O que é negociação HFT, estratégias e riscos, algoritmos

Negociação de alta frequência – o que é, como funciona o HFT, as principais estratégias para negociação de alta frequência. Se você já estudou os recursos
da negociação algorítmica , provavelmente já ouviu falar de negociação HFT. A Statics afirma que metade de todas as negociações no mercado dos EUA ocorre por meio de HFT. Então, o que é negociação de alta frequência? Considere neste artigo.

Negociação HFT – o que é, informações gerais

A negociação de alta frequência é um tipo de negociação algorítmica caracterizada por curtos períodos de retenção, alta velocidade e giro de capital. Computadores poderosos são usados ​​para negociação, que realizam um grande número de transações a cada segundo. Geralmente são pequenos volumes que permitem testar o mercado. A negociação HFT está diretamente relacionada à velocidade. O método permite rastrear até mesmo alterações mínimas nos preços, bem como discrepâncias entre preços em várias bolsas. A negociação de alta frequência é usada em ações, moedas e outros mercados. Mas recentemente ele também tem sido usado no comércio de criptomoedas, pois permite que você faça várias transações em apenas um segundo, o que oferece oportunidades ilimitadas de investimento. Existem serviços especiais que fornecem suas plataformas de negociação HFT aos investidores.

Como funciona o sistema HFT

A chave para a negociação HFT de alta qualidade é a automação total. No entanto, isso não significa que esse método seja adequado para todos. Os computadores usados ​​no processo de negociação são programados para hospedar algoritmos complexos. Eles analisam constantemente picos de preços até milissegundos. Os algoritmos são criados por especialistas para que os computadores possam detectar gatilhos e tendências de crescimento ou declínio no tempo. Normalmente, esses impulsos são invisíveis para outros traders, mesmo aqueles com vasta experiência. Com base na análise, os programas abrem automaticamente mais posições em alta velocidade. O principal objetivo de um trader é ser o primeiro a lucrar com a tendência detectada pelo algoritmo.

Importante! Não estamos falando de grandes saltos de preços, mas de flutuações de curto prazo que aparecem quando grandes players entram no mercado.

A negociação de alta frequência na bolsa pode ser usada não apenas no mercado de ações comum, mas também no mercado de criptomoedas. No entanto, nem todos podem usar algoritmos corretamente. As possibilidades de usar NFT aqui são as mesmas do mercado regular. Mas vale lembrar que os preços das criptomoedas são mais voláteis, então há mais riscos no mercado de criptomoedas. Mas, consequentemente, também há mais chances de ganhar. Observação! A colocação é um dos métodos NFT que permite que você ganhe em criptomoeda. É usado nos casos em que o servidor de negociação está localizado próximo ao centro de processamento de dados. É bom quando o servidor está localizado no mesmo local da troca – isso permite transferir dados quase instantaneamente. O atraso no tempo para o trader médio pode não importar.

Quais estratégias e algoritmos são usados ​​na negociação HFT

Existem vários métodos que permitem que você ganhe dinheiro com negócios rápidos. Vamos considerar alguns deles.

Criação de mercado

A estratégia propõe gerar muitos pedidos em ambos os lados do preço – mais alto se as ações forem vendidas e mais baixo se forem compradas. Graças a isso, a liquidez do mercado aparece e os traders privados encontram “pontos de entrada” mais facilmente. Quanto ao trader de NFT, neste caso ele ganha com o spread de oferta e demanda. Se os instrumentos financeiros são populares, então eles já possuem alta liquidez no mercado. Mas com menos liquidez, não é tão fácil para um trader encontrar um comprador.
Se um investidor comprou um título de baixa liquidez, ele não poderá vendê-lo rapidamente. Teremos que esperar o comprador. Ou dê o papel a um preço mais baixo para um trader HFT, mas agora. Graças a isso, os traders de HFT ganham com títulos. Além disso, os formadores de mercado podem receber uma comissão adicional da bolsa por criar liquidez no mercado.

Arbitragem

O significado deste método é encontrar uma discrepância nos preços em diferentes sites. Ou seja, um trader ganha com a desigualdade de preços entre instrumentos ou mercados relacionados. Os algoritmos permitem que você encontre correlações entre diferentes instrumentos financeiros e ganhe dinheiro com isso. Um bom exemplo é uma ação e um futuro sobre ela. Outra opção de estratégia é a arbitragem de atraso. O comerciante, neste caso, ganha com o acesso antecipado às informações. Acesso a informações importantes um momento antes de outros jogadores e fornece ao trader a principal receita. Para acessar tais informações, o servidor está localizado próximo aos data centers das exchanges.

Pulso de ignição

Nesse caso, o preço dos futuros pode ser diferente do preço das ações. Novamente, um trader pode ganhar um bom dinheiro com essas flutuações. O que é HFT e quais tarefas os desenvolvedores e engenheiros resolvem – negociação de alta frequência nas realidades modernas: https://youtu.be/662q9FVqp50

Qual software é necessário

Existem duas maneiras de entrar na negociação de alta frequência. E a primeira opção é encontrar um corretor dedicado. Se esta opção não for adequada e o trader quiser dominar a negociação de alta frequência por conta própria, você poderá comprar equipamentos especiais e instalar um software poderoso. Existem várias ofertas no mercado nesse sentido.

1. Primeiro, escolha qual estratégia você seguirá. O desenvolvedor de software venderá apenas o programa em si. Mas você terá que lidar com sinais, algoritmos e estratégias por conta própria.
2. Esteja preparado para altos custos. Muito provavelmente, você terá que pagar pelos serviços de um corretor, Internet estável, colocação.

Antes de começar a ganhar dinheiro, os programas precisarão ser configurados. Como equipamento, os especialistas recomendam a compra de um switch de alta velocidade – por exemplo, um Arista de 24 portas. Se esse equipamento for usado, o atraso porta a porta será de 350 nanossegundos. Você também pode usar um switch da Blade Networks, que tem um preço mais acessível, mas ao mesmo tempo funciona no Fulcrum ASIC. O comerciante também precisará de uma placa de rede que tenha um driver de desvio de kernel. Por exemplo, pode ser um adaptador de rede 10G-PCIE2-8C2-2S da Myricom para tráfego UDP. O sistema Chronos é recomendado como software ultrarrápido. Uma versão “personalizada” do Gentoo Linux é adequada para isso. Dos corretores, o ITI Capital é especialmente popular. A conexão é possível de duas maneiras:

1. Conexão direta (DMA).
2. SMARTgate.

Para usar o primeiro método, você precisa de um software que possa se conectar à troca. Ele deve ter a energia de hardware apropriada. A energia do hardware pode ser vista na tela.
Você pode usar esse método de várias maneiras:

• Com uma VPN.
• Alugue um servidor virtual da ITI Capital.
• Colocação do servidor na zona livre. O servidor cliente está localizado no mesmo local do datacenter DataSpace, mas não no local de colocação, mas em um prédio vizinho. Esta opção é muito mais barata.
• Colocação do servidor do cliente na zona de colocação.

Quanto à segunda opção, SMARTgate é um servidor proxy limitador que é instalado entre
o robô de negociação e o gateway de troca. Graças a este método, o cliente pode negociar a partir de uma única conta, através de uma conexão em todos os mercados da Bolsa de Moscou.
Para acessar uma conta nesta bolsa, você deve clicar no botão “Abrir uma conta” no canto superior direito.
O sistema solicitará que você insira seu número de telefone celular e endereço de e-mail. Você também precisará verificar seu número de telefone.
Depois disso, o cliente será solicitado a inserir dados completos sobre si mesmo – número de telefone e endereço de e-mail, detalhes do passaporte e TIN. Ao final, você precisará assinar o contrato via SMS.
Informações detalhadas sobre como usar o terminal serão enviadas para o seu e-mail. Para instalar o terminal, basta clicar no botão “Download”. A instalação adicional será simples e direta.
O sistema solicitará um nome de usuário e senha – esses dados virão junto com um link de download para seu e-mail. Depois disso, o terminal será instalado no computador.

Vantagens e desvantagens da negociação HFT

Apesar do fato de a negociação de alta frequência ser usada no mercado mundial há muito tempo, a atitude em relação a ela é ambígua. Portanto, consideramos as vantagens e desvantagens desse método. As vantagens incluem:

1. Aumento da liquidez no processo de realização de transações.
2. Aumento do volume de negociação.
3. Reduzindo o spread bid-ask.
4. Aumentar a eficiência dos preços.

Mas também há desvantagens:

1. Devido à negociação de alta frequência, a volatilidade nos mercados se torna um pouco maior, pois é graças a ela que muitos traders de HFT ganham.
2. Os investidores que trabalham com negociação de alta frequência ganham às custas de pequenos jogadores.
3. Às vezes, esse tipo de receita está associado a negociações proibidas – por exemplo, camadas ou falsificação.

A negociação proibida envolve manipulação de mercado automatizada que permite ultrapassar outros jogadores. Os spoofers colocam muitos pedidos em um lado do livro de pedidos, então parece que há muitos investidores no mercado querendo comprar ou vender ativos. Os manipuladores de camadas primeiro criam um grande número de pedidos e depois os cancelam – isso leva ao fato de que o preço do ativo aumenta ou diminui acentuadamente. Negociação de alta frequência (do inglês “HFT, negociação de alta frequência”) – o que é, algoritmos e estratégias usadas: https://youtu.be/Rc3GsNv1ffU

Em que casos e quem pode usar a negociação HF

Qualquer um pode usar esse tipo de lucro, pois agora surgiram algoritmos que qualquer um pode comprar. Mas os iniciantes devem ter um cuidado especial. Este método é especialmente adequado para investidores institucionais que entendem o mercado e são capazes de lidar com picos de preços inesperados. Antes de passar para a negociação de alta frequência, é melhor experimentar a negociação comum e ganhar experiência para começar a entender o mercado. Pode ser melhor começar com a
negociação intradiária primeiro e só depois passar para o HFT.

Perguntas e respostas

Como você pode se tornar um trader HFT? Você pode concluir um contrato com um corretor ou comprar seu próprio software.
Como funciona a estratégia de criação de mercado? O investidor cria a geração de ordens em ambos os lados do preço. Sobre a diferença desses preços e há ganhos.
O que é uma colocação? Este é um dos métodos HFT, quando o servidor é colocado próximo ao data center da exchange. Isso permite minimizar o tempo que normalmente é gasto na transferência de dados. Este método é usado em muitas estratégias de negociação de alta frequência.