HFT ট্রেডিং কি, কৌশল এবং ঝুঁকি, অ্যালগরিদম

উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং – এটি কী, কীভাবে HFT কাজ করে, উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিংয়ের প্রধান কৌশল। আপনি যদি আগে
অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং এর বৈশিষ্ট্যগুলি অধ্যয়ন করে থাকেন , তাহলে আপনি সম্ভবত HFT ট্রেডিং এর মতো একটি জিনিস শুনেছেন। স্ট্যাটিক্স দাবি করে যে মার্কিন বাজারে সমস্ত লেনদেনের অর্ধেক HFT এর মাধ্যমে হয়। তাই উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং কি? এই নিবন্ধে বিবেচনা করুন.

HFT ট্রেডিং – এটা কি, সাধারণ তথ্য

উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং হল এক ধরনের অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং যা সংক্ষিপ্ত হোল্ডিং পিরিয়ড, উচ্চ গতি এবং মূলধন টার্নওভার দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। শক্তিশালী কম্পিউটার ব্যবহার করা হয় ট্রেডিংয়ের জন্য, যেগুলো প্রতি সেকেন্ডে বিপুল সংখ্যক লেনদেন করে। সাধারণত এগুলি ছোট ভলিউম যা আপনাকে বাজার পরীক্ষা করতে দেয়। এইচএফটি ট্রেডিং সরাসরি গতির সাথে সম্পর্কিত। পদ্ধতিটি আপনাকে দামের এমনকি ন্যূনতম পরিবর্তনগুলি ট্র্যাক করতে দেয়, সেইসাথে বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে দামের মধ্যে অসঙ্গতি। উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং স্টক, মুদ্রা এবং অন্যান্য বাজারে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সম্প্রতি এটি ক্রিপ্টো ট্রেডিংয়েও ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ এটি আপনাকে মাত্র এক সেকেন্ডে বেশ কিছু লেনদেন করতে দেয়, যা আপনাকে সীমাহীন বিনিয়োগের সুযোগ দেয়। এমন বিশেষ পরিষেবা রয়েছে যা বিনিয়োগকারীদের তাদের HFT ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে।

HFT সিস্টেম কিভাবে কাজ করে

উচ্চ-মানের এইচএফটি ট্রেডিংয়ের চাবিকাঠি হল সম্পূর্ণ অটোমেশন। যাইহোক, এর মানে এই নয় যে এই পদ্ধতিটি সবার জন্য উপযুক্ত। ট্রেডিং প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত কম্পিউটারগুলি জটিল অ্যালগরিদম হোস্ট করার জন্য প্রোগ্রাম করা হয়। তারা ক্রমাগত মূল্য স্পাইক মিলিসেকেন্ডে নিচে বিশ্লেষণ করে। অ্যালগরিদমগুলি বিশেষজ্ঞদের দ্বারা তৈরি করা হয় যাতে কম্পিউটারগুলি সময়মতো বৃদ্ধি বা হ্রাসের ট্রিগার এবং প্রবণতা সনাক্ত করতে পারে। সাধারণত এই ধরনের প্ররোচনা অন্য ব্যবসায়ীদের কাছে অদৃশ্য থাকে, এমনকি যারা ব্যাপক অভিজ্ঞতার অধিকারী। বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে, প্রোগ্রামগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি উচ্চ গতিতে আরও অবস্থানগুলি খোলে। একজন ট্রেডারের মূল লক্ষ্য হল অ্যালগরিদম দ্বারা সনাক্ত করা ট্রেন্ড থেকে প্রথম লাভ করা।

গুরুত্বপূর্ণ ! আমরা দামের বড় লাফের কথা বলছি না, বরং স্বল্প-মেয়াদী ওঠানামা নিয়ে কথা বলছি যা বড় খেলোয়াড়রা বাজারে প্রবেশ করলে দেখা যায়।

এক্সচেঞ্জে উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং শুধুমাত্র সাধারণ স্টক মার্কেটেই নয়, ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটেও ব্যবহার করা যেতে পারে। যাইহোক, সবাই সঠিকভাবে অ্যালগরিদম ব্যবহার করতে পারে না। এখানে NFT ব্যবহার করার সম্ভাবনা নিয়মিত বাজারের মতোই। কিন্তু এটা মনে রাখা দরকার যে ক্রিপ্টোকারেন্সির দাম বেশি অস্থির, তাই ক্রিপ্টো বাজারে আরও ঝুঁকি রয়েছে। কিন্তু, সেই অনুযায়ী, উপার্জনের আরও সুযোগ রয়েছে। বিঃদ্রঃ! Collocation হল NFT পদ্ধতিগুলির মধ্যে একটি যা আপনাকে ক্রিপ্টোকারেন্সিতে উপার্জন করতে দেয়। এটি এমন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় যেখানে ট্রেডিং সার্ভার ডেটা প্রসেসিং সেন্টারের কাছাকাছি অবস্থিত। এটি ভাল যখন সার্ভারটি এক্সচেঞ্জের মতো একই জায়গায় অবস্থিত – এটি আপনাকে প্রায় তাত্ক্ষণিকভাবে ডেটা স্থানান্তর করতে দেয়। গড় ট্রেডারের জন্য সময়ের বিলম্ব কোন ব্যাপার নাও হতে পারে।

HFT ট্রেডিংয়ে কি কৌশল এবং অ্যালগরিদম ব্যবহার করা হয়

বেশ কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে যা আপনাকে দ্রুত ডিলগুলিতে অর্থোপার্জনের অনুমতি দেয়। আসুন তাদের কিছু বিবেচনা করা যাক।

বাজারজাতকরণ

কৌশলটি মূল্যের উভয় দিকে অনেকগুলি অর্ডার তৈরি করার প্রস্তাব দেয় – শেয়ার বিক্রি হলে বেশি এবং কেনা হলে কম। এর জন্য ধন্যবাদ, বাজারে তারল্য উপস্থিত হয়, এবং ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীরা আরও সহজে “এন্ট্রি পয়েন্ট” খুঁজে পায়। NFT ব্যবসায়ীর জন্য, এই ক্ষেত্রে তিনি সরবরাহ এবং চাহিদা স্প্রেড থেকে উপার্জন করেন। যদি আর্থিক যন্ত্রগুলি জনপ্রিয় হয়, তবে তাদের ইতিমধ্যে বাজারে উচ্চ তারল্য রয়েছে। কিন্তু কম তারল্য সহ, একজন ব্যবসায়ীর পক্ষে ক্রেতা খুঁজে পাওয়া এত সহজ নয়।
যদি একজন বিনিয়োগকারী কম-তরল নিরাপত্তা কিনে থাকেন, তাহলে তিনি তা দ্রুত বিক্রি করতে পারবেন না। আমাদের ক্রেতার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। অথবা কম দামে কাগজটি একজন HFT ব্যবসায়ীকে দিন, কিন্তু এখনই। এর জন্য ধন্যবাদ, এইচএফটি ব্যবসায়ীরা সিকিউরিটিজে উপার্জন করে। এছাড়াও, বাজার নির্মাতারা বাজারে তারল্য তৈরির জন্য এক্সচেঞ্জ থেকে একটি অতিরিক্ত কমিশন পেতে পারে।

সালিশ

এই পদ্ধতির অর্থ হল বিভিন্ন সাইটে দামের অমিল খুঁজে পাওয়া। অর্থাৎ, একজন ব্যবসায়ী উপকরণ বা সংশ্লিষ্ট বাজারের মধ্যে মূল্য অসমতার উপর উপার্জন করে। অ্যালগরিদম আপনাকে বিভিন্ন আর্থিক উপকরণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক খুঁজে পেতে এবং এতে অর্থ উপার্জন করতে দেয়। একটি ভাল উদাহরণ একটি স্টক এবং এটি একটি ফিউচার. আরেকটি কৌশল বিকল্প বিলম্ব সালিসি হয়. এই ক্ষেত্রে বণিক তথ্যের প্রাথমিক অ্যাক্সেসের উপর উপার্জন করে। অন্যান্য খেলোয়াড়দের তুলনায় এক মুহূর্ত আগে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অ্যাক্সেস করে এবং ব্যবসায়ীকে প্রধান আয় প্রদান করে। এই ধরনের তথ্য অ্যাক্সেস করার জন্য, সার্ভারটি এক্সচেঞ্জের ডেটা সেন্টারের কাছাকাছি অবস্থিত।

ইগনিশন পালস

কিছু ক্ষেত্রে, এইচএফটি বিনিয়োগকারীরা বাজারের অংশগ্রহণকারীদের ফিউচার ট্রেডিংয়ে উস্কে দেয়, যার কারণে দাম বেড়ে যায়। একটি ভাল উদাহরণ হল 2012 সালে স্টক মার্কেটে বড় আকারের কারসাজির উত্থান। বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে ট্রেড করা যন্ত্রগুলি আন্তঃসংযুক্ত হতে পারে। এর মানে হল যখন একটি এক্সচেঞ্জের দাম পরিবর্তিত হয়, অন্য এক্সচেঞ্জের দামও পরিবর্তিত হয়। তবে তাৎক্ষণিকভাবে তথ্য দেওয়া হয় না। উদাহরণস্বরূপ, শিকাগো এবং নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জের মধ্যে 1200 কিমি বা 5 মিলিসেকেন্ডের বেশি দূরত্ব রয়েছে। এর মানে হল যে নিউইয়র্কে কর্মরত রোবটগুলি পাঁচ মিলিসেকেন্ডের জন্য শিকাগোতে কী ঘটছে তা জানতে পারবে না। https://articles.opexflow.com/stock-exchange/nasdaq.htm যখন এক্সচেঞ্জ জুড়ে বাজারের ক্রিয়াকলাপ বেড়ে যায়, তখন এক্সচেঞ্জ জুড়ে একটি অস্থায়ী “আউট অফ সিঙ্ক” থাকে৷ এই ক্ষেত্রে, ফিউচারের দাম শেয়ারের দামের থেকে আলাদা হতে পারে। আবার, একজন ব্যবসায়ী এই অস্থিরতার উপর ভাল অর্থ উপার্জন করতে পারেন। এইচএফটি কী এবং বিকাশকারী এবং প্রকৌশলীরা কোন কাজগুলি সমাধান করেন – আধুনিক বাস্তবতায় উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং: https://youtu.be/662q9FVqp50

কি সফটওয়্যার প্রয়োজন

উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং এ প্রবেশ করার দুটি উপায় আছে। এবং প্রথম বিকল্প একটি ডেডিকেটেড ব্রোকার খুঁজে পেতে হয়. যদি এই বিকল্পটি উপযুক্ত না হয় এবং ব্যবসায়ী নিজে থেকে উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং আয়ত্ত করতে চান, আপনি বিশেষ সরঞ্জাম কিনতে এবং শক্তিশালী সফ্টওয়্যার ইনস্টল করতে পারেন। এই দিকে বাজারে বেশ কিছু অফার রয়েছে।

1. প্রথমত, আপনি কোন কৌশল অনুসরণ করবেন তা বেছে নিন। সফ্টওয়্যার বিকাশকারী আপনাকে শুধুমাত্র প্রোগ্রাম নিজেই বিক্রি করবে। কিন্তু আপনাকে নিজেরাই সংকেত, অ্যালগরিদম এবং কৌশলগুলি মোকাবেলা করতে হবে।
2. উচ্চ খরচের জন্য প্রস্তুত থাকুন। সম্ভবত, আপনাকে ব্রোকার, স্থিতিশীল ইন্টারনেট, কোলোকেশনের পরিষেবাগুলির জন্য অর্থ প্রদান করতে হবে।

আপনি অর্থ উপার্জন শুরু করার আগে, প্রোগ্রামগুলি কনফিগার করতে হবে। সরঞ্জাম হিসাবে, বিশেষজ্ঞরা একটি উচ্চ-গতির সুইচ কেনার পরামর্শ দেন – উদাহরণস্বরূপ, একটি 24-পোর্ট অ্যারিস্তা। যদি এই ধরনের সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়, তাহলে পোর্ট-টু-পোর্ট বিলম্ব হবে 350 ন্যানোসেকেন্ড। আপনি ব্লেড নেটওয়ার্ক থেকে একটি সুইচও ব্যবহার করতে পারেন, যার বাজেট মূল্য বেশি, কিন্তু একই সময়ে ফুলক্রাম এএসআইসি-তে কাজ করে। ব্যবসায়ীর একটি নেটওয়ার্ক কার্ডেরও প্রয়োজন হবে যাতে একটি কার্নেল বাইপাস ড্রাইভার থাকে। উদাহরণস্বরূপ, এটি UDP ট্র্যাফিকের জন্য Myricom থেকে একটি 10G-PCIE2-8C2-2S নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার হতে পারে। ক্রোনোস সিস্টেমকে অতি-দ্রুত সফ্টওয়্যার হিসাবে সুপারিশ করা হয়। জেন্টু লিনাক্সের একটি “কাস্টম” সংস্করণ এটির জন্য উপযুক্ত। দালালদের মধ্যে আইটিআই ক্যাপিটাল বিশেষভাবে জনপ্রিয়। সংযোগ দুটি উপায়ে সম্ভব:

1. সরাসরি সংযোগ (DMA)।
2. স্মার্টগেট।

প্রথম পদ্ধতি ব্যবহার করার জন্য, আপনার সফ্টওয়্যার প্রয়োজন যা এক্সচেঞ্জের সাথে সংযোগ করতে পারে। এটির উপযুক্ত হার্ডওয়্যার শক্তি থাকতে হবে। হার্ডওয়্যার পাওয়ার স্ক্রিনে দেখা যায়।
আপনি এই পদ্ধতিটি বিভিন্ন উপায়ে ব্যবহার করতে পারেন:

• একটি VPN দিয়ে।
• আইটিআই ক্যাপিটাল থেকে একটি ভার্চুয়াল সার্ভার ভাড়া নিন।
• ফ্রি জোনে সার্ভার বসানো। ক্লায়েন্ট সার্ভারটি DataSpace ডেটা সেন্টারের একই জায়গায় অবস্থিত, কিন্তু কোলোকেশনের জায়গায় নয়, কিন্তু একটি প্রতিবেশী বিল্ডিংয়ে। এই বিকল্পটি অনেক সস্তা।
• কোলোকেশন জোনে ক্লায়েন্টের সার্ভার বসানো।

দ্বিতীয় বিকল্পের জন্য, SMARTgate হল একটি সীমিত প্রক্সি সার্ভার যা
ট্রেডিং রোবট এবং এক্সচেঞ্জ গেটওয়ের মধ্যে ইনস্টল করা হয়। এই পদ্ধতির জন্য ধন্যবাদ, ক্লায়েন্ট মস্কো এক্সচেঞ্জের সমস্ত বাজারে সংযোগের মাধ্যমে একটি একক অ্যাকাউন্ট থেকে বাণিজ্য করতে পারে।
এই এক্সচেঞ্জে একটি অ্যাকাউন্ট অ্যাক্সেস করতে, আপনাকে অবশ্যই উপরের ডানদিকে কোণায় “একটি অ্যাকাউন্ট খুলুন” বোতামে ক্লিক করতে হবে৷
সিস্টেম আপনাকে আপনার মোবাইল ফোন নম্বর এবং ইমেল ঠিকানা লিখতে বলবে। আপনাকে আপনার ফোন নম্বরও যাচাই করতে হবে।
এর পরে, ক্লায়েন্টকে নিজের সম্পর্কে সম্পূর্ণ ডেটা লিখতে বলা হবে – ফোন নম্বর এবং ইমেল ঠিকানা, পাসপোর্টের বিবরণ এবং টিআইএন। শেষে, আপনাকে SMS এর মাধ্যমে চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে হবে।
কিভাবে টার্মিনাল ব্যবহার করবেন তার বিস্তারিত তথ্য আপনার ইমেলে পাঠানো হবে। টার্মিনাল ইনস্টল করতে, শুধু “ডাউনলোড” বোতামে ক্লিক করুন। আরও ইনস্টলেশন সহজ এবং পরিষ্কার হবে।
সিস্টেমটি একটি ব্যবহারকারীর নাম এবং পাসওয়ার্ড চাইবে – এই ডেটাগুলি আপনার মেইলে একটি ডাউনলোড লিঙ্ক সহ আসবে। এর পরে, টার্মিনালটি কম্পিউটারে ইনস্টল করা হবে।

HFT ট্রেডিং এর সুবিধা এবং অসুবিধা

বিশ্ব বাজারে উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং দীর্ঘকাল ধরে ব্যবহৃত হওয়া সত্ত্বেও, এর প্রতি মনোভাব অস্পষ্ট। অতএব, আমরা এই পদ্ধতির সুবিধা এবং অসুবিধা উভয়ই বিবেচনা করি। সুবিধার মধ্যে রয়েছে:

1. লেনদেন করার প্রক্রিয়ায় তারল্য বৃদ্ধি।
2. ট্রেডিং ভলিউম বৃদ্ধি.
3. বিড-আস্ক স্প্রেড কমানো।
4. মূল্য নির্ধারণের দক্ষতা বৃদ্ধি।

কিন্তু অসুবিধাগুলিও রয়েছে:

1. উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিংয়ের কারণে, বাজারের অস্থিরতা কিছুটা বেড়ে যায়, কারণ এটিকে ধন্যবাদ যে অনেক HFT ব্যবসায়ীরা উপার্জন করেন।
2. উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিংয়ের সাথে কাজ করা বিনিয়োগকারীরা ছোট খেলোয়াড়দের খরচে উপার্জন করে।
3. কখনও কখনও এই ধরনের আয় নিষিদ্ধ ট্রেডিংয়ের সাথে যুক্ত থাকে – উদাহরণস্বরূপ, লেয়ারিং বা স্পুফিং।

নিষিদ্ধ ট্রেডিং এর সাথে স্বয়ংক্রিয় বাজারের কারসাজি জড়িত যা আপনাকে অন্য খেলোয়াড়দের ছাড়িয়ে যেতে দেয়। স্পুফাররা অর্ডার বইয়ের একপাশে প্রচুর অর্ডার দেয়, তাই দেখে মনে হচ্ছে বাজারে প্রচুর বিনিয়োগকারী সম্পদ কিনতে বা বিক্রি করতে চাইছেন। লেয়ারিং ম্যানিপুলেটররা প্রথমে প্রচুর সংখ্যক অর্ডার তৈরি করে এবং তারপরে সেগুলি বাতিল করে – এটি এই সত্যের দিকে পরিচালিত করে যে সম্পদের দাম দ্রুত বেড়ে যায় বা কমে যায়। উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং (ইংরেজি “HFT, উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং” থেকে) – এটি কী, অ্যালগরিদম এবং কৌশলগুলি ব্যবহার করা হয়েছে: https://youtu.be/Rc3GsNv1ffU

কোন ক্ষেত্রে এবং কারা HF ট্রেডিং ব্যবহার করতে পারে

যে কেউ এই ধরনের উপার্জন ব্যবহার করতে পারে, যেহেতু অ্যালগরিদম এখন উপস্থিত হয়েছে যে কেউ কিনতে পারে। কিন্তু নতুনদের বিশেষভাবে সতর্ক হওয়া উচিত। এই পদ্ধতিটি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত যারা বাজার বোঝেন এবং অপ্রত্যাশিত মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে মানিয়ে নিতে সক্ষম হন। উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং এ যাওয়ার আগে, বাজার বুঝতে শুরু করার জন্য সাধারণ ট্রেডিংয়ে আপনার হাত চেষ্টা করা এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করা ভাল। প্রথমে ইন্ট্রাডে ট্রেডিং দিয়ে শুরু করা ভাল হতে পারে
, এবং শুধুমাত্র তারপর HFT-এ যেতে হবে।

প্রশ্ন এবং উত্তর

আপনি কিভাবে একজন HFT ব্যবসায়ী হতে পারেন? আপনি একটি ব্রোকারের সাথে একটি চুক্তি করতে পারেন, বা আপনার নিজের সফ্টওয়্যার কিনতে পারেন৷
মার্কেট মেকিং কৌশল কিভাবে কাজ করে? বিনিয়োগকারী দামের উভয় দিকে অর্ডার জেনারেশন তৈরি করে। এই দামের পার্থক্য এবং উপার্জন আছে.
একটি কোলোকেশন কি? এটি একটি HFT পদ্ধতি, যখন সার্ভারটি এক্সচেঞ্জের ডেটা সেন্টারের কাছে স্থাপন করা হয়। এটি আপনাকে সাধারণত ডেটা ট্রান্সফারে ব্যয় করা সময়কে কমিয়ে আনতে দেয়। এই পদ্ধতিটি অনেক উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং কৌশলগুলিতে ব্যবহৃত হয়।