什么是高频交易、策略和风险、算法

高频交易——它是什么，高频交易如何运作，高频交易的主要策略。如果您之前研究过
算法交易的特点，那么您可能听说过 HFT 交易之类的东西。Statics 声称，美国市场有一半的交易是通过高频交易进行的。那么什么是高频交易？在这篇文章中考虑。

高频交易 – 它是什么，一般信息

高频交易是一种算法交易，其特点是持有期短、速度快、资金周转率高。强大的计算机用于交易，每秒执行大量交易。通常这些交易量很小，可以让您测试市场。高频交易与速度直接相关。该方法允许您跟踪价格的最小变化，以及几个交易所价格之间的差异。高频交易用于股票、货币等市场。但最近它也被用于加密交易，因为它允许您在一秒钟内进行多笔交易，从而为您提供无限的投资机会。有一些特殊的服务可以为投资者提供他们的高频交易平台。

高频交易系统的工作原理

高质量高频交易的关键是全自动化。但是，这并不意味着这种方法适合所有人。交易过程中使用的计算机被编程为托管复杂的算法。他们不断分析价格飙升至毫秒。算法是由专家创建的，因此计算机可以及时检测触发器和增长或下降趋势。通常这种冲动对其他交易者来说是不可见的，即使是那些有丰富经验的交易者。根据分析，程序会自动高速开仓。交易者的主要目标是成为第一个从算法检测到的趋势中获利的人。

重要的！我们不是在谈论价格的大幅上涨，而是在大型参与者进入市场时出现的短期波动。

交易所的高频交易不仅可以用于普通股票市场，也可以用于加密货币市场。然而，并不是每个人都能正确使用算法。在这里使用 NFT 的可能性与在常规市场中相同。但值得记住的是，加密货币价格波动更大，因此加密市场存在更多风险。但是，相应地，也有更多的赚钱机会。笔记！搭配是 NFT 方法之一，可让您赚取加密货币。它用于交易服务器靠近数据处理中心的情况。当服务器与交易所位于同一个地方时，这很好 – 这使您几乎可以立即传输数据。对于普通交易者来说，时间延迟可能无关紧要。

高频交易中使用了哪些策略和算法

有几种方法可以让您通过快速交易赚钱。让我们考虑其中的一些。

做市商

该策略建议在价格的两边产生许多订单——如果股票被卖出，则更高，如果被买入，则更低。正因为如此，市场流动性出现，私人交易者更容易找到“切入点”。至于 NFT 交易者，在这种情况下，他从供需差价中获利。如果金融工具很受欢迎，那么它们在市场上已经具有很高的流动性。但由于流动性较低，交易者很难找到买家。
如果投资者购买了流动性低的证券，他将无法快速出售。我们将不得不等待买家。或者以较低的价格将纸张提供给高频交易者，但现在。多亏了这一点，高频交易交易者从证券中获利。此外，做市商可以从交易所获得额外佣金，以在市场上创造流动性。

仲裁

这种方法的意义在于寻找不同地点的价格差异。也就是说，交易者从工具或相关市场之间的价格不平等中获利。算法允许您找到不同金融工具之间的相关性，并从中赚钱。一个很好的例子是股票和期货。另一种策略选择是延迟套利。在这种情况下，商家通过早期获取信息而获利。比其他玩家更早地获取重要信息，并为交易者提供主要收入。为了访问这些信息，服务器位于交易所的数据中心附近。

点火脉冲

在某些情况下，高频交易投资者会促使市场参与者进行期货交易，从而导致价格飙升。一个很好的例子是 2012 年在股市中观察到的大规模操纵激增。在不同平台上交易的工具可以相互连接。这意味着当一个交易所的价格发生变化时，另一个交易所的价格也会发生变化。但是，信息不会立即提供。例如，芝加哥和纽约证券交易所之间的距离超过 1200 公里或 5 毫秒。这意味着在纽约运行的机器人在 5 毫秒内不会知道芝加哥发生了什么。https://articles.opexflow.com/stock-exchange/nasdaq.htm 随着不同交易所市场活动的急剧增加，不同交易所出现了暂时的“不同步”。

需要什么软件

进入高频交易有两种方式。第一个选择是找到专门的经纪人。如果这个选项不适合，交易者想自己掌握高频交易，可以购买专用设备，安装功能强大的软件。市场上有几个在这个方向上的报价。

1. 首先，选择您将遵循的策略。软件开发商只会卖给你程序本身。但是你必须自己处理信号、算法和策略。
2. 为高成本做好准备。最有可能的是，您将不得不为经纪人、稳定的互联网、搭配的服务付费。

在开始赚钱之前，需要配置程序。作为设备，专家建议购买高速交换机 – 例如，24 端口 Arista。如果使用这样的设备，那么端口到端口的延迟将为 350 纳秒。您还可以使用 Blade Networks 的交换机，它的价格更便宜，但同时适用于 Fulcrum ASIC。交易者还需要具有内核旁路驱动程序的网卡。例如，它可以是来自 Myricom 的 10G-PCIE2-8C2-2S 网络适配器，用于 UDP 流量。推荐使用 Chronos 系统作为超快速软件。Gentoo Linux 的“定制”版本适合它。在券商中，ITI Capital 尤其受欢迎。可以通过两种方式进行连接：

1. 直接连接 (DMA)。
2. 智能门。

要使用第一种方法，您需要可以连接到交易所的软件。它必须具有适当的硬件能力。可以在屏幕上看到硬件电源。
您可以通过多种方式使用此方法：

• 使用 VPN。
• 从 ITI Capital 租用虚拟服务器。
• 将服务器放置在自由区。客户端服务器位于DataSpace数据中心的同一个地方，但不是在配置的地方，而是在相邻的建筑物中。这个选项便宜得多。
• 将客户端的服务器放置在配置区域中。

至于第二种选择，SMARTgate是安装在
交易机器人和交易所网关之间的限制代理服务器。由于这种方法，客户可以通过莫斯科交易所所有市场的连接从一个账户进行交易。
要访问此交易所的账户，您必须点击右上角的“开立账户”按钮。
系统会要求您输入您的手机号码和电子邮件地址。您还需要验证您的电话号码。
之后，客户将被要求输入有关自己的完整数据 – 电话号码和电子邮件地址、护照详细信息和 TIN。最后，您需要通过短信签署合同。
有关如何使用终端的详细信息将发送到您的电子邮箱。要安装终端，只需单击“下载”按钮。进一步的安装将简单明了。
系统将要求输入用户名和密码 – 这些数据将与您的邮件的下载链接一起提供。之后，终端将安装在计算机上。

高频交易的优缺点

尽管高频交易在世界市场上已经使用了很长时间，但对它的态度却是模棱两可的。因此，我们考虑了这种方法的优点和缺点。优点包括：

1. 在进行交易的过程中增加流动性。
2. 交易量增加。
3. 降低买卖差价。
4. 提高定价效率。

但也有缺点：

1. 由于高频交易，市场的波动性变得更大，因为许多高频交易交易者因此而获利。
2. 从事高频交易的投资者以牺牲小玩家为代价获利。
3. 有时这种类型的收入与被禁止的交易有关——例如，分层或欺骗。

禁止交易涉及自动市场操纵，允许您超越其他参与者。欺骗者在订单簿的一侧下了大量订单，因此市场上似乎有很多投资者希望购买或出售资产。分层操纵器首先创建大量订单，然后取消它们 – 这导致资产价格急剧上涨或下跌。高频交易（来自英文“HFT，高频交易”）——它是什么，使用的算法和策略：https://youtu.be/Rc3GsNv1ffU

在什么情况下，谁可以使用 HF 交易

任何人都可以使用这种类型的收益，因为现在出现了任何人都可以购买的算法。但是初学者应该特别小心。这种方法特别适合了解市场并能够应对意外价格飙升的机构投资者。在进行高频交易之前，最好先尝试一下普通交易并积累经验，以便开始了解市场。最好先从
日内交易开始，然后再进行高频交易。

问题与解答

如何成为高频交易者？您可以与经纪人签订协议，或购买自己的软件。
做市策略如何运作？投资者在价格的两边创建订单生成。在这些价格的差异和有收益。
什么是搭配？当服务器放置在交易所的数据中心附近时，这是一种 HFT 方法。这使您可以最大限度地减少通常用于数据传输的时间。这种方法用于许多高频交易策略。