
Да бисте приступили налогу на овој берзи, морате кликнути на дугме „Отвори налог“ у горњем десном углу.
Систем ће од вас тражити да унесете свој број мобилног телефона и адресу е-поште. Такође ћете морати да верификујете свој број телефона.
Након тога, од клијента ће бити затражено да унесе комплетне податке о себи – број телефона и е-маил адресу, податке о пасошу и ПИБ. На крају ћете морати да потпишете уговор путем СМС-а.
Детаљне информације о томе како да користите терминал биће послате на вашу е-пошту. Да бисте инсталирали терминал, само кликните на дугме “Преузми”. Даља инсталација ће бити једноставна и јасна.
Систем ће тражити корисничко име и лозинку – ови подаци ће доћи заједно са везом за преузимање на вашу пошту. Након тога, терминал ће бити инсталиран на рачунар.

Предности и мане ХФТ трговања

Упркос чињеници да се високофреквентно трговање већ дуго користи на светском тржишту, однос према њему је двосмислен. Стога, разматрамо и предности и недостатке ове методе. Предности укључују:

1. Повећање ликвидности у процесу обављања трансакција.
2. Повећање обима трговања.
3. Смањење распона понуде и потражње.
4. Повећање ефикасности одређивања цена.

Али постоје и недостаци:

1. Због високофреквентног трговања, волатилност на тржиштима постаје нешто већа, јер захваљујући томе многи ХФТ трговци зарађују.
2. Инвеститори који раде са високофреквентним трговањем зарађују на рачун малих играча.
3. Понекад је ова врста прихода повезана са забрањеном трговином – на пример, наношење слојева или лажирање.

Забрањено трговање укључује аутоматизовану манипулацију тржиштем која вам омогућава да престигнете друге играче. Преваранти постављају много налога на једној страни књиге налога, тако да изгледа да има много инвеститора на тржишту који желе да купе или продају имовину. Манипулатори са слојевима прво стварају велики број налога, а затим их поништавају – то доводи до чињенице да цена имовине нагло расте или пада. Високофреквентно трговање (од енглеског “ХФТ, високофреквентно трговање”) – шта је то, алгоритми и стратегије које се користе: хттпс://иоуту.бе/Рц3ГсНв1ффУ

У којим случајевима и ко може да користи ХФ трговање

Ову врсту зараде може користити свако, пошто су се сада појавили алгоритми које свако може да купи. Али почетници треба да буду посебно опрезни. Овај метод је посебно погодан за институционалне инвеститоре који разумеју тржиште и који су у стању да се изборе са неочекиваним скоковима цена. Пре него што пређете на високофреквентно трговање, боље је да се окушате у обичном трговању и стекнете искуство како бисте почели да разумете тржиште. Можда би било боље да прво почнете са
трговином унутар дана, па тек онда прећи на ХФТ.

Питања и одговори

Како можете постати ХФТ трговац? Можете закључити уговор са брокером или купити сопствени софтвер.
Како функционише Маркетмакинг стратегија? Инвеститор креира генерисање налога са обе стране цене. На разлици у овим ценама постоји и зарада.
Шта је колокација? Ово је један од ХФТ метода, када је сервер постављен близу дата центра централе. Ово вам омогућава да минимизирате време које се обично троши на пренос података. Овај метод се користи у многим високофреквентним стратегијама трговања.