Que é o comercio HFT, estratexias e riscos, algoritmos

Negociación de alta frecuencia: que é, como funciona HFT, as principais estratexias para o comercio de alta frecuencia. Se estudaches previamente as características
do comercio algorítmico , entón probablemente escoitaches algo como o comercio HFT. Statistics afirma que a metade de todas as negociacións no mercado estadounidense realízanse a través de HFT. Entón, que é o comercio de alta frecuencia? Considero neste artigo.

Negociación HFT: que é, información xeral

O comercio de alta frecuencia é un tipo de negociación algorítmica caracterizada por períodos de retención curtos, alta velocidade e rotación de capital. Para o comercio utilízanse ordenadores potentes, que realizan un gran número de transaccións cada segundo. Normalmente trátase de pequenos volumes que permiten probar o mercado. O comercio HFT está directamente relacionado coa velocidade. O método permítelle controlar incluso os cambios mínimos nos prezos, así como as discrepancias entre os prezos en varias bolsas. O comercio de alta frecuencia úsase nos mercados de accións, divisas e outros. Pero recentemente tamén se utilizou no comercio de criptografía, xa que che permite realizar varias transaccións en só un segundo, o que che ofrece oportunidades de investimento ilimitadas. Hai servizos especiais que ofrecen as súas plataformas de negociación HFT aos investimentos.

Como funciona o sistema HFT

A clave para o comercio HFT de alta calidade é a automatización total. Non obstante, isto non significa que este método sexa adecuado para todos. Os ordenadores que se utilizan no proceso de negociación están programados para albergar algoritmos complexos. Analizan constantemente os picos de prezos ata milisegundos. Os algoritmos son creados por especialistas para que os ordenadores poidan detectar desencadenantes e tendencias de crecemento ou declive no tempo. Normalmente, estes impulsos son invisibles para outros comerciantes, incluso aqueles con ampla experiencia. Segundo a análise, os programas abren automaticamente máis posicións a gran velocidade. O obxectivo principal dun comerciante é ser o primeiro en beneficiarse da tendencia detectada polo algoritmo.

Importante! Non estamos a falar de grandes saltos nos prezos, senón de flutuacións a curto prazo que aparecen cando grandes xogadores entran no mercado.

O comercio de alta frecuencia na bolsa pódese usar non só no mercado de accións normal, senón tamén no mercado de criptomonedas. Non obstante, non todos poden usar correctamente os algoritmos. As posibilidades de usar NFT aquí son as mesmas que no mercado normal. Pero convén lembrar que os prezos das criptomoedas son máis volátiles, polo que hai máis riscos no mercado criptográfico. Pero, en consecuencia, tamén hai máis posibilidades de gañar. Nota! A colocación é un dos métodos NFT que che permite gañar con criptomoeda. Utilízase nos casos en que o servidor de negociación está situado nas proximidades do centro de procesamento de datos. É bo cando o servidor está situado no mesmo lugar que o intercambio; isto permítelle transferir datos case ao instante. O atraso no tempo para o comerciante medio pode non importar.Pero para un comerciante institucional, cada milisegundo conta.

Que estratexias e algoritmos se utilizan na negociación HFT

Hai varios métodos que che permiten gañar cartos con ofertas rápidas. Consideremos algúns deles.

Creación de mercado

A estratexia propón xerar moitos pedidos a ambos os dous lados do prezo: máis altos se as accións se venden e máis baixas se se compran. Grazas a isto, aparece a liquidez do mercado e os comerciantes privados atopan “puntos de entrada” máis facilmente. En canto ao comerciante de NFT, neste caso gaña co diferencial de oferta e demanda. Se os instrumentos financeiros son populares, entón xa teñen alta liquidez no mercado. Pero con menos liquidez, non é tan fácil para un comerciante atopar un comprador.
Se un investidor comprou un título con pouco líquido, non poderá vendelo rapidamente. Teremos que esperar ao comprador. Ou dálle o papel a un prezo máis baixo a un comerciante de HFT, pero agora mesmo. Grazas a isto, os comerciantes de HFT gañan en valores. Ademais, os creadores de mercado poden recibir unha comisión adicional do intercambio por crear liquidez no mercado.

Arbitraxe

O significado deste método é atopar unha discrepancia nos prezos en diferentes sitios. É dicir, un comerciante gaña pola desigualdade de prezos entre instrumentos ou mercados relacionados. Os algoritmos permítenche atopar correlacións entre diferentes instrumentos financeiros e gañar cartos con el. Un bo exemplo son unha acción e un futuro sobre ela. Outra opción estratéxica é a arbitraxe de atraso. O comerciante neste caso gaña co acceso anticipado á información. Accede a información importante un momento antes que outros xogadores e proporciona ao comerciante os ingresos principais. Para acceder a esa información, o servidor está situado nas proximidades dos centros de datos dos intercambios.

Pulso de ignición

Neste caso, o prezo dos futuros pode ser diferente do prezo das accións. De novo, un comerciante pode gañar moito diñeiro con estas flutuacións. Que é HFT e que tarefas resolven os desenvolvedores e enxeñeiros: o comercio de alta frecuencia nas realidades modernas: https://youtu.be/662q9FVqp50

Que software se necesita

Hai dúas formas de entrar en negociación de alta frecuencia. E a primeira opción é atopar un corredor dedicado. Se esta opción non é axeitada e o comerciante quere dominar o comercio de alta frecuencia por si mesmo, pode comprar equipos especiais e instalar un software potente. Hai varias ofertas no mercado nesta dirección.

1. En primeiro lugar, escolla a estratexia que seguirá. O programador de software venderache só o propio programa. Pero terás que xestionar sinais, algoritmos e estratexias por ti mesmo.
2. Estea preparado para os altos custos. O máis probable é que teñas que pagar polos servizos dun corredor, Internet estable, colocación.

Antes de comezar a gañar cartos, os programas terán que estar configurados. Como equipo, os expertos recomendan comprar un interruptor de alta velocidade, por exemplo, un Arista de 24 portos. Se se utiliza este tipo de equipos, o atraso de porto a porto será de 350 nanosegundos. Tamén podes usar un interruptor de Blade Networks, que ten un prezo máis económico, pero que ao mesmo tempo funciona no Fulcrum ASIC. O comerciante tamén necesitará unha tarxeta de rede que teña un controlador de derivación do núcleo. Por exemplo, podería ser un adaptador de rede 10G-PCIE2-8C2-2S de Myricom para o tráfico UDP. Recoméndase o sistema Chronos como software ultrarrápido. Unha versión “personalizada” de Gentoo Linux é adecuada para iso. Entre os corredores, ITI Capital é especialmente popular. A conexión é posible de dúas formas:

1. Conexión directa (DMA).
2. SMARTgate.

Para usar o primeiro método, necesitas un software que se poida conectar ao intercambio. Debe ter a potencia de hardware adecuada. A potencia do hardware pódese ver na pantalla.
Podes usar este método de varias maneiras:

• Cunha VPN.
• Alugue un servidor virtual de ITI Capital.
• Colocación do servidor na zona franca. O servidor cliente está situado no mesmo lugar do centro de datos DataSpace, pero non no lugar de colocación, senón nun edificio veciño. Esta opción é moito máis barata.
• Colocación do servidor do cliente na zona de colocación.

En canto á segunda opción, SMARTgate é un servidor proxy limitante que se instala entre
o robot de negociación e a pasarela de intercambio. Grazas a este método, o cliente pode negociar desde unha única conta, a través dunha conexión en todos os mercados da Bolsa de Moscova.
Para acceder a unha conta neste intercambio, debes facer clic no botón “Abrir unha conta” na esquina superior dereita.
O sistema pediralle que introduza o seu número de teléfono móbil e enderezo de correo electrónico. Tamén terás que verificar o teu número de teléfono.
Despois diso, pediráselle ao cliente que introduza datos completos sobre si mesmo: número de teléfono e enderezo de correo electrónico, detalles do pasaporte e TIN. Ao final, terás que asinar o contrato por SMS.
A información detallada sobre como usar o terminal enviarase ao teu correo electrónico. Para instalar o terminal, só tes que premer no botón “Descargar”. A instalación posterior será sinxela e directa.
O sistema solicitará un nome de usuario e un contrasinal; estes datos virán xunto cunha ligazón de descarga ao teu correo. Despois diso, o terminal instalarase no ordenador.

Vantaxes e inconvenientes da negociación HFT

A pesar de que o comercio de alta frecuencia utilizouse no mercado mundial durante moito tempo, a actitude cara a ela é ambigua. Polo tanto, consideramos tanto as vantaxes como os inconvenientes deste método. As vantaxes inclúen:

1. Aumento da liquidez no proceso de realización de transaccións.
2. Aumento do volume de negociación.
3. Reducir o diferencial entre oferta e demanda.
4. Aumento da eficiencia dos prezos.

Pero tamén hai desvantaxes:

1. Debido ao comercio de alta frecuencia, a volatilidade nos mercados faise algo maior, xa que é grazas a el que gañan moitos comerciantes de HFT.
2. Os investimentos que traballan con negociación de alta frecuencia gañan a costa dos pequenos xogadores.
3. Ás veces, este tipo de ingresos está asociado con comercio prohibido, por exemplo, a capas ou a suplantación.

O comercio prohibido implica a manipulación automatizada do mercado que che permite superar a outros xogadores. Os spoofers realizan moitos pedidos nun lado do libro de pedidos, polo que parece que hai moitos investidores no mercado que buscan comprar ou vender activos. Os manipuladores de capas crean primeiro un gran número de pedidos e despois cancelalos; isto leva ao feito de que o prezo do activo aumente ou caia bruscamente. Negociación de alta frecuencia (do inglés “HFT, High-frequency trading”) – que é, algoritmos e estratexias utilizadas: https://youtu.be/Rc3GsNv1ffU

En que casos e quen pode usar a negociación HF

Calquera pode usar este tipo de ganancias, xa que agora apareceron algoritmos que calquera pode comprar. Pero os principiantes deben ter especial coidado. Este método é especialmente axeitado para investimentos institucionais que entenden o mercado e son capaces de facer fronte a aumentos de prezos inesperados. Antes de pasar á negociación de alta frecuencia, é mellor probar a negociación ordinaria e adquirir experiencia para comezar a comprender o mercado. Pode ser mellor comezar coa
negociación intradía primeiro e só despois pasar a HFT.

Preguntas e respostas

Como podes converterte nun comerciante de HFT? Podes celebrar un acordo cun corredor ou mercar o teu propio software.
Como funciona a estratexia de mercadotecnia? O investidor crea a xeración de pedidos a ambos os dous lados do prezo. Sobre a diferenza destes prezos e hai ganancias.
Que é unha colocación? Este é un dos métodos HFT, cando o servidor está situado preto do centro de datos do intercambio. Isto permítelle minimizar o tempo que normalmente se gasta na transferencia de datos. Este método úsase en moitas estratexias de negociación de alta frecuencia.